Что определяет Ваш выбор таймфрейма (ТФ) для торговли? И далее разговор о математическом обосновании выбора таймфрейма. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не совсем так.
На малых и очень малых временных отрезках существенное значение приобретают спреды и комиссии.
На длинных и очень длинных - свопы.
Есть и другие параметры отличающиеся на различных временных интервалах.
Поэтому для любой торговой системы есть оптимальные временные границы сопровождения сделки.
Вопрос как их найти или вычислить...
Не временные интервалы, Юрий - а найти конкретный объем выборки в тиках, при котором будет достигаться наилучший результат. А это, я Вам скажу, непростая задача.
Тема очень интересная, а никто расчетов не приводит...
Придется начинать мне, рискуя попасть под критику профессионалов :)))
Итак, сразу приведу формулу для расчета объема выборки, которая выводится из неравенства Чебышева:
N=Z^2*(S/E)^2
Z - квантиль распределения для определенной валютной пары
S - стандартное отклонение
E - точность измерений
Давайте рассчитаем выборку для пары EURJPY.
1. Берем архивные тиковые данные и строим гистограмму приращений returns.
2. Отлично. Смотрим статистику
3. Обращаем внимание на параметры, выделенные желтым цветом.
4. Находим квантиль, при котором 99.9% значений находятся внутри доверительного интервала.
Z = 16/2.99 = 5.35
5. Принимаем точность E=0.1
6. Из формулы получаем объем выборки N = 25.588 тиков
7. Учитывая, что у моего ДЦ средняя частота прихода тиков пары EURJPY = 1.5 сек., получаем оптимальный таймфрейм - Н4.
Всем - удачи!
Работаю на М1 там информации о рынке больше всего. И стратегия накладывает отпечаток. (Ночной скальпинг). На Н1 слишком мало сигналов.
Унивесальных стратегий для любого таймфрема не существует. Это как самолеты. Для переевозки крупных грузов есть самолет "Руслан", для обработки полей Кукрузник. Какой их этих самолетов лучше - зависит от задачи.
Плавающий, невременной таймфрейм, но преобразование начинается с м1
Вот это - гениально! Я не иронизирую и придерживаюсь того же мнения. Только пока рассчитать зависимость объема выборки от других параметров не могу. То ли стар стал совсем, то ли времени не хватает. А расчеты которые я привел - для первого приближения достаточно.
На самом деле настоящим профессионалам не нужны никакие таймфреймы. И тики тоже. Достаточно просто значение цены - "Так евро доллар 1,2565 - покупаю". Зачастую и это тоже не нужно - "Так SNP500, инвестирую на год пару миллионов". Я совершенно серьезно.
Математическое обоснование выбора таймфрейма - это телега впереди лошади.
Кассу снимают в конце дня.
Выбор ТФ зависит исключительно от ожидаемого движения. Например: если Вы ожидаете получить прибыль с движения в 150 п(4 знака) нужно работать на Н4 и смотреть Н1 и Д. Каждый ТФ имеет свой размер основного движения (модуль). Соотношение ТФ и модуля простое, изменение ТФ в 4 раза изменяет модуль в 2 раза. Думаю знаете почему.
Цена движется не хаотично а квантово перемещаясь с уровня на уровень. Расстояние между этими уровнями - модуль, и есть размер основного движения. Уровни есть устойчивые и неустойчивые, на которых цена не задерживается долго.
Чтобы объяснить почему, нужно не одну статью написать. Может быть когда нибудь.
Удачи
Математическое обоснование выбора таймфрейма - это телега впереди лошади.
Кассу снимают в конце дня.
Набор штампов и поговорок ничего не даёт в плане обсуждения рассматриваемого вопроса. Просьба выражаться более конкретно и обоснованно.