这很有趣 - 页 20

[Andrei01]

Farnsworth:

当然，我建议，从理论上讲，肛肠学家在他们的专业工作中也使用算术。这也是TA吗？

好吧，如果肛肠科医生用算术来预测相关 "仪器 "的运动，那么就没有根本的区别。:)

[Сергей]

Andrei01:
好吧，如果肛肠学家用算术来预测相关 "工具 "的运动，那么就没有根本的区别。:)

好吧，也许，但他做的是基本面分析。顺便说一下，他还使用了算术

[hrenfx]

我什么都不知道，一听就知道。但我要把我自己的愚蠢想法写进去。

一个经典的马丁格尔是一个随机的走动。价格BP并不是真正的马丁格尔。因为 "混合 "几个价格的BP有时会导致非常稳定的读数。

它不必走远：高度投机的金融工具。或者，更广泛地说，一个投资组合，其股权的MO是恒定的。因此，从其RMS的水平来看，它在其股票通道内交易。

在一些投资组合中，样本外模式持续了相当长的时间。当然，不能保证它明天会坏，但也不能保证任何事情。

[Сергей]

HideYourRichess:

.我在想，你从2006年起就一直在论坛上。你实际上是一个斧头，所以我必须更恭敬地称呼你。

哦，谢谢你，那是相当大的荣誉和尊重。

.让我们从远处开始。你试图处理的对象是一个价格的时间序列。通过dc屏幕给你看的唯一市场特征。我不得不花费大量的时间（几年）和精力来确保价格显示出马丁格尔的主要特征--即对下一个值的最佳预测是当前值。话虽如此，但价格仍然不是经典的马丁格尔，而是一类特殊的马丁格尔（由 "碎片 "组成的马丁格尔，加上一般的非平稳性，再加上其他东西），但这并不那么重要。出于这个原因，我毫不犹豫地写道，价格~=马丁格尔。马丁格尔有一个属性，马丁格尔的任何 "转变 "都会产生一个新的马丁格尔。简单地说，无论你如何使用巧妙的方法转换价格，你最终仍然会得到一个系列马太效应。而这意味着 "50/50减去差价"（c）别人的。

.事实上，所写的是非常简单的，只是一个原则。我不会说服任何人，特别是由于价格不是严格的马丁格尔，但这种非严格性不允许比 "市场平均水平 "更好（或更差），经佣金调整。

我非常明白，在价格序列上编写一个真正稳定的交易系统的唯一方法是使用外部数据，即额外的信息，在系统之外。我也朝这个方向努力，但它太泰然了。

我与有效市场理论和分形市场理论的关系已经在这个论坛上说过了。总之，这两种理论都不太充分，但这两种理论都是作者在书籍、资助、文章、讲座等方面赚钱的好办法。 嗯，神经网络只是一种数学仪器，一种工具。

继而，你也应该明白，没有经典意义上的TA会带来任何优势。所有 "特有的 "极端情况和 "运动 "实际上都没有以任何方式表明报价过程的特点。

总之，我没有在任何地方写到这是 "开放 "过程的理想方法。当然，也有不足之处。但现在我正在用它工作。 我将进一步发展它。

......没有 "美"，因为它是一个马汀格尔。:)即使你坚持用不同的方法日复一日、月复一月、年复一年地凿开它，也不会成功，因为它不现实。对不起!

结果是有的，但没有确切的把握。包括你所说的原因。

我们需要一种完全不同的方法，一种不同的观点。

它是什么？虽然我怀疑你会说是商业机密。

.这并不重要，特别是对于那些自己还没有成为 "幸运儿 "的人来说。有趣的是方法和观点。

我还没有创建一个可持续的自动化（这是一个关键词）系统。但有我的秘密实验室在研究超级武器。:о)由于我本质上不是一个赌徒，所以我不需要一个一个地模拟TC，搔扰我的神经。

.你不知道。我的理解是，你所做的是TA，价格走势分析，你使用什么 "棘手 "的方法并不重要，数据是一样的（同样的马丁格尔）。

"分析 "是许多人做的事情。基本面分析也是搞分析的，你能想象吗，它也分析价格。

[Сергей]

joo:

并非所有使用韵律化妆品的都是TA。

TA有一个定义，谁有兴趣，他可以谷歌他的兴趣。

如果一项分析使用了与TA不同的基本假设（而且到处都有丰富的假设），那么它就不是技术分析。还有basta。这是我的，imho'naya basta。

谢尔盖，请继续，不要分心。

是的，我有点完蛋了。我认为这个话题的目的已经达到了--我已经阅读了足够多有趣的材料，我已经进行了论证，我已经简单介绍了我的系统，我也得到了HideYourRichess 的尊重。那么你在这里还需要什么呢？:о)接下来，一切都很枯燥，你需要详细说明概念，尝试去做理论，计划一些实验，它们会显示出什么是什么。

[Yurixx]

Farnsworth:
MathCAD并不真正适用于日期。我无法区分周一的第一分钟和其他事情。我会阅读文档，也许有些功能已经被引入。

没有必要区分周一的第一分钟，就像其他任何一分钟。

文件应该从周一开始写起，没有任何日期，只有Close，一天一排，每5行-周，节假日应该填零，程序中不应该处理零，分钟流中的孔应该用前面的最后一个值来填，文件将以上周五的报价结束。还有什么？不能正确阅读这样的文件？

[Сергей]

Yurixx:

没有必要把周一的第一分钟和其他任何一分钟区分开来。

文件应该从周一开始写起，没有任何日期，只有Close，一天一排，每5行-周，节假日应该填零，程序中不应该处理零，分钟流中的孔应该填上之前的最后一个值，文件应该以上周五的报价结束。还有什么？不能正确阅读这样的文件？

我当然可以。

[Сергей]

HideYourRichess:

关于轶事，好吧，只是为了你。

在实践中，理论和实践之间的差异比
理论要大得多。

[Hide]

Farnsworth:

我很清楚，只有使用外部数据，即系统外部的额外信息，才有可能写出一个真正稳定的基于价格序列的交易系统。我也在朝这个方向努力，但工作是非常艰巨的。

.这种理解又是如何反映在所提出的模型中的？

法思沃斯。

继而，你也应该明白，没有经典意义上的TA，不会有任何好处。所有的 "特征 "极值和 "动作 "实际上并不能说明报价过程的特点。

.这既是如此，又不是如此，在同一时间。像往常一样，陷阱在于对术语的解释。在DT客户的 "大众 "头脑中，TA就是价格分析。句号。只是因为这些客户没有别的东西。我同意，这种形式下，那玩意儿根本不起作用。在另一个定义中，TA是价格和成交量分析（这个网站是这么说的）。但这已经是一个市场，而不是一个决定性的外汇。然后事实证明，TA在一些地方是有效的。如果我们采取TA也是兴趣分析的定义（再次，定义来自本网站）--任务开始类似于交易者在回忆录中描述的任务。一般来说，根据上下文，我可以说 "TA很烂"，然后说 "TA很规矩"。而且我一次也不撒谎。就这样吧!

.有一句话："市场技术分析是对股市人群心理的研究。技术分析的目的是确定牛市和熊市之间的力量平衡，以便押注于更强大的集团。" (c) A. Elder --老Elder说得非常正确，注意，关于价格、交易量或其他任何东西都没有。

法思沃斯。

哪一个？虽然我怀疑你会说是商业机密。

.这使我们回到了我们开始的地方。要理解 "你的过程是什么 "的问题！或者更简单地说，"市场上有哪些过程？"，"谁参与了这些过程？"等等，然后才是 "价格与它有什么关系，它是如何表现的 "的问题。

.在这里我要写一段话，我已经厌倦了把所有东西都写下来："要回答这个问题，你必须了解市场是什么。它不是一个带球的盒子，不是一个 "球形的马在vakuum"。

在市场上，不同的参与者群体工作，追求各种目的。 他们实现这些目标的方法是不同的，而且他们运作的框架/时期/规模也是不同的。 此外，不同的仪器在这些组别之间会有不同的比例。

一些生物技术股票极有可能是由抽水和倾倒风格的操纵者或内部人士推动的。SP期货受到 "性别 "和大玩家的喜爱。ES正在被arbs和方案所旋转。

但所有这些多样性并不能使价格具有 "记忆 "这一事实失效，这也是导致过程边缘性浮动深度的原因。 这种 "记忆 "可能是由于累积的头寸、对某一特定交易策略的狂热坚持、恐惧/贪婪，等等。
。

为了了解正在发生的事情，你必须熟悉这个市场的基本结构，哪些团体在上面运作，他们有什么目标，他们交易哪些资产。 然后通过阅读论坛和个人观察，你会逐渐了解这个或那个资产在这个时间窗口发生的过程。而应用一些仪器来构建估计值是最后一步。

注意 - 尽可能具体，金融工具有自己的特点。

法思沃斯。

"分析 "是许多人做的事情。基本面分析也做分析，你猜怎么着，它也分析价格。

.FA不是那么简单的。我自己对它的了解非常肤浅，所以我只知道这是各种 "全球 "数据的分析方式，可以影响 "价格"。

法思沃斯。

哦，谢谢你，这是我的荣幸和尊重。

.

[Hide]

Farnsworth:

关于轶事，好吧，只是为了你。

在实践中，理论和实践之间的差异比
理论要大得多。

这只是针对不懂理论的从业人员。