从理论到实践 - 页 5 123456789101112...1981 新评论 Maxim Dmitrievsky 2017.12.03 07:55 #41 Yury Kirillov: 几个点的点数是当天的几百万。这就是吸引人的地方。那么，现实情况是，这种短期信号几乎没有地方可以在没有基础设施的情况下进行交易，而且很可能也有基础设施。这意味着你需要了解你可以和不可以交易什么 Alexander_K 2017.12.03 07:58 #42 СанСаныч Фоменко:我还是想知道你对上面那句话的看法。市场的静止性和非静止性是所有后续推理的基础。或者你是在证明你所有的推理都适用于非稳态市场，那么它就有价值，否则就只是另一个根本不懂金融市场的人的自行车。价格运动本身当然是非稳定的。而且，在未来，你会看到我将使用非参数化的统计数据来描述它。在这一点上，我做了一个假设， 就是价格增量的过程是静止的，对于某个货币对来说，概率分布 不会随着时间的推移而改变。如果不是这样，唯一的办法就是放弃将WMA作为中心趋势的衡量标准--我同意，这将是一个绝对的错误。谁能帮助我--对任何一对不同年份的相同数量的勾股报价，并比较分布的统计数据？时间是灾难性的短... СанСаныч Фоменко 2017.12.03 08:19 #43 Alexander_K: 价格运动本身当然是非稳定的。而且，在未来，你会看到我将使用非参数化的统计数据来描述它。在这一点上，我做了一个假设， 就是价格递增的过程是静止的，对于某个货币对来说，概率分布 不会随着时间的推移而改变。如果不是这样，唯一的办法就是放弃将WMA作为中心趋势的衡量标准--我同意，这将是一个绝对的错误。谁能帮助我--为任何一对在不同年份的相同数量的勾股报价，并比较分布的统计数据？时间是灾难性的短...静止性假设--这导致了科学中最普遍的错误：用正确的方法解决正确的问题而不是正确的问题。在我们的案例中，你正在创建一个在金融市场上不存在的过程的模型。最后明白：没有静止性，甚至在一个平坦的市场中也没有。目前，有两条路。1.我们认识到 "历史会重演"，在分类部分使用TA或更先进的--机器学习。2.我们认识到市场不是静止的，开始深入研究 "非静止 "的统计意义，并一步步开始模拟这种非静止性，希望最终能从模型中得到一个残差，这将是近似 静止的。同时，这个残留物将是如此之小，以至于你不能指望它有任何诡计。一路走来，已经做了很多工作（GARCH）。这些模型也有像你一样的分布，但在那里，所有的问题都被承认了，而且有专门的测试来检验整个模型的参数的稳定性。 Alexander_K 2017.12.03 08:29 #44 СанСаныч Фоменко:静止性的假设导致了科学中最普遍的错误：用正确的方法而不是正确的问题来解决。在我们的案例中，你正在创建一个在金融市场中不存在的过程的模型。最后明白：没有静止性，甚至在一个平坦的市场中也没有。目前，有两条路。1.我们认识到 "历史会重演"，在分类部分使用TA或更先进的--机器学习。2.我们认识到市场不是静止的，开始深入研究 "非静止 "的统计意义，并一步步开始模拟这种非静止性，希望最终能从模型中得到一个残差，这将是近似 静止的。同时，这个残留物将是如此之小，以至于你不能指望它有任何诡计。一路走来，已经做了很多工作（GARCH）。这些模型也有像你一样的分布，但那里承认所有的问题，并且有专门的测试来检验整个模型的参数的稳定性。嗯...那么你确定退货过程也是一样不稳定的？它至少毫不含糊地同时具有模式和中位数，并且平均值=0。唯一的问题是方差是否随时间变化。关于GARCH - 我不否认它不是一个坏的模型，但结果不是很好...否则，我就不会费心去做科学研究--我没有时间去做任何事情。我希望你不要认为我没有更好的事情可做。 Renat Akhtyamov 2017.12.03 10:07 #45 Yury Kirillov: 几个点的点数是当天的几百万。这就是吸引力所在。谁来给他们？该店最多一天就会关闭。 Denis Kirichenko 2017.12.03 16:04 #46 有谁搞清楚了我们采取的是什么时期的WMA？我是否错过了什么... Alexander_K 2017.12.03 16:42 #47 Dennis Kirichenko:有谁搞清楚了我们采取的是什么时期的WMA？我是否错过了什么... 丹尼斯，做个朋友--在Excel中检查一些对的tick数据，例如2017年11月和2016年11月的数据--即回报增量。他们有不同的统计数据吗？我们将从这个重要的实验中得出结论。 Vladimir 2017.12.03 17:05 #48 Alexander_K:问候弗拉基米尔，我已经在期待你的评论了--你可以感受到一个真正的工程师的做法。是的，我必须承认，我对概率密度函数的具体分析公式并不完全确定，因为它是针对连续分布给出的，而我们有一个离散的分布。我在计算中确实使用了表格数据。但是编译表格需要很多时间--这就是我现在正在做的事情。我的任务是由我自己设定的--TS必须一次处理所有货币对。我的经纪人有36个。目前，我只处理了18对的数据。我想我能坚持到新年。1.如果对不同配对的分析如此缓慢，也许你不应该这样做。更重要的是，自由度的数量问题对你非常重要。事实上，如果你把交易量最大的8种货币美元欧元英镑瑞士法郎日元澳元新西兰加元组成28个货币对，那么这个28个报价的系统只有7个自由度，总是欧元英镑=欧元日元/英镑日元。如果你采取平均汇率，这等于买入和卖出之间的中间值。转到货币强度分析--它将更快，而且可能更有趣。2.什么是回报？这里的每个人似乎都知道，但我绝对不明白。什么是野兽？ Alexander_K 2017.12.03 17:17 #49 Vladimir:1.如果分析不同的对子如此缓慢，也许你不应该这样做。特别是自由度的数量问题对你来说非常重要。事实上，如果我们把交易量最大的8种货币美元欧元英镑瑞士法郎日元澳元新西兰加元组成28个货币对，那么这个28个汇率的系统只有7个自由度，总是欧元英镑=欧元日元/英镑日元。如果你采取平均汇率，这等于买入和卖出之间的中间值。去分析货币的实力是更快的，而且可能更有趣。2.什么是回报？这里的每个人似乎都知道，但我一点也不明白。它是什么样的野兽？这是当前和以前的价格值之间的差异。弗拉基米尔，用买入价和卖出价之间的平均值来工作有多公平？我检查了传播直方图--它离钟形很远--它看起来像一个洪堡分布。用这样一个平均数来工作似乎不太正确？ Aleksey Panfilov 2017.12.03 17:30 #50 Vladimir:1.如果分析不同的对子如此缓慢，也许你不应该这样做。特别是自由度的数量问题对你来说非常重要。事实上，如果我们把交易量最大的8种货币美元欧元英镑瑞士法郎日元澳元新西兰加元组成28个货币对，那么这个28个汇率的系统只有7个自由度，总是欧元英镑=欧元日元/英镑日元。如果你采取平均汇率，这等于买入和卖出之间的中间值。转到货币强度分析--它将更快，而且可能更有趣。2.什么是回报？这里的每个人似乎都知道，但我绝对不明白。这头野兽是什么？从逻辑上讲，取几何 平均数（买入价和卖出价 之积的根）很重要，我的理解是否正确？ 123456789101112...1981 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
几个点的点数是当天的几百万。这就是吸引人的地方。
那么，现实情况是，这种短期信号几乎没有地方可以在没有基础设施的情况下进行交易，而且很可能也有基础设施。
这意味着你需要了解你可以和不可以交易什么
我还是想知道你对上面那句话的看法。
市场的静止性和非静止性是所有后续推理的基础。
或者你是在证明你所有的推理都适用于非稳态市场，那么它就有价值，否则就只是另一个根本不懂金融市场的人的自行车。
价格运动本身当然是非稳定的。而且，在未来，你会看到我将使用非参数化的统计数据来描述它。在这一点上，我做了一个假设， 就是价格增量的过程是静止的，对于某个货币对来说，概率分布 不会随着时间的推移而改变。
如果不是这样，唯一的办法就是放弃将WMA作为中心趋势的衡量标准--我同意，这将是一个绝对的错误。
谁能帮助我--对任何一对不同年份的相同数量的勾股报价，并比较分布的统计数据？时间是灾难性的短...
价格运动本身当然是非稳定的。而且，在未来，你会看到我将使用非参数化的统计数据来描述它。在这一点上，我做了一个假设， 就是价格递增的过程是静止的，对于某个货币对来说，概率分布 不会随着时间的推移而改变。
如果不是这样，唯一的办法就是放弃将WMA作为中心趋势的衡量标准--我同意，这将是一个绝对的错误。
谁能帮助我--为任何一对在不同年份的相同数量的勾股报价，并比较分布的统计数据？时间是灾难性的短...
静止性假设--这导致了科学中最普遍的错误：用正确的方法解决正确的问题而不是正确的问题。在我们的案例中，你正在创建一个在金融市场上不存在的过程的模型。最后明白：没有静止性，甚至在一个平坦的市场中也没有。
目前，有两条路。
1.我们认识到 "历史会重演"，在分类部分使用TA或更先进的--机器学习。
2.我们认识到市场不是静止的，开始深入研究 "非静止 "的统计意义，并一步步开始模拟这种非静止性，希望最终能从模型中得到一个残差，这将是近似 静止的。同时，这个残留物将是如此之小，以至于你不能指望它有任何诡计。一路走来，已经做了很多工作（GARCH）。这些模型也有像你一样的分布，但在那里，所有的问题都被承认了，而且有专门的测试来检验整个模型的参数的稳定性。
静止性的假设导致了科学中最普遍的错误：用正确的方法而不是正确的问题来解决。在我们的案例中，你正在创建一个在金融市场中不存在的过程的模型。最后明白：没有静止性，甚至在一个平坦的市场中也没有。
目前，有两条路。
1.我们认识到 "历史会重演"，在分类部分使用TA或更先进的--机器学习。
2.我们认识到市场不是静止的，开始深入研究 "非静止 "的统计意义，并一步步开始模拟这种非静止性，希望最终能从模型中得到一个残差，这将是近似 静止的。同时，这个残留物将是如此之小，以至于你不能指望它有任何诡计。一路走来，已经做了很多工作（GARCH）。这些模型也有像你一样的分布，但那里承认所有的问题，并且有专门的测试来检验整个模型的参数的稳定性。
嗯...那么你确定退货过程也是一样不稳定的？它至少毫不含糊地同时具有模式和中位数，并且平均值=0。唯一的问题是方差是否随时间变化。
关于GARCH - 我不否认它不是一个坏的模型，但结果不是很好...否则，我就不会费心去做科学研究--我没有时间去做任何事情。我希望你不要认为我没有更好的事情可做。
几个点的点数是当天的几百万。这就是吸引力所在。
谁来给他们？
该店最多一天就会关闭。
有谁搞清楚了我们采取的是什么时期的WMA？我是否错过了什么...
有谁搞清楚了我们采取的是什么时期的WMA？我是否错过了什么...
问候弗拉基米尔，我已经在期待你的评论了--你可以感受到一个真正的工程师的做法。
是的，我必须承认，我对概率密度函数的具体分析公式并不完全确定，因为它是针对连续分布给出的，而我们有一个离散的分布。我在计算中确实使用了表格数据。但是编译表格需要很多时间--这就是我现在正在做的事情。我的任务是由我自己设定的--TS必须一次处理所有货币对。我的经纪人有36个。目前，我只处理了18对的数据。我想我能坚持到新年。
1.如果对不同配对的分析如此缓慢，也许你不应该这样做。更重要的是，自由度的数量问题对你非常重要。事实上，如果你把交易量最大的8种货币美元欧元英镑瑞士法郎日元澳元新西兰加元组成28个货币对，那么这个28个报价的系统只有7个自由度，总是欧元英镑=欧元日元/英镑日元。如果你采取平均汇率，这等于买入和卖出之间的中间值。
转到货币强度分析--它将更快，而且可能更有趣。
2.什么是回报？这里的每个人似乎都知道，但我绝对不明白。什么是野兽？
1.如果分析不同的对子如此缓慢，也许你不应该这样做。特别是自由度的数量问题对你来说非常重要。事实上，如果我们把交易量最大的8种货币美元欧元英镑瑞士法郎日元澳元新西兰加元组成28个货币对，那么这个28个汇率的系统只有7个自由度，总是欧元英镑=欧元日元/英镑日元。如果你采取平均汇率，这等于买入和卖出之间的中间值。
去分析货币的实力是更快的，而且可能更有趣。
2.什么是回报？这里的每个人似乎都知道，但我一点也不明白。它是什么样的野兽？
这是当前和以前的价格值之间的差异。
弗拉基米尔，用买入价和卖出价之间的平均值来工作有多公平？我检查了传播直方图--它离钟形很远--它看起来像一个洪堡分布。用这样一个平均数来工作似乎不太正确？
1.如果分析不同的对子如此缓慢，也许你不应该这样做。特别是自由度的数量问题对你来说非常重要。事实上，如果我们把交易量最大的8种货币美元欧元英镑瑞士法郎日元澳元新西兰加元组成28个货币对，那么这个28个汇率的系统只有7个自由度，总是欧元英镑=欧元日元/英镑日元。如果你采取平均汇率，这等于买入和卖出之间的中间值。
转到货币强度分析--它将更快，而且可能更有趣。
2.什么是回报？这里的每个人似乎都知道，但我绝对不明白。这头野兽是什么？
从逻辑上讲，取几何 平均数（买入价和卖出价 之积的根）很重要，我的理解是否正确？