基于数字滤波器的交易策略 - 页 46 1...394041424344454647484950515253...138 新评论 richcap 2009.02.23 14:28 #451 现在我可以上传附件了 这是我的数字滤波器 附加的文件： r-digitalfilter.mq4 29 kb clahn04 2009.02.23 17:10 #452 fajst_k: Hi clahn04,你有没有对数字滤波器方法进行过统计和适当的样本外测试？我只是想知道结果会是什么。 那么你是如何定义噪声的呢？在Fourier/Goertzel中，这很简单，但在MESA中呢？ 你知道这个吗。 自适应的N周期Goertzel离散傅里叶变换系统 有什么意见吗？ 克日什托夫 Krzysztof。 我没有编过像richcap所说的任何机械策略。 几个月前我在ATCF方法上花了很多时间。 我没有用Mesa来定义噪音。 说实话，我真的不 "定义 "噪音本身。 滤波价格就是我所说的噪音（像你的典型低通滤波器，Jurik等）。 cl dvarrin 2009.02.24 07:33 #453 嗨，Clahn04。 以下是我如何为欧元兑美元的M30图表创建周期指标。 运行频谱分析后，我可以看到最大的峰值在42。所以我用41和43代表P1和P2，25和66代表D1和D2。 该指标在附件中。 然后在M30图表上，经常出现价格行为与周期指标相反的情况。这是什么意思？我是不是做错了什么？ 附加的文件： analysism30.jpg 59 kb cyclechart.jpg 243 kb test.mq4 6 kb clahn04 2009.02.24 11:39 #454 Mesa的一个问题是，根据你选择的条数，你会得到不同的光谱。如果我在2000个柱子上运行一个测试，它将与5000个柱子的测试有很大的不同。因此，你需要在运行频谱之前对数据进行去噪处理，或者在多个样本大小/时间帧上运行频谱以获得共同的谐波周期。 如果你的周期是谐波，它就会出现。不过我鼓励你扩大带通。41-43是没有误差的，所以这告诉我，你正在封住一些重要的 东西，这就是为什么它是倒置的。试试40和44，其他数字保持不变。） cl dvarrin: 嗨，Clahn04。 以下是我如何为欧元兑美元的M30图表创建周期指标。运行频谱分析后，我可以看到最大的峰值在42。所以我将使用41和43作为P1和P2，25和66作为D1和D2。该指标在附件中。 那么在M30图表上，经常出现价格行为与周期指标相反的情况。那是什么意思？我是不是做错了什么？ krzysiaczek99 2009.02.24 12:31 #455 伟大的是，它得到了生命 你好。 这条线能活下来真是太好了。我想我已经完成了关于TRADE2WIN的CSSA课程 所以我也可以做出贡献。我现在有一个双重环境Neuroshell + MT4 以及NS的数字过滤器 的所有指标。因此，使用遗传优化器评估策略或指标本身会很容易。在下一篇文章中，我将展示欧元兑美元30分钟的几个NOXA CSSA周期，以便我们可以与MESA进行比较。我也有先进的傅里叶指标，所以我们也可以与它们进行比较。但也许有人会与Goertzel周期进行比较？我没有NS的这个指标，MT4的最新Goertzel在ForexFactory的Codebreaker线上。 蒋志强 krzysiaczek99 2009.02.24 14:23 #456 去噪和去趋势 为了得到一个好的频谱，你必须进行去噪和去趋势。有很多不同的去势方法，参数化和非 参数化。最简单的是对数差。其他Hodrick - Prescot滤波器 克日什托夫 krzysiaczek99 2009.02.24 14:37 #457 HP过滤器 HP过滤器MT4指标也在Codebreaker线程中。问题是DFG MESA是如何处理输入数据的。是将其作为原始数据，还是在内部进行一些去趋势处理？ 内部。我不知道，但这很容易检查。如果你安装了SPECTRA (高级MESA, SSA等) 在Linux下，可以简单地比较频谱。 或者用另一个MESA，你可以确定它在做什么。 Krzysztof richcap 2009.02.24 14:44 #458 clahn04: Mesa的一个问题是，根据你选择的条数，你会得到不同的光谱。如果我在2000条以上进行测试，它将与5000条的测试有很大的不同。 是的。这是真的。 但我不确定更长的窗口是否更好。这取决于你的目标是什么。 如果你想在很长一段时间内找到主要的周期，那么有一个长的窗口并使用MESA的给定顺序是可以的（我的MESA分析器可以让你选择自动回归的顺序，在fin-ware软件中我相信它被固定为150）。 但这些周期并不是一直存在的。因此，你必须有一个工具，在周期出现时立即抓住它。在一个长的观察窗口中，这是不可能的。所以你必须缩短窗口，并使用适当的频谱分析仪（也许一个简单的振荡器就可以）来触发交易系统。 因此，你需要在运行频谱之前对数据进行去噪，或者在多个样本量/时间帧上运行频谱以获得常见的谐波周期。 你如何去噪？ 如果你的周期是谐波，它就会出现。不过我鼓励你扩大带通。41-43是没有误差的，所以这告诉我的是你正在对一些重要的东西进行封顶，这就是为什么它被倒置了。试试40和44，让你的其他数字保持不变。） cl 是的，我同意。还要记住，如果P1和D1太近，滤波器可能会导致很长的时间，在你想保留的频率附近会有更多误差。 dvarrin 2009.02.24 14:47 #459 clahn04: Mesa的一个问题是，根据你选择的条数，你会得到不同的光谱。 如果我在2000条以上进行测试，它与5000条的测试结果会有很大的不同。 因此，你需要在运行频谱之前对数据进行去噪处理，或者在多个样本大小/时间帧上运行频谱以获得共同的谐波周期。如果你的周期他的谐波，它将通过。 不过我鼓励你扩大带通。 41-43是没有误差的，所以这告诉我，你正在封住一些重要的东西，这就是为什么它被倒置了。 试试40和44，其他数字保持不变。） cl 这真的很好！!:-))用40和44的时候效果很好 :-) 我们如何选择D1和D2的谷值？如果在我们要用来定义P1和P2的峰值旁边有一个峰值，我们是否要在它们之间取一个谷值？ 你是否有一些例子说明我们可以在方法2中使用哪些值？ 我们如何选择里面的两个峰和顺序上的两个峰。是否有一些理想的配置？ richcap 2009.02.24 15:14 #460 fajst_k: HP过滤器MT4指标也在Codebreaker线程中。问题是什么DFGMESA对一个输入数据的处理。将其作为原始数据或在内部进行一些去趋势化处理。内部。我不知道，但这很容易检查。如果你安装了SPECTRA(高级MESA, SSA等)在Linux下，可以简单地比较光谱。如果你在Linux下安装了SPECTRA（高级MESA，SSA等），就可以简单地比较频谱，或者用另一个MESA，你可以确定它在做什么。 冯志强 事实上，MESA分析的第一个操作是计算时间序列的自相关，然后从序列本身减去平均值。这并不意味着它是去趋势的，只是意味着它是以零为中心的。也许去趋势的预处理有助于获得更好的分析，谁知道呢？ 但你说的去噪是什么意思？我知道有很多去噪算法。但是为了什么呢？ 是去掉 不需要的高频率吗？是去掉一个带有不良信号的已知频段吗？ MESA应该去掉高斯白噪声。事实是，众所周知，市场时间序列不受这种噪声的影响。 同样，问题之一是我们对噪声的含义是什么。 我将尽快看一下codebreaker 3d。 1...394041424344454647484950515253...138 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
现在我可以上传附件了
这是我的数字滤波器
Hi clahn04,
你有没有对数字滤波器方法进行过统计和适当的样本外测试？我只是想知道结果会是什么。
那么你是如何定义噪声的呢？在Fourier/Goertzel中，这很简单，但在MESA中呢？
你知道这个吗。
自适应的N周期Goertzel离散傅里叶变换系统
有什么意见吗？
克日什托夫Krzysztof。
我没有编过像richcap所说的任何机械策略。 几个月前我在ATCF方法上花了很多时间。
我没有用Mesa来定义噪音。 说实话，我真的不 "定义 "噪音本身。 滤波价格就是我所说的噪音（像你的典型低通滤波器，Jurik等）。
cl
嗨，Clahn04。
以下是我如何为欧元兑美元的M30图表创建周期指标。
运行频谱分析后，我可以看到最大的峰值在42。所以我用41和43代表P1和P2，25和66代表D1和D2。
该指标在附件中。
然后在M30图表上，经常出现价格行为与周期指标相反的情况。这是什么意思？我是不是做错了什么？
Mesa的一个问题是，根据你选择的条数，你会得到不同的光谱。如果我在2000个柱子上运行一个测试，它将与5000个柱子的测试有很大的不同。因此，你需要在运行频谱之前对数据进行去噪处理，或者在多个样本大小/时间帧上运行频谱以获得共同的谐波周期。
如果你的周期是谐波，它就会出现。不过我鼓励你扩大带通。41-43是没有误差的，所以这告诉我，你正在封住一些重要的 东西，这就是为什么它是倒置的。试试40和44，其他数字保持不变。）
cl
嗨，Clahn04。
以下是我如何为欧元兑美元的M30图表创建周期指标。
运行频谱分析后，我可以看到最大的峰值在42。所以我将使用41和43作为P1和P2，25和66作为D1和D2。
该指标在附件中。
那么在M30图表上，经常出现价格行为与周期指标相反的情况。那是什么意思？我是不是做错了什么？伟大的是，它得到了生命
你好。
这条线能活下来真是太好了。我想我已经完成了关于TRADE2WIN的CSSA课程
所以我也可以做出贡献。我现在有一个双重环境Neuroshell + MT4
以及NS的数字过滤器 的所有指标。因此，使用遗传优化器评估策略或指标本身会很容易。在下一篇文章中，我将展示欧元兑美元30分钟的几个NOXA CSSA周期，以便我们可以与MESA进行比较。我也有先进的傅里叶指标，所以我们也可以与它们进行比较。但也许有人会与Goertzel周期进行比较？我没有NS的这个指标，MT4的最新Goertzel在ForexFactory的Codebreaker线上。
蒋志强
去噪和去趋势
为了得到一个好的频谱，你必须进行去噪和去趋势。有很多不同的去势方法，参数化和非 参数化。最简单的是对数差。其他Hodrick - Prescot滤波器
克日什托夫
HP过滤器
HP过滤器MT4指标也在Codebreaker线程中。问题是DFG
MESA是如何处理输入数据的。是将其作为原始数据，还是在内部进行一些去趋势处理？
内部。我不知道，但这很容易检查。如果你安装了SPECTRA
(高级MESA, SSA等) 在Linux下，可以简单地比较频谱。
或者用另一个MESA，你可以确定它在做什么。
Krzysztof
Mesa的一个问题是，根据你选择的条数，你会得到不同的光谱。如果我在2000条以上进行测试，它将与5000条的测试有很大的不同。
是的。这是真的。
但我不确定更长的窗口是否更好。这取决于你的目标是什么。
如果你想在很长一段时间内找到主要的周期，那么有一个长的窗口并使用MESA的给定顺序是可以的（我的MESA分析器可以让你选择自动回归的顺序，在fin-ware软件中我相信它被固定为150）。
但这些周期并不是一直存在的。因此，你必须有一个工具，在周期出现时立即抓住它。在一个长的观察窗口中，这是不可能的。所以你必须缩短窗口，并使用适当的频谱分析仪（也许一个简单的振荡器就可以）来触发交易系统。
你如何去噪？
如果你的周期是谐波，它就会出现。不过我鼓励你扩大带通。41-43是没有误差的，所以这告诉我的是你正在对一些重要的东西进行封顶，这就是为什么它被倒置了。试试40和44，让你的其他数字保持不变。）
cl是的，我同意。还要记住，如果P1和D1太近，滤波器可能会导致很长的时间，在你想保留的频率附近会有更多误差。
Mesa的一个问题是，根据你选择的条数，你会得到不同的光谱。 如果我在2000条以上进行测试，它与5000条的测试结果会有很大的不同。 因此，你需要在运行频谱之前对数据进行去噪处理，或者在多个样本大小/时间帧上运行频谱以获得共同的谐波周期。
如果你的周期他的谐波，它将通过。 不过我鼓励你扩大带通。 41-43是没有误差的，所以这告诉我，你正在封住一些重要的东西，这就是为什么它被倒置了。 试试40和44，其他数字保持不变。）
cl这真的很好！!:-))用40和44的时候效果很好 :-)
我们如何选择D1和D2的谷值？如果在我们要用来定义P1和P2的峰值旁边有一个峰值，我们是否要在它们之间取一个谷值？
你是否有一些例子说明我们可以在方法2中使用哪些值？
我们如何选择里面的两个峰和顺序上的两个峰。是否有一些理想的配置？
HP过滤器MT4指标也在Codebreaker线程中。问题是什么DFG
MESA对一个输入数据的处理。将其作为原始数据或在内部进行一些去趋势化处理。
内部。我不知道，但这很容易检查。如果你安装了SPECTRA
(高级MESA, SSA等)在Linux下，可以简单地比较光谱。
如果你在Linux下安装了SPECTRA（高级MESA，SSA等），就可以简单地比较频谱，或者用另一个MESA，你可以确定它在做什么。
冯志强事实上，MESA分析的第一个操作是计算时间序列的自相关，然后从序列本身减去平均值。这并不意味着它是去趋势的，只是意味着它是以零为中心的。也许去趋势的预处理有助于获得更好的分析，谁知道呢？
但你说的去噪是什么意思？我知道有很多去噪算法。但是为了什么呢？
是去掉 不需要的高频率吗？是去掉一个带有不良信号的已知频段吗？
MESA应该去掉高斯白噪声。事实是，众所周知，市场时间序列不受这种噪声的影响。
同样，问题之一是我们对噪声的含义是什么。
我将尽快看一下codebreaker 3d。