从理论到实践 - 页 6 12345678910111213...1981 新评论 Vladimir 2017.12.03 17:40 #51 Alexander_K:这是当前和以前的价格值之间的差异。弗拉基米尔，用买入价和卖出价之间的平均值来工作有多公平？我检查了传播直方图--它离钟形很远--它看起来像一个洪堡分布。用这样一个平均数来工作不是很正确吗？为什么要用 "回报 "这样一个奇怪的名字，而且没有说明哪个价格，买入还是卖出？这个平均数准确地反映了这样一个事实，即任何经纪公司都不对货币对独立报价。这不是关于分配的问题，它是一个刚性的法律。如果任何银行或DC突然违反了交叉汇率中XXX和YY的货币强度比值XXXYY=XXXUSD/YYYUSD的规则，它就会陷入套利的困境。由于买入和卖出经常发生，而且无法预测，银行和直流电公司都将交叉汇率维持在买入-卖出段的中间附近。货币的7种力量作为独立变量决定了28个货币对的汇率。分析XXXYYY关系的行为，而不是分别分析XXX和YYY货币力量的行为，既是多余的工作，也忽视了真正的依赖关系。不是相关性，而是依赖性，其遵守情况由套利系统持续监测，对违反者进行经济处罚，无论是银行还是特区。 Renat Akhtyamov 2017.12.03 17:45 #52 Vladimir:为什么会有这种奇怪的命名，"回报"，而且没有说明哪个价格，买入或卖出？这样的平均数相当准确地反映了一个事实，即任何DC根本不独立地对货币对进行报价。这根本不是关于分配的问题，而是一个刚性的法律。 如果任何银行或DC突然违反了 交叉汇率中XXX和YY的货币强度 比例规则，XXXYY=XXXUSD/YYYUSD的价值差，它将陷入套利的困境。由于买入和卖出经常发生，而且无法预测，银行和直流电公司都将交叉汇率维持在买入-卖出部分的中间位置。货币的7种力量作为独立变量决定了28个货币对的汇率。分析XXXYYY关系的行为，而不是分别分析XXX和YYY货币力量的行为，既是多余的工作，也忽视了真正的依赖关系。不是相关性，而是依赖性，其遵守情况由套利系统监控，对违反者进行经济处罚，无论是银行还是特区。然后。别人的语录会把主人的语录变成奴隶也就是说，事实上，不会有任何超自然的事情发生，也不会出现图表不匹配的情况。更为重要的是，十字星没有报价，而是通过乘以或除以主要货币的价格而得到的。也就是说，十字星只是一个普通的指标，仅此而已 Vladimir 2017.12.03 17:52 #53 Aleksey Panfilov:我认为取几何平均数（买入价和卖出价 的乘积的根）在逻辑上是重要的，或者我可以不理会这种微妙的问题，这样想对吗？ 计算几何 平均数与算术平均数的差异有多大，例如，欧元兑美元的典型点差是0.0002：(1.0001*0.9999)^0.5=0.999999995=1-0.000000005。非常少，不是吗？对于20个4位数的点差，(1.001*0.999)^0.5=0.9999995=1-0.000005，也就是5位数的一半，也就是点差的400倍。 Alexander_K 2017.12.03 18:01 #54 Vladimir:为什么会有这种奇怪的命名，"回报"，而且没有说明哪个价格，买入还是卖出？这个平均数反映了这样一个事实，即任何经纪公司都不对货币对独立报价。这不是关于分配的问题，这是一个僵化的法律。如果任何银行或DC突然违反了交叉汇率中XXX和YY的货币强度比值XXXYY=XXXUSD/YYYUSD的规则，它将陷入套利的困境。由于买入和卖出经常发生，而且无法预测，银行和直流电公司都将交叉利率维持在买入-卖出部分的中点左右。货币的7种力量作为独立变量决定了28个货币对的汇率。分析XXXYYY关系的行为，而不是分别分析XXX和YYY货币力量的行为，既是多余的工作，又忽视了真正的依赖关系。不是相关性，而是依赖性，其遵守情况由套利系统持续监测，对违反者进行经济处罚，无论是银行还是特区。谢谢你，弗拉基米尔！我来到这个论坛是有原因的--这里的人真的很有见识。 Yury Kirillov 2017.12.03 18:18 #55 Aleksey Panfilov:从逻辑上讲，取几何平均数（买入价和卖出价 之积的根）很重要，我的想法是否正确？将买入价和卖出价分开计算有什么问题？ Alexander_K 2017.12.03 18:31 #56 Yury Kirillov: 将Bids和Asks分开考虑有什么问题？ 对我来说，节省计算能力是非常重要的--我已经尝试用18个交易对运行TC，对每个交易对的算法都是分别计算出价和出价的。CPU负载为100%。而且我需要同时与36对人一起工作。如果使用买入价和卖出价之间的平均值工作不违反统计规律，那么它肯定是一种节约，我对此非常高兴。 Mikhail Dovbakh 2017.12.03 19:01 #57 Alexander_K:概率密度： P(x) = 1/sqrt((s^2+x^2)^3)以下说明适用。X - 价格增量S - 比例系数（一般不等于标准差）s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)] Alexander_K 2017.12.03 19:25 #58 Mikhail Dovbakh: s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)]已检查。向你致敬--你说得很对。进行了更正。 СанСаныч Фоменко 2017.12.03 20:03 #59 Alexander_K:嗯...所以你确定返回过程同样是非平稳的？它肯定至少有模式、中位数和平均值=0。唯一的问题是方差是否随时间变化。这是一个医学事实。研究数学，有很多这方面的测试。如果你不想麻烦数学，你可以看看有缺口的图和类似的东西......但你更清楚。 Alexander_K 2017.12.03 20:32 #60 СанСаныч Фоменко: 这是一个医学事实。研究数学，有很多这方面的测试。如果你不想做数学题，你可以看看有差距的图表和类似的东西......但你更清楚。 我明天会自己仔细检查。请再次注意，我看的只是非参数统计。我不关心经典意义上的变异。对于t2分布的学生的 非参数规模系数s是否会发生变化是个问题。桑桑尼奇，我算是对物理学和数学有一点了解--也许你会有更多的建设性对话？ 12345678910111213...1981 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
这是当前和以前的价格值之间的差异。
弗拉基米尔，用买入价和卖出价之间的平均值来工作有多公平？我检查了传播直方图--它离钟形很远--它看起来像一个洪堡分布。用这样一个平均数来工作不是很正确吗？
为什么要用 "回报 "这样一个奇怪的名字，而且没有说明哪个价格，买入还是卖出？
这个平均数准确地反映了这样一个事实，即任何经纪公司都不对货币对独立报价。这不是关于分配的问题，它是一个刚性的法律。如果任何银行或DC突然违反了交叉汇率中XXX和YY的货币强度比值XXXYY=XXXUSD/YYYUSD的规则，它就会陷入套利的困境。由于买入和卖出经常发生，而且无法预测，银行和直流电公司都将交叉汇率维持在买入-卖出段的中间附近。货币的7种力量作为独立变量决定了28个货币对的汇率。分析XXXYYY关系的行为，而不是分别分析XXX和YYY货币力量的行为，既是多余的工作，也忽视了真正的依赖关系。不是相关性，而是依赖性，其遵守情况由套利系统持续监测，对违反者进行经济处罚，无论是银行还是特区。
为什么会有这种奇怪的命名，"回报"，而且没有说明哪个价格，买入或卖出？
这样的平均数相当准确地反映了一个事实，即任何DC根本不独立地对货币对进行报价。这根本不是关于分配的问题，而是一个刚性的法律。 如果任何银行或DC突然违反了 交叉汇率中XXX和YY的货币强度 比例规则，XXXYY=XXXUSD/YYYUSD的价值差，它将陷入套利的困境。由于买入和卖出经常发生，而且无法预测，银行和直流电公司都将交叉汇率维持在买入-卖出部分的中间位置。货币的7种力量作为独立变量决定了28个货币对的汇率。分析XXXYYY关系的行为，而不是分别分析XXX和YYY货币力量的行为，既是多余的工作，也忽视了真正的依赖关系。不是相关性，而是依赖性，其遵守情况由套利系统监控，对违反者进行经济处罚，无论是银行还是特区。
然后。
别人的语录会把主人的语录变成奴隶
也就是说，事实上，不会有任何超自然的事情发生，也不会出现图表不匹配的情况。
更为重要的是，十字星没有报价，而是通过乘以或除以主要货币的价格而得到的。
也就是说，十字星只是一个普通的指标，仅此而已
我认为取几何平均数（买入价和卖出价 的乘积的根）在逻辑上是重要的，或者我可以不理会这种微妙的问题，这样想对吗？
为什么会有这种奇怪的命名，"回报"，而且没有说明哪个价格，买入还是卖出？
这个平均数反映了这样一个事实，即任何经纪公司都不对货币对独立报价。这不是关于分配的问题，这是一个僵化的法律。如果任何银行或DC突然违反了交叉汇率中XXX和YY的货币强度比值XXXYY=XXXUSD/YYYUSD的规则，它将陷入套利的困境。由于买入和卖出经常发生，而且无法预测，银行和直流电公司都将交叉利率维持在买入-卖出部分的中点左右。货币的7种力量作为独立变量决定了28个货币对的汇率。分析XXXYYY关系的行为，而不是分别分析XXX和YYY货币力量的行为，既是多余的工作，又忽视了真正的依赖关系。不是相关性，而是依赖性，其遵守情况由套利系统持续监测，对违反者进行经济处罚，无论是银行还是特区。
谢谢你，弗拉基米尔！我来到这个论坛是有原因的--这里的人真的很有见识。
从逻辑上讲，取几何平均数（买入价和卖出价 之积的根）很重要，我的想法是否正确？
将买入价和卖出价分开计算有什么问题？
将Bids和Asks分开考虑有什么问题？
概率密度： P(x) = 1/sqrt((s^2+x^2)^3)
以下说明适用。
X - 价格增量
S - 比例系数（一般不等于标准差）
s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)]
s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)]
已检查。向你致敬--你说得很对。进行了更正。
嗯...所以你确定返回过程同样是非平稳的？它肯定至少有模式、中位数和平均值=0。唯一的问题是方差是否随时间变化。
这是一个医学事实。
研究数学，有很多这方面的测试。
如果你不想麻烦数学，你可以看看有缺口的图和类似的东西......
但你更清楚。
这是一个医学事实。
研究数学，有很多这方面的测试。
如果你不想做数学题，你可以看看有差距的图表和类似的东西......
但你更清楚。