从理论到实践 - 页 11

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Alexander_K:

:)))它看起来不是很像吗？


你可以检查你是否有10分钟的时间

 
Mickey Moose:

你可以检查你是否有10分钟的时间。

检查？嗯...然而!我认为我在25年前就通过了所有的检查。
 
Mickey Moose:

真的是一个物理学家？

我有几个朋友都是物理学家。所以他们甚至不理解对方。而在某些情况下甚至是他们自己）。
 
Yuriy Asaulenko:
我有几个朋友都是物理学家。所以他们甚至不理解对方。而在某些情况下甚至是他们自己）。

:))))问候尤里，嗯，是的--有这回事。然而--是的，论坛上受过一定程度技术教育的人的可耻故事确实让你思考，并尽可能地少说话。

 
Alexander_K:

:))))问候尤里，嗯，是的--有这回事。然而--是的，论坛上具有一定程度技术教育的人的可耻故事确实让人思考，并尽可能少说话。

说到Steudent。昨天我想，如果把MA放在维纳上，对照MA分布进行计算，正态性应该被打破，尾巴应该出现。比市场上的小，但他们应该出现。当然，我没有百分之百的把握，我有一天会看一看。
 
Dennis Kirichenko:


亚历山大，你能更具体地介绍一下WMA吗？杀，我不明白关于这个时期。


这有什么区别呢！？瓦罐就是瓦罐，延迟是半个句号，而这些适应性的瓦罐是一打的。

 
Yuriy Asaulenko:
说到Steudent。昨天我想，如果把MA放在Wiener上，计算相对于MA的分布，正态性一定会被打破，尾巴一定会出现。比市场上的少，但他们应该出现。当然，我没有百分之百的把握，我有一天会看一看。

我已经看过了--价格与MA的线性偏差有尾巴，而且绝对正确，它们比增量小。

看一下这些与WMA的线性偏差要有趣得多。这是我没有看过的一个。而在内心深处的某个地方（某个非常深的地方：）），我认为这些偏差 "倾向于 "这个t2分布。而最大的相似度是在某一最佳样本量下实现的。这就是我要说的--一旦在收益层面诞生，t2分布就不可能消失--否则我们如何得到市场的自相似性属性？

 
СанСаныч Фоменко:

谁在乎呢！？马什卡就是马什卡，半期滞后，而这些适应性的马什卡是一毛不拔的。


以1/4的比例。对于SMA。

 
Alexander_K:

我已经看过了--价格与MA的线性偏差有尾巴，而且绝对正确，它们比增量小。

看一下这些与WMA的线性偏差要有趣得多。这是我没有看过的一个。而在内心深处的某个地方（某个非常深的地方：）），我认为这些偏差 "倾向于 "这个t2分布。而最大的相似度是在某一最佳样本量下实现的。这就是我要说的--一旦在收益层面诞生，t2分布就不可能消失--否则我们如何得到市场的自相似性属性？

我们所说的MA是指一般的平滑，即任何低频滤波器。理论上，维纳上的适当 WMA的尾巴应该比简单的MA或EMA更长--偏差会更小，尾巴也会相对更长。

好吧，我们刚刚确定自己，其中一些尾巴是由方法论本身产生的。而维纳本身是自相似的。

 
Aleksey Panfilov:

为四分之一。对于SMA。

出于某种原因，我以为是一半。去他妈的。

曾经甚至写过一篇文章，说任何基于平滑思想的指标都与报价无关，因为近似误差有一个可变的方差，并且可以达到任意值的3个希格玛的倍数。这是在表面上。人们在自己的Depo上交易时非常了解它。

此外。

如果我们采取一些平滑，甚至是最深奥的平滑，并为它建立一个回归，这种回归的参数将不总是显著的。

因此，在交易中必须非常谨慎地使用任何平滑化的想法。

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