这很有趣 - 页 17

新评论
 
hrenfx:
洗牌后的数据将保持与洗牌前相同的模型参数。
啊，你是说相同的模型参数。好吧，如果市场是一组已知参数的正弦波，随机洗牌--我们会在新数据上得到相同的参数吗？
 
hrenfx:


(EURUSD + Const1) * (GBPUSD + Const2) / (AUDUSD + Const3) / (NZDUSD + Const4) * USDJPY / USDCAD.

市场模型考虑了加法和乘法的混合。

请给我一个链接，说明你在哪里读到的。这个想法本身是好的，但像往常一样，你低估了背景，或者只是自己编造了一堆。

对时间序列 的任何操作都意味着其自身的不变量。而这种 "洗牌 "也有他们。

 
Mathemat:

把你读过的链接发给我。这个想法本身是好的，但是，像往常一样，你没有提供背景。

对时间序列的任何操作都意味着其不变量。而这种 "混合 "也有它们。

没有记下我在哪里读到的。但这似乎是合乎逻辑的。最初我建议对一套金融工具进行研究。

我在一个多月前提出的实施的分析方法，绕过了混合--结果不受影响。

市场上有一些规律性的东西。显然，我们将一些数据相互混合的事实并不能使这些模式消失。

混合必须是可逆的，这就是为什么我们主要只讨论加法和乘法类型。

而如果你只分析一种金融工具。你可以把另一个人混为一谈，以至于显示出胡说八道。这就是为什么我说有必要对整体进行分析。

 
Farnsworth:
啊，你是说相同的模型参数。好吧，如果市场是一组已知参数的正弦波，随机混合--我们在新数据上会得到相同的参数吗？
我想你会得到相同的参数。
 
HideYourRichess:

我深信，这是一条死路。你需要分析价格的 "碎片 "背后的过程。那么这个模型将是 "有物理意义的"，至少反映了事物的本质。不仅仅是描述性的。你现在的方式，正好描述了（试图这样做）价格的 "图片"。这背后没有 "物理学"。而且应该是这样。为什么呢，因为价格并不能完全描述市场的状况。只看价格，你有一个小小的信息，看起来像一个讨厌的马汀格尔。然后你会用你的额头敲打橡木，因为你知道，无论你如何将马蹄铁分成 "碎片"，它都是一个肿块。话虽如此，但请注意，市场过程本身并不是马丁格尔。事情就是这样的。

这正是我正在做的，也就是说，主要的挑战是确定驱动 "大块 "的过程。到目前为止，在时间线上。到目前为止，一切都很好。如果从长远来看，它增加了 - 我将插入影响因素，但还是作为一个时间序列。也许我将在估计个别事件及其对系列的影响时加入贝叶斯逻辑。但在不久的将来，我不太可能建立复杂的基本模型，即真正的 "物理学"。我非常希望不要这样做，因为这一切都很复杂。

.不需要任何精细的结构。

我已经厌倦了...

在市场上，你需要知道的是什么时候买得便宜，什么时候卖得贵。就这样了。

"那是驯鹿。"谢谢。我不知道这一点。就这么简单。

PS：但为什么你总是在段落的开头加上一个句号？我希望这不是一个商业秘密？

 
Farnsworth:
我在很久以前就与MQL合作。然后尤里 答应帮助我。


我什么时候能答应这样的事？(惊讶的杯子)。

谢尔盖，我现在很难帮助你。一个月以来，我一直没能让自己完成一项简单的任务。一个月内没有写过一行代码。这就是做赫斯特的坏处。:-((

我认为阿列克谢会比我做得更好。你应该只考虑到每个经纪人都有准确的开始报价和停止报价的时间。考虑到这一点，很容易将周一（或周日）的交易开始与周五的交易结束区分开来。

intTimeDayOfWeek( datetime date)
它返回指定日期的星期（0-星期日、1、2、3、4、5、6）。

历史数据可以按照hrenfx 建议的方式处理。只有节假日不应填入以前的数值（如孔），而应填入零。而程序的编写应使其不处理零。

 
hrenfx:
我想你会得到相同的参数。

不。从根本上说，我在混合后不会得到相同的正弦波（设想我在混合前完美地定义了 "市场"）。如果它对这样简单的物体都不起作用，那么它就不太可能对更复杂的东西起作用。


也许你把事情搞得有点混乱。搅拌通常用于检查所发现的模式，而这有一些注意事项。

 
Farnsworth:

这正是我正在做的，也就是说，主要任务是确定驱动 "块 "的过程。到目前为止，在时间线上。目前就是这样。如果从长期来看，它增加了，我将把影响因素联系起来，但还是作为一个时间序列。也许我将在估计个别事件及其对系列的影响时加入贝叶斯逻辑。但在不久的将来，我不太可能建立复杂的基本模型，也就是真正的 "物理学"。我非常希望不要这样做，因为这一切都很复杂。

.那么，如果时间 序列是马太效应，你想如何解决识别 "大块 "的问题？

Farnsworth:

无聊的......。

.不能过去，不能踢它。

Farnsworth:

"他在那里--驯鹿" (C) 谢谢你。不知道这一点。就这么简单。

.对一群不那么幸运的商人的启示的考察，在数量上相当稳固，表明它是。关于拥有复杂数学仪器的成功交易者的罕见传说仍未得到证实。顺便说一下，这不仅仅是我的观察，论坛上还有人提到了这一点。

.但是，当然，没有人可以阻止你成为第一个高度科学的成功交易员。好吧，也许第二个也不是坏事。最主要的是，它应该在你80岁之前发生。:)

Farnsworth:

PS：为什么你总是在段落的开头加上一个句号？我希望这不是一个商业秘密？

.我不知道，我每次都会怀疑自己。

 
Yurixx:


一个月内没有写过一行代码。这就是做赫斯特的坏处。:-((

我在这上面又浪费了很多时间。而我甚至还没有开始我们的讨论工作。:о(

我什么时候承诺过这样的事情？(喘息声)

我一定是误解了这一点。

想出一些其他不那么复杂的酷刑。:-))

到数学

我想阿列克谢比我更清楚。

阿列克谢, ...给我一个脚本来检查各种胡言乱语

(我希望Mishek 不会为这个要求版权......妈的，是谁？)。

PS：虽然我不认为你有这个时间。所以，去他妈的。

 
Farnsworth:

没有。从根本上说，洗牌后我不会得到同样的正弦波（想象一下，在洗牌前我完美地定义了 "市场"）。如果它对这样简单的物体都不起作用，那么它就不太可能对更复杂的东西起作用。

假设我们有一些数据--一个长度为N的有限BP。该模型的重点是描述参数远小于N的VR的行为。否则，任何VR都可以被表示为N个正弦波，当然，这将是一个Bussymessel。VR中的规律性总是由比原始N少的参数来描述。

在一个主题中，我谈到了 "信息 "的概念，即描述BP的参数的最小数量。但我不会再去讨论术语了。

关于你上面的引文。作为一组正弦波的市场模型并不是一个模型。所以任何东西都可以说是一组正弦波，你不会错。一棵树也是一组正弦波。只有用正弦波来描述一棵树，你才需要使用同样多的正弦波参数，如果你想用多项式来描述这棵树的话。

因此，"一套东西 "是一个模型，但却是一个糟糕的模型。

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