概率评估是纯数学性的 - 页 10

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Abzasc:
非故意的--总是这样？这就是我感兴趣的地方。
至少我已经在论坛上给出了证据，相邻的增量不仅是相关的，而且是依赖的
 
alsu:
至少我已经在论坛上给出了证据，相邻的增量不仅是相关的，而且是依赖的

好的，如果我找到它，我会读它的 :)

 
alsu:
至少我已经在论坛上提供了证据，证明相邻的增量不仅是相关的，而且是依赖的。

很好。但是，阿列克谢，显然，现在证明市场现象的非偶然性并不时髦。这就是为什么我要求证明：价格是随机的--这里有太多的人这样说。

Abzasc:

非偶然的--总是这样？这就是我感兴趣的地方。

至少到目前为止是这样的。

 
Abzasc:

增量不是价格行为的一部分吗？


为什么不呢，它确实如此。但要采取增量，增量。以获得 正常规律下的随机 值。
 
alsu:
至少我已经在论坛上给出了证据，相邻的增量不仅是相关的，而且是依赖的 。

你就不能提供一个链接吗。ARPSS有一个不同的观点：自 相关可以用来判断序列的模型。
 
joo:

你能证明这一点吗？不是说我喜欢求证，但我有相反的证据。

但是，正如他们所说，我先问了。:)

PS。一点点的证据就可以了。

如果你接受当前的价格走势 来自于宏观经济新闻或投机趋势，那么我建议你简单地重新计算（1,2,3,....）影响当前价格位置的因素和复杂（复杂得可怕）的错综复杂的形式，即一个新闻不断叠加到另一个新闻上，从一个市场到另一个市场的回声以及其他愚蠢地无数的事件。如果你乐于 "保存 "统计数据并将其（字面意思）作为证明市场长期趋势的基础？那么一切就是标准的统计学家的方法，也就是一厢情愿的想法。

人们如何看待大量的叠加因素，据称这些因素驱动着市场，然后将长期计划建立在这个...........？如何？你说的是什么证据？

我以前在这里写过，但我要再说一遍 ........
我们创造的幻影。
但愿 "精英 "大军能原谅我，但坚持识别波浪的技术，从水平线反弹，以及对通过小数点后有0.0000（零）的心理水平的原则性期望，只不过是对一个可憎的想法的大众崇拜。但以牺牲这种崇拜的大规模性为代价，从技术上讲，这种模式有其存在的意义。而且这很好。但它与阅读咖啡渣有什么不同呢？而在这种情况下，一个自信的滞后指标，或对历史上的报价痕迹进行岩画，能起到什么作用？

我把发生的一切都评估为原始的向上和向下的价格运动。而这对我来说已经足够了，尤其是因为这是一个绝对可重复的现象。在相同的起始条件下，计算结果的概率（链接到topicstarter） 将在一段时间内稳定地趋于50/50的值。而且这种趋势也是绝对系统化的。

过去的事件（价格变动）只不过是具有视觉表现的统计数据，我不愿意考虑将历史移动平均线 与现在的价格变化联系起来。如果只是因为从这种做法中提取宝贵的规律性，就等于自欺欺人。


 
Neveteran:


价格升值是一个完全随机的过程，所有试图将特征性的特点附加到一个或另一个运动上的做法，都不过是希望成功的交易 而已

这就是我不喜欢外汇的原因。我不知道其他人怎么样，但我完全不理解货币定价。然后有两个...哪些基本因素会导致价格上升？在股票方面，一切都很精确和清晰，你买的是一块有实际价值的股权。通过这种计算，我首先明白，我是在购买公司的一部分，其次，我可以理解我所支付的价格，是高还是低。在一些（非常罕见的）情况下，我可以有把握地说，我为公司支付的费用低于它的价值，即使它明天破产了，我也会得到一笔利润。如果它成功并带来利润，它将为我带来利润。这对每个人来说都是有利可图的。

对于外汇，这并不清楚。我们追逐价格，但只有当我们了解我们所支付的东西时，我们才能理解价格。有些人认为，外汇没有价格，是的，有。只是以这些价格的比率来呈现。我支付的是什么（改变我的货币），支付后我拥有什么，到底谁能从中受益？

我认为货币交易只有在压抑的时候才需要。当你用另一个更强大的国家的货币保存你的钱。

通货膨胀被认为决定了货币的价格，但这主要决定了货币的贬值率。到期预期<0的货币。当然有正的通货膨胀，但我们没有，其他许多国家也没有。因此，外汇交易本身是不理智的。

 
Reshetov:

该死的，这样的问题早就有了胡子的解决方案，而你还在抨击他们。让第一个狙击手杀人的概率为p(a)=0.6，让第二个狙击手杀人的概率为p(b)=0.3。在这种情况下，任何一个狙击手至少有一枪是致命的，这一点是必要且充分的。虽然两者同时进行也是可以的。那么，两个狙击手同时开火所造成的致命结果的概率是相等的。

p(lethal) = p(a) + p(b) - p(a)*p(b) = 0.72

好吧，你对这个随机事件怎么说：洛基斯和一只松鼠在树枝上..."马上"。

这里已经表达了研究弹性数学的必要性。比如--如果我们知道，如果一只松鼠=0.3，一只米沙=0.6，那么对于一个 "一起 "事件，信息是 "maluva"...

但我们知道，树枝和枯木的大小在森林中是正常分布的。

;)

PS。熊和松鼠，字字珠玑--水分和体积不变!

 
Neveteran:

如果你接受当前的价格走势 来自于宏观经济新闻或投机趋势，那么我建议你简单地重新计算（1,2,3,....）影响当前价格位置的因素和复杂（复杂得可怕）的错综复杂的形式，即一个新闻不断叠加到另一个新闻上，从一个市场到另一个市场的回声以及其他愚蠢地无数的事件。如果你乐于 "保存 "统计数据并将其（字面意思）作为证明市场长期趋势的基础？那么一切就是标准的统计学家的方法，也就是一厢情愿的想法。

人们如何看待大量的叠加因素，据称这些因素驱动着市场，然后将长期计划建立在该...........？如何？你说的是什么证据？

我以前在这里写过，但我要再说一遍 ........
我们创造的幻影。
愿 "艾略特 "大军原谅我，但坚持波浪检测技术，从水平面反弹，以及通过小数点后有0.0000（零）的心理水平的原则性期望，只不过是对一个可憎想法的大众崇拜。但以牺牲这种崇拜的大规模性为代价，从技术上讲，这种模式有其存在的意义。而且这很好。但它与阅读咖啡渣有什么不同呢？而在这种情况下，一个自信的滞后指标，或者说石破天惊的报价历史痕迹，能有什么帮助呢？

这不仅不是证据，而且根本不等于证据。你的判断是按照这样的思路。"影响定价的因素太多，把价格看作是随机的更容易"。

内华达公司。


我把所有发生的事情都评估为原始的上升和下降的价格运动。而这对我来说已经足够了，尤其是因为这是一个绝对可重复的现象。在相同的起始条件下，计算结果的概率（链接到topicstarter） 将在一段时间内稳定地趋于50/50的值。而且这种趋势也是绝对系统化的。

过去的事件（价格变动）只不过是具有视觉表现的统计数据，我不愿意考虑将历史移动平均线与现在的价格变化 联系起来。如果只是因为从这种做法中提取宝贵的规律性，就等于自欺欺人。

我不得不失望了。用 "随机价格 "的方法进行交易获利的概率不是0.5，而是由于不可避免的价差，如死亡和税收，所以更少。而在小目标的情况下，明显小于0.5，随着目标的变小而趋向于0。此外，CR的一些特征（如分布中的厚尾和非平稳性）进一步降低了这种被动方法的成功概率。

难道不是因为90%的交易员都在赔钱，所以他们不仅不尝试考虑规律性的东西，而且明确指出价格形成的随机性？


识别和利用模式不仅可以将成功的概率 "提高 "到0.5，而且可以超过这个地狱般的门槛。即使是0.5001也能带来巨大的优势。

我不打算证明CR的非随机性，你不需要它。

PS 通过利用规律性，甚至可以利用分布中的厚尾和非平稳性等 "缺陷"。

PPS 我真诚地祝愿 "随机价格 "的信徒们好运。他们将需要它。而我自己，反过来，我尽量不回这个话题，顺序是无聊的，因为。

 
faa1947:

不能提供一个链接吗。ARPSS有不同意见：自相关可以用来判断系列的模式。

https://www.mql5.com/ru/code/8295 是的，它可以，任何有想法的人都可以下载这个指标--安装它并看到外汇中存在的模式

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