Alexander_K, скажите, пожалуйста, Вы и активно используемая Вами программная система VisSim учитываете ли неприменимость классической теории вероятности к котировкам, отмеченную на стр. 4 диссертации Осминина:
"Если в стационарном случае есть доказательная уверенность в асимптотической состоятельности оценок той или иной статистики,
то в нестационарном случае отсутствует само понятие генеральной совокупности, что делает неприменимым весь развитый аппарат современной математической статистики,
кроме тех случаев, когда априори задана функциональная принадлежность модели процесса."
关于该主题的文献选编，如果可以的话，请补充。
Alexander_K，请告诉我，你和你积极使用的VisSim程序系统是否 考虑到了Osminin论文第4页上描述的经典概率理论对引文的不适用性："概率是一个非常严重的问题。4的奥斯明的论文。
"在稳态情况下，对某一特定统计量的估计的渐进一致性有明显的信心，而在非稳态情况下，没有一般人口本身的概念，这使得现代数理统计学的所有发达设备都不适用，除非过程模型的先验功能特性已经给出。"
我的印象是，你倾向于一个单一的确定的概率分布类型（经典的一个，学生的）。这其中是否有任何内在的方法论错误？
问候弗拉基米尔，我已经在期待你的评论了--人们可以感受到一个真正的工程师的做法。
是的，我必须承认--我对概率密度的具体分析公式并不完全确定，因为它是针对连续分布给出的，而我们有离散的。我在计算中确实使用了表格数据。但是编译表格需要很多时间--这就是我现在正在做的事情。我的任务是由我自己设定的--TS必须同时处理所有货币对的工作。我的经纪人有36个。目前，我只处理了18对的数据。我想在新年之前我就有足够的时间。
我还想补充一点。"并对曾经确定的平均WMA的类型"，"并对曾经确定的抽样序列的方法"...
至于WMA，我将为我的观点辩护到底。这正是与采样值的期望值这一概念相对应的计算算法。
对我来说，蜱虫数据取样的方法不是一件容易的事--它也不是一件微不足道的事。我无法相信有多少人在为这个问题而挣扎！我不知道。但我需要一个具体的、清晰的、容易转移的 算法，以便从一个数据提供者 接收报价到另一个。我已经为自己找到了它，并在理论上证明了它的合理性。
关于该主题的文献选编，如果可以的话，请补充。
谢谢你，好东西。
我曾经有过一个类似的想法--收集一个小的tick样本，用学生的系数来建立当前的市场统计，尽管没有任何演变预测，即没有使用Fokker-Planck和其他高深的数学。然后我想了一个最佳的样本量，但从来没有达到实际的构造--我及时理解了主要问题，因此放弃了这个方向。 在我看来，这种方法的主要问题是：市场的静态特征差异太小，有不同的类型。例如，假设一分钟内收到60个点，每小时60*60=3600个；对于一个平坦的市场来说，一半是向上的，一半是向下的；对于一个趋势市场来说，一个方向的点的数量将略微超过它们在另一个方向的数量，但这种超过将是非常小。例如，如果1750/1850点（4位数），那么在图表上，它将是一个强大的趋势 - 每小时100点（4位数），在样本中，它将是非常难以快速诊断。事实上，这在预印本中也有描述，其链接是由Yury Kirillov 提供的。那里的作者分析了欧元/美元对的一些细微增量，据我所知，他们得出了类似的结论。
我很害怕，但在我看来，任何来自本地代码库的指标，画出的支持和阻力水平都会比你的图纸更有效。但无论如何，祝你的研究取得好成绩。
我还是想知道你对上面那句话的看法。
市场的静止性和非静止性是所有后续推理的基础。
或者你是在证明你所有的推理都适用于非稳态市场，那么它就有价值，否则就只是另一个根本不懂金融市场的人的自行车。
我还是想知道你对上面那句话的看法。
市场的静止性和非静止性是所有后续推理的基础。
或者你是在证明你所有的推理都适用于非稳态市场，那么它就有价值，否则它就是一个对金融市场一无所知的人的另一个自行车。
顺便说一下，你以前有一个关于这个问题的主题https://www.mql5.com/ru/forum/218475/page17。
你放弃了，尽管那里出现了关于静止性和非静止性的同样问题。
实际上，你必须问执业交易员：他们可能不知道统计学，但他们了解市场是如何运作的，他们建立相同的交易量分布，在这些分布的边界和中心，他们建立水平、公平价格区等等......说实话--这很有效，但也很诚实--有时，因为市场从一个状态跳到另一个状态，很难抓住它们......特别是在滴答--我不明白你能在那里找到什么，大小信号会是多少，几个点？
事实上，你必须问执业交易员：他们可能不懂统计学，但他们了解市场是如何运作的，他们建立类似的成交量分布，在这些分布的边界和中心，他们建立水平、公平价格区等等......说实话--这很有效，但同样说实话--有时，因为市场从一个状态跳到另一个状态，很难抓住它们......特别是在滴答--我不明白你能在那里发现什么，信号有多大，几个点？
在日线市场上，几个点的点位就是几百万。这就是吸引人的地方。