随机谐振 - 页 10 1...34567891011121314151617...38 新评论 aab 2007.10.15 12:29 #91 Mathemat: P.D.F.- 概率分布函数，一个概率密度函数。"黑天鹅 "是塔勒布在他的《被随机性愚弄》中的术语。 它是一个罕见但令人崩溃的事件，其在市场中的频率远远高于在收益分布的 "正常假设 "下应该有的频率。参考文献。 http://stock01.narod.ru/- 彼得斯的两本书在最后都有。我稍后会在这里添加一个塔勒布的链接。 好的，谢谢，塔勒布发现www.internettrading.ru/bibl/pdf/taleb.pdf Avals 2007.10.15 12:56 #92 grasn: 阿瓦尔斯。 Vinin 是对的。 http://.... 什么是对的呢？他写道："对不起，没有答案"。这是对计算信噪比的参考（我已经编程了），与噪声强度计算无关。但需要的是噪声强度，这也是随机共振理论所强调的，并对两者进行了区分。 SR的关键是，如果没有噪音（D），信号就无法跨越阈值（U）。在SR方程中，U/D比必须是无量纲的，所以如果阈值是以点为单位，噪声必须是以点为单位。一般来说，阈值是由于噪声幅度而被克服的，而噪声频率必须比有用信号的频率大得多，但如果我们的任务是恢复有用信号，它对最终结果没有影响。到底有什么问题呢？:) Sceptic Philozoff 2007.10.15 13:04 #93 AAB писал (а): 和Taleb发现www.internettrading.ru/bibl/pdf/taleb.pdf 该链接应该被纠正，AAB。如果你点击它，它是错误的（见链接属性）。而且，它没有打开... aab 2007.10.15 13:15 #94 Mathemat: AAB写道：而 Taleb发现www.internettrading.ru/bibl/pdf/taleb.pdf 该链接应该被纠正，AAB。如果你点击它，它是错误的（见链接属性）。而且，它没有打开...是 "被随机性所迷惑 "吗？ 是的，真的没有一个文件，谷歌给了一个搜索Taleb，在第一位置的链接http://www.google.com/url？sa=t&ct=res&cd=1&url=http%3A%2F%2Fwww.Internettrading. ru%2Fbibl%2Fpdf%2Ftaleb.pdf&ei=v10TR9iBIJeM0QT1ifmCCw&usg=AFQjCNE0FLo1HJTomEX35i9m95TD4GMy8g&sig2=sPU6EDQHDLcJ19lY7PivnA 我调出了taleb.pdf文件，1.05米，不想用google搜索标签给出链接（你可以看到它有多 "脏"），我从搜索引擎的文本中复制了链接，真扫兴，对不起。 是的，它不是所有的权利，这是该网站的波动（使噪音：），我一旦将出现一次没有，搜索导致 "被骗的机会" Yurixx 2007.10.15 13:15 #95 2个格拉斯恩 在物理意义上多说一点。如果你采取的不是振幅的平方，而是如我之前所说的线性关系，那么数值P=2A*f（其中A是价格波动的振幅，f是频率）是一个预设值，它可以在该频率的一个完整波动的价差内得到。这里是自然产生的系数。而同时，目标函数与强度有关，可以用来确定在某个时间T内可以在市场上获得的最大收益，从而通过比较其收益率与这个值来确定一个人的策略的效率。在这种情况下，最大的回报原来与市场的能量（=所有成分的总强度）呈线性关系。所以这个选项比E=f*A^2还要好。 Сергей 2007.10.15 14:13 #96 对Yurixx Avals 完全正确地强调了信号和噪音在同一流中的存在。如何将它们分开？只有两个选择：要么定义信号，要么定义噪音。对我个人来说，第一个选项似乎更符合逻辑。我们进入外汇市场，希望能预测趋势（即使是平缓的趋势）。如果预测是正确的，那么我们就可以从中获利。然而，我们并不试图 "破译"。 所有的 价格图表中包含的信息。这就是为什么当我们在数据流中定义我们想要识别（或确定它们的存在）的趋势时，我们会有条件地得到三个信号（上升、下降和持平），这对我们来说是很有趣的。其他都是噪音。 非常正确，而且我非常理解，从第二页开始:o)。但说到噪音，我可以肯定地说，它将是很多，而且是各种类型的。:о) 由此可见，将噪声强度视为功率（即以J/sec为单位）也是没有意义的。因此，唯一剩下的就是把这种情况下的强度解释为价格的振动能量。它的意义很清楚--我们不能把外汇划分为部分、组件、单位、顺序过程等。整个过程作为一个整体存在。在这个意义上，价格数据流让我个人想起了从太空中收到的信号：不知道是谁产生的，它携带什么信息，用什么语言，加密密钥是什么，等等。但我们可以计算出这个信号的能量。自然，有海森堡的不确定性原理的限制。 也许，但作为一种间接的估计，但在我看来，这仍然是一种关系。总之，不管怎样，我将收集这两种能量和我的版本的噪声强度估计，也许还有几个。 Candid 关于感知范围的评论很好。每个人都有自己的猜测性想法。一个想按分钟计算，另一个想按天计算。很明显，对他们来说，对趋势的认识会有很大不同。因此，同样的，日间交易员所看到的趋势，在日间交易的人将看到是噪音。因此，我认为，人们不应该在绝对意义上看待信号这个词。更正确的做法是定义自己的兴趣，并将其从数据流中过滤掉。 我以前写过，现在继续嚷嚷--你不能让交易（改变我们），技术分析与基本面分析一起接近这个研究。所有应该留下的东西（我已经处理好了）是'scale'作为一个参数，而不是别的。让他们靠近--我们不会发现任何东西，但这样就有机会，尽管是一个小机会。 最后一件事。能量与振幅的平方与频率的乘积成正比。但是，相信我，相称性系数并不发挥作用。这只是为了保持维度的需要。 这也是很有可能的，我只是不记得了，但在我看来，对于物理振荡器，（其性质是由同一波理论抽象出来的），事实证明，无论如何扭曲/提取，它总是2。但我要相信物理学家，让它也成为一个参数。 所以不要受苦，不要用啤酒毒害自己，要勇敢地去战斗。:-)) 你怎么能这样写啤酒呢？它是地球的饮料，其中浸透了所有的力量和智慧！它是地球的饮料。:о))))而且我根本不是在毒害自己，而是冷静地计划一个实验。:о) 再谈一下物理意义上的问题。如果你采取的不是振幅的平方，而是像我之前说的那样，采取线性依赖，那么P=2A*f（其中A是价格波动的振幅，f是频率）这个值是一个预设值，它可以为该频率的一个完整的波动而获得，其精确度为传播。这里是自然产生的系数。而同时，目标函数与强度有关，可以用来确定在某个时间T内可以在市场上获得的最大收益，从而通过比较其收益率与这个值来确定一个人的策略的效率。在这种情况下，最大的回报原来与市场的能量（=所有成分的总强度）呈线性关系。所以这个变体比E=f*A^2还要好。 我不太明白我们谈论的是哪个2A*f？是将价格表示为谐波堆后的总和，还是A最大时的频率？ 至阿瓦尔斯 SR的意义在于，如果没有噪音（D），信号就无法通过阈值（U）。在SR公式中，比率U/D必须是无尺寸的。因此，如果阈值是以点为单位，噪音也必须以点为单位。一般来说，阈值是由于噪声幅度而克服的，而噪声频率必须比有用信号的频率大得多，但如果我们的任务是恢复有用信号，它对最终结果没有影响。到底有什么问题呢？:) 没错，这完全取决于任务是什么。我写过很多次，我想做的是--即只是收集统计数据，如果我可以这么说的话，关于噪声 对平面稳定性的影响，并试图找到规律性。换句话说，我现在没有建立象征市场的五层楼的公式，我认为这是荒谬的。SR是怎么回事，可能读过同样的出版物。在这方面，只要暂时忘记SR就可以了。只有噪音，具体来说，你需要找到噪音强度。这个词的存在与SR无关。 Yurixx 2007.10.15 15:44 #97 Не очень понял, о какой именно 2A*f идет речь? О их сумме после представления цены в виде кучи гармони, или о частоте, на которой максимальна A? 这是关于解释物理意义的一个变体。既然有道理:-)，你可以在每个谐波上进行交易，也可以只在主要谐波上进行交易。这完全取决于你需要多少钱。 Candid 2007.10.15 19:27 #98 Avals: 挑战到底是什么？:) 我拿起一张图片，它似乎很好地显示了稳定状态（不仅是水平平坦，而且是趋势）和它们之间的跳跃。从中可以看出，跳楼的目的在很大程度上是可以预测的。我想看看是否能以某种方式预测时间和方向:)。但是，我再次认为，随机共振作为一种过渡机制在这里没有任何关系。 [删除] 2007.10.16 01:00 #99 这是另一个约5分钱的产品 这里关于功率谱密度... https://en.wikipedia.org/wiki/Power_spectral_density 或 每符号/每噪声的功率谱密度的能量（Es/N0）。 https://en.wikipedia.org/wiki/Eb/N0 Candid 2007.10.16 09:10 #100 2个格子。 关于我之前的帖子和图片：我想知道我们的提问在这个层面上有多少是相同的？ 1...34567891011121314151617...38 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
P.D.F.- 概率分布函数，一个概率密度函数。"黑天鹅 "是塔勒布在他的《被随机性愚弄》中的术语。 它是一个罕见但令人崩溃的事件，其在市场中的频率远远高于在收益分布的 "正常假设 "下应该有的频率。参考文献。
http://stock01.narod.ru/- 彼得斯的两本书在最后都有。我稍后会在这里添加一个塔勒布的链接。
Vinin 是对的。
http://....
SR的关键是，如果没有噪音（D），信号就无法跨越阈值（U）。在SR方程中，U/D比必须是无量纲的，所以如果阈值是以点为单位，噪声必须是以点为单位。一般来说，阈值是由于噪声幅度而被克服的，而噪声频率必须比有用信号的频率大得多，但如果我们的任务是恢复有用信号，它对最终结果没有影响。到底有什么问题呢？:)
我调出了taleb.pdf文件，1.05米，不想用google搜索标签给出链接（你可以看到它有多 "脏"），我从搜索引擎的文本中复制了链接，真扫兴，对不起。
是的，它不是所有的权利，这是该网站的波动（使噪音：），我一旦将出现一次没有，搜索导致 "被骗的机会"
2个格拉斯恩
在物理意义上多说一点。如果你采取的不是振幅的平方，而是如我之前所说的线性关系，那么数值P=2A*f（其中A是价格波动的振幅，f是频率）是一个预设值，它可以在该频率的一个完整波动的价差内得到。这里是自然产生的系数。而同时，目标函数与强度有关，可以用来确定在某个时间T内可以在市场上获得的最大收益，从而通过比较其收益率与这个值来确定一个人的策略的效率。在这种情况下，最大的回报原来与市场的能量（=所有成分的总强度）呈线性关系。所以这个选项比E=f*A^2还要好。
对Yurixx
非常正确，而且我非常理解，从第二页开始:o)。但说到噪音，我可以肯定地说，它将是很多，而且是各种类型的。:о)
也许，但作为一种间接的估计，但在我看来，这仍然是一种关系。总之，不管怎样，我将收集这两种能量和我的版本的噪声强度估计，也许还有几个。
我以前写过，现在继续嚷嚷--你不能让交易（改变我们），技术分析与基本面分析一起接近这个研究。所有应该留下的东西（我已经处理好了）是'scale'作为一个参数，而不是别的。让他们靠近--我们不会发现任何东西，但这样就有机会，尽管是一个小机会。
这也是很有可能的，我只是不记得了，但在我看来，对于物理振荡器，（其性质是由同一波理论抽象出来的），事实证明，无论如何扭曲/提取，它总是2。但我要相信物理学家，让它也成为一个参数。
你怎么能这样写啤酒呢？它是地球的饮料，其中浸透了所有的力量和智慧！它是地球的饮料。:о))))而且我根本不是在毒害自己，而是冷静地计划一个实验。:о)
我不太明白我们谈论的是哪个2A*f？是将价格表示为谐波堆后的总和，还是A最大时的频率？
至阿瓦尔斯
没错，这完全取决于任务是什么。我写过很多次，我想做的是--即只是收集统计数据，如果我可以这么说的话，关于噪声 对平面稳定性的影响，并试图找到规律性。换句话说，我现在没有建立象征市场的五层楼的公式，我认为这是荒谬的。SR是怎么回事，可能读过同样的出版物。在这方面，只要暂时忘记SR就可以了。只有噪音，具体来说，你需要找到噪音强度。这个词的存在与SR无关。
Не очень понял, о какой именно 2A*f идет речь? О их сумме после представления цены в виде кучи гармони, или о частоте, на которой максимальна A?
这是关于解释物理意义的一个变体。既然有道理:-)，你可以在每个谐波上进行交易，也可以只在主要谐波上进行交易。这完全取决于你需要多少钱。
我拿起一张图片，它似乎很好地显示了稳定状态（不仅是水平平坦，而且是趋势）和它们之间的跳跃。从中可以看出，跳楼的目的在很大程度上是可以预测的。我想看看是否能以某种方式预测时间和方向:)。但是，我再次认为，随机共振作为一种过渡机制在这里没有任何关系。
这是另一个约5分钱的产品
这里关于功率谱密度...
https://en.wikipedia.org/wiki/Power_spectral_density
或
每符号/每噪声的功率谱密度的能量（Es/N0）。
https://en.wikipedia.org/wiki/Eb/N0
2个格子。
关于我之前的帖子和图片：我想知道我们的提问在这个层面上有多少是相同的？