从理论到实践 - 页 9

新评论
 
Nikolay Demko:

我说一个更有救的想法，把它当作一个未经检验的假设：你必须从交易所交易的货币期货中分析Last，因为做市商（这是我的假设）把期货看成一个指南。因此，分析一个流程就有可能将分析结果应用于任何DC，因为外汇定价（我认为）是对交易所定价的一种呼应。

我甚至会说更多，期货本身的交易是着眼于期权的。我不知道机制是什么，也许期货交易员同时也是期权交易员，但在期权水平之前有真正的战斗在展开，以保持或打破一个或另一个。


这就对了。期权是市场预期，期货要么赢回这些预期，要么挑战它们。行动中的模型....

 
Nikolay Demko:

我要说一个更有救的想法，把它当作一个未经检验的假设：你必须从交易所交易的货币期货中分析Last，因为做市商（这是我的假设）把期货看成一个指南。因此，分析一个流程就可以把分析结果应用到任何DC上，因为外汇定价（我认为）是对交易所定价的一种呼应。


尼古拉，不要用Lastami\Futures\Feeds来污染物理学家的头脑，否则他会被冒犯的:-))

亚历山大，我更确信，领先的经纪人，由于竞争，有大致相同的报价。我将在接下来的几天里花时间检查这个问题。

一般来说，由于项目 是公开的，你必须采取1个数据源，让它成为MetaQuotes演示服务器。

 
Nikolay Demko:

我要说一个更有救的想法，把它当作一个未经检验的假设：你必须从交易所交易的货币期货中分析Last，因为做市商（这是我的假设）把期货看成一个指南。因此，分析一个流程就有可能将分析结果应用于任何DC，因为外汇定价（我认为）是对交易所定价的一种呼应。

我甚至会说更多，期货本身的交易是着眼于期权的。我不知道机制是什么，也许期货交易员也是期权交易员，但在期权水平面前，有真正的战斗在展开，以保持或打破一个或另一个。


这是否意味着，尼古拉斯，我必须从一些第三方供应商那里获得最后的价格，并使用它们来与我的经纪人进行交易？GENIALLY!!!!以及如何和在哪里找到这样的供应商？

 
Dennis Kirichenko:

尼古拉，不要在物理学的脑袋里装满Lastys/Futures/Feeds，否则会得罪人 :-))

亚历山大，我更确信，领先的经纪人，由于竞争，有相同的报价。我承诺会在几天内检查。

如果项目是公开的，应该用1个数据源来完成，让它成为MetaQuotes的演示服务器。


我同意，如果系统是强大的，它将不依赖于不同数据中心的小变化，特别是由于，是的，在激烈的竞争中，没有太大的区别。

我们不知道这些变化是否重要，这意味着系统是原始的。

唯一的问题是，MQ没有tick历史，你可以建立它，但没有现成的数据资料。

 
Alexander_K:

这是否意味着，尼古拉，我必须从一些第三方供应商那里获得最后的价格，并使用它们来与我的经纪人进行交易？GENIALLY!!!!以及如何和在哪里找到这样的供应商？


CME

 
Nikolay Demko:

我同意，如果系统是强大的，那么它将不依赖于不同区的小变化，尤其是，是的，在激烈的竞争下，没有太大的区别。

我们不知道这些变化是否重要，这意味着系统是原始的。

我们没有打勾历史，你可以建立它，但没有现成的数据资料。

该系统并不简陋。我已经测试过了，反复检查过了，也理论过了。现在我正准备在一个真实的账户 上一次运行18对。这是一个重要的时刻。这就是为什么我在向专业人士核实一些技术要点。

重要的不是具体报价值的差异--在大样本量下，它们不会对WMA产生重大影响--这个预期值足够稳定。重要的是报价的数量。如果我在1小时内取了1000个点，而你取了10000个点，那么我或你怎么能向我推荐某个取样量？

 
Nikolay Demko:

CME


是的，这将是一个真正的解决方案，可以解决交易者从不同的DC进行沟通的问题。

谢谢你，Nikolay!

 
Nikolay Demko:

我要说一个更有救的想法，把它当作一个未经检验的假设：你必须从交易所交易的货币期货中分析Last，因为做市商（这是我的假设）把期货看成一个指南。因此，分析一个流程就有可能将分析结果应用于任何DC，因为外汇定价（我认为）是对交易所定价的一种呼应。

我甚至会说更多，期货本身的交易是着眼于期权的。我不知道机制是什么，也许期货交易员也是期权交易员，但在期权水平之前，有真正的战斗来保持或突破一个水平。

一般来说，期货和期权是由外汇交易形成的货币对价格的指令（衍生品）。例如，一家银行通过执行客户的订单在外汇市场上进行货币兑换交易。在这种情况下，银行不是投机者，不回看期货或期权。他只是执行客户的命令。另一个例子：监管机构（中央银行）进行货币干预，它也不看期货/期权。

IMHO分析，你应该采取受监管的外汇ECN/STP经纪商的tick源，最好是一个真正的服务器。

 
Alexander_K:

该系统并不简陋。我已经检查了又检查，在理论上证明了这一点。现在我正准备在一个真实的账户 上一次运行18对。这是一个重要的时刻。这就是为什么我在向专业人士检查一些技术要点。

重要的不是具体报价值的差异--在大样本量下，它们不会对WMA产生重大影响--这个预期值足够稳定。重要的是报价的数量。如果我在1小时内采集了1000个样本，而你采集了10000个样本，那么我或你怎么能向我推荐这些或那些样本量？


啊啊啊，现在我明白为什么要绑定到1秒了，好吧，通过实验得出你在该DC中平均使用5000个ticks的时间，并绑定到这个数字的计时。

例如，它是4小时。也就是说，写道：概率密度是用时间滞后4小时的tick数据计算的。

 
Nikolay Demko:

Ahaaaaaaah，现在我明白了为什么要绑定到1秒，好吧，那就通过实验得出该经纪公司有多少时间，所有的东西都是为其设计的，平均变成5000个刻度，然后继续，把它绑定到这个数字的时间。

例如，它是4小时。也就是说，我们写道：概率密度是用时滞为4小时的tick数据计算的。

与一个单一的数据提供者合作不是更容易吗？
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