b) 我的MESA指标，该指标在一个单独的图表中绘制出截止频率，作为创建自适应FATL-SATL（和其他）的输入，逐条显示。这足以开始测试和研究MESA发现的主要频率在时域中是如何变化的，一栏又一栏。我的意思是，有两条调查路线。1）关于MESA的可靠性和2）关于时域中的主要周期变化（在我看来，这对于交易中的盈利用途来说太快了）。
b) 我的MESA指标，该指标在一个单独的图表中绘制出截止频率，作为创建自适应FATL-SATL（和其他）的输入，逐条显示。这足以开始测试和研究MESA发现的主要频率在时域中是如何变化的，一栏又一栏。我的意思是，有两条调查路线。1）关于MESA的可靠性和2）关于时域中的主要周期变化（在我看来，这对于交易中的盈利用途来说太快了）。
ATCF的文件在这个主题上。 取一个谷值。
所以，如果一个山谷在30，一个峰值在20，另一个山谷在10，我可以选择P1=30，D1=10？ 是这样吗？
嗨，伙计们。
我几分钟前刚从Codebreaker 3d中脱颖而出，它是，哇！比好莱坞的电影剧本更好
。
我从3D中了解到的情况是。
a) 与Codebreaker相比，我对DSP一无所知!
b) 仅仅为了数学，人们可以继续阅读并深入研究他的每一篇文章（以及3d中一群真正聪明的家伙的文章），持续数周。
c) 在我看来，他离圣杯 还很远，因为最近的帖子证明，他正试图进入那个引人入胜的可变时间框架，所以问题还是一样的：你必须在一个固定的时间框架内改变你的数字适配器的截止频率，或者改变时间框架，继续使用固定的截止频率。
这就是说。
在那个三维空间里有很多想法，也有很多工作要做。我想更多地关注我的滤波器的相位滞后（这是一个线性相位FIR），而且我还想研究 "雷达杂波滤波器"，我相信它可以成为真正的 "边缘"（至少它背后的想法是某种 "神奇"）。
最后，我必须承认，一个可变的时间框架比一个可变的过滤器有一些优势。我能想到的主要是，改变时间框架（即你合并的tick数据的bin的长度）要比过滤器简单得多，而且它可以是一个连续的过程，而过滤器的变化有更多的困难和不连续性。
我在MESA/ACTF的工作中处理过过滤器的转换，如果你想在整个转换过程中得到一个连续的、可交易的过滤信号（即如果你用斜率进行趋势检测），这不是一件小事。
实用方法
嗨，伙计们。
我几分钟前刚从Codebreaker 3d中走出来，哇！比好莱坞的电影剧本还要好
。
我从3D中了解到的情况是。
a) 与Codebreaker相比，我对DSP一无所知!
b) 仅仅为了数学，人们可以继续阅读并深入研究他的每一篇文章（以及3d中一群真正聪明的家伙的文章），持续数周。
c) 在我看来，他离圣杯还很远，因为最近的帖子证明，他正试图进入那个引人入胜的可变时间框架，所以问题还是一样的：你必须在一个固定的时间框架内改变你的数字适配器的截止频率，或者改变时间框架，继续使用固定的截止频率。
这就是说。
在那个三维空间里有很多想法，也有很多工作要做。我想更多地关注我的滤波器的相位滞后（这是一个线性相位FIR），而且我还想研究 "雷达杂波滤波器"，我相信它可以成为真正的 "边缘"（至少它背后的想法是某种 "神奇"）。
最后，我必须承认，一个可变的时间框架比一个可变的过滤器有一些优势。我能想到的主要是，改变时间框架（即你合并的tick数据的bin的长度）要比过滤器简单得多，而且它可以是一个连续的过程，而过滤器的变化有更多的困难和不连续因素。
我在MESA/ACTF的工作中处理过滤波转换，如果你想在整个转换过程中得到一个连续的、可交易的滤波信号（即如果你用斜率来检测趋势），这并不是一件小事。你好。
是的，Codebreaker线程非常有趣。然而，就像很多外汇主题一样，它缺乏由统计数据证实的实际信息，有很多理论，但没有那么多模拟或真实交易中的验证，或者没有公布。
关于你的基于MESA的系统，那么实际上你对会员有什么期望？你给了一个代码，但我相信如果有这个系统的方框图，加上参数 和交易统计，那将是非常有用的，否则很难讨论。当然，如果你想把它公开的话
发表这样的东西，否则就很难继续下去。
我见过你的一个帖子，里面有MESA周期的实时情况。还有一个问题。
你是否做了一个Bartel测试来验证哪个周期是有效的呢？
你是否建立了联合循环以及如何建立？
如果你有兴趣，我发布了最新的使用John Ehlers方法的信噪比表的代码，也许它可以改善你的系统。
我还贴出了非稳态的啁啾信号。你的系统是否能靠它赚钱？
Krzysztof
澄清
你说得对，Krzysztof。
我只公布了我在系统中使用的数字滤波器（FIR，线性相位），而不是系统本身。
说实话，我正在努力了解是否值得公布整个系统。我喜欢聪明的人对我的系统进行压力测试并改进它的想法。我不太喜欢把几百行（也许是几千行）的代码放在网上，没有人会看的想法。
我想分享一下。
a) 我的用于metatrader的MESA库
b) 我的MESA指标，该指标在一个单独的图表中绘制出截止频率，作为创建自适应FATL-SATL（和其他）的输入，逐条显示。这足以开始测试和研究MESA发现的主要频率在时域中是如何变化的，一栏又一栏。我的意思是，有两条调查路线。1）关于MESA的可靠性和2）关于时域中的主要周期变化（在我看来，这对于交易中的盈利用途来说太快了）。
c) 最后，我的自适应FATL-SATL和其他基于上述内容的指标
d) 我为实现ACTF策略而编写的专家顾问（这是我所有工作中最薄弱的部分）。
我在此附上我的mesa库（R-MESA.mq4），必须安装在experts->libraries中，还有两个指标，你可以在#464看到发布。
请注意，"R-MESA "的标签与mesaso软件的R-MESA自动交易没有任何关系。你好。
我从你的描述中了解到，所有这些指标从功能 角度看都是简单的重复DFG程序（我希望你了解DFG）。
是这样吗？除了实时输出，它们还包含任何其他功能吗？
所以没有去趋势模块和去核算模块吗？
如果它们与DFG是重复的，那么你为什么要创建它们？
你是不知道DFG还是有其他原因，比如你想拥有实时的适应性系统？
我个人认为，这件事现在变得非常复杂，因为没有
适当的输出控制（输出===策略结果）的讨论，比如说
MESA周期的讨论有点脱离主题，因为我们不确定它作为一个交易策略是否能赚钱。而当我们加入去趋势和去噪时，一切都会改变。
除非你只想在这里测试MESA，但上述观点仍然适用。
克里斯托夫
你好。
所以我从你的描述中了解到，所有这些指标从功能角度看都是简单的重复DFG程序（我希望你了解DFG）。
这是正确的吗？除了实时输出外，它们还包含任何其他功能吗？
好吧，我想有一个软件，你可以查看代码并知道（甚至改变）它的实时操作，这并不坏，不是吗？
无论如何，如果你看了代码（我怀疑你没有），你会看到DFG有一些设施（除了被集成在许多人用于外汇交易的平台中），如自动检测MESA频谱的主要峰值和谷底。
那么，有没有去趋势模块和去核算模块呢？
也许有人认为去趋势和去噪是至关重要的（这不是我），可以将库中的去趋势和去噪功能整合起来？
如果它们是DFG的重复，那么你为什么要创建它们呢？
你是不知道DFG还是有其他原因，比如你想拥有实时的适应性系统？
我个人认为，这件事现在变得非常复杂，因为没有
适当的输出控制（输出===策略结果）的讨论，比如说
MESA周期的讨论有点脱离主题，因为我们不确定它作为一个交易策略是否能赚钱。而当我们加入去趋势和去噪时，一切都会改变。
除非你只想在这里测试MESA，但上述观点仍然适用。
冯志强说实话，这样的回答让我觉得继续分享我的工作并不是一个好主意。
再见
前进之路
你好。
很抱歉让你不高兴，但在过去的几年里，我一直在寻找软件中的故障。
无论是在代码层面还是在系统层面，我都有一定的思考方案.......so，我想找到逻辑和当前状态。
因此，最简单的方法是，我将找到最有效的循环。
从金钱的角度来看，使用NOXA CSSA，我们可以与MESA的周期进行比较。我想我可以关闭NOXA中的去趋势，这样我们就可以保持一致了。请告诉我数据集。
克里斯托夫
你是对的，Krzysztof。
我只公布了我在系统中使用的数字滤波器（FIR，线性相位），而不是系统本身。
说实话，我正在努力了解是否值得公布整个系统。我喜欢聪明的人对我的系统进行压力测试并改进它的想法。我不太喜欢把几百行（也许是几千行）的代码放在网上，没有人会看的想法。
我想分享一下。
a) 我的用于metatrader的MESA库
b) 我的MESA指标，该指标在一个单独的图表中绘制出截止频率，作为创建自适应FATL-SATL（和其他）的输入，逐条显示。这足以开始测试和研究MESA发现的主要频率在时域中是如何变化的，一栏又一栏。我的意思是，有两条调查路线。1）关于MESA的可靠性和2）关于时域中的主要周期变化（在我看来，这对于交易中的盈利用途来说太快了）。
c) 最后，我的自适应FATL-SATL和其他基于上述内容的指标
d) 我为实现ACTF策略而编写的专家顾问（这是我所有工作中最薄弱的部分）。
我在此附上我的mesa库（R-MESA.mq4），必须安装在experts->libraries中，以及你可以在#464看到的两个指标。
请注意，"R-MESA "的标签与mesaso软件的R-MESA自动交易没有任何关系。Richcap。
首先，我想感谢你分享你所创造的东西。直到我开始这篇评论的前一刻，我才意识到你发布的是什么。正是这样的研发工作让这个线程燃起了进步之火，烧毁了这个论坛和其他大多数论坛中每天都在进行的世俗闲聊的所有渣滓。这确实是强大的力量。那些一直在关注这个话题的人，对你给实验室带来的东西做两手准备是明智的。
我不认为Krzysztof在他的答复中试图进行恶意攻击。在读了几遍之后，似乎有几个词和句子结构给人以这种印象。如果我错了，请纠正我，Krzysztof。
现在，我决不是DSP主题的权威。作为一个学生，我经常光顾这个话题，几乎比其他任何话题都要多。然而，我学到了一些东西，我认为这些东西对你的追求可能有价值。你可能已经知道我和你分享的一切，如果是这样的话，请不要把它当作是一种恩赐。
1.1.MESA被认为是一种不太理想的频谱分析方法，因为它无法识别高于平均水平的噪声数据情况下的频率（金融市场的价格数据被认为是这样）。另一方面，Goertzel的算法可能是一个更好的选择。请参考Meyer's Analytics "paper's page", artictle titled "Mesa vs. GDF"
2.2.在这个主题（包括指标）上有进一步的讨论，从第225帖 开始。
3.谢尔盖-伊尔朱金，DFG软件的创造者，创造了与你发布的指标非常相似的东西（我想，这意味着你在正确的轨道上
），完整的W/库和所有，由NewDigital在这里 发布。我过去曾使用过它。非常好，IMHO。可能值得一看。
4.Krzysztof对CB线的评估是准确的。我认识几个与CB合作的人，他们证实他只分享图片和理论，没有具体内容。也就是说，在这个主题上的人，像你、clahn04、Simba、dvarrin和fajst_k是公共类型的，愿意公开交流思想和由此产生的产品。请不要让这种进步的流动停止，否则这个主题将经历另一个向前发展的停顿。
最好的问候。
F_F_L
感谢f_f_l的发言，我真的很感激。
我知道我们都在为最终目标而努力，那就是拥有一个赚钱的工具，但我最终认为，当你在海滩上时，不可能有一个黑盒子填满你的银行账户。
因此，必须知道这个盒子在做什么。如果你自己或与一些同事一起建立它，则更好。
从头开始建立一个东西是很难的，"尝试和购买 "要容易得多，但我几乎肯定这不是正确的方法。因此，我，可能还有 "我们所有人"，需要的是激情和智力刺激。
这就是我发表我的作品的主要原因：贡献和恢复激发这个主题的激情。
而你的话，f_f_l，正是我们需要的。
我附上一个指标，将用于适应性fatl-satl指标（和其他）。这个指标提取了自适应数字滤波器 要使用的截止频率（P1和D1），逐条提取。它使用的是与其他指标相同的R-MESA库。
好的夜晚
你好。
很抱歉让你不高兴，但几年来，我一直在寻找软件中的故障。
无论是在代码层面还是在系统层面，我都有一些思考方案.......so，我想找到逻辑和当前的状态。
因此，最简单的方法是，我将找到最有效的循环。
从金钱的角度来看，使用NOXA CSSA，我们可以与MESA的周期进行比较。我想我可以关闭NOXA中的去趋势，这样我们就可以保持一致了。请告诉我数据集。
克里斯托夫嗨，Krzysztof。
我理解你为什么持怀疑态度。你不了解我，而且外面有很多骗子......
顺便说一下，正如我已经说过的，我总是喜欢看引擎盖下的东西。这就是为什么我决定实施MESA而不是使用第三方软件。这就是为什么我有自己的FFT库（比我几个月前为metatrader找到的库更快、更可靠）以及我的数字滤波器库（也用于metatrader）。
我决定使用metatrader，因为我对它很熟悉，而且可用算法的移植也很容易。另外，我不想陷入痛苦的集成问题中（比如与neuroshell或matlab等的集成）。
现在，我很确定我发布的MESA库没有重要的 错误，我希望它能被论坛成员用来进行外汇时间序列的MESA验证。我希望不要因为不好的实现或不好的使用而否定MESA（例如，据说没有 "非常重要 "的去趋势和去噪）。
因此，我已经修改了我的指标R-MESA_instant spectrum.mq4（v.1.2，这里附上），以考虑到噪音（现在它没有去趋势功能）。
每个人现在都可以从他用metatrader查看的图表中试用MESA频谱分析器，通过一些可用的过滤器（卡尔曼、JMA、非LagMA、SMA等）对时间序列（OHLC和中位数）进行预处理。也可以添加一个给定幅度和频率的正弦信号。
我已经在同一个指标中加入了打印前 "n "个峰和谷的功能。
我已经做了一些测试（稍后我将公布）。
MESA的一个好处是，你可以拥有你想要的分辨率。因此，你可以 "放大 "你感兴趣的频段（这就是我所做的，如果有人感兴趣的话，我将向你展示）。
再见;-)
PS - 我将很快在GOLD上尝试你的数据集。
嗨，Richcap。
我个人认为你做得很好，你是一个上帝般的程序员！！！我想为你的测试做出更多贡献，但我太忙了
我想为你的测试做出更多的贡献，但我太忙了！！！我已经完成了TRADE2WIN上的NOXA，但我有下一个项目，想先完成它。
我已经完成了TRADE2WIN上的NOXA，但有下一个项目，我想先完成它。
我对它的看法很简单，从几年来测试非常复杂的软件系统的经验来看。你在一个地方碰了一下，你没有任何机会去想象它会引起什么副作用，每件事都必须经过验证和反复检查。这就是我提到测试策略结果作为最终输出的原因，这也是我说NS更好的原因，因为它可以使一切都在控制之下。
我个人认为，如果你创建适当的环境，只用MT4进行测试
(所以用EA），你也可以得到结果。缺点是，你对优化功能 的访问有限，甚至没有，而优化功能 可以使生活变得非常容易
并扩大你的系统视野。
也可以试试CHIRP信号，它是非静止的，我想MESA会变得很疯狂。
但是，如果一切都做得很好，你就有机会拥有完全自适应的系统，因为你也可以实时改变过滤器的参数！！。这样一来，性能就很有趣了.....
克里斯托夫