Alexander_K:
Уж сколько я тут начитался тем - как правильно организовать прием тиковых данных, важен ли каждый тик и т.д. и т.п.
Вот если бы в формуле стояло просто W(x) - то да, надо было бы принимать каждый тик,
а если бы W(x(t)) - то считывать значения цены с определенной частотой в независимости от того был ли это реальный тик или нет.
Но, у нас именно W(x,t), а значит оба этих подхода к приему данных неверны.
Верным будет следующий алгоритм считывания котировок - выбираем константу t = 1 сек. и с этой частотой считываем тиковые котировки. Вот это будет правильно.
Yury Kirillov
它有什么不同。
从
...выбираем константу t = 1 сек. и с этой частотой считываем тиковые котировки...?
Alexander_K:
每隔t=1秒，我们不读取当前价格值，而是读取一个特定的tick值。也就是说，在1分钟=60秒内，你将永远有<=60 tick的数据用于计算，它将根据交易强度而浮动。
所以它不等同于："以1赫兹读取？"
是否有一些我没有看到的细微差别？
所以这与 "以1赫兹的速度读取 "不一样？
是否有一些我没有看到的细微差别？
我们在1赫兹时发出请求，我们只取实际改变的报价进行计算。
因此，当我们接收所有的ticks 时，我们在60秒内有从0到无穷大的任何 ticks数据量，当我们接收频率为1赫兹的数据时，我们每分钟正好有60个值，在我们的例子中，我们在60秒内 有用于计算的ticks数据量<=60。
没什么，尤里--进一步会更难，事实上，这就是为什么我没有把所有的文字都铺上计算，而是逐步写，这样人们就会习惯于表述的风格。
我们发送一个 频率为1赫兹的请求，对于计算，我们只取实际改变的报价。
也就是说，当我们接收所有的ticks 时，我们在60秒内有从0到无穷大的任何 数量的tick数据，当我们接收频率为1Hz的数据时，我们每分钟正好有60个值，在我们的例子中，我们在60秒内 有计算<=60的tick数据量。
没关系，尤里--再往前走就更难了，这其实也是我为什么不把所有的文字与计算结果一次性放在一起的原因，我是逐步写的，这样人们就会习惯于这种表述风格。
我不得不回到原文中去。
Alexander_K: Уж сколько я тут начитался тем - как правильно организовать прием тиковых данных, важен ли каждый тик и т.д. и т.п. Вот если бы в формуле стояло просто W(x) - то да, надо было бы принимать каждый тик, а если бы W(x(t)) - то считывать значения цены с определенной частотой в независимости от того был ли это реальный тик или нет. Но, у нас именно W(x,t), а значит оба этих подхода к приему данных неверны. Верным будет следующий алгоритм считывания котировок - выбираем константу t = 1 сек. и с этой частотой считываем тиковые котировки. Вот это будет правильно.就是说。
1.采取每一种勾当 不是我们的方法。
2.以一定的频率 读取价格值，不管它是否是一个真正的刻度，这不是我们的方法。
顺便说一下，为什么不以每秒一次的频率？
3.让我们选择一个常数t= 1 秒，并以这个频率读出tick报价--我们的方法。
2和3之间有什么区别？在 "以某一频率 读取价格值"和"以该频率读取tick报价"之间有什么区别？
被迫回到原始文本。
这就是说。
1.采取每一种勾当 不是我们的方法。
2.以一定的频率 读取价格值，不管它是否是一个真正的刻度，这不是我们的方法。
顺便说一下，为什么不以每秒一次的频率？
3.让我们选择一个常数t= 1 秒，并以这个频率读出tick报价--我们的方法。
2和3之间有什么区别？读取某个频率的价格值"和"以这个频率读取刻度线报价"之间有什么区别？
第3点正是如此，而不是其他。
所有其他的打勾读法当然都有生存权，但它们与解决方程无关。
让我们来看看。
周五加元的价格将是多少？
让我们来看看。
周五加元的价格将是多少？
:)))这是给占星家的。
我们只能谈论价格在样本量内处于某个特定范围的概率。对于cadjpy来说，它大约是12000点。这大约是在4小时的范围内。
:)))这是给占星家的。
我们只能谈论价格在样本量内处于某个特定范围的概率。对于cadjpy来说，它大约是12000 tick的数据。即大约在4小时的范围内。
那么，如果不工作，这种建模的意义何在？
是不是很无聊？
我们发送一个 频率为1赫兹的请求，对于计算，我们只取实际改变的报价。
也就是说，如果我们接收所有的ticks，我们在60秒内有从0到无穷大的任何 数量的ticks数据，如果我们接收频率为1Hz的数据，我们每分钟正好有60个值，在我们的例子中，我们在60秒内 有用于计算的ticks数据量<=60。
在微观层面上，即在tick quotes上，信息噪音的数量很高。如果我们把真正重要的数据从tick报价的噪音中分离出来，计算所需数据的百分比低于50%，这表明用tick数据操作是徒劳的。
而问题不在于这是否有必要......问题是：我们怎么能相信如此多的噪音的数据？要把这些噪音从打勾的报价中筛选出来是一项困难的任务...
如果没有更简单和更可靠的选择，人们可以止步于这个选项......
让我们继续。
因此，理解福克-普朗克方程中的EVERY变量的物理和数学意义是非常重要的，在此基础上，我们用一个额外的积分项将其复杂化。
1. 概率密度 W(x,t) 是指在某一时刻t，价格MAY有某一值的概率 。此外，对于任何数量的样本，价格值都位于切比雪夫不等式所定义的范围内。
2.价格x 是某一时刻t的Ask或Bid值。此外，这正是tick报价，即如果没有交易，价格不会随着时间的推移而被读取，也不会参与计算。请注意，任何过滤tick数据的尝试都不会破坏非标记序列。因此，你可以简单地使用干净的报价，而不是将任务复杂化。它已经够复杂了 :))
3.时间t。不 ，我甚至会说TIME t。这是最重要的参数!我在这里读到了很多话题--如何正确安排接收tick数据，每一个tick是否重要，等等，等等。如果公式中只包含W(x)--那么是的，我必须接收每一个刻度，如果W(x(t))- 那么它就会以一定的频率读取价格，而不管它是否是一个真正的刻度。但是，我们正好有W(x,t)， 这意味着这两种接收数据的方法都是错误的。读取报价的正确算法如下--我们选择一个常数t=1秒，以这个频率读取tick报价。这将是正确的。
方程的左边部分被整理出来了。
问题是--实践在哪里，所有这些地段、利润和钱最后都在哪里？答案是--会的，一定会的。要有耐心。
1) W(x,t) = 0
而且没有其他办法。
而且它永远不会大于零
为!
市场正在为购买和销售量而挣扎。
2）价格与某条线的偏差也是一个不适用的概念
为!
大势所趋，平地而起
问题不在于是否有必要......问题是：一个人怎么能相信有这么多噪音的数据？筛选出打勾报价中的这些噪音是一项艰巨的任务...