从理论到实践 - 页 14

[Vladimir]

СанСаныч Фоменко:

由于某些原因，对我的链接没有任何回应，其中有这个主题的所有内容都被嚼碎了，而且还有很多。

为什么不呢，我下载了它。然后我将pdf文件的标题、扉页和长度与两天前推荐的文章（由Yury Kirillov https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page3#comment_6145613） 中的标题、扉页和长度进行了比较。我找到了一个完整的匹配，没有重读。对尤里-基里洛夫的帖子也没有反应。除了我找到并下载了大约30个相关主题的其他资料，包括奥尔洛夫的一个学生的博士论文，其中的信息应该比这个预印本更多。我不能说我可以向论坛成员推荐这些资料，即使是有工程背景的人，有时需要的是数学方面的资料。通常很自然地，这些文章的作者会去研究具有概率测量的空间，这并不是工程师的高等数学的一部分。

[Denis Kirichenko]

我对关于滴滴答答的回报的结论有点兴奋。那里不是一个系列--时间线是一个曲线。亚历山大说得很对：你需要以一定的周期性来获取价格。我将考虑一下。

我看到2种方式。

1. 平均化并创建第二个时间框架。
2. 用计时器来计算价格。

[СанСаныч Фоменко]

Dennis Kirichenko:

当然是SanSanych!我将尝试在未来几天内提交细节。我将很高兴讨论并听取评论和意见。

什么革命，为什么会有这样的惊喜？回报往往显示出静止性。

你从哪里得到这些信息？

ARMA模型已经被细化为ARIMA，其中我只是意味着 "增量"，在模型的术语中--分化。正是因为非平稳性，ARIMA模型在实践中的使用极为罕见，这也是为什么GARCH模型以不可思议的姿态出现。出现这些模型的增量，通常是log(p1/p0)，其原因是。

• 仍然是增量的趋势
• 有各种附加效应的可变方差
• 增量分布的规律 不是正常的；它变化很大，并随着窗口的移动而变化。

也许这个领域最先进的软件包rugarch明确要求指定所有这三个部分的建模，用AFRIMA代替ARIMA，其中分化可以是分数，以模拟Hearst调整的系列。到目前为止，我使用这个软件包的尝试都失败了，正是因为增量的非平稳性--一直以来都有一些参数是不显著的。

[СанСаныч Фоменко]

Renat Akhtyamov:

桑桑尼奇。

老实说--我做了。

//至少从一开始，作为topikstarter的材料就没有错误。我对topik说--不是0.05，还有0.5....，看看你是不是在写废话。

但问题是，你必须百般思考，市场是混乱的，你无法用数学来预测它。

最简单的例子--什么时候会出现反转？

不可能做出预测，因为市场没有平均数，因为它要么是平坦的，要么是有趋势的，平均数从平均状态强烈下降。

//我只是出于某种原因有这种看法，仅此而已

这是在交易趋势时。

当交易增量时，这个问题不存在，但存在缺口的问题，或者说是结构性变化的问题，此时价格的变化不仅是不可预测的飞跃，而且很可能会改变这些增量的所有统计特征，也可能不会。

[Vladimir]

Alexander_K:

......连续阅读所有的标签是一条通往深渊的道路，你只能带着空荡荡的钱包逃离这里。但钱包空空是一半的麻烦，灵魂和脑袋空空才是麻烦。我又在进行哲学思考--是什么呢？:))))))))))).

...但是，我重复一遍--连续读取所有的刻度，数据之间有未知的周期--这是一个完全不可模拟的情况。

而为什么要进行建模呢？出现了一个套利情况--让我们撤回利润。当然，通过尽快读取任何蜱虫，而不等待一轮秒的结束。目的是为了模拟吗？不，目的是为了获取利润。

[СанСаныч Фоменко]

Alexander_K:

是的，如果你突然开始怀疑回报的准稳定性，你就不应该怀疑。这件事是解决问题的关键之一。承认回报率是完全非稳定的，就是在外汇面前签下自己的无奈，只是抓住运气。

而在这里，这个人使用了同样的福克-普朗克，并认为它完全不同：这种方法的优点在于它对非平稳数据的工作。

[khorosh]

       - 科学家同志!副教授和候选人! 
	你厌倦了 "X"，你被 "0 "搞糊涂了! 
	你坐在这里，把分子分解成原子，忘记了土豆在田里分解。 

	你试图从腐烂和霉菌中提取香脂，你每天提取十次根部。 
	哦，你会增加它的内容的!哦，你会让土豆在根部腐烂和发霉的！"。.

..(V. Vysotsky)

[СанСаныч Фоменко]

Alexander_K:

顺便说一下，这项工作与我的工作非常接近。而且他们都做得很好。他们只有一件事是错的--他们认为回报是独立的、非平稳的。而他们不是！！！。他们在工作中使用参数化统计，这误导了他们。他们在分析计算方面肯定很强，但在数值建模方面，他们显然只是把这项工作托付给学生，而他们应该自己做。就是这样!

这篇论文的作者，如果他们看到这个论坛，我建议，作为选修课，参加理论物理学的讲座，特别是 - 量子力学。他们很快就会被教导要在那里跳出盒子思考问题 :))))

除了吹嘘没有人的文凭之外，我没有看到任何关于增量的静止性的证据，我也没有看到任何关于这种静止性的定义。

[Yuriy Asaulenko]

СанСаныч Фоменко:

除了吹嘘增量的静止性之外，我没有看到任何静止性的证据，也没有看到静止性的任何定义。

我可以就这个主题的材料写一篇文章--非平稳性和非正态分布是个麻烦）。

信号和噪声从来就不是静止的或正常的；然而，在模拟技术时代，无线电工程和信号理论很好地应对了它们的处理。即使在过去，它们也被成功地取出来，并在旧的BESM和EC上恢复。

关于这些问题的文献很丰富--关于无线电工程、图像处理、地球物理学、天体物理学等方面的方法。我可以指出文献--书就在书架上）。

[Vladimir]

Alexander_K:

顺便说一下，我一直在思考这个问题...如果关于收益的准稳定性的假设是真实的--它是真实的，不可能是其他的--那么你描述的方式，弗拉基米尔，肯定是最简单的盈利方式。

但我们不寻求简单的方法，是吗？:))))))))))

亚历山大，套利的描述是很久以前的事了，而且根本不是我说的。在2008-2014年是这种方法的全盛时期。从那时起，许多事情发生了变化，有一些公司为MT4和MT5服务器制作添加剂，以反对套利和剥头皮。领先的DC本身已经学会了如何反套利，并领先于这些公司。所以这个方法已经淡化了。特别是由于经纪公司积极地从提供即时执行的账户转向提供市场执行的账户，在这种情况下，客户根本无法对交易订单 执行中的任意滑点提出异议。