概率评估是纯数学性的 - 页 14

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Candid:

我准备投入我自己的一分钱。我不会给出一个一般的证明，我将展示一个简单的经验。我们取一个任意的时间点，计算增量的分布，例如，10分钟（我们在M1）。它不完全是对称的，它是分析期内全球趋势的影响。

在左上角，给出了分布的正负两半的积分，它们是0.503和0.497。

现在，我们将使条件复杂化，只有在前10分钟内价格移动减去5点的情况下才采取增量。事实证明，这个条件使分布明显变形。我不会展示任何图片，积分变成了0.5135和0.4865。也就是说，出现正向移动的概率已经变高。

如果我们不设置-5，而是设置+5，我们会得到0.4439和0.5561，现在负面运动的概率增加了（更有意义）。

换句话说，我们可以清楚地看到称为市场回归的效果。

唉，一个简单的计算表明，即使是1个旧点的点差也会完全扼杀这种效果，也就是说，使其无法用于盈利。



这个练习的目的是什么？你可以把盆里的水搅浑很久，但为什么？
 
faa1947:

在一个固定的市场，是的。在非稳态市场的稳态部分，是的。

也就是说，它要求市场保持在你的假设范围内......。:)

你能向我们介绍一下确定静止市场区域的边界并估计其在未来静止的概率的程序吗？

 
faa1947:

这个练习的目的是什么？你可以把盆里的水搅浑很久，但为什么？
你的问题把我难住了:)。这让我想起了《普罗斯托克瓦希诺》、《费奥多尔叔叔》、《猫的马特罗金》等等。当然，如果你需要钱，那就没什么好考虑的了--你只需要去挖宝。:)
 
FreeLance:

也就是说，它要求市场保持在你的假设范围内......。:)

您能否向我们介绍一下确定静止市场区域的边界并估计其在未来静止的概率的程序？


让我们别犯傻了。除非你至少有一个糟糕的市场模型，否则你根本无法对预测和该预测的可信度提出问题。一旦你有了一个模型，你就可以改进它，这就是所发生的事情。另外，你可以在帽子里捣鼓水，要么计算一些统计数据，要么展示你的教育，反之亦然。
 
Candid:
你的问题把我难住了:)。这让我想起了《普罗斯托克瓦希诺》、《费奥多尔叔叔》、《猫的马特罗金》等等。当然，如果你需要钱，那就没什么好考虑的了--你只要去挖宝就可以了。:)

我可以重复FreeLance的 答案
 
FreeLance:

也就是说，它要求市场保持在你的假设范围内......。


没有其他方法可以知道。提出一个假设，然后进行测试。欧几里德，提出平行的不相交，我们仍然生活在这个错误的假设中，并将一直在我们的菜园子里使用它。

投资组合持有者仍然相信市场的常态，并且在管理风险方面也不差。没错，直到市场转好。

 
faa1947:

让我们不要犯傻。在你至少有一个糟糕的市场模型之前，你根本无法提出预言和对该预言的信心问题。如果你有一个模型，你可以改进它，这正是正在发生的事情。或者你可以胡言乱语，要么计算一些统计数据，要么展示你的教育，反之亦然。

这些话非常准确地反映了你对讨论的准备程度。

在一个相邻的主题中，你想在 "原始 "和 "缩短了一倍的 "系列的频谱分析中找到相同的频率，这让我感到惊讶，而在这里，你继续你粗野的亵渎。

(:

 
faa1947:


没有其他方法可以知道。一个人提出了一个假设，然后对其进行测试。欧几里德，假设平行的不相交，我们仍然生活在这个错误的假设中，并将永远在我们的菜园中使用它。

投资组合持有者仍然相信市场的常态，并且在管理风险方面也不差。确实如此，直到市场出现逆转。

你了解公理、假设和假说之间的区别吗？

而不接受欧几里得的第五公设，是超越感知现实的一步，在我们自己的菜园里，我们几乎不可能。:)

 
FreeLance:

这些话非常准确地反映了你对讨论的准备程度。

在一个相邻的主题中，你想在 "原始 "和 "减半 "系列的频谱分析中发现相同的频率，这让我感到惊讶，而在这里，你继续你粗野的亵渎......

(:


答案就在那里。我在争论相反的问题，这就是你归结为我的原因。
 
FreeLance:

这些话非常准确地反映了你对讨论的准备程度。

在一个相邻的主题中，你想在 "原始 "和 "减半 "系列的频谱分析中发现相同的频率，这让我感到惊讶，而在这里，你继续你粗野的亵渎......

(:


如果我可以的话，关于这个帖子的优点。
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