随机谐振
非常好奇。我遇到了类似于共振的东西，当时我正在设计具有符号变量系数的异国MA。 这里有一张图片。
我现在不记得计算公式了，那是很久以前的事了。下面是一个例子，说明如何计算这样一个周期为7的МА。
Alt_sign_LWMA(i,7) = ( 7*p(i) - 6*p(i-1) + 5*p(i-2) - 4*p(i-3) + 3*p(i-4) - 2*6*p(i-5) + 1*p(i-6) ) / 4
这里是图表上的55期，以使它更清晰，我不知道如何解释。黑色显示日线图上的烛台，蓝色显示MA。
非常好奇。我遇到了类似于共振的东西，当时我正在设计具有符号变量系数的异国MA。 这里有一张图片。
我现在不记得计算公式了，那是很久以前的事了。下面是一个例子，说明如何计算这样一个周期为7的МА。
Alt_sign_LWMA(i,7) = ( 7*p(i) - 6*p(i-1) + 5*p(i-2) - 4*p(i-3) + 3*p(i-4) - 2*6*p(i-5) + 1*p(i-6) ) / 4
这里是图表上的55期，以使它更清晰，我不知道如何解释。黑色显示日线图上的烛台，蓝色显示MA。
这里的图表上有一个55的时期，以更清楚地显示这里的情况。 如何解释它--我还不知道。黑色显示日线图上的烛台，蓝色显示MA。
是的，我可以看到这一点。你的有很多延迟。我的几乎没有滞后性（应该是这样）。而且我忘了，我们必须从整个表达式中抽取一个模块，因为偶数周期可能导致负值。你能公布代码吗？我是为Trading Solutions制作的，那里的代码相当糟糕，不方便，因为所有的函数都是以前缀形式写的。好吧，让我们说，a+b - 作为Sum(a,b)。你必须对那里的所有括号进行分类。
P.S. 我看到你已经发布了。谢谢你。
这里的图表上有一个55的时期，以更清楚地显示这里的情况。 如何解释它--我还不知道。黑色显示日线图上的烛台，蓝色显示MA。
纠正了指标中的错误，指标附后。
那么，我们有什么呢？有噪音--相当强烈：波动性。有一个微弱的定期信号（几乎没有周期性，但它肯定是存在的）。常规信号的弱点被证实为与波动率本身相比非常低的回报值，即使是在强势趋势上。我已经在某个地方给出了这些数值，例如：欧元在日线数据上的上升趋势已经持续了6年，也就是大约1600个日线。 在这段时间里，欧元已经经历了6000点。所以，数学上的期望值是小于4个点（常规的低影响）。同时，日线上的波动率约为几十个点（噪音）。
稳态是指在反转或修正期间的顶部平坦。趋势是不稳定的状态，从一个平面过渡到下一个平面。在一个趋势之前，一个有规律的信号被平坦的噪音放大，并表现为急剧的、往往是瞬间的从一个水平到另一个水平的跳跃。
我们如何能从中学习到一些实际的东西？
P.S. 例如，我们如何从波动性中只提取随机成分（纯噪音）来得到一个有规律的信号？ 众所周知，波动性是一个反持久的过程。简单地从中减去一个常数是不行的，因为在趋势中信号会变得更强。去势？那么我想知道，放大系数等于多少呢？
感觉它在某种程度上与潜在的模型产生了共鸣，或者说是我对哪里和如何使用它们的看法：）。
简言之，有引证
1981年，两组物理学家--一组在罗马由R.Benzi，另一个在布鲁塞尔，由C.通过构建一个简单的数学模型并对其进行研究，他们发现了一个绝对惊人的--乍看之下甚至是不自然的--现象。 事实证明，一定强度的噪声不仅不会干扰，甚至有助于 微弱的干扰在系统的反应中表现出来。这种现象被称为随机共振。这里的 "共振 "一词意味着系统出乎意料的强烈反应，而 "随机 "则反映了这一效果的原因是混乱的行动，是噪音。
描述...
和结论
因此，地球的气候是一种系统，在强混沌力和弱周期力的同时作用下，定期在两种相对稳定的状态之间 "切换"。现在我们可以在理论物理学中进行一个标准的过渡：忘记具体的情况（地球、气候和冰川），专注于现象的最一般特征。在理论物理学的语言中，构建的模型被称为具有强制力的随机双稳态系统。
与价格运动非常相似，有一些周期性（无论周期性如何存在），有噪音（波动性？），有两个稳定的状态（TRENDS？），有一个理论试图解释这个。难道我们不能像蜘蛛的NEO优雅地说的那样，尝试用这个理论把plushies拖出集市吗？
当然，从科普文章到外汇实践的距离是......。但我总是想吃一块蛋糕。
也许社区会有一些想法？呃，也许这不是新闻，那么请原谅我。好运。