基于数字滤波器的交易策略 - 页 45 1...383940414243444546474849505152...138 新评论 dvarrin 2009.02.23 09:47 #441 clahn04: 它们是用于显示中心MA（蛇）的变化的简单指标。这种方法直接取自JM Hurst的书（好吧，想法是无论如何....Hurst使用位移MA的）。作为一种独立的方法，"蛇 "是很难使用的。它们要求你知道主导的周期。如果你知道，那么你就可以非常容易地计算出半周期。许多指标都是如此。许多人使用CCI 50或100穿越零线作为例子，因为它通过了 "外观 "测试。对我来说，"看起来 "的测试并不像 "为什么 "的测试那么重要。你可以简单地将CCI设置为某一证券/货币的主导周期的半周期，它将告诉你比任意设置要多得多（这只是一个例子...我在交易中不使用CCI）。 我所有的方法都是基于两件事。循环和噪声（如何减少它）。一旦你有一个稳定的基础来处理这两件事，系统的充实就变得更容易实现。ATCF采取了这种方法。我花了很多很多时间研究这个方法。他们的 "稳定基础 "是SATL/STLM的相互作用。这两个指标被用来给出市场的当前 "状态"。FTLM、RBCI、PCCI、FATL等，都是用来模拟长期周期所遗漏的复杂波动。RBCI/PCCI被用来作为退出的波动措施。最好。 cl 所以那些斜率指标是滞后的？你是如何建立它们的？我读过Hurst关于位移移动平均线 的书，但我不明白你是如何根据这些位移平均线建立斜率指标的。 最好的问候。 clahn04 2009.02.23 09:52 #442 dvarrin: 那么这些斜率指标是滞后的？你是如何建立它们的？我读过Hurst关于位移移动平均线的书，但我不明白你是如何根据这些位移平均线建立斜率指标的。 没有理由去 "建造 "任何东西。 我相信它们仍然在那条线上供下载。 我相信我现在的MT4平台上已经没有它们了。 我认为它们只是2个中心MA之间的差异。 因此，随着它们的变化，并重新调整自己，两者之间的差异也会改变。 但同样，我不建议将它们完全用于你的交易信号。 这只是一个简单的方法来解释中心MA's在做什么。 cl dvarrin 2009.02.23 09:58 #443 clahn04: RBCI是一个带通滤波器。 它的方程式是FATL(k) - SATL(k)。 这与你在那里看到的周期非常不同。 帖子里的循环是带通滤波器，但它们是由DFG软件制作的。 那里的帖子清楚地显示了计算周期的两种不同方法。 我强烈建议重读它们。 总而言之，在用频谱分析仪找到主导峰后，你可以用几种不同的方法来创建周期。 1. 创建一个周期，在这个周期中，你要隔离一个主导峰（即，由于我们使用的是带通滤波器，你要 "通过 "该峰，并过滤所有其余的。 2. 2. 隔离几个主导峰，创造一个更强大的循环。 这个版本不会有一个 "正弦波 "的外观。 请阅读第253号帖子;-) cl 哪种方法最适合于什么？我试图将方法2应用于欧元兑美元4小时，但看起来当周期曲线上升时，价格实际上在下降。我对P1和P2使用45和60，对D1和D2使用24和89。 dvarrin 2009.02.23 10:01 #444 clahn04: 没有理由去 "建造 "什么。 我相信它们仍然在那条线上供下载。 我相信我现在的MT4平台上已经没有它们了。 我认为它们只是2个中心MA的区别。 因此，随着它们的变化，并重新调整自己，两者之间的差异也会改变。 但同样，我不建议将它们完全用于你的交易信号。 这只是一个简单的方法来解释中心MA's在做什么。 好的 :-))我更明白了;-)很抱歉把这些问题都发给你。你能帮助我理解，真是太好了:-))) clahn04 2009.02.23 10:27 #445 dvarrin: 哪种方法最适合什么？我试图在欧元兑美元4小时上应用方法2，但看起来当周期曲线上升时，价格实际上在下降。我在P1和P2上使用45和60，在D1和D2上使用24和89。 这就是100万美元的问题;-)。 永远不会有一个 "最佳 "方法。周期是适应性的和分形的。主导的周期来了又走。我的建议是深入阅读这个主题，以及Simba Con Man主题。两者中都有各种方法/想法，涉及到周期和如何交易它们。这将归结于你和你的舒适程度。边缘是通过努力工作创造的。仅仅因为你所做的一个循环看起来不对，并不意味着它不能正常工作。 你可以把你的频谱分析等的截图贴出来。我可以从中更好地评论。 最好的。 cl richcap 2009.02.23 10:38 #446 clahn04 2009.02.23 11:01 #447 richcap 2009.02.23 11:10 #448 clahn04: IMHO，你已经使用了关键词。 适应性强 :-)非常好的代码。 你应该能够毫无问题地附上.mq4或.ex4。 我不太清楚你为什么会遇到困难。 无论如何，干得不错。 最好的。 cl 我不知道，似乎我的权限非常有限。我甚至不能编辑我的帖子。 我怎样才能联系管理员？ clahn04 2009.02.23 11:24 #449 richcap: 我不知道，似乎我的权限非常有限。我甚至不能编辑我的帖子。 我怎样才能联系管理员？ 我相信new digital和linuxuser是管理员。 也许可以试着给他们发一个PM，描述一下你的问题。 他们总是很有帮助。 cl krzysiaczek99 2009.02.23 13:54 #450 统计/噪音/gdft 嗨，clahn04。 你有没有对数字滤波器的方法进行过统计和适当的样本外测试呢？我只是想知道结果会是什么。 那么你是如何定义噪声的呢？在Fourier/Goertzel中，这很简单，但在MESA中呢？ 你知道这个吗。 自适应的N周期Goertzel离散傅里叶变换系统 有什么意见吗？ Krzysztof 1...383940414243444546474849505152...138 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
它们是用于显示中心MA（蛇）的变化的简单指标。这种方法直接取自JM Hurst的书（好吧，想法是无论如何....Hurst使用位移MA的）。作为一种独立的方法，"蛇 "是很难使用的。它们要求你知道主导的周期。如果你知道，那么你就可以非常容易地计算出半周期。许多指标都是如此。许多人使用CCI 50或100穿越零线作为例子，因为它通过了 "外观 "测试。对我来说，"看起来 "的测试并不像 "为什么 "的测试那么重要。你可以简单地将CCI设置为某一证券/货币的主导周期的半周期，它将告诉你比任意设置要多得多（这只是一个例子...我在交易中不使用CCI）。
我所有的方法都是基于两件事。循环和噪声（如何减少它）。一旦你有一个稳定的基础来处理这两件事，系统的充实就变得更容易实现。
ATCF采取了这种方法。我花了很多很多时间研究这个方法。他们的 "稳定基础 "是SATL/STLM的相互作用。这两个指标被用来给出市场的当前 "状态"。FTLM、RBCI、PCCI、FATL等，都是用来模拟长期周期所遗漏的复杂波动。RBCI/PCCI被用来作为退出的波动措施。
最好。
cl所以那些斜率指标是滞后的？你是如何建立它们的？我读过Hurst关于位移移动平均线 的书，但我不明白你是如何根据这些位移平均线建立斜率指标的。
最好的问候。
那么这些斜率指标是滞后的？你是如何建立它们的？我读过Hurst关于位移移动平均线的书，但我不明白你是如何根据这些位移平均线建立斜率指标的。
没有理由去 "建造 "任何东西。 我相信它们仍然在那条线上供下载。 我相信我现在的MT4平台上已经没有它们了。 我认为它们只是2个中心MA之间的差异。 因此，随着它们的变化，并重新调整自己，两者之间的差异也会改变。 但同样，我不建议将它们完全用于你的交易信号。 这只是一个简单的方法来解释中心MA's在做什么。
cl
RBCI是一个带通滤波器。 它的方程式是FATL(k) - SATL(k)。 这与你在那里看到的周期非常不同。 帖子里的循环是带通滤波器，但它们是由DFG软件制作的。
那里的帖子清楚地显示了计算周期的两种不同方法。 我强烈建议重读它们。 总而言之，在用频谱分析仪找到主导峰后，你可以用几种不同的方法来创建周期。
1. 创建一个周期，在这个周期中，你要隔离一个主导峰（即，由于我们使用的是带通滤波器，你要 "通过 "该峰，并过滤所有其余的。
2. 2. 隔离几个主导峰，创造一个更强大的循环。 这个版本不会有一个 "正弦波 "的外观。
请阅读第253号帖子;-)
cl哪种方法最适合于什么？我试图将方法2应用于欧元兑美元4小时，但看起来当周期曲线上升时，价格实际上在下降。我对P1和P2使用45和60，对D1和D2使用24和89。
没有理由去 "建造 "什么。 我相信它们仍然在那条线上供下载。 我相信我现在的MT4平台上已经没有它们了。 我认为它们只是2个中心MA的区别。 因此，随着它们的变化，并重新调整自己，两者之间的差异也会改变。 但同样，我不建议将它们完全用于你的交易信号。 这只是一个简单的方法来解释中心MA's在做什么。
好的 :-))我更明白了;-)很抱歉把这些问题都发给你。你能帮助我理解，真是太好了:-)))
哪种方法最适合什么？我试图在欧元兑美元4小时上应用方法2，但看起来当周期曲线上升时，价格实际上在下降。我在P1和P2上使用45和60，在D1和D2上使用24和89。
这就是100万美元的问题;-)。
永远不会有一个 "最佳 "方法。周期是适应性的和分形的。主导的周期来了又走。我的建议是深入阅读这个主题，以及Simba Con Man主题。两者中都有各种方法/想法，涉及到周期和如何交易它们。这将归结于你和你的舒适程度。边缘是通过努力工作创造的。仅仅因为你所做的一个循环看起来不对，并不意味着它不能正常工作。
你可以把你的频谱分析等的截图贴出来。我可以从中更好地评论。
最好的。
cl
IMHO，你已经使用了关键词。 适应性强 :-)
非常好的代码。 你应该能够毫无问题地附上.mq4或.ex4。 我不太清楚你为什么会遇到困难。 无论如何，干得不错。
最好的。
cl我不知道，似乎我的权限非常有限。我甚至不能编辑我的帖子。
我怎样才能联系管理员？
我不知道，似乎我的权限非常有限。我甚至不能编辑我的帖子。 我怎样才能联系管理员？
我相信new digital和linuxuser是管理员。 也许可以试着给他们发一个PM，描述一下你的问题。 他们总是很有帮助。
cl
统计/噪音/gdft
嗨，clahn04。
你有没有对数字滤波器的方法进行过统计和适当的样本外测试呢？我只是想知道结果会是什么。
那么你是如何定义噪声的呢？在Fourier/Goertzel中，这很简单，但在MESA中呢？
你知道这个吗。
自适应的N周期Goertzel离散傅里叶变换系统
有什么意见吗？
Krzysztof