从理论到实践 - 页 12

新评论
 
Yuriy Asaulenko:

我说的MA是指一般的平滑，即任何低通滤波器。理论上，维纳的WMA的尾巴应该比简单的MA或EMA更长。

好吧，我们刚刚确立了自己，其中一些尾巴是由方法本身产生的。而维纳本身是自相似的。

问题是，带漂移的维纳过程只是这个过程的第一个近似值。我们有Steudent而不是Gauss，而且是如此严肃的一个人，几乎像Cauchy和NEMARCLE--别忘了这一点!我们将不止一次或两次地描述这种 "记忆"--我可以想象，这将是一场怎样的辩论我感到有点不安--我不知道我是否应该写下它......。
 
СанСаныч Фоменко:

出于某种原因，我以为我已经成功了一半。去他妈的。

曾经甚至写过一篇文章，说任何基于平滑思想的指标都与报价无关，因为近似误差有一个可变的方差，并且可以达到任意值的3个希格玛的倍数。这是在表面上。人们在自己的Depo上交易时非常了解它。

此外。

如果我们采取一些平滑，甚至是最深奥的平滑，并为它建立一个回归，这种回归的参数将不总是显著的。

因此，在交易中必须非常谨慎地使用任何平滑化的想法。


我非常高兴SanSanych以他的经验刚刚加入了讨论。你所写的内容我完全同意。简单地不假思索地应用任何MA和它们周围的差异（就像公民布林格所做的那样），是一条通向不归路。

 
Alexander_K:
问题是，带有漂移的维纳过程只是这个过程的第一个近似值。我们有Steudent而不是Gauss，而且是如此严肃的一个人，几乎像Cauchy和NEMARCLE--别忘了这一点!我们将不止一次或两次地描述这种 "记忆"--我可以想象，这将是一场怎样的辩论我感到有点不安--我不知道我是否应该写下它......。

我们知道这不是高斯，是别的东西。这一点已经知道了大约10年了。对学生的尾巴没有异议--他描述得很好）。

我现在对方法论本身产生的尾巴更感兴趣，最好是在维纳上观察它们。顺便说一句，你花5分钟就能看完WMA维纳的尾巴。

顺便问一下，你知道WMA的系数吗？我想看看它们。

一般来说，使用贝塞尔而不是WMA更好，我认为。而且计算量也比较少）。

 
Alexander_K:

这可能更好。我们得去看看。系数就是权重w吗？这是这一问题的关键之一!

再一次，权重w是由增量的概率密度公式决定的。例如，在当前步骤中，AUDCAD=1的增量。我们知道，这一对的非参数规模系数s=1.95。这个系数是表格化的，不随时间变化。将其代入公式：w=s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)]，作者Mikhail Dovbakh。 我们得到当前价格值的权重。

我在哪里可以找到货币对的S表系数？答案是不知道。 我应该自己计算一下（不是标准差），这就是我现在正在做的事情。

是的，重量。到目前为止，我对你应用的WMA（或WMA之一）的具体系数感兴趣，不考虑货币对甚至分布本身的参数。当然，如果不是一个很大很大的秘密的话）。

 

总之，我拿了两个经纪人，真正的账户。我比较了欧元兑美元的买入点。花了几周时间：10月有1周，11月有2周。

通过测试，我发现这些样品是不同的。而第二个经纪人有更多刻度，有时是2倍的刻度。初步印象：第二个经纪人玩弄点差，造成市场活跃的表象，而实际上没有任何活动。事情就是这样的。我仍然会和其他人一起测试。如果测试将显示相同的结果，那么我将不得不改变方法，并可能以一定的周期性读取刻度。问题。

 
Alexander_K:

以EURJPY为例，系数为s=2.35。以点为单位的增量和这个系数代入w=s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)]，你就可以得到每个tick receipt的价格权重来计算移动加权平均值。(对不起，也许你说的MQL中的WMA是指其他东西？- 我在VisSim工作)

我不是指MQL。）我们所说的WMA是指多项式Yi=sum(Aj*X(i-j)或Y(z)=sum(Aj*z^(-j)，其中j是从0到N。一般来说，我把它当作N度的多项式WMA不存在，因为系数会随着游戏的进行而改变。好吧，那好吧，我们就这样算了。

总之，很明显，从频域的这种平滑化中，有一些事情正在发生。

 
Dennis Kirichenko:

如果测试结果相同，那么我们就需要改变方法，也许真的要在一些间隔时间内读取抽搐。问题。

我们需要改变方法。而且最好不要定期读取，而是引入阈值处理，以降低对噪声的敏感性。实际上改用Renko/Kagi拆分，砖头高度为2-3个价位的小砖。这就是帕斯图霍夫在希尔耶夫的指导下走过的道路。
 
是的，我忘了说了。
亚历山大，我已经测试了几个差异（回报）样本的非平稳性。那么，静止性的无效假设是不能被拒绝的!因此，有可能与这些差异一起工作。
 
Alexander_K:

该系统并不简陋。我已经检查了又检查，在理论上证明了这一点。现在我正准备在一个真实的账户 上一次运行18对。这是一个重要的时刻。这就是为什么我在向专业人士检查一些技术要点。

重要的不是具体报价值的差异--在大样本量下，它们不会对WMA产生重大影响--这个预期值足够稳定。重要的是报价的数量。如果我在1小时内采集了1000个样本，而你采集了10000个样本，那么我或你怎么能向我推荐这些或那些样本量？

接受我的建议。不要直接进入真实账户。特别是你写道，你已经存了钱，正如你所说的，不是一个小数目。交易算法测试的正常顺序，减少了等待你的挫折：模拟账户、竞赛模拟账户、美分账户、0.01手和10000非标准手的美元账户。你应该观察所有账户的滑点--在市场执行的情况下，要仔细观察滑点，以免把婴儿和水一起扔出去，因为每个经纪公司迟早会开始抵制有利可图的交易，滑点很容易使任何有利可图的TS无利可图。追踪18个对子是很难的，也许你应该选择1-3个点差最小的对子，或者出于其他原因。


是的，这里有更多：Alexander_K:

"即使你对市场有自己的看法，不想了解我的发展，我向你保证--这些工具非常有用，你只需要知道如何应用它们。而在MQL中，在我看来，没有移动平均线，因此也就没有非参数化的倾斜。没有它，阿尔戈交易商如何工作--我不知道。:)))"


Algotraders并不关心MQL4中是否有移动中位数，在MQL5中也是如此（尽管你创建的一个线程已经创建了一个非常快的指标），或者没有。如果他们需要，他们会在实施具有决定性规则的TS核心的环境中编写。负责收集刻度线并将交易订单传送到服务器的执行人员不应进行分析。它们最小的功能和相同的中间件接口使它们很容易在各种交易平台上实现，而不仅仅是在MT4和MT5两个版本中。当然，也不应该要求VisSim--它是一个完全非专业的外来工具，甚至连最大的滑动样本量都不能改变。一切都必须掌握在你自己手中，你只需将你自己无法做到的事情外包出去--最重要的是与服务器的沟通。

 

哦，这些黑人、物理学家、抒情诗人和其他音乐学院的毕业生。


我附上了一段文字，它解释了所有的事情，没有关于刻度和不同滑块的废话。也许有经验的人会理解它并公布结果。

附加的文件：
e47t93sop_wv9v517-68d8yt.zip  443 kb
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