从理论到实践 - 页 8

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我在思考这个问题--如果在福克-普朗克方程中定义概率密度 W(x,t)和漂移M(x,t)的概念的问题导致这样的拒绝，那么当我们考虑以下条款--当前和历史方差时，会发生什么？我不知道，我不知道......。我会考虑这个问题，直到今晚--也许我会完全放弃这个话题......

同时，我继续为那些接近和熟悉这些概念的人或希望熟悉这些概念的人写作。那么，对于年轻人来说，当然--只是阅读，也许有些东西会派上用场:)))

目前，通过共同的努力，我们已经得出了两个实际的结论。

1.滴答数据接收算法--接受周期为1秒的真实滴答报价，即交易真正被执行的时间。不是连续的所有刻度，也不是每个值都有1秒的频率，但恰恰是这样。

2.唯一真正衡量 市场价格运动中心趋势的方法 不是MA（移动平均数），不是中位数或模式--而恰恰是WMA--移动加权平均数，其中权重w是由特定货币对的价格增量回报的概率密度公式决定的。

 

我已经试图在讨论的某个地方指出，市场与数学家想象的有点不同 :-)

为了拿数据来建立或测试一个假设，你首先要筛选出你不需要的东西。在这里，你已经把你得到的增量报价，从技术上讲，它们有两种（也许更多，但两种是明显的）状态

- 主动交易--来到你/我们身边的价格在很大程度上是由特定服务器及其周边地区的需求/供应决定的。这里的主要行为者是贸易商。

- 被动贸易--你/我们的价格主要由供应商和码头产生，当地市场根本不参与。做市商是这个市场的主要参与者。没有足够的交易者相互交易，做市商不得不配合。

还有一个技术上的细微差别--在新闻发布、开盘/收盘的时刻，发送到终端的日期变化点数会 "消失并粘在一起"，即增量会不同。人，价差正是在小时的边界跳动，纯粹是技术上的细微差别，这并不取决于市场。

另外，所有货币对都是相关的，只有欧元兑美元可以被研究/分析--它是最活跃的，它受其他货币对的运动影响较小。但欧元兑美元的每一次移动都会对其他货币对产生影响。如果你服用其他东西，你将积累大量的噪音，这只会阻碍分析。或者你在某一特定时间测量一个特定经纪人的具体比率 :-)

还有一点是关于 "tick volume "的，它既不是交易量，也不是过去的交易数量，也不是tick_size以外的买入和卖出的波动量，但由于某些原因，它对每个人都是不同的 :-)

 
Maxim Kuznetsov:

我已经试图在讨论的某个地方指出，市场与数学家想象的有点不同 :-)

为了拿数据来建立或测试一个假设，你首先要筛选出你不需要的东西。在这里，你已经把你得到的增量报价，从技术上讲，它们有两种（也许更多，但两种是明显的）状态

- 主动交易--来到你/我们身边的价格在很大程度上形成于特定服务器及其周边地区的需求/供应。交易员是这里的主要演员。

- 被动贸易--你/我们的价格主要由供应商和码头产生，当地市场根本不参与。做市商是这个市场的主要参与者。没有足够的交易者相互交易，做市商不得不配合。

还有一个技术上的细微差别--在新闻发布、开盘/收盘的时刻，发送到终端的日期变化点数会 "消失并粘在一起"，即增量会不同。人，价差正是在小时的边界跳动，纯粹是技术上的细微差别，这并不取决于市场。

另外，所有货币对都是相关的，只有欧元兑美元可以被研究/分析--它是最活跃的，它受其他货币对的运动影响较小。但欧元兑美元的每一次移动都会对其他货币对产生影响。如果你服用其他东西，你将积累大量的噪音，这只会阻碍分析。或者你在某一特定时间测量某一特定经纪人的特定市场 :-)。

还有一点是关于 "tick volume "的，它既不是交易量，也不是过去的交易数量，也不是超出tick_size的买卖波动量，但由于某些原因，它对每个人都是不同的 :-)

你实际上已经概述了关键问题，这不允许物理学家-数学家转身。事实上 - 交易员没有一个统一的ALGORITHM 来处理和分析tick数据。我读了这么多文章--关于蜱虫数据抽样的方法没有一致的意见，就是这样。

大多数人倾向于认为，我们应该为每一个虱子而战。我认为这种做法从根本上说是错误的。

在这个主题中，我提出了另一种获取数据的方法--在我看来，从物理的角度来看，这种方法更正确。

 

1.最后一个是实际交易的反映，其余是手鼓。1赫兹的离散性也没有用，因为我们交易的不是时间，而是价格。这并不重要，只要变化没有发生，交易的世界就不存在。

在2。计算概率密度函数 的样本量是多少？ 为WMA

 
Alexander_K:

...大多数人倾向于认为，你必须为每一次抽搐而奋斗。我认为这种做法从根本上说是错误的。

在这个主题中，我提出了一种不同的数据接收方法--在我看来，从物理的角度来看，它更正确。


亚历山大，你好！

我的理解是否正确，即概念发生了一些变化？:-)

现在我们需要收集具有一定周期性的ticks，让它成为1秒。

在MetaTrader4/5中，这可以在测试器中使用一个机器人，一个骡子追逐者[tick collector]来完成。

 
Nikolay Demko:

1.最后一项是对实际交易的反映，其余的是手鼓游戏。1赫兹的离散性也没有用，因为我们交易的不是时间，而是价格。这并不重要，只要变化没有发生，交易的世界就不存在。

在2。计算概率密度函数 的样本量是多少？


只要在公寓里坐上几年，就会有十倍的跳跃，然后告诉我时间并不重要。

 
Dennis Kirichenko:

亚历山大，你好！

我的假设是正确的，即概念略有改变？:-)

现在我们需要收集具有一定周期性的ticks，让它成为1秒。

在MetaTrader4/5中，它可以在策略测试器中由一个机器人完成，即一个骡子追逐者[ticks collector]。


问候Denis!

你看问题出在哪里。

如果我们想一起解决这个问题，我们需要说同样的语言--用同样的数据流工作。此外，并不是将测试和建立的交易机器人真的能在其他经纪公司工作--报价流程是不同的。

NikolayDemko 问 - 采样量应该是多少？我应该怎么回答？因为我只在我的经纪公司操作，根据我的估计，所有货币对的选择量应该不少于5 000点 。而对于每一对的最佳 采样量是通过我在这个主题中给出的公式手动计算的。

但这个最佳量对不同的经纪公司来说可能会出现 不同的 情况。那么，我们应该怎么做？

答案是--我们必须研究出一种通用的数据接收算法。

 
Nikolay Demko:

1.最后一项是对实际交易的反映，其余的是手鼓游戏。1赫兹的离散性也没有用，因为我们交易的不是时间，而是价格。这并不重要，只要变化没有发生，交易的世界就不存在。

由2。概率密度 计算的样本量是多少？


问候尼古拉!

最后是一个非常酷的事情。它简化了算法，即我不需要分别处理Asc和Bid。但是，我愚蠢地在一些没有Last的经纪人那里开了一个账户。

因此，不幸的是，无论我写什么，我给出的计算结果--这些计算结果只对我的经纪公司有效。每个想使用我的计算方法的交易者将不得不 为他的经纪公司反复检查，进行他自己的数量计算，等等。这是非常漫长和乏味的。

我坚持我的观点--按照一定的顺序阅读引文是必要的。

 
Alexander_K:

问候尼古拉!

最后是一个非常酷的事情。此外，它简化了算法，因为没有必要分别处理 "要价 "和 "出价"。但是，我愚蠢地在一些没有Last的经纪人那里开了一个账户。

因此，不幸的是，无论我写什么，我给出的计算结果--这些计算结果只对我的经纪公司有效。每个想使用我的计算方法的交易者将不得不 为他的经纪公司反复检查，进行他自己的数量计算，等等。这是非常漫长和乏味的。

我坚持我的观点--按照一定的顺序阅读引文是必要的。


我告诉你一个更夸张的想法，把它当作一个未经检验的假设：有必要从交易所交易的货币期货中分析Last，因为做市商（这是我的假设）把期货看成一个指南。因此，分析一个流程就有可能将分析结果应用于任何DC，因为外汇定价（我认为）是对交易所定价的一种呼应。

我甚至会说更多，期货本身的交易是着眼于期权的。我不知道机制是什么，也许期货交易员也是期权交易员，但在期权水平之前，有真正的战斗来保持或突破一个水平。

 

尽管上述情况并没有取消问题解决的概念。我向你保证，在理论物理学中，类似于外汇价格走势的问题经常得到解决，只是真正的物理学家没有时间处理这些问题，他们认为不值得处理这些废话。但我被冲昏了头脑（这是否意味着我不是一个真正的物理学家？- 嗯...不过我喜欢某种哲学）。好吧，这只是为了一般的心情:)))

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