从理论到实践 - 页 10 1...34567891011121314151617...1981 新评论 Mykola Demko 2017.12.04 10:16 #91 Alexander Sevastyanov:一般来说，期货和期权是对外汇交易形成的货币对价格的指令（衍生品）。例如，一家银行为完成客户的订单，在外汇市场上进行货币兑换交易。在这种情况下，银行不是投机者，不回看期货或期权。他只是执行客户的命令。另一个例子：监管机构（中央银行）进行货币干预，它也不看期货/期权。IMHO分析，你应该采取受监管的外汇ECN/STP经纪商的tick源，最好是一个真正的服务器。我不同意，我们的监管机构出来进行货币干预，但不是在外汇上，而是在MICEX上。 Mykola Demko 2017.12.04 10:17 #92 Alexander_K: 是的，这将是一个真正的解决方案，可以解决交易者从不同的DC进行沟通的问题。谢谢你，Nikolay!想知道哪里可以便宜地、连续地获得CME数据 Mykola Demko 2017.12.04 10:20 #93 Alexander_K: 也许与单一的数据提供者合作更容易？当然，对于开发来说，最好是采取一个供应商，并为其开发，然后与不同的供应商最终确定。亚历山大，如果你方便的话，与你的供应商合作是没有问题的，最主要的是要标准化，这样就不会有误解了。你的供应商有勾兑历史 吗？ZZZI 如果是，供应商的名称，账户的号码，工作室的投资密码。 Alexander_K 2017.12.04 10:30 #94 Nikolay Demko: 当然，对于开发来说，最好是采取一个供应商，并为其开发，然后与不同的供应商最终确定。亚历山大，如果你方便的话，与你的供应商合作是没有问题的，最主要的是要标准化，这样就不会有误解了。你的供应商有勾兑历史 吗？ZZZI 如果是这样，供应商的名称、账号、工作室里的投资密码。我没有。我正在努力解决这个问题，并自己收集数据历史。再次强调--档案数据是非常重要的。我甚至不知道该如何强调其重要性。让我这样说吧--非常重要。它们被用来计算模型中的平均历史方差和非参数偏度。没有这些平均数，所有对非马尔科夫模型的计算都没有意义。 Alexander_K 2017.12.04 11:02 #95 由于这是一个一般性的讨论，对这个话题感兴趣的交易者应该在他们的软件库里有区块来计算。1.移动平均线（MA）2.加权移动平均数(WMA)3.移动平均线4.加权的分散性5. 分散性6.非参数偏度所有这些都应该在样本量至少为50,000 ticks的情况下发挥作用。即使你对市场有自己的看法，不想了解我的发展，我向你保证--这些工具是非常有用的，你必须只知道如何应用它们。而在MQL中，我认为不存在移动平均线，因此不存在非参数化的倾斜。没有它，阿尔戈交易商如何工作--我不知道。:))) Denis Kirichenko 2017.12.04 11:10 #96 Alexander_K:由于这是一个一般性的讨论，对这个话题感兴趣的交易者应该在他们的软件库中设置块状物来计算。1.移动平均线（MA）2.加权移动平均数(WMA)3.移动平均线4.加权的分散性5. 分散性6.非参数偏度所有这些都应该在样本量至少为50,000 ticks的情况下发挥作用。即使你对市场有自己的看法，不想了解我的发展，我向你保证--这些工具是非常有用的，你必须只知道如何应用它们。而在MQL中，我认为不存在 移动平均线，因此不存在非参数化的倾斜。没有它，阿尔戈交易商如何工作--我不知道。:)))它的存在，我向你保证:-)或者说，我们有一个普通的，很容易从中创造出一个滑动的。亚历山大，你能告诉我更多关于WMA的情况吗？我不明白关于这个时期。 Alexander_K 2017.12.04 11:17 #97 Dennis Kirichenko: 有 一个，我向你保证 :-)或者说，有一个普通的，你可以很容易地从它那里创造一个滑动的。亚历山大，你能告诉我更多关于WMA的情况吗？我不明白关于这个时期。你清楚地知道W的重量是如何计算的吗？因此，我们需要像VisSim中的移动加权平均数，它在一个数据窗口中工作，或者换句话说，一个样本量。关于如何计算最佳样本量，见https://www.mql5.com/ru/forum/220237/page2。如果我们只有一个数据提供者，我会说对于欧元兑日元我们应该采取12.800的样本量，但换句话说，你应该为你的经纪公司计算。而如果这些价值是相同的，那就太好了。 Что определяет Ваш выбор таймфрейма (ТФ) для торговли? И далее разговор о математическом обосновании выбора таймфрейма. 2017.11.23www.mql5.com Собственная интуиция, Устоявшееся мнение сообщества, Расчет вероятности профита для разных ТФ, Привычка к данному ТФ (набил руку), Рекомендации ДЦ... Alexander_K 2017.12.04 13:05 #98 顺便说一下，在重新阅读了论坛上的一些主题后，我明白了--为什么对我的帖子和主题不信任。那些自认为是伟大的数学家和物理学家的人突然在实践中表现出最不光彩的结果，最后，每个人都只是厌倦了。颇具启发性的故事!我明白了，我明白了...现在对所有的 "物理学家 "都有不信任感，一连串的...太糟糕了!质疑人们通过数学手段取得成果的能力。好吧，好吧--这加强了我的观点，即有必要证明相反的情况并捍卫物理学家的荣誉。然而，我将减少发表文章的频率，而且所有的文章都将以点带面。祝大家好运!注意到。亚历山大_K Mickey Moose 2017.12.04 13:32 #99 Alexander_K:顺便说一下，在重新阅读了论坛上的一些主题后，我明白了--为什么对我的帖子和主题不信任。那些自认为是伟大的数学家和物理学家的人突然在实践中表现出最不光彩的结果，最后，每个人都只是厌倦了。颇具启发性的故事!我明白了，我明白了...现在对所有的 "物理学家 "都有不信任感，一连串的...太糟糕了!质疑人们通过数学手段取得成果的能力。好吧，好吧--这加强了我的观点，即有必要证明相反的情况并捍卫物理学家的荣誉。然而，我将减少发表文章的频率，而且所有的文章都将以点带面。祝大家好运!注意到。亚历山大_K真的是一个物理学家？ Alexander_K 2017.12.04 13:34 #100 Mickey Moose: 真的是一个物理学家？:)))他看起来不是很像吗？ 1...34567891011121314151617...1981 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
一般来说，期货和期权是对外汇交易形成的货币对价格的指令（衍生品）。例如，一家银行为完成客户的订单，在外汇市场上进行货币兑换交易。在这种情况下，银行不是投机者，不回看期货或期权。他只是执行客户的命令。另一个例子：监管机构（中央银行）进行货币干预，它也不看期货/期权。
IMHO分析，你应该采取受监管的外汇ECN/STP经纪商的tick源，最好是一个真正的服务器。
我不同意，我们的监管机构出来进行货币干预，但不是在外汇上，而是在MICEX上。
是的，这将是一个真正的解决方案，可以解决交易者从不同的DC进行沟通的问题。
谢谢你，Nikolay!
想知道哪里可以便宜地、连续地获得CME数据
也许与单一的数据提供者合作更容易？
当然，对于开发来说，最好是采取一个供应商，并为其开发，然后与不同的供应商最终确定。
亚历山大，如果你方便的话，与你的供应商合作是没有问题的，最主要的是要标准化，这样就不会有误解了。
你的供应商有勾兑历史 吗？
ZZZI 如果是，供应商的名称，账户的号码，工作室的投资密码。
当然，对于开发来说，最好是采取一个供应商，并为其开发，然后与不同的供应商最终确定。
亚历山大，如果你方便的话，与你的供应商合作是没有问题的，最主要的是要标准化，这样就不会有误解了。
你的供应商有勾兑历史 吗？
ZZZI 如果是这样，供应商的名称、账号、工作室里的投资密码。
我没有。我正在努力解决这个问题，并自己收集数据历史。
再次强调--档案数据是非常重要的。我甚至不知道该如何强调其重要性。让我这样说吧--非常重要。它们被用来计算模型中的平均历史方差和非参数偏度。
没有这些平均数，所有对非马尔科夫模型的计算都没有意义。
由于这是一个一般性的讨论，对这个话题感兴趣的交易者应该在他们的软件库里有区块来计算。
1.移动平均线（MA）
2.加权移动平均数(WMA)
3.移动平均线
4.加权的分散性
5. 分散性
6.非参数偏度
所有这些都应该在样本量至少为50,000 ticks的情况下发挥作用。
即使你对市场有自己的看法，不想了解我的发展，我向你保证--这些工具是非常有用的，你必须只知道如何应用它们。而在MQL中，我认为不存在移动平均线，因此不存在非参数化的倾斜。没有它，阿尔戈交易商如何工作--我不知道。:)))
由于这是一个一般性的讨论，对这个话题感兴趣的交易者应该在他们的软件库中设置块状物来计算。
1.移动平均线（MA）
2.加权移动平均数(WMA)
3.移动平均线
4.加权的分散性
5. 分散性
6.非参数偏度
所有这些都应该在样本量至少为50,000 ticks的情况下发挥作用。
即使你对市场有自己的看法，不想了解我的发展，我向你保证--这些工具是非常有用的，你必须只知道如何应用它们。而在MQL中，我认为不存在 移动平均线，因此不存在非参数化的倾斜。没有它，阿尔戈交易商如何工作--我不知道。:)))
它的存在，我向你保证:-)
或者说，我们有一个普通的，很容易从中创造出一个滑动的。
亚历山大，你能告诉我更多关于WMA的情况吗？我不明白关于这个时期。
有 一个，我向你保证 :-)
或者说，有一个普通的，你可以很容易地从它那里创造一个滑动的。
亚历山大，你能告诉我更多关于WMA的情况吗？我不明白关于这个时期。
你清楚地知道W的重量是如何计算的吗？
因此，我们需要像VisSim中的移动加权平均数，它在一个数据窗口中工作，或者换句话说，一个样本量。
关于如何计算最佳样本量，见https://www.mql5.com/ru/forum/220237/page2。
如果我们只有一个数据提供者，我会说对于欧元兑日元我们应该采取12.800的样本量，但换句话说，你应该为你的经纪公司计算。而如果这些价值是相同的，那就太好了。
顺便说一下，在重新阅读了论坛上的一些主题后，我明白了--为什么对我的帖子和主题不信任。
那些自认为是伟大的数学家和物理学家的人突然在实践中表现出最不光彩的结果，最后，每个人都只是厌倦了。颇具启发性的故事!
我明白了，我明白了...现在对所有的 "物理学家 "都有不信任感，一连串的...太糟糕了!质疑人们通过数学手段取得成果的能力。好吧，好吧--这加强了我的观点，即有必要证明相反的情况并捍卫物理学家的荣誉。然而，我将减少发表文章的频率，而且所有的文章都将以点带面。
祝大家好运!
注意到。
亚历山大_K
顺便说一下，在重新阅读了论坛上的一些主题后，我明白了--为什么对我的帖子和主题不信任。
那些自认为是伟大的数学家和物理学家的人突然在实践中表现出最不光彩的结果，最后，每个人都只是厌倦了。颇具启发性的故事!
我明白了，我明白了...现在对所有的 "物理学家 "都有不信任感，一连串的...太糟糕了!质疑人们通过数学手段取得成果的能力。好吧，好吧--这加强了我的观点，即有必要证明相反的情况并捍卫物理学家的荣誉。然而，我将减少发表文章的频率，而且所有的文章都将以点带面。
祝大家好运!
注意到。
亚历山大_K
真的是一个物理学家？
真的是一个物理学家？
:)))他看起来不是很像吗？