基于数字滤波器的交易策略 - 页 38 1...313233343536373839404142434445...138 新评论 SIMBA 2008.12.23 19:00 #371 回复 你好。 "向辛巴提问。我相信你试图做一个复合振荡器。关于这个震荡器中不同TF的权重的想法是什么？" 第一阶段只包括d1周期，在这个主题的最后，当mtf综合指标被贴在这个主题上时，我试图开发一个每个时间框架W1到m1的DOMINANT周期的综合......如果你试着去想象它，综合应该附在最低tf处，所以，在m1。 这对实际交易没有用，我不知道是由于MT4平台的原因，还是因为我们真的是在苹果中加入了梨，但是复合周期是无法交易的......所以，我最后只是尝试了h4+h1......也没有用......所以，我没有发表任何关于它的文章。 解决办法是使用mtf指标，以便在h1图表中把主导的h4周期作为mtf，而把主导的h1周期作为独立的。 我相信每个时间段都有不同的主导周期，而且，即使其中一些是谐波，也不是所有的都是。 你的Hurst指数，我会检查的，我已经尝试和测试了许多Hurst和FDI（FDI=2-H）的修改，坦率地说，从来没有找到一个可以作为我的周期的良好过滤器，我发现有用的是波动率指标，特别是合成Vix，因为Vix的顶部通常与周期的底部相吻合，Vix的底部和周期的顶部也是如此，使用Goertzel你可以通过将Vix与周期或半周期的拟合，为其钉一个强大的周期（通常20至30期对大多数时间框架是有效的）。 如果我们能解决其 "图表可视化的明显问题"，我仍然对多时间框架复合的想法感兴趣，所以，如果你有任何想法请说出来。 问候 辛巴 SIMBA 2008.12.23 20:21 #372 fajst_k: 嗨，辛巴。 你写道1-MESA对噪声数据不是很好，所以，要么我们把它和S/N滤波器一起使用，比如Damiani's Volatimeter，要么我们把它用在平滑的数据上，否则我们会暴露在令人讨厌的意外中。我对Damiani Volatmeter进行了测试。我给它施加了高斯噪声，所以它应该显示没有信号。请看下面。它显示的是完全错误的，大量的绿色信号灰色以上。我检查了代码，它显示的是这样的ATR(1) STD(1)------- - -------ATR(2) STD(2)所以范围或波动的变化，但你不知道这是否是因为信号振幅或噪声振幅的变化....，所以它与信噪比无关。如果你的电脑上还有Dickey-Fuller的文件，你可以把它贴在这里。它从FF的链接中消失了（还有EXCEL表）。 冯志强 Krzysztof。 我写道，我更喜欢用Goertzel来处理嘈杂的数据，这就是我所做的，我还做了其他的事情，比如在通过DFG之前先平滑数据......我不使用Damiani的指标，我只是说你需要使用一个S/N滤波器，如果这是你的选择，或者平滑数据，或者等等......我提到Damiani是因为我知道它已经被研究过，作为一个S/N滤波器，在这个论坛的几个主题，他是一个交易员，我尊敬的工作。 我发现你的帖子非常有洞察力和有趣，所以，请不要断章取义，我没有时间也不愿意讨论小问题，我的主要观点是，除非你使用Goertzel，否则你不应该使用原始数据，如果你想使用Mesa，你至少应该平滑数据或/和使用S/N滤波器...我不是在兜售Damiani的指标，所以，你为什么关注它，至少可以说是有趣。 如果你想扩大你对这个话题的贡献，请你用Damiani的指标做同样的练习，我们可以用其他几个选项来过滤噪音。我对合成Vix、你的Hurst指标或任何其他你可能觉得有趣的指标特别感兴趣，我不知道，可能还有一个同调判别器？ 对不起，我的电脑上没有excel表，我也没有删除FF线......你可以在 "附件按钮 "上查看，在FF，如果它不在那里，我就不知道了，你可以问clahn，因为他也发布了excel表，或者你可以问CB或FF管理部门，他们为什么删除附件。 循环的原因：是什么导致了资金流动中的循环行为？是什么导致了投资者、交易者和投机者的循环行为？为什么在所有时间段都是如此？我知道很多人对循环感兴趣，但他们中很少有人想知道是什么导致循环。是什么导致了英镑兑美元和英镑兑日元在h1和h4时间段出现的56条周期？......它出现，然后消失，然后再次出现......但它就在那里。哦，是的，你可以看到它是55或57或任何与56相似的周期......但它是同一个周期，它是4倍（好词的选择 ）谐波。 顺便说一句，你可能已经证明了达米亚尼指标是胡说八道......但他是一个非常好的交易员，并且用它获得了特殊的结果，你知道，大多数时候不是工具的问题，而是用户的问题。 "在日本的早期，人们使用竹纸灯笼，里面有蜡烛。有一天晚上，一个盲人去拜访一个朋友，有人给了他一个灯笼，让他带回家。 "我不需要灯笼，"他说。"黑暗或光明对我来说都是一样的。" "我知道你不需要灯笼来找路，"他的朋友回答说，"但如果你没有灯笼，别人可能会碰到你。所以你必须拿着它。" 盲人提着灯笼开始走，还没走多远，就有人正中他的下怀。 "小心你要去的地方！"他对那个陌生人喊道。"你看不到这个灯笼吗？" "你的蜡烛已经烧完了，兄弟，"陌生人回答说。 最诚挚的问候 辛巴 SIMBA 2008.12.23 20:23 #373 高斯噪声 你能在你所谓的高斯噪声上运行首次指数 吗？......仅从视觉上看，它显然表现出循环行为......反持久性loos存在？ krzysiaczek99 2008.12.23 21:01 #374 不同的光谱分析 你好。 我相信MESA的结果是你的输入。首先，我不知道是否有可能将MESA用于非静止系列（改变频率）。我没有做任何测试，除了我在这里发表的，当时的信号是300条高斯噪声和300条带噪声的静止信号。所以这是一个噪音+静止序列。在这种情况下，它已经显示了错误的结果。 可以肯定的是，使用FFT是不可能的，只有小波变换对非静止信号效果好。为了使用FFT，必须使用窗口函数，而且假定窗口内的数据是静止的，我们将没有描述频率在时间上如何变化的信息。 以下是尝试使用DFT进行股票分析的例子 非稳态时间序列的DFT 这个网站详细描述了小波在金融序列中的应用。它也有关于Hurst分量的章节。 这是另一个非常好的教程，描述了DFT和小波的情况 并一步步进行了比较。 罗比-波利卡的小波变换系列教程的索引 因此，我们正在处理非静止的、不断变化的频率序列，它们很可能是不连续的，中间有随机数据。在这种情况下，由于样本数量少，先从高TF测量会带来误差。请看这个。 https://www.mql5.com/en/forum/178842/page6 我们有很大的机会在两者之间有一个随机数据，这对这个测量的影响对我来说是未知的。 因此，我认为有必要一步一步地处理这个问题，首先找到能显示市场随机性的方法（Hurst指数或噪声测量和过滤器），然后再分析我们确定不是随机的数据，例如通过反小波三态。 另一种方法是Ehler的方法，即使用FFT与窗口来分析我认为的 短期趋势。见附件。 克里斯托夫 附加的文件： fourier_transform_for_traders.doc 248 kb krzysiaczek99 2008.12.23 21:12 #375 高斯噪音 为了生成信号，我使用了Sigview，然后用15sma进行平滑。 https://www.mql5.com/en/forum/178842/page7 我已经针对高斯噪声运行了Hurst工具，得到了类似的结果。这里有一个生成信号的面板视图。 克里斯托夫 附加的文件： sig.jpg 184 kb krzysiaczek99 2008.12.23 21:34 #376 噪声和噪声+信号的FFT 这里是噪声和信号与噪声的FFT的比较。在第二种情况下，有两个明显的峰值，与DFs MESA中的振幅0.4和0.54相同。纯粹的 也许这就是Hurst工具显示的原因。 克里斯托夫 附加的文件： nfft.jpg 150 kb SIMBA 2008.12.23 22:08 #377 fajst_k: 你好。我相信MESA的结果是你的输入。首先，我不知道是否有可能将MESA用于非静止系列（改变频率）。我没有做任何测试，除了我在这里发表的测试，当时的信号是300条高斯噪声和300条带噪声的静止信号。所以这是一个噪音+静止序列。在这种情况下，它已经显示了错误的结果。 可以肯定的是，使用FFT是不可能的，只有小波变换对非静止信号效果好。为了使用FFT，必须使用窗口函数，而且假定窗口内的数据是静止的，我们将没有描述频率在时间上如何变化的信息。 以下是尝试使用DFT进行股票分析的例子 非稳态时间序列的DFT 这个网站详细描述了小波在金融序列中的应用。它也有关于Hurst分量的章节。 这是另一个非常好的教程，描述了DFT和小波的情况 并一步步进行了比较。 罗比-波利卡的小波变换系列教程的索引 因此，我们正在处理非静止的、不断变化的频率序列，它们很可能是不连续的，中间有随机数据。在这种情况下，由于样本数量少，先从高TF测量会带来误差。请看这个。 https://www.mql5.com/en/forum/178842/page6 我们有很大的机会在两者之间有一个随机数据，这对这个测量的影响对我来说是未知的。 因此，我认为有必要一步一步地处理这个问题，首先找到能够显示市场随机性的方法（Hurst指数或噪声测量和过滤器），然后再分析我们确定不是随机的数据，例如通过反小波三态。 另一种方法是Ehler的方法，即使用FFT与窗口来分析我认为的 短期趋势。见附件。 冯志强 "因此，我认为有必要一步一步地处理这个问题，首先找到能显示市场随机性的方法（Hurst指数或噪声测量和过滤器），而不是分析我们确定不是随机的数据，例如通过反小波三态。 是的，我同意你对噪声的看法，这是一条最佳的道路......关于小波，它们会重绘，我用foretrade小波测试了一年多xls中的数据，它们会重绘，就像SSA一样，尽管它们比DFT好得多，DFT对嘈杂的非静止数据不值一文...IMO 我真的想知道更多关于你如何使用Hurst指数的信息。 谢谢 辛巴 SIMBA 2008.12.23 22:11 #378 fajst_k: 为了生成信号，我使用了Sigview，然后用15sma平滑它。https://www.mql5.com/en/forum/178842/page7 我已经针对高斯噪声运行了Hurst工具，得到了类似的结果。这里有一个生成信号的面板视图。 克日什托夫 你能不能把Hurst工具的类似结果贴出来，到底是什么？它对高斯噪声有什么说法？ 请注意 辛巴 SIMBA 2008.12.23 22:15 #379 fajst_k: 这里是噪声和带噪声的信号的FFT的比较。在第二种情况下，有两个清晰的峰值，与DFs MESA中的0.4和0.54的振幅相同。纯粹的噪声有一个0.22的峰值。也许这就是赫斯特工具显示的原因。 克里斯托夫 0.22的噪音峰值的频率约为0.025赫兹......所以，约40个周期......为什么？平滑化方法？ krzysiaczek99 2008.12.23 22:43 #380 高斯噪声的赫斯特结果 不要问我为什么会出现这样的结果。很明显，高斯噪声的平滑性改变了 结果。对于清晰的高斯噪声，只有Whittle估计器显示了精确的0.5，但是其他的都很接近。 我将尝试这个网站上的小波指标，但我认为你同意，最重要的 是知道我们什么时候玩轮盘赌，什么时候进行真正的交易。 /冯志强 附加的文件： gn.jpg 139 kb gnsm.jpg 140 kb 1...313233343536373839404142434445...138 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
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你好。
"向辛巴提问。我相信你试图做一个复合振荡器。关于这个震荡器中不同TF的权重的想法是什么？"
第一阶段只包括d1周期，在这个主题的最后，当mtf综合指标被贴在这个主题上时，我试图开发一个每个时间框架W1到m1的DOMINANT周期的综合......如果你试着去想象它，综合应该附在最低tf处，所以，在m1。
这对实际交易没有用，我不知道是由于MT4平台的原因，还是因为我们真的是在苹果中加入了梨，但是复合周期是无法交易的......所以，我最后只是尝试了h4+h1......也没有用......所以，我没有发表任何关于它的文章。
解决办法是使用mtf指标，以便在h1图表中把主导的h4周期作为mtf，而把主导的h1周期作为独立的。
我相信每个时间段都有不同的主导周期，而且，即使其中一些是谐波，也不是所有的都是。
你的Hurst指数，我会检查的，我已经尝试和测试了许多Hurst和FDI（FDI=2-H）的修改，坦率地说，从来没有找到一个可以作为我的周期的良好过滤器，我发现有用的是波动率指标，特别是合成Vix，因为Vix的顶部通常与周期的底部相吻合，Vix的底部和周期的顶部也是如此，使用Goertzel你可以通过将Vix与周期或半周期的拟合，为其钉一个强大的周期（通常20至30期对大多数时间框架是有效的）。
如果我们能解决其 "图表可视化的明显问题"，我仍然对多时间框架复合的想法感兴趣，所以，如果你有任何想法请说出来。
问候
辛巴
嗨，辛巴。
你写道
1-MESA对噪声数据不是很好，所以，要么我们把它和S/N滤波器一起使用，比如Damiani's Volatimeter，要么我们把它用在平滑的数据上，否则我们会暴露在令人讨厌的意外中。
我对Damiani Volatmeter进行了测试。我给它施加了高斯噪声，所以它应该显示没有信号。请看下面。它显示的是完全错误的，大量的绿色信号
灰色以上。
我检查了代码，它显示的是这样的
ATR(1) STD(1)
------- - -------
ATR(2) STD(2)
所以范围或波动的变化，但你不知道这是否是因为
信号振幅或噪声振幅的变化....，所以它与信噪比无关。
如果你的电脑上还有Dickey-Fuller的文件，你可以把它贴在这里。它从FF的链接中消失了（还有EXCEL表）。
冯志强Krzysztof。
我写道，我更喜欢用Goertzel来处理嘈杂的数据，这就是我所做的，我还做了其他的事情，比如在通过DFG之前先平滑数据......我不使用Damiani的指标，我只是说你需要使用一个S/N滤波器，如果这是你的选择，或者平滑数据，或者等等......我提到Damiani是因为我知道它已经被研究过，作为一个S/N滤波器，在这个论坛的几个主题，他是一个交易员，我尊敬的工作。
我发现你的帖子非常有洞察力和有趣，所以，请不要断章取义，我没有时间也不愿意讨论小问题，我的主要观点是，除非你使用Goertzel，否则你不应该使用原始数据，如果你想使用Mesa，你至少应该平滑数据或/和使用S/N滤波器...我不是在兜售Damiani的指标，所以，你为什么关注它，至少可以说是有趣。
如果你想扩大你对这个话题的贡献，请你用Damiani的指标做同样的练习，我们可以用其他几个选项来过滤噪音。我对合成Vix、你的Hurst指标或任何其他你可能觉得有趣的指标特别感兴趣，我不知道，可能还有一个同调判别器？
对不起，我的电脑上没有excel表，我也没有删除FF线......你可以在 "附件按钮 "上查看，在FF，如果它不在那里，我就不知道了，你可以问clahn，因为他也发布了excel表，或者你可以问CB或FF管理部门，他们为什么删除附件。
循环的原因：是什么导致了资金流动中的循环行为？是什么导致了投资者、交易者和投机者的循环行为？为什么在所有时间段都是如此？我知道很多人对循环感兴趣，但他们中很少有人想知道是什么导致循环。是什么导致了英镑兑美元和英镑兑日元在h1和h4时间段出现的56条周期？......它出现，然后消失，然后再次出现......但它就在那里。哦，是的，你可以看到它是55或57或任何与56相似的周期......但它是同一个周期，它是4倍（好词的选择
）谐波。
顺便说一句，你可能已经证明了达米亚尼指标是胡说八道......但他是一个非常好的交易员，并且用它获得了特殊的结果，你知道，大多数时候不是工具的问题，而是用户的问题。
"在日本的早期，人们使用竹纸灯笼，里面有蜡烛。有一天晚上，一个盲人去拜访一个朋友，有人给了他一个灯笼，让他带回家。
"我不需要灯笼，"他说。"黑暗或光明对我来说都是一样的。"
"我知道你不需要灯笼来找路，"他的朋友回答说，"但如果你没有灯笼，别人可能会碰到你。所以你必须拿着它。"
盲人提着灯笼开始走，还没走多远，就有人正中他的下怀。
"小心你要去的地方！"他对那个陌生人喊道。"你看不到这个灯笼吗？"
"你的蜡烛已经烧完了，兄弟，"陌生人回答说。
最诚挚的问候
辛巴
高斯噪声
你能在你所谓的高斯噪声上运行首次指数 吗？......仅从视觉上看，它显然表现出循环行为......反持久性loos存在？
不同的光谱分析
你好。
我相信MESA的结果是你的输入。首先，我不知道是否有可能将MESA用于非静止系列（改变频率）。我没有做任何测试，除了我在这里发表的，当时的信号是300条高斯噪声和300条带噪声的静止信号。所以这是一个噪音+静止序列。在这种情况下，它已经显示了错误的结果。
可以肯定的是，使用FFT是不可能的，只有小波变换对非静止信号效果好。为了使用FFT，必须使用窗口函数，而且假定窗口内的数据是静止的，我们将没有描述频率在时间上如何变化的信息。
以下是尝试使用DFT进行股票分析的例子
非稳态时间序列的DFT
这个网站详细描述了小波在金融序列中的应用。它也有关于Hurst分量的章节。
这是另一个非常好的教程，描述了DFT和小波的情况
并一步步进行了比较。
罗比-波利卡的小波变换系列教程的索引
因此，我们正在处理非静止的、不断变化的频率序列，它们很可能是不连续的，中间有随机数据。在这种情况下，由于样本数量少，先从高TF测量会带来误差。请看这个。
https://www.mql5.com/en/forum/178842/page6
我们有很大的机会在两者之间有一个随机数据，这对这个测量的影响对我来说是未知的。
因此，我认为有必要一步一步地处理这个问题，首先找到能显示市场随机性的方法（Hurst指数或噪声测量和过滤器），然后再分析我们确定不是随机的数据，例如通过反小波三态。
另一种方法是Ehler的方法，即使用FFT与窗口来分析我认为的
短期趋势。见附件。
克里斯托夫
高斯噪音
为了生成信号，我使用了Sigview，然后用15sma进行平滑。
https://www.mql5.com/en/forum/178842/page7
我已经针对高斯噪声运行了Hurst工具，得到了类似的结果。这里有一个生成信号的面板视图。
克里斯托夫
噪声和噪声+信号的FFT
这里是噪声和信号与噪声的FFT的比较。在第二种情况下，有两个明显的峰值，与DFs MESA中的振幅0.4和0.54相同。纯粹的
也许这就是Hurst工具显示的原因。
克里斯托夫
你好。
我相信MESA的结果是你的输入。首先，我不知道是否有可能将MESA用于非静止系列（改变频率）。我没有做任何测试，除了我在这里发表的测试，当时的信号是300条高斯噪声和300条带噪声的静止信号。所以这是一个噪音+静止序列。在这种情况下，它已经显示了错误的结果。
可以肯定的是，使用FFT是不可能的，只有小波变换对非静止信号效果好。为了使用FFT，必须使用窗口函数，而且假定窗口内的数据是静止的，我们将没有描述频率在时间上如何变化的信息。
以下是尝试使用DFT进行股票分析的例子
非稳态时间序列的DFT
这个网站详细描述了小波在金融序列中的应用。它也有关于Hurst分量的章节。
这是另一个非常好的教程，描述了DFT和小波的情况
并一步步进行了比较。
罗比-波利卡的小波变换系列教程的索引
因此，我们正在处理非静止的、不断变化的频率序列，它们很可能是不连续的，中间有随机数据。在这种情况下，由于样本数量少，先从高TF测量会带来误差。请看这个。
https://www.mql5.com/en/forum/178842/page6
我们有很大的机会在两者之间有一个随机数据，这对这个测量的影响对我来说是未知的。
因此，我认为有必要一步一步地处理这个问题，首先找到能够显示市场随机性的方法（Hurst指数或噪声测量和过滤器），然后再分析我们确定不是随机的数据，例如通过反小波三态。
另一种方法是Ehler的方法，即使用FFT与窗口来分析我认为的
短期趋势。见附件。
冯志强"因此，我认为有必要一步一步地处理这个问题，首先找到能显示市场随机性的方法（Hurst指数或噪声测量和过滤器），而不是分析我们确定不是随机的数据，例如通过反小波三态。
是的，我同意你对噪声的看法，这是一条最佳的道路......关于小波，它们会重绘，我用foretrade小波测试了一年多xls中的数据，它们会重绘，就像SSA一样，尽管它们比DFT好得多，DFT对嘈杂的非静止数据不值一文...IMO
我真的想知道更多关于你如何使用Hurst指数的信息。
谢谢
辛巴
为了生成信号，我使用了Sigview，然后用15sma平滑它。
https://www.mql5.com/en/forum/178842/page7
我已经针对高斯噪声运行了Hurst工具，得到了类似的结果。这里有一个生成信号的面板视图。
克日什托夫你能不能把Hurst工具的类似结果贴出来，到底是什么？它对高斯噪声有什么说法？
请注意
辛巴
这里是噪声和带噪声的信号的FFT的比较。在第二种情况下，有两个清晰的峰值，与DFs MESA中的0.4和0.54的振幅相同。纯粹的
噪声有一个0.22的峰值。也许这就是赫斯特工具显示的原因。
克里斯托夫0.22的噪音峰值的频率约为0.025赫兹......所以，约40个周期......为什么？平滑化方法？
高斯噪声的赫斯特结果
不要问我为什么会出现这样的结果。很明显，高斯噪声的平滑性改变了
结果。对于清晰的高斯噪声，只有Whittle估计器显示了精确的0.5，但是其他的都很接近。
我将尝试这个网站上的小波指标，但我认为你同意，最重要的 是知道我们什么时候玩轮盘赌，什么时候进行真正的交易。
/冯志强