随机谐振 - 页 10 1...34567891011121314151617...38 新评论 aab 2007.10.15 12:29 #91 Mathemat: P.D.F.- 概率分布函数,一个概率密度函数。"黑天鹅 "是塔勒布在他的《被随机性愚弄》中的术语。 它是一个罕见但令人崩溃的事件,其在市场中的频率远远高于在收益分布的 "正常假设 "下应该有的频率。参考文献。 http://stock01.narod.ru/- 彼得斯的两本书在最后都有。我稍后会在这里添加一个塔勒布的链接。 好的,谢谢,塔勒布发现www.internettrading.ru/bibl/pdf/taleb.pdf Avals 2007.10.15 12:56 #92 grasn: 阿瓦尔斯。 Vinin 是对的。 http://.... 什么是对的呢?他写道:"对不起,没有答案"。这是对计算信噪比的参考(我已经编程了),与噪声强度计算无关。但需要的是噪声强度,这也是随机共振理论所强调的,并对两者进行了区分。 SR的关键是,如果没有噪音(D),信号就无法跨越阈值(U)。在SR方程中,U/D比必须是无量纲的,所以如果阈值是以点为单位,噪声必须是以点为单位。一般来说,阈值是由于噪声幅度而被克服的,而噪声频率必须比有用信号的频率大得多,但如果我们的任务是恢复有用信号,它对最终结果没有影响。到底有什么问题呢?:) Sceptic Philozoff 2007.10.15 13:04 #93 AAB писал (а): 和Taleb发现www.internettrading.ru/bibl/pdf/taleb.pdf 该链接应该被纠正,AAB。如果你点击它,它是错误的(见链接属性)。而且,它没有打开... aab 2007.10.15 13:15 #94 Mathemat: AAB写道:而 Taleb发现www.internettrading.ru/bibl/pdf/taleb.pdf 该链接应该被纠正,AAB。如果你点击它,它是错误的(见链接属性)。而且,它没有打开...是 "被随机性所迷惑 "吗? 是的,真的没有一个文件,谷歌给了一个搜索Taleb,在第一位置的链接http://www.google.com/url?sa=t&ct=res&cd=1&url=http%3A%2F%2Fwww.Internettrading. ru%2Fbibl%2Fpdf%2Ftaleb.pdf&ei=v10TR9iBIJeM0QT1ifmCCw&usg=AFQjCNE0FLo1HJTomEX35i9m95TD4GMy8g&sig2=sPU6EDQHDLcJ19lY7PivnA 我调出了taleb.pdf文件,1.05米,不想用google搜索标签给出链接(你可以看到它有多 "脏"),我从搜索引擎的文本中复制了链接,真扫兴,对不起。 是的,它不是所有的权利,这是该网站的波动(使噪音:),我一旦将出现一次没有,搜索导致 "被骗的机会" Yurixx 2007.10.15 13:15 #95 2个格拉斯恩 在物理意义上多说一点。如果你采取的不是振幅的平方,而是如我之前所说的线性关系,那么数值P=2A*f(其中A是价格波动的振幅,f是频率)是一个预设值,它可以在该频率的一个完整波动的价差内得到。这里是自然产生的系数。而同时,目标函数与强度有关,可以用来确定在某个时间T内可以在市场上获得的最大收益,从而通过比较其收益率与这个值来确定一个人的策略的效率。在这种情况下,最大的回报原来与市场的能量(=所有成分的总强度)呈线性关系。所以这个选项比E=f*A^2还要好。 Сергей 2007.10.15 14:13 #96 对Yurixx Avals 完全正确地强调了信号和噪音在同一流中的存在。如何将它们分开?只有两个选择:要么定义信号,要么定义噪音。对我个人来说,第一个选项似乎更符合逻辑。我们进入外汇市场,希望能预测趋势(即使是平缓的趋势)。如果预测是正确的,那么我们就可以从中获利。然而,我们并不试图 "破译"。 所有的 价格图表中包含的信息。这就是为什么当我们在数据流中定义我们想要识别(或确定它们的存在)的趋势时,我们会有条件地得到三个信号(上升、下降和持平),这对我们来说是很有趣的。其他都是噪音。 非常正确,而且我非常理解,从第二页开始:o)。但说到噪音,我可以肯定地说,它将是很多,而且是各种类型的。:о) 由此可见,将噪声强度视为功率(即以J/sec为单位)也是没有意义的。因此,唯一剩下的就是把这种情况下的强度解释为价格的振动能量。它的意义很清楚--我们不能把外汇划分为部分、组件、单位、顺序过程等。整个过程作为一个整体存在。在这个意义上,价格数据流让我个人想起了从太空中收到的信号:不知道是谁产生的,它携带什么信息,用什么语言,加密密钥是什么,等等。但我们可以计算出这个信号的能量。自然,有海森堡的不确定性原理的限制。 也许,但作为一种间接的估计,但在我看来,这仍然是一种关系。总之,不管怎样,我将收集这两种能量和我的版本的噪声强度估计,也许还有几个。 Candid 关于感知范围的评论很好。每个人都有自己的猜测性想法。一个想按分钟计算,另一个想按天计算。很明显,对他们来说,对趋势的认识会有很大不同。因此,同样的,日间交易员所看到的趋势,在日间交易的人将看到是噪音。因此,我认为,人们不应该在绝对意义上看待信号这个词。更正确的做法是定义自己的兴趣,并将其从数据流中过滤掉。 我以前写过,现在继续嚷嚷--你不能让交易(改变我们),技术分析与基本面分析一起接近这个研究。所有应该留下的东西(我已经处理好了)是'scale'作为一个参数,而不是别的。让他们靠近--我们不会发现任何东西,但这样就有机会,尽管是一个小机会。 最后一件事。能量与振幅的平方与频率的乘积成正比。但是,相信我,相称性系数并不发挥作用。这只是为了保持维度的需要。 这也是很有可能的,我只是不记得了,但在我看来,对于物理振荡器,(其性质是由同一波理论抽象出来的),事实证明,无论如何扭曲/提取,它总是2。但我要相信物理学家,让它也成为一个参数。 所以不要受苦,不要用啤酒毒害自己,要勇敢地去战斗。:-)) 你怎么能这样写啤酒呢?它是地球的饮料,其中浸透了所有的力量和智慧!它是地球的饮料。:о))))而且我根本不是在毒害自己,而是冷静地计划一个实验。:о) 再谈一下物理意义上的问题。如果你采取的不是振幅的平方,而是像我之前说的那样,采取线性依赖,那么P=2A*f(其中A是价格波动的振幅,f是频率)这个值是一个预设值,它可以为该频率的一个完整的波动而获得,其精确度为传播。这里是自然产生的系数。而同时,目标函数与强度有关,可以用来确定在某个时间T内可以在市场上获得的最大收益,从而通过比较其收益率与这个值来确定一个人的策略的效率。在这种情况下,最大的回报原来与市场的能量(=所有成分的总强度)呈线性关系。所以这个变体比E=f*A^2还要好。 我不太明白我们谈论的是哪个2A*f?是将价格表示为谐波堆后的总和,还是A最大时的频率? 至阿瓦尔斯 SR的意义在于,如果没有噪音(D),信号就无法通过阈值(U)。在SR公式中,比率U/D必须是无尺寸的。因此,如果阈值是以点为单位,噪音也必须以点为单位。一般来说,阈值是由于噪声幅度而克服的,而噪声频率必须比有用信号的频率大得多,但如果我们的任务是恢复有用信号,它对最终结果没有影响。到底有什么问题呢?:) 没错,这完全取决于任务是什么。我写过很多次,我想做的是--即只是收集统计数据,如果我可以这么说的话,关于噪声 对平面稳定性的影响,并试图找到规律性。换句话说,我现在没有建立象征市场的五层楼的公式,我认为这是荒谬的。SR是怎么回事,可能读过同样的出版物。在这方面,只要暂时忘记SR就可以了。只有噪音,具体来说,你需要找到噪音强度。这个词的存在与SR无关。 Yurixx 2007.10.15 15:44 #97 Не очень понял, о какой именно 2A*f идет речь? О их сумме после представления цены в виде кучи гармони, или о частоте, на которой максимальна A? 这是关于解释物理意义的一个变体。既然有道理:-),你可以在每个谐波上进行交易,也可以只在主要谐波上进行交易。这完全取决于你需要多少钱。 Candid 2007.10.15 19:27 #98 Avals: 挑战到底是什么?:) 我拿起一张图片,它似乎很好地显示了稳定状态(不仅是水平平坦,而且是趋势)和它们之间的跳跃。从中可以看出,跳楼的目的在很大程度上是可以预测的。我想看看是否能以某种方式预测时间和方向:)。但是,我再次认为,随机共振作为一种过渡机制在这里没有任何关系。 [删除] 2007.10.16 01:00 #99 这是另一个约5分钱的产品 这里关于功率谱密度... https://en.wikipedia.org/wiki/Power_spectral_density 或 每符号/每噪声的功率谱密度的能量(Es/N0)。 https://en.wikipedia.org/wiki/Eb/N0 Candid 2007.10.16 09:10 #100 2个格子。 关于我之前的帖子和图片:我想知道我们的提问在这个层面上有多少是相同的? 1...34567891011121314151617...38 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
P.D.F.- 概率分布函数,一个概率密度函数。"黑天鹅 "是塔勒布在他的《被随机性愚弄》中的术语。 它是一个罕见但令人崩溃的事件,其在市场中的频率远远高于在收益分布的 "正常假设 "下应该有的频率。参考文献。
http://stock01.narod.ru/- 彼得斯的两本书在最后都有。我稍后会在这里添加一个塔勒布的链接。
Vinin 是对的。
http://....
SR的关键是,如果没有噪音(D),信号就无法跨越阈值(U)。在SR方程中,U/D比必须是无量纲的,所以如果阈值是以点为单位,噪声必须是以点为单位。一般来说,阈值是由于噪声幅度而被克服的,而噪声频率必须比有用信号的频率大得多,但如果我们的任务是恢复有用信号,它对最终结果没有影响。到底有什么问题呢?:)
我调出了taleb.pdf文件,1.05米,不想用google搜索标签给出链接(你可以看到它有多 "脏"),我从搜索引擎的文本中复制了链接,真扫兴,对不起。
是的,它不是所有的权利,这是该网站的波动(使噪音:),我一旦将出现一次没有,搜索导致 "被骗的机会"
2个格拉斯恩
在物理意义上多说一点。如果你采取的不是振幅的平方,而是如我之前所说的线性关系,那么数值P=2A*f(其中A是价格波动的振幅,f是频率)是一个预设值,它可以在该频率的一个完整波动的价差内得到。这里是自然产生的系数。而同时,目标函数与强度有关,可以用来确定在某个时间T内可以在市场上获得的最大收益,从而通过比较其收益率与这个值来确定一个人的策略的效率。在这种情况下,最大的回报原来与市场的能量(=所有成分的总强度)呈线性关系。所以这个选项比E=f*A^2还要好。
对Yurixx
非常正确,而且我非常理解,从第二页开始:o)。但说到噪音,我可以肯定地说,它将是很多,而且是各种类型的。:о)
也许,但作为一种间接的估计,但在我看来,这仍然是一种关系。总之,不管怎样,我将收集这两种能量和我的版本的噪声强度估计,也许还有几个。
我以前写过,现在继续嚷嚷--你不能让交易(改变我们),技术分析与基本面分析一起接近这个研究。所有应该留下的东西(我已经处理好了)是'scale'作为一个参数,而不是别的。让他们靠近--我们不会发现任何东西,但这样就有机会,尽管是一个小机会。
这也是很有可能的,我只是不记得了,但在我看来,对于物理振荡器,(其性质是由同一波理论抽象出来的),事实证明,无论如何扭曲/提取,它总是2。但我要相信物理学家,让它也成为一个参数。
你怎么能这样写啤酒呢?它是地球的饮料,其中浸透了所有的力量和智慧!它是地球的饮料。:о))))而且我根本不是在毒害自己,而是冷静地计划一个实验。:о)
我不太明白我们谈论的是哪个2A*f?是将价格表示为谐波堆后的总和,还是A最大时的频率?
至阿瓦尔斯
没错,这完全取决于任务是什么。我写过很多次,我想做的是--即只是收集统计数据,如果我可以这么说的话,关于噪声 对平面稳定性的影响,并试图找到规律性。换句话说,我现在没有建立象征市场的五层楼的公式,我认为这是荒谬的。SR是怎么回事,可能读过同样的出版物。在这方面,只要暂时忘记SR就可以了。只有噪音,具体来说,你需要找到噪音强度。这个词的存在与SR无关。
Не очень понял, о какой именно 2A*f идет речь? О их сумме после представления цены в виде кучи гармони, или о частоте, на которой максимальна A?
这是关于解释物理意义的一个变体。既然有道理:-),你可以在每个谐波上进行交易,也可以只在主要谐波上进行交易。这完全取决于你需要多少钱。
我拿起一张图片,它似乎很好地显示了稳定状态(不仅是水平平坦,而且是趋势)和它们之间的跳跃。从中可以看出,跳楼的目的在很大程度上是可以预测的。我想看看是否能以某种方式预测时间和方向:)。但是,我再次认为,随机共振作为一种过渡机制在这里没有任何关系。
这是另一个约5分钱的产品
这里关于功率谱密度...
https://en.wikipedia.org/wiki/Power_spectral_density
或
每符号/每噪声的功率谱密度的能量(Es/N0)。
https://en.wikipedia.org/wiki/Eb/N0
2个格子。
关于我之前的帖子和图片:我想知道我们的提问在这个层面上有多少是相同的?