从理论到实践 - 页 13

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Alexander_K:

以EURJPY为例，系数为s=2.35。以点为单位的增量和这个系数代入w=s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)]，你就可以得到每个tick receipt的价格权重来计算移动加权平均值。(对不起，也许你说的MQL中的WMA是指其他东西？- 我在VisSim中工作)

关于砝码。在MQL中，权重是无尺寸的。而通常他们的总和等于1。 那么在VisSim中呢？到目前为止，我已经分析了重量w的公式，发现重量的单位是1/pips。在MQL中，加权移动平均线（WMA）的单位与价格本身相同，即点。在VisSim中，它似乎是无尺寸的。这个价值是什么，它有物理意义吗？

P.S. 识别公式s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)]中的尺寸。x的增量是以点为单位的。由于有s和x的平方相加，它们必须具有相同的维度，即s也是以点数来衡量的。在根下的第6度点，在分母中提取根后将在立方体中的点。在分子中，点数的平方，除以，得出1/pips。

 

丹尼斯-基里琴科。
是的，我忘了说了。

亚历山大，我已经测试了几个差异（回报）样本的非平稳性。那么，静止性的无效假设是不能被拒绝的!因此，有可能与这些差异一起工作。



你能不能说得更具体一点：抽样、测试等是一场革命，认为金融市场增量是静止的人，根本没有观察到。

 
Alexander_K:

!!!!!!!然而，这一点在没有证据的情况下，大家都已经很清楚了。

听着，丹尼斯，你似乎对统计有非常专业的理解。这很好!天哪，当我第一次来到这个论坛时，我以为这里的人只知道美元、利润、麋鹿和其他废话。我忏悔。为这个老傻瓜感到抱歉!:)))))

你说的从理论到实践 是什么意思--它是一个叉子吗？

但恰恰是在这里，人们立即看到了什么是值得关注的，什么是不值得关注的，因为对于有一定年限的交易和阅读论坛，他们已经看到了足够多的东西。

顺便说一下，市场 并没有 那么糟糕。

 
Alexander_K:

就这样吧--我今天就 到此为止了。

祝大家好运!

注意到。

亚历山大_K

你是什么意思--只是理论，仅此而已？

而在实践中，要么没有任何意义都是一样的，要么是某种失望已经笼罩了你？

 
Alexander_K:

在Wissim中，这是一个无量纲的值。而加权平均数的计算方法是经典的，见https://ru.wikipedia.org/wiki/Среднее_арифметическое_взвешенное

在你提供的链接中，权重是无尺寸的，只是实数。在Wissim中，它们是1/pips，所以移动平均线变成了无维度。事实证明，如果DC用4位数报价，那么Wissima中的WMA值将比用5位数报价低10倍。还是在维西姆仍然以某种方式进行配给，以获得可比的结果？

 
СанСаныч Фоменко:

丹尼斯-基里琴科。
是的，我忘了说了。

亚历山大，我已经测试了几个差异（回报）样本的非平稳性。那么，静止性的无效假设是不能被拒绝的!因此，有可能与这些差异一起工作。



但你能不能说得更具体一点：抽样、测试等等都是一场革命，认为金融市场增量是静止的人根本就没有观察。

我从来没有真正地从静止性的角度考虑过嘀嗒声的增加。由于直流滤波器在某种设定点上运行，改变设定点会使产生的增量变得不稳定，但不是概率意义上的。只要没有人改变它们，为什么生成的增量的统计特征不应该是恒定的。我记得在某处读到过关于经销商桌上的 "移位差 "选项。这是非平稳性的，只是确定性的。

 
Alexander_K:

我一定要带着实际的结果回来。

目前，我们还有工作要做。我不想重复论坛上某些人物的可耻道路，他们用可耻的结果吓跑了人们，让他们失望。(你说的完全正确）。

我同意，让我们来比较一下。

鉴于理论看到的事实是最想要的，这里是用来先看实践的，如果有价值的东西，才是理论//是的话

 
Renat Akhtyamov:

我同意，让我们来比较一下。

因为我们已经看了足够多的理论，所以我们习惯于先看实践，如果有价值的东西，才会有理论//谈论它。


由于某些原因，对我的链接没有任何反应，在这个问题上，所有的东西都被嚼碎了，甚至更多。

 
СанСаныч Фоменко:

丹尼斯-基里琴科。
是的，我忘记说了。

亚历山大，我已经测试了几个差异（回报）样本的非平稳性。那么，静止性的无效假设是不能被拒绝的!因此，有可能与这些差异一起工作。

你能不能说得更具体一点：抽样、测试等是一场革命，认为金融市场增量是静止的人根本没有观察到。

当然是SanSanych!我将尝试在某一天介绍详细情况。我很乐意讨论并听取评论/意见。

什么革命，为什么会有这样的惊喜？作为一项规则，回报显示了静止性。的确，我个人在较高的TFs（天数）上采取了这些措施。

作者在这里 写道。

在实践中，用回报率工作比用价格工作更可取的主要原因是，回报率具有更有吸引力的统计特性。

甚至还有一个ReturnsIndicator 指标。
 
СанСаныч Фоменко:

不知何故，对我的链接没有任何反应，这条线索上的一切都被嚼碎了，而且还有很多。

桑桑尼奇。

说实话--我已经看了。

//至少从一开始就没有像话题发起人那样在材料中出现错误。同时我告诉这个话题--不是0.05，而是0.5....，看--你在写垃圾。

但问题是，你必须百般思考，市场是混乱的，你无法用数学来预测它。

最简单的例子--什么时候会出现反转？

不可能做出预测，因为市场没有移动平均线，因为我们处于平缓状态，那么我们处于趋势中，平均线已经脱离了平均状态。

//我只是出于某种原因有这种看法，仅此而已

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