概率评估是纯数学性的 - 页 13 1...678910111213141516171819 新评论 [删除] 2010.09.12 10:45 #121 Prival: 不幸的是，我的系统是Win7 -64，无法在上面安装matcad。15版已经出来了，但对我来说无法使用（（）。 http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3030331 说Oracle VirtualBox将允许你把以前的Windows版本放在工作机上，而且你已经可以把matcad放在里面了。它很容易设置和使用。我建议使用无缝模式--在启动虚拟机后，按下主机键（通常是右边的控制键），再加上 "L"，很方便。 Evgeniy Logunov 2010.09.12 12:04 #122 Prival: 提示一下这个公式是从哪里来的。 区间[-2/sqrt(n); 2/sqrt(n)] 我只是好奇，我想我的计算方法不同，如果需要的话，我可以到处找找。 我不记得了，你得查一查。在一篇文章中看到的。 Avals 2010.09.12 12:08 #123 alsu: 2.这是一个非常现实的假设，如果我们把一段历史向左（或右）移1条，概率分布的变化就会非常小。 对于条形图来说，它取决于击中的点的数量。我不太明白它是如何被平均化的，等等，但可能有误差，这与m15条的波动率有稳定的日内变化（因此也有增量）有关。我们应该进行更详细的分析。也许事情没有那么简单。 例如，这里有一个类似的研究：我们测量平均增量长度，例如m15和h1的模数。对于SB来说，根据爱因斯坦的f定律，平均体长h1会大2倍，在现实中，不同时期也有明显的偏差。但同样，我们需要分析那些没有系统性波动差异的增量--例如，对每个小时分别进行平均，或采取一天及以上的时间框架。 СанСаныч Фоменко 2010.09.12 12:44 #124 alsu: 但我要争论的是微分：如果以多项式表示，每个微分操作都会使一个等级的依赖性失效。 一个深刻的误解。我对你的指标的怀疑是直观的，也是错误的。这个指标很可能是正确的，但使用它的方法是不正确的。 你的指标（ACF BP）显示了什么？ BP中存在着依赖性。对不起，但这是一个陈词滥调。没有人否认趋势的存在，所以不需要任何数学知识就可以看到它。此外，用数理统计的方法研究BP的规律成分是不正确的。你的帖子再次让我相信有必要坚持使用软件包--这将避免方法上的错误。在我们的案例中，如果我们想在BP中看到数学肉眼看不到的东西，我们需要排除常规成分--趋势和周期成分。 我们想看到什么？我们希望看到一个模型的参数，通过它我们不仅可以分析历史数据，还可以预测未来。这就是差异的ACF、差异中的差异等的建立目的。例如，在识别ARPSS模型时，我们最初得到两种可能的答案：模型可以被识别和模型不能被识别。请同意，这个结果已经值得采取差异，而你关于信息损失的论点是毫无根据的，因为我们把一个既定的事实（t rand）排除在考虑之外，并试图获得最初根本不可见的信息。 СанСаныч Фоменко 2010.09.12 13:13 #125 Prival: 这只能通过分析ticks来完成，bar是不行的。但这只是我的看法... 这不是我第一次看到你对蜱虫的看法。在我看来，虱子的统计与时间段的统计没有关系，每个时间段都有自己的统计，二者不可偏废。它是可以在分析性指标的层面上推导出来的，而不是统计数据。 作为证明，我提出两张图片。欧元兑美元30在其中一个有7200条。另一个，EURUSD60是3600条。我们有不同的傅里叶分解! 我特意采取了接近的时间框架。 Freelance 2010.09.12 13:15 #126 faa1947: 一个深刻的误解。我对你的指标的怀疑是直观的，也是错误的。这个指标很可能是正确的，但使用它的方法是不正确的。 你的指标（ACF BP）显示了什么？ BP中存在着依赖性。对不起，但这是一个琐碎的问题。没有人否认趋势的存在，所以不需要任何数学知识就可以看到它。此外，用数理统计的方法研究BP的规律成分是不正确的。你的帖子再次让我相信有必要坚持使用软件包--这将避免方法上的错误。在我们的案例中，如果我们想在BP中看到数学肉眼看不到的东西，我们需要排除常规成分--趋势和周期成分。 我们想看到什么？我们希望看到一个模型的参数，通过它我们不仅可以分析历史数据，还可以预测未来。这就是差异的ACF、差异中的差异等的建立目的。例如，在识别ARPSS模型时，我们最初得到两种可能的答案：模型可以被识别和模型不能被识别。请同意，这个结果已经值得采取差异，而你关于信息损失的论点是毫无根据的，因为我们排除了一个既定的事实（t rand），并试图获得最初根本看不到的信息。 你认为你所确定的趋势和周期性成分是否有权在未来被视为如此？ Freelance 2010.09.12 13:23 #127 至于BP的随机性或非随机性的假设--我个人更喜欢带漂移的几何布朗漂移模型，即用一个相当广泛的移动平均线（例如200期）的值作为漂移。 如果你再看看与该平均数的差异--你可以得到关于分布的奇怪结果......。 ;) Candid 2010.09.12 13:24 #128 我准备投入我自己的一分钱。我不会给出一个一般的证明，我将展示一个简单的经验。我们取一个任意的时间点，计算增量的分布，例如，10分钟（我们在M1）。它不完全是对称的，它是分析期内全球趋势的影响。 在左上角，给出了分布的正负两半的积分，它们是0.503和0.497。 现在，我们将条件复杂化，只有在价格在前10分钟内出现负增长且不低于5点的情况下才采取增量。事实证明，这个条件使分布明显变形。我不会展示任何图片，积分变成了0.5135和0.4865。也就是说，出现正向移动的概率已经变高。 如果我们不设置-5，而是设置+5，我们会得到0.4439和0.5561，现在负面运动的概率增加了（更有意义）。 换句话说，我们可以清楚地看到称为市场回归的效果。 唉，一个简单的计算表明，即使是1个旧点的点差也会完全扼杀这种效果，也就是说，使其无法用于盈利。 Vitali 2010.09.12 13:25 #129 Neveteran: 如果你接受当前的价格走势 来自于宏观经济新闻或投机趋势，那么我建议你简单地重新计算（1,2,3,....）影响当前价格位置的因素和复杂（复杂得可怕）的错综复杂的形式，即一个新闻不断叠加到另一个新闻上，从一个市场到另一个市场的回声以及其他愚蠢地无数的事件。如果你乐于 "保存 "统计数据并将其（字面意思）作为证明市场长期趋势的基础？那么一切就是标准的统计学家的方法，也就是一厢情愿的想法。 人们如何看待大量的叠加因素，据称这些因素驱动着市场，然后将长期计划建立在这个...........？如何？你说的是什么证据？ 我以前在这里写过，但我要再说一遍 ........ 我们创造的幻影。 愿 "艾略特 "大军原谅我，但坚持识别波浪的技术，从水平线上反弹，以及对通过小数点后有0.0000（零）的心理水平的原则性期望，只不过是对一个可憎的想法的大众崇拜。但以牺牲这种崇拜的大规模性为代价，从技术上讲，这种模式有其存在的意义。而且这很好。但它与阅读咖啡渣有什么不同呢？而在这种情况下，一个自信的滞后指标，或一幅关于报价历史痕迹的岩画，能有什么帮助呢？ 我把发生的一切都评估为原始的向上和向下的价格运动。而这对我来说已经足够了，尤其是因为这是一个绝对可重复的现象。在相同的起始条件下，计算结果的概率（链接到topicstarter） 将在一段时间内稳定地趋于50/50的值。而且这种趋势也是绝对系统化的。 过去的事件（价格变动）只不过是具有视觉表现的统计数据，我不愿意考虑将历史移动平均线与现在的价格变化 联系起来。如果只是因为从这种做法中提取宝贵的规律性，就等于自欺欺人。 在这个世界上，不可估量的叠加因素推动着一些东西，将其稳定和简化为一种可憎的东西。你身体中不可估量的电子和质子数量并不妨碍你的身体稳定。上帝保佑，如果电子比质子多，你的身体就不存在了。 一个更复杂的例子。来自太阳的光以直线方式飞向我们，只是因为它在每一步都经历了不可估量的相互作用（推动）。如果没有单一的互动，太阳的光就会从各处倾泻到我们身上。 不可估量的相互作用的数量没有例外，这表明了累积的零效应，这使计划的构建降低到了原始状态--你的身体，不管它是什么，不会突然瓦解，来自火星周围的太阳光不会在到达我们地球之前绕行。 唉，抒情的 "不可估量的因素 "并不适用于价格变动。原始的价格上下波动是由极少数因素造成的，否则价格会直线移动到潜力最小的投机水平，或者瞬间拿下。 一天中因交易而产生的价格变化相对较少。价格变动是由少数因素引起的。这使得每个人都很困难。你看到了吗？如果有无数的行业，我们可以忽略它们的零点效应，永远不会去想它，就像我们不会去想我们身体的电荷或太阳如何照耀。但交易不多，所以价格的涨跌取决于交易商的情绪差异，这与情绪本身的大小相当。建立一个有情绪的模型并不难，它将产生一个价格，在一个时期内稳定地趋向于50/50的价值，但通过了解情绪，你可以为未来做出计划。 简而言之，这样一个简单的情感模型可以解释。 1）为什么价格在上升和下降。 2）为什么价格趋向于50/50。 3）如何在了解情绪的情况下，赚取利润。 我怀疑你是在用 "无数的因素 "或类似的东西建立一个模型。更有可能的是，你相信你的直觉。但想象一下，有一些模型可以解释价格行为。例如，为了论证在上述模型中价格是绝对随机的，你需要证明情绪的差异是绝对随机的，昨天普遍的购买欲望对今天没有影响。要做到这一点，只要稍加努力，将模型与真实市场同步，你就会得到一个确认的答案--情绪绝对是随机的。或者你不愿意。 这并不像听起来那么简单。Elioters或移动平均线 只是价格的一个补充。在他们玩弄后果的时候，很容易指责他们的自欺欺人。尝试解决原因，可以说是在价格下面寻找。 СанСаныч Фоменко 2010.09.12 13:30 #130 FreeLance: 你认为你所确定的趋势和周期性成分在未来是否有权利被认为是如此？ 在一个固定的市场，是的。在非稳态市场的稳态部分，是的。 1...678910111213141516171819 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
不幸的是，我的系统是Win7 -64，无法在上面安装matcad。15版已经出来了，但对我来说无法使用（（）。
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3030331
说Oracle VirtualBox将允许你把以前的Windows版本放在工作机上，而且你已经可以把matcad放在里面了。它很容易设置和使用。我建议使用无缝模式--在启动虚拟机后，按下主机键（通常是右边的控制键），再加上 "L"，很方便。
提示一下这个公式是从哪里来的。
区间[-2/sqrt(n); 2/sqrt(n)]
我只是好奇，我想我的计算方法不同，如果需要的话，我可以到处找找。
我不记得了，你得查一查。在一篇文章中看到的。
2.这是一个非常现实的假设，如果我们把一段历史向左（或右）移1条，概率分布的变化就会非常小。
对于条形图来说，它取决于击中的点的数量。我不太明白它是如何被平均化的，等等，但可能有误差，这与m15条的波动率有稳定的日内变化（因此也有增量）有关。我们应该进行更详细的分析。也许事情没有那么简单。
例如，这里有一个类似的研究：我们测量平均增量长度，例如m15和h1的模数。对于SB来说，根据爱因斯坦的f定律，平均体长h1会大2倍，在现实中，不同时期也有明显的偏差。但同样，我们需要分析那些没有系统性波动差异的增量--例如，对每个小时分别进行平均，或采取一天及以上的时间框架。
但我要争论的是微分：如果以多项式表示，每个微分操作都会使一个等级的依赖性失效。
一个深刻的误解。我对你的指标的怀疑是直观的，也是错误的。这个指标很可能是正确的，但使用它的方法是不正确的。
你的指标（ACF BP）显示了什么？ BP中存在着依赖性。对不起，但这是一个陈词滥调。没有人否认趋势的存在，所以不需要任何数学知识就可以看到它。此外，用数理统计的方法研究BP的规律成分是不正确的。你的帖子再次让我相信有必要坚持使用软件包--这将避免方法上的错误。在我们的案例中，如果我们想在BP中看到数学肉眼看不到的东西，我们需要排除常规成分--趋势和周期成分。
我们想看到什么？我们希望看到一个模型的参数，通过它我们不仅可以分析历史数据，还可以预测未来。这就是差异的ACF、差异中的差异等的建立目的。例如，在识别ARPSS模型时，我们最初得到两种可能的答案：模型可以被识别和模型不能被识别。请同意，这个结果已经值得采取差异，而你关于信息损失的论点是毫无根据的，因为我们把一个既定的事实（t rand）排除在考虑之外，并试图获得最初根本不可见的信息。
这只能通过分析ticks来完成，bar是不行的。但这只是我的看法...
这不是我第一次看到你对蜱虫的看法。在我看来，虱子的统计与时间段的统计没有关系，每个时间段都有自己的统计，二者不可偏废。它是可以在分析性指标的层面上推导出来的，而不是统计数据。
作为证明，我提出两张图片。欧元兑美元30在其中一个有7200条。另一个，EURUSD60是3600条。我们有不同的傅里叶分解!
我特意采取了接近的时间框架。
一个深刻的误解。我对你的指标的怀疑是直观的，也是错误的。这个指标很可能是正确的，但使用它的方法是不正确的。
你的指标（ACF BP）显示了什么？ BP中存在着依赖性。对不起，但这是一个琐碎的问题。没有人否认趋势的存在，所以不需要任何数学知识就可以看到它。此外，用数理统计的方法研究BP的规律成分是不正确的。你的帖子再次让我相信有必要坚持使用软件包--这将避免方法上的错误。在我们的案例中，如果我们想在BP中看到数学肉眼看不到的东西，我们需要排除常规成分--趋势和周期成分。
我们想看到什么？我们希望看到一个模型的参数，通过它我们不仅可以分析历史数据，还可以预测未来。这就是差异的ACF、差异中的差异等的建立目的。例如，在识别ARPSS模型时，我们最初得到两种可能的答案：模型可以被识别和模型不能被识别。请同意，这个结果已经值得采取差异，而你关于信息损失的论点是毫无根据的，因为我们排除了一个既定的事实（t rand），并试图获得最初根本看不到的信息。
至于BP的随机性或非随机性的假设--我个人更喜欢带漂移的几何布朗漂移模型，即用一个相当广泛的移动平均线（例如200期）的值作为漂移。
如果你再看看与该平均数的差异--你可以得到关于分布的奇怪结果......。
;)
我准备投入我自己的一分钱。我不会给出一个一般的证明，我将展示一个简单的经验。我们取一个任意的时间点，计算增量的分布，例如，10分钟（我们在M1）。它不完全是对称的，它是分析期内全球趋势的影响。
在左上角，给出了分布的正负两半的积分，它们是0.503和0.497。
现在，我们将条件复杂化，只有在价格在前10分钟内出现负增长且不低于5点的情况下才采取增量。事实证明，这个条件使分布明显变形。我不会展示任何图片，积分变成了0.5135和0.4865。也就是说，出现正向移动的概率已经变高。
如果我们不设置-5，而是设置+5，我们会得到0.4439和0.5561，现在负面运动的概率增加了（更有意义）。
换句话说，我们可以清楚地看到称为市场回归的效果。
唉，一个简单的计算表明，即使是1个旧点的点差也会完全扼杀这种效果，也就是说，使其无法用于盈利。
如果你接受当前的价格走势 来自于宏观经济新闻或投机趋势，那么我建议你简单地重新计算（1,2,3,....）影响当前价格位置的因素和复杂（复杂得可怕）的错综复杂的形式，即一个新闻不断叠加到另一个新闻上，从一个市场到另一个市场的回声以及其他愚蠢地无数的事件。如果你乐于 "保存 "统计数据并将其（字面意思）作为证明市场长期趋势的基础？那么一切就是标准的统计学家的方法，也就是一厢情愿的想法。
人们如何看待大量的叠加因素，据称这些因素驱动着市场，然后将长期计划建立在这个...........？如何？你说的是什么证据？
我以前在这里写过，但我要再说一遍 ........
我们创造的幻影。
愿 "艾略特 "大军原谅我，但坚持识别波浪的技术，从水平线上反弹，以及对通过小数点后有0.0000（零）的心理水平的原则性期望，只不过是对一个可憎的想法的大众崇拜。但以牺牲这种崇拜的大规模性为代价，从技术上讲，这种模式有其存在的意义。而且这很好。但它与阅读咖啡渣有什么不同呢？而在这种情况下，一个自信的滞后指标，或一幅关于报价历史痕迹的岩画，能有什么帮助呢？
我把发生的一切都评估为原始的向上和向下的价格运动。而这对我来说已经足够了，尤其是因为这是一个绝对可重复的现象。在相同的起始条件下，计算结果的概率（链接到topicstarter） 将在一段时间内稳定地趋于50/50的值。而且这种趋势也是绝对系统化的。
过去的事件（价格变动）只不过是具有视觉表现的统计数据，我不愿意考虑将历史移动平均线与现在的价格变化 联系起来。如果只是因为从这种做法中提取宝贵的规律性，就等于自欺欺人。
在这个世界上，不可估量的叠加因素推动着一些东西，将其稳定和简化为一种可憎的东西。你身体中不可估量的电子和质子数量并不妨碍你的身体稳定。上帝保佑，如果电子比质子多，你的身体就不存在了。
一个更复杂的例子。来自太阳的光以直线方式飞向我们，只是因为它在每一步都经历了不可估量的相互作用（推动）。如果没有单一的互动，太阳的光就会从各处倾泻到我们身上。
不可估量的相互作用的数量没有例外，这表明了累积的零效应，这使计划的构建降低到了原始状态--你的身体，不管它是什么，不会突然瓦解，来自火星周围的太阳光不会在到达我们地球之前绕行。
唉，抒情的 "不可估量的因素 "并不适用于价格变动。原始的价格上下波动是由极少数因素造成的，否则价格会直线移动到潜力最小的投机水平，或者瞬间拿下。 一天中因交易而产生的价格变化相对较少。价格变动是由少数因素引起的。这使得每个人都很困难。你看到了吗？如果有无数的行业，我们可以忽略它们的零点效应，永远不会去想它，就像我们不会去想我们身体的电荷或太阳如何照耀。但交易不多，所以价格的涨跌取决于交易商的情绪差异，这与情绪本身的大小相当。建立一个有情绪的模型并不难，它将产生一个价格，在一个时期内稳定地趋向于50/50的价值，但通过了解情绪，你可以为未来做出计划。
简而言之，这样一个简单的情感模型可以解释。
1）为什么价格在上升和下降。
2）为什么价格趋向于50/50。
3）如何在了解情绪的情况下，赚取利润。
我怀疑你是在用 "无数的因素 "或类似的东西建立一个模型。更有可能的是，你相信你的直觉。但想象一下，有一些模型可以解释价格行为。例如，为了论证在上述模型中价格是绝对随机的，你需要证明情绪的差异是绝对随机的，昨天普遍的购买欲望对今天没有影响。要做到这一点，只要稍加努力，将模型与真实市场同步，你就会得到一个确认的答案--情绪绝对是随机的。或者你不愿意。
这并不像听起来那么简单。Elioters或移动平均线 只是价格的一个补充。在他们玩弄后果的时候，很容易指责他们的自欺欺人。尝试解决原因，可以说是在价格下面寻找。
你认为你所确定的趋势和周期性成分在未来是否有权利被认为是如此？
在一个固定的市场，是的。在非稳态市场的稳态部分，是的。