基于数字滤波器的交易策略 - 页 40 1...333435363738394041424344454647...138 新评论 krzysiaczek99 2008.12.24 16:11 #391 .hst文件 我所说的离线工作是指没有互联网连接。它只需要用我的文件替换 用我的文件替换现有的黄金文件并开始MT，然后用黄金打开新图表。这台电脑的互联网连接必须被禁用/断开，否则黄金文件将从经纪人服务器上更新。 好了，圣诞晚餐时间，我在波兰，我们正在庆祝圣诞节 24日....，所以祝大家圣诞快乐 !!!! 冯志强 krzysiaczek99 2008.12.24 23:45 #392 交易高斯噪声 你好。 吃完圣诞晚餐回来了。我希望你能解决处理.hst文件的问题。 说实话，你对交易高斯噪声的尝试让我有点困惑。 我不是DSP的专家，但我很清楚，作为一个基本的东西，你不能交易它。 对此有两个简单的解释。 1）我们做技术分析 是为了提取有关信号的信息。 信号，对我们来说就是趋势、模式或震荡。噪声是随机的 并且没有任何信息，希望你同意这一点。如果你没有信息，你怎么能提取信息呢 !!!!这就是问题所在。 随机噪声或信噪比低的信号，我们就会有一个假的结果。 2) 从DSP测量的定义来看。请阅读下文。简单地说 只有噪声===0测量精度。 这表明它是有效的......我想它被称为曲线拟合。Meyers有非常 关于它的很好的出版物。你在根据噪声的振幅调整你的策略，但你不能以这种方式调整，因为我们处于随机条件下，它随时可能改变......想象一下，在这个噪声的振幅范围内进行交易，比如1/100，你不知道它是否会上升或下降，因为这是随机的。 克里斯托夫 附加的文件： 1_3.jpg 114 kb 2_1.jpg 23 kb ch2.pdf 470 kb krzysiaczek99 2008.12.25 07:29 #393 交易高斯噪声的延续性 我做了一个小测试，以证明对振幅的曲线拟合发生在 在交易高斯噪声的尝试中。为了获得更多的随机振幅，我简单地将噪声信号乘以自己的6倍x^6。 请看下面的结果。原始数据的平均Hurst分量从0.41（以前的信号GOLD1）变为0.52，所以是纯随机的。从粉碎的数据来看，没有任何变化（0.96-0.97）。 有人可以把这些文件转移到MT，并尝试离线或用交易模拟器进行交易，看看是否真的有可能通过交易噪音赚钱。 我相信这仍然不是完美的随机信号，因为它的形状仍然是平的。完美的信号应该是具有随机的形状和内容，但到目前为止我还不知道如何获得这种信号。有谁能帮忙吗？ 克里斯托夫 附加的文件： gnx6sigview.jpg 152 kb gnx6.jpg 139 kb gnsmx6.jpg 150 kb gauss_noise_x6.txt 8 kb gauss_noise_sm_x6.txt 8 kb SIMBA 2008.12.25 07:49 #394 fajst_k: 你好。 吃完圣诞大餐回来了。我希望你能解决处理.hst文件的问题。说实话，你对交易高斯噪声的尝试让我有点困惑。我不是DSP的专家，但我很清楚，作为一个基本的东西，你不能交易它。对此有两个简单的解释。1）我们做技术分析是为了提取有关信号的信息。信号，对我们来说就是趋势、模式或震荡。噪声是随机的并且没有任何信息，希望你同意这一点。如果你没有信息，你怎么能提取信息呢 !!!!这就是问题所在。随机噪声或信噪比低的信号，我们就会有一个假的结果。2) 从DSP测量的定义来看。请阅读下文。简单地说只有噪声===0测量精度。这表明它是有效的......我想它被称为曲线拟合。Meyers有非常关于它的很好的出版物。你正在根据噪声的振幅调整你的策略，但你不能以这种方式调整，因为我们处于随机条件下，它随时可能改变......想象一下，在这个噪声的振幅范围内进行交易，比如1/100，你不知道它是否会上升或下降，因为这是随机的。 冯志强 这正是我的观点，如果我能交易你的高斯噪声，那是因为它不是随机的（不是因为我对噪声有任何特定的弗洛伊德式的固定 ），这就是为什么我坚持要求你重新检查你的gold1文件...它有一个相当于20个周期的嵌入式循环成分...来自维基百科 "高斯噪声被正确定义为具有高斯振幅分布的噪声。这并没有说明噪声在时间上的相关性或噪声的频谱密度。将 高斯噪声标记为'白'描述了噪声的相关性。有必要使用 "白高斯噪声 "这一术语才是正确的。高斯噪声有时被误认为是白高斯噪声，但事实并非如此"。 白噪声`的数值序列在统计上是不相关的。.高斯噪声不一定如此。 我怀疑我能否在白噪声中找到任何隐藏的结构，......但我很容易在你的高斯噪声中找到一个可交易的结构（20个周期），所以，它不是白（随机）噪声......事实上，高斯噪声的频率范围比白噪声小，所有这些频率都在一个平均功率水平。......而且两者都是均值回复和高斯pdf，这意味着任何人都可以通过使用波动率过滤器或标准偏差带来交易高斯噪音......均值回复+较小频率范围内的分布=可交易的 "低 "风险。 我想把重点放在我们都同意的根本利益的任务上：消除/减少噪音。 现在的问题是：我们在外汇报价的时间序列 中发现什么样的噪音？粉色、白色、布朗式、所有的？ 谢谢 辛巴 SIMBA 2008.12.25 08:31 #395 标准 fajst_k: 我做了一个小测试来证明曲线拟合振幅的发生以尝试交易高斯噪声。为了获得更多的随机振幅，我简单地将噪声信号乘以自己的6倍x^6。 请看下面的结果。原始数据的平均Hurst分量从0.41（以前的信号GOLD1）变为0.52，所以是纯随机的。从粉碎的数据来看，没有任何变化（0.96-0.97）。 有人可以把这些文件转移到MT，并尝试离线或用交易模拟器进行交易，看看是否真的有可能通过交易噪音赚钱。 我相信这仍然不是完美的随机信号，因为它的形状仍然是平的。完美的信号应该是具有随机的形状和内容，但到目前为止我还不知道如何获得这种信号。有谁能帮忙吗？ 冯志强 Krzysztof。 忘掉在高斯噪音上浪费的时间吧，到现在为止，对我们两个人来说，这都是一个有趣的练习......你可以乘以任何你想要的因素*6,*9,*33......高斯噪音是平均反转的，有一个高斯的pdf，这意味着任何人都可以用标准差 带和分仓交易（2std时1手，3std时2手（如果需要），然后再全部平仓）。请看附件，你的gold1文件（感谢你和Daniil，我能够在mt4中按规定打开），有2和3个标准带...不言自明。 我建议我们专注于发现在金融时间序列中发现什么样的噪音，它们的属性和减少它们的潜在方法。 我的市场模型是，这是一个可以处于3种状态中的任何一种，并以未知的周期性在它们之间切换。 1-随机：又称不交易 2-非持续性:找到平均数(动态平均数)并交易偏离它的情况。 3-持久性：找到方向，只要票价便宜就跳槽。 理论上，Hurst指数应该能够确定市场的状态，然后循环或趋势分析可以很容易地处理其余的问题......问题是，Hurst指数应用于金融时间序列，直到现在都产生了令人沮丧的结果......所以，我们需要关注噪音，以消除它，并将循环分析与数字过滤器应用于去噪的价格系列。 JM Hurst（与Harold Edwin Hurst没有关系，他的研究导致了Hurst指数的出现）对趋势的定义是：趋势是工作中最长的周期......所以，通过使用周期分析，我们可以交易市场，无论是趋势还是范围......但是，首先，我们必须消除噪音。 但首先，我们必须消除噪音。 辛巴 附加的文件： gold1_1.gif 121 kb krzysiaczek99 2008.12.25 12:22 #396 均值回归 是的，这是真的，它是均值回归，而不是可交易的，因为这是我们可以提取的信息，以做出交易决策。它甚至可以看到 在最后一个放大的高森噪音中，它想回到平均值。练习很好。我一直专注于信号/信息提取，但似乎 我们有时也要考虑pdf。 我完全同意你的说法。我们必须建立测试数据系列 我们必须建立非静止的和混有噪声的测试数据系列，然后再尝试将其过滤掉。 在我的网站上，我可以找到产生布朗运动的方法作为下一步。 我也可以研究一些过滤噪音的方法，但我相信pararell动作会更有效。 辛巴，你在使用mathlab吗？它有4GB+1GB的mathlab书，但它真的很值钱，我相信没有这个就很难进行。你可以从网上（azureus）下载它，需要几天时间，但....。 另一个好工具是findgraph。它有200个插值、外推、小波、FFT、NN等的算法，所有东西都在一个工具里。可能有些滤波的输出必须被送到NN。我认为Noxia这样做是为了使SSA随意。当然，最初学习使用新工具是很痛苦的，但至少你不必像MTM工具包中的GRACE那样去编译它。我花了1.5天时间来编译它，花了0.5天时间来学习 我花了1.5天来编译它，花了0.5天来学习如何使用grace，即使几年来我一直在UNIX下使用openwin。 克里斯托夫 Daniil 2008.12.25 13:00 #397 SIMBA: 谢谢，我一直在尝试这样做，没有出现gold1 hst......然后我在历史文件中粘贴和复制了gold1 .hst......当我试图通过文件>打开离线访问它时，我不能。你能详细解释一下如何做吗？ 请注意 辛巴 1.把黄金hst文件放在你当前的数据提供者中（例如，我把它们放在MetaTrader 4/history/Alpari-Demo中，因为我在Alpari有演示账户）。 2.打开文件 -> 离线打开 3.黄金文件应该出现在这里 4.离线图在窗口标题中有 "离线 "字样 附加的文件： openoffline.jpg 104 kb SIMBA 2008.12.25 16:42 #398 Daniil: 1.把黄金hst文件放在你当前的数据提供者中（例如，我把它们放在MetaTrader 4/history/Alpari-Demo中，因为我有Alpari的模拟账户）。2.打开文件->离线打开 3.黄金文件应该出现在这里 4.离线图表在窗口标题中有 "离线 "字样 Daniil。 谢谢，我已经解决了这个问题，我甚至在之前的几个帖子中感谢了你们两位。 BTW:这不是解决方案，这是我已经做的，问题是关闭终端与互联网，你不能把黄金hst文件放在metatrader中，除非使用那里的东西，所以，即使你离线打开，当在线时，文件被更新，所以你最终得到混合数据，尝试它，你会看到...实际过程必须在物理离线时完成。反正，水在桥下，所以，让我们专注于接下来的步骤，再次感谢你的善意。 谢谢 辛巴 SIMBA 2008.12.25 16:49 #399 数学实验室 fajst_k: 是的，这是真的，它是均值回归，而不是可交易的，因为这是我们可以提取的信息，以做出交易决策。它甚至是可见的在最后一个放大的Gaussain噪声中，它想回到平均值。练习很好。我专注于信号/信息提取，但似乎有时也要考虑PDF。 我们有时也要考虑pdf。 我完全同意你的说法。我们必须建立测试数据系列 我们必须建立非静止的、混有噪声的测试数据系列，然后再尝试将其过滤掉。 在我的网站上，我可以找到产生布朗运动的方法作为下一步。 我也可以研究一些过滤噪音的方法，但我相信pararell动作会更有效。 辛巴，你在使用mathlab吗？它有4GB+1GB的mathlab书，但它真的很值钱，我相信没有这个就很难进行。你可以从网上（azureus）下载它，需要几天时间，但....。 另一个好工具是findgraph。它有200个插值、外推、小波、FFT、NN等的算法，所有东西都在一个工具里。可能有些滤波的输出必须被送到NN。我认为Noxia这样做是为了使SSA随意。当然，最初学习使用新工具是很痛苦的，但至少你不必像MTM工具包中的GRACE那样去编译它。我花了1.5天时间来编译它，花了0.5天时间来学习 我花了1.5天来编译它，花了0.5天来学习如何使用grace，即使几年来我一直在UNIX下使用openwin。 冯志强 Krzysztof, 我不使用MATHLAB...我目前正在测试PELTARION的SYNAPSE，我建议你查看30天的免费功能 演示。 我也会检查MATHLAB和Findgraph。 是的，在这个阶段，并行操作是最好的。 谢谢 辛巴 krzysiaczek99 2008.12.27 15:45 #400 布朗运动 我在这里发布了信息和时间序列 https://www.mql5.com/en/forum/178285 冯志强 1...333435363738394041424344454647...138 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
.hst文件
我所说的离线工作是指没有互联网连接。它只需要用我的文件替换
用我的文件替换现有的黄金文件并开始MT，然后用黄金打开新图表。这台电脑的互联网连接必须被禁用/断开，否则黄金文件将从经纪人服务器上更新。
好了，圣诞晚餐时间，我在波兰，我们正在庆祝圣诞节
24日....，所以祝大家圣诞快乐 !!!!
冯志强
交易高斯噪声
你好。
吃完圣诞晚餐回来了。我希望你能解决处理.hst文件的问题。
说实话，你对交易高斯噪声的尝试让我有点困惑。
我不是DSP的专家，但我很清楚，作为一个基本的东西，你不能交易它。
对此有两个简单的解释。
1）我们做技术分析 是为了提取有关信号的信息。
信号，对我们来说就是趋势、模式或震荡。噪声是随机的
并且没有任何信息，希望你同意这一点。如果你没有信息，你怎么能提取信息呢 !!!!这就是问题所在。
随机噪声或信噪比低的信号，我们就会有一个假的结果。
2) 从DSP测量的定义来看。请阅读下文。简单地说
只有噪声===0测量精度。
这表明它是有效的......我想它被称为曲线拟合。Meyers有非常
关于它的很好的出版物。你在根据噪声的振幅调整你的策略，但你不能以这种方式调整，因为我们处于随机条件下，它随时可能改变......想象一下，在这个噪声的振幅范围内进行交易，比如1/100，你不知道它是否会上升或下降，因为这是随机的。
克里斯托夫
交易高斯噪声的延续性
我做了一个小测试，以证明对振幅的曲线拟合发生在
在交易高斯噪声的尝试中。为了获得更多的随机振幅，我简单地将噪声信号乘以自己的6倍x^6。
请看下面的结果。原始数据的平均Hurst分量从0.41（以前的信号GOLD1）变为0.52，所以是纯随机的。从粉碎的数据来看，没有任何变化（0.96-0.97）。
有人可以把这些文件转移到MT，并尝试离线或用交易模拟器进行交易，看看是否真的有可能通过交易噪音赚钱。
我相信这仍然不是完美的随机信号，因为它的形状仍然是平的。完美的信号应该是具有随机的形状和内容，但到目前为止我还不知道如何获得这种信号。有谁能帮忙吗？
克里斯托夫
你好。
吃完圣诞大餐回来了。我希望你能解决处理.hst文件的问题。
说实话，你对交易高斯噪声的尝试让我有点困惑。
我不是DSP的专家，但我很清楚，作为一个基本的东西，你不能交易它。
对此有两个简单的解释。
1）我们做技术分析是为了提取有关信号的信息。
信号，对我们来说就是趋势、模式或震荡。噪声是随机的
并且没有任何信息，希望你同意这一点。如果你没有信息，你怎么能提取信息呢 !!!!这就是问题所在。
随机噪声或信噪比低的信号，我们就会有一个假的结果。
2) 从DSP测量的定义来看。请阅读下文。简单地说
只有噪声===0测量精度。
这表明它是有效的......我想它被称为曲线拟合。Meyers有非常
关于它的很好的出版物。你正在根据噪声的振幅调整你的策略，但你不能以这种方式调整，因为我们处于随机条件下，它随时可能改变......想象一下，在这个噪声的振幅范围内进行交易，比如1/100，你不知道它是否会上升或下降，因为这是随机的。
冯志强这正是我的观点，如果我能交易你的高斯噪声，那是因为它不是随机的（不是因为我对噪声有任何特定的弗洛伊德式的固定
），这就是为什么我坚持要求你重新检查你的gold1文件...它有一个相当于20个周期的嵌入式循环成分...来自维基百科
"高斯噪声被正确定义为具有高斯振幅分布的噪声。这并没有说明噪声在时间上的相关性或噪声的频谱密度。将 高斯噪声标记为'白'描述了噪声的相关性。有必要使用 "白高斯噪声 "这一术语才是正确的。高斯噪声有时被误认为是白高斯噪声，但事实并非如此"。
白噪声`的数值序列在统计上是不相关的。.高斯噪声不一定如此。
我怀疑我能否在白噪声中找到任何隐藏的结构，......但我很容易在你的高斯噪声中找到一个可交易的结构（20个周期），所以，它不是白（随机）噪声......事实上，高斯噪声的频率范围比白噪声小，所有这些频率都在一个平均功率水平。......而且两者都是均值回复和高斯pdf，这意味着任何人都可以通过使用波动率过滤器或标准偏差带来交易高斯噪音......均值回复+较小频率范围内的分布=可交易的 "低 "风险。
我想把重点放在我们都同意的根本利益的任务上：消除/减少噪音。
现在的问题是：我们在外汇报价的时间序列 中发现什么样的噪音？粉色、白色、布朗式、所有的？
谢谢
辛巴
标准
我做了一个小测试来证明曲线拟合振幅的发生
以尝试交易高斯噪声。为了获得更多的随机振幅，我简单地将噪声信号乘以自己的6倍x^6。
请看下面的结果。原始数据的平均Hurst分量从0.41（以前的信号GOLD1）变为0.52，所以是纯随机的。从粉碎的数据来看，没有任何变化（0.96-0.97）。
有人可以把这些文件转移到MT，并尝试离线或用交易模拟器进行交易，看看是否真的有可能通过交易噪音赚钱。
我相信这仍然不是完美的随机信号，因为它的形状仍然是平的。完美的信号应该是具有随机的形状和内容，但到目前为止我还不知道如何获得这种信号。有谁能帮忙吗？
冯志强Krzysztof。
忘掉在高斯噪音上浪费的时间吧，到现在为止，对我们两个人来说，这都是一个有趣的练习......你可以乘以任何你想要的因素*6,*9,*33......高斯噪音是平均反转的，有一个高斯的pdf，这意味着任何人都可以用标准差 带和分仓交易（2std时1手，3std时2手（如果需要），然后再全部平仓）。请看附件，你的gold1文件（感谢你和Daniil，我能够在mt4中按规定打开），有2和3个标准带...不言自明。
我建议我们专注于发现在金融时间序列中发现什么样的噪音，它们的属性和减少它们的潜在方法。
我的市场模型是，这是一个可以处于3种状态中的任何一种，并以未知的周期性在它们之间切换。
1-随机：又称不交易
2-非持续性:找到平均数(动态平均数)并交易偏离它的情况。
3-持久性：找到方向，只要票价便宜就跳槽。
理论上，Hurst指数应该能够确定市场的状态，然后循环或趋势分析可以很容易地处理其余的问题......问题是，Hurst指数应用于金融时间序列，直到现在都产生了令人沮丧的结果......所以，我们需要关注噪音，以消除它，并将循环分析与数字过滤器应用于去噪的价格系列。
JM Hurst（与Harold Edwin Hurst没有关系，他的研究导致了Hurst指数的出现）对趋势的定义是：趋势是工作中最长的周期......所以，通过使用周期分析，我们可以交易市场，无论是趋势还是范围......但是，首先，我们必须消除噪音。
但首先，我们必须消除噪音。
辛巴
均值回归
是的，这是真的，它是均值回归，而不是可交易的，因为这是我们可以提取的信息，以做出交易决策。它甚至可以看到
在最后一个放大的高森噪音中，它想回到平均值。练习很好。我一直专注于信号/信息提取，但似乎
我们有时也要考虑pdf。
我完全同意你的说法。我们必须建立测试数据系列
我们必须建立非静止的和混有噪声的测试数据系列，然后再尝试将其过滤掉。
在我的网站上，我可以找到产生布朗运动的方法作为下一步。
我也可以研究一些过滤噪音的方法，但我相信pararell动作会更有效。
辛巴，你在使用mathlab吗？它有4GB+1GB的mathlab书，但它真的很值钱，我相信没有这个就很难进行。你可以从网上（azureus）下载它，需要几天时间，但....。
另一个好工具是findgraph。它有200个插值、外推、小波、FFT、NN等的算法，所有东西都在一个工具里。可能有些滤波的输出必须被送到NN。我认为Noxia这样做是为了使SSA随意。当然，最初学习使用新工具是很痛苦的，但至少你不必像MTM工具包中的GRACE那样去编译它。我花了1.5天时间来编译它，花了0.5天时间来学习
我花了1.5天来编译它，花了0.5天来学习如何使用grace，即使几年来我一直在UNIX下使用openwin。
克里斯托夫
谢谢，我一直在尝试这样做，没有出现gold1 hst......然后我在历史文件中粘贴和复制了gold1 .hst......当我试图通过文件>打开离线访问它时，我不能。
你能详细解释一下如何做吗？
请注意
辛巴1.把黄金hst文件放在你当前的数据提供者中（例如，我把它们放在MetaTrader 4/history/Alpari-Demo中，因为我在Alpari有演示账户）。
2.打开文件 -> 离线打开
3.黄金文件应该出现在这里
4.离线图在窗口标题中有 "离线 "字样
1.把黄金hst文件放在你当前的数据提供者中（例如，我把它们放在MetaTrader 4/history/Alpari-Demo中，因为我有Alpari的模拟账户）。
2.打开文件->离线打开
3.黄金文件应该出现在这里
4.离线图表在窗口标题中有 "离线 "字样Daniil。
谢谢，我已经解决了这个问题，我甚至在之前的几个帖子中感谢了你们两位。
BTW:这不是解决方案，这是我已经做的，问题是关闭终端与互联网，你不能把黄金hst文件放在metatrader中，除非使用那里的东西，所以，即使你离线打开，当在线时，文件被更新，所以你最终得到混合数据，尝试它，你会看到
...实际过程必须在物理离线时完成。反正，水在桥下，所以，让我们专注于接下来的步骤，再次感谢你的善意。
谢谢
辛巴
数学实验室
是的，这是真的，它是均值回归，而不是可交易的，因为这是我们可以提取的信息，以做出交易决策。它甚至是可见的
在最后一个放大的Gaussain噪声中，它想回到平均值。练习很好。我专注于信号/信息提取，但似乎有时也要考虑PDF。
我们有时也要考虑pdf。
我完全同意你的说法。我们必须建立测试数据系列
我们必须建立非静止的、混有噪声的测试数据系列，然后再尝试将其过滤掉。
在我的网站上，我可以找到产生布朗运动的方法作为下一步。
我也可以研究一些过滤噪音的方法，但我相信pararell动作会更有效。
辛巴，你在使用mathlab吗？它有4GB+1GB的mathlab书，但它真的很值钱，我相信没有这个就很难进行。你可以从网上（azureus）下载它，需要几天时间，但....。
另一个好工具是findgraph。它有200个插值、外推、小波、FFT、NN等的算法，所有东西都在一个工具里。可能有些滤波的输出必须被送到NN。我认为Noxia这样做是为了使SSA随意。当然，最初学习使用新工具是很痛苦的，但至少你不必像MTM工具包中的GRACE那样去编译它。我花了1.5天时间来编译它，花了0.5天时间来学习
我花了1.5天来编译它，花了0.5天来学习如何使用grace，即使几年来我一直在UNIX下使用openwin。
冯志强Krzysztof,
我不使用MATHLAB...我目前正在测试PELTARION的SYNAPSE，我建议你查看30天的免费功能 演示。
我也会检查MATHLAB和Findgraph。
是的，在这个阶段，并行操作是最好的。
谢谢
辛巴
布朗运动
我在这里发布了信息和时间序列
https://www.mql5.com/en/forum/178285
冯志强