随机谐振 - 页 31 1...242526272829303132333435363738 新评论 Rashid Umarov 2007.10.30 16:51 #301 这并不难。 Sceptic Philozoff 2007.10.30 16:57 #302 这是可以理解的，Rosh，我们知道这样的功能。问题是要计算函数，而不是计算两个数据序列的协方差。那么，为不同的偏移量 "tau "的值提供一种数组，就像FREQUENCY函数的作用一样。好吧，让我们想想... P.S. 你是时候来这里了。你已经读了彼得斯的文章。他是否说过关于过程的静止性的东西？ P.P.S. 是的，我对协方差函数的处理太草率了：为了使这个过程至少在广义上是静止的，我必须为所有的样本对R(ti, tj)推导出一个二维表，即一个矩阵... Rashid Umarov 2007.10.30 17:25 #303 如果我没有混淆的话，这些过程有一个偏向，而这个偏向正是定期变化的（一个趋势随着另一个趋势变化）。因此，我觉得很难回答。他列举的分配功能是：。 a) 具有有限的MO和无限的方差 b) 具有无限的OD和无限的方差 而正态分布是广义分形分布的一个特例。这里有一个定义。 在一般情况下，X(t) ，如果它的所有概率特征不依赖于时间（更确切地说，它们不随它们所依赖的参数沿t 轴的任何移动而改变），则被认为是一个静止过程。因此，随机过程的数学期望值、其方差和相关函数不取决于时间。 这里的定义是http://www.nntu.sci-nnov.ru/RUS/fakyl/VECH/metod/metod7/vvedenie.htm 。那么收益分布就不是静止的。 Prival 2007.10.30 23:33 #304 对Yurixx写道（a）。 "我沿途有一个有趣的问题。谁能指点一下，为什么这样一个简单方便、属性良好的分布函数没有在统计学中使用？如果它被使用，为什么不写出来呢？我从未见过有人试图接近对数正态以外的增量分布。" 这很可能是Rayleigh-Rice分布的一个特例。 我之前给了一个链接。公式是这样的。还有这个数字。 在物理学上，雷利-赖斯分布描述了一个确定性信号与正常噪声之和的一维分布包络。与你要解决的问题非常相似。我附上一个Matcad文件和一个例子。对该算法有详细的评论，允许你根据Neyman-Pearson标准检查分析的样本是否符合理论上的分布规律。我希望这些东西有所帮助。 到数学 我不知道，因为在Excel中，matcad可以通过两种方式计算自相关。该文件，也附了一个例子。唯一值得注意的是，有两种计算ACF的方法，每一种都有自己的优点和缺点。顺便说一下IHMO非常有前途，有一次我不得不为空气目标设计自适应跟踪过滤器。你也可以尝试追踪价格:)。ACF正是决定方程中系数的因素。 掌握 对不起，我匆忙中弄错了，我应该向Yurixx 要一个直方图。当我得到图像时，我意识到我的错误。我继续研究 "共鸣 "的概念，根据我的定义："信号能量推动市场 。噪声能量--使我们无法看到这种运动"。 (谢谢你关于IIH或IIH的提示，但大约12年前我给学员们读过关于它们的讲座，我甚至记得给它们打过分数:)）。 对于所有 我在论坛上找到了FFT_MA的原型，并根据早期的图片（FFT_MA_mod）对其进行了重建。唯一的一点是，它过度拉伸，这使得分析变得困难。如果有人能够解决这个问题，请帮助。我无法做到这一点。 我还附上了带有解释的文件。顺便说一下，滤波器输出端的振幅分布规律只是服从雷利-雷斯定律--在信号存在的情况下，如果只有噪声，它就会退化为雷利，α变成0。 如果我们想假设我们能以这种方式分离信号和噪声，那么我们将不得不寻找共振，在哪些过程之间我们应该寻找相位重合？ 如果有人有想法，那就说出来。 而如果不难建议你说的是什么样 的 分布。如果可能的话，用一个简单的例子。或者至少是一个链接。 附加的文件： akf.zip 59 kb Prival 2007.10.30 23:45 #305 它不工作 :( 我不能附加它 附加的文件： fft_ma_mod.mq4 2 kb Prival 2007.10.30 23:54 #306 只有在编辑模式下才能附上 :) 每个人都在四个小时内起床 :( 附加的文件： zr_1.zip 1375 kb Его Помоечное Мурлычество 2007.10.31 01:22 #307 Grasn, Sergey, 关于潜在的坑，我深表歉意，并承认我自己的愚蠢 :)的确，支撑位和阻力位可以比作一个潜在的障碍，价格从那里反弹。 但我恐怕要争论一下这种现象的虚构。此外，IMHO它是市场上唯一的现实，与那些关于波浪、纤维、干草叉和鳄鱼的幻想相反。 至少，它是唯一可以轻松解释而不涉及额外的非显而易见的假设的事情。恭喜你发现了一个有趣的标准X !就这样了。继续读吧，我已经两年没来这里了，已经有11页了 :) Sceptic Philozoff 2007.10.31 02:32 #308 Prival писал (а): 另外，如果不是太麻烦的话，请告诉我你所说 的 分布是什么。如果可能的话，用一个简单的例子。或者至少是一个链接。 Returns[i] = Close[i] - Close[i+1]，也就是说，这些只是历史上收盘价的增量。如果我们对某一TF的整个历史进行计算，将其载入Excel并建立一个 频率直方图（使用Excel函数WHAT()），我们将得到一个有点类似高斯曲线的曲线，但只是外部的。在现实中，这个分布不是正态的--比如说，因为尾部很厚，而且在接近零的点上有不现实的高的峰值。 对尾巴的低估导致投机者对风险的强烈低估：如果他认为 "四西格玛或更大 "事件的概率小得可怜（在正常假设下约为0.0063%），那么真正的市场约为0.7%，也就是100倍。对于大型活动来说，差异甚至更大。如果我不得不这样做，我将张贴照片。 谢谢你的存档--我明天早上会看的。然而，我将尝试在Excel和MQL4中都做一下。 Его Помоечное Мурлычество 2007.10.31 02:33 #309 Prival，你在这里写的傅里叶切断高频反傅里叶是个好主意。真正做到了完全顺畅，完全没有滞后性的咀嚼。在这一大桶蜂蜜中只有一小滴焦油。这样的操作者是没有因果关系的。而你的窗口越宽，它所依赖的未来样本就越多。而且窗口越窄，平滑度越差。因此，它在历史上看起来很好，但在现实中，这样的指标总是在屏幕的右边界附近重绘。因此，高频噪声将被相应地强调。它将只在历史上被标记。而你在屏幕的右边界将是瞎子和聋子。如果这不是你的意思，请原谅我。我还没有完成所有的帖子。我只写你的前两个。 P.S. 我已经把所有的帖子都读完了。是的，这正是你的经历中所躲避的东西。唉，没有人能够帮助你重绘，因为这一点是根本。这样的过滤运算符是没有因果关系的。总的来说，我的IMHO是，外汇的主要矛盾，以及整个月球世界的主要矛盾，是时间概念的矛盾。在外汇交易中，它表现为一个好的统计估计需要大量的时间。即样本。但在收集这些价值的同时，市场参数也有时间变化。如果有人能帮助解决这个矛盾......(当然，这只是小打小闹 :) Prival 2007.10.31 05:48 #310 eugenk: Prival，你在这里写的高频傅立叶截止-反傅立叶是个好主意。事实上，你得到的是一个完全流畅和完全无滞后的口令。 根据这个主题，我只是建议如何把信号和噪音分开。我们的目标是找到共鸣，而不是建立一个穆维格。对于预测，甚至是穆维格，有一个更好的伴侣。当然都是IHMO。 作为一个选项，在指标中会有两个独立的缓冲区，不会漂移，并记住在Close[0]=Open[0]时，信号和噪声的能量。 1...242526272829303132333435363738 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
这是可以理解的，Rosh，我们知道这样的功能。问题是要计算函数，而不是计算两个数据序列的协方差。那么，为不同的偏移量 "tau "的值提供一种数组，就像FREQUENCY函数的作用一样。好吧，让我们想想...
P.S. 你是时候来这里了。你已经读了彼得斯的文章。他是否说过关于过程的静止性的东西？
P.P.S. 是的，我对协方差函数的处理太草率了：为了使这个过程至少在广义上是静止的，我必须为所有的样本对R(ti, tj)推导出一个二维表，即一个矩阵...
a) 具有有限的MO和无限的方差
b) 具有无限的OD和无限的方差
而正态分布是广义分形分布的一个特例。这里有一个定义。
对Yurixx写道（a）。
"我沿途有一个有趣的问题。谁能指点一下，为什么这样一个简单方便、属性良好的分布函数没有在统计学中使用？如果它被使用，为什么不写出来呢？我从未见过有人试图接近对数正态以外的增量分布。"
这很可能是Rayleigh-Rice分布的一个特例。 我之前给了一个链接。公式是这样的。还有这个数字。
在物理学上，雷利-赖斯分布描述了一个确定性信号与正常噪声之和的一维分布包络。与你要解决的问题非常相似。我附上一个Matcad文件和一个例子。对该算法有详细的评论，允许你根据Neyman-Pearson标准检查分析的样本是否符合理论上的分布规律。我希望这些东西有所帮助。
到数学
我不知道，因为在Excel中，matcad可以通过两种方式计算自相关。该文件，也附了一个例子。唯一值得注意的是，有两种计算ACF的方法，每一种都有自己的优点和缺点。顺便说一下IHMO非常有前途，有一次我不得不为空气目标设计自适应跟踪过滤器。你也可以尝试追踪价格:)。ACF正是决定方程中系数的因素。
掌握
对不起，我匆忙中弄错了，我应该向Yurixx 要一个直方图。当我得到图像时，我意识到我的错误。我继续研究 "共鸣 "的概念，根据我的定义："信号能量推动市场 。噪声能量--使我们无法看到这种运动"。 (谢谢你关于IIH或IIH的提示，但大约12年前我给学员们读过关于它们的讲座，我甚至记得给它们打过分数:)）。
对于所有
我在论坛上找到了FFT_MA的原型，并根据早期的图片（FFT_MA_mod）对其进行了重建。唯一的一点是，它过度拉伸，这使得分析变得困难。如果有人能够解决这个问题，请帮助。我无法做到这一点。 我还附上了带有解释的文件。顺便说一下，滤波器输出端的振幅分布规律只是服从雷利-雷斯定律--在信号存在的情况下，如果只有噪声，它就会退化为雷利，α变成0。
如果我们想假设我们能以这种方式分离信号和噪声，那么我们将不得不寻找共振，在哪些过程之间我们应该寻找相位重合？
如果有人有想法，那就说出来。
而如果不难建议你说的是什么样 的 分布。如果可能的话，用一个简单的例子。或者至少是一个链接。
对尾巴的低估导致投机者对风险的强烈低估：如果他认为 "四西格玛或更大 "事件的概率小得可怜（在正常假设下约为0.0063%），那么真正的市场约为0.7%，也就是100倍。对于大型活动来说，差异甚至更大。如果我不得不这样做，我将张贴照片。
谢谢你的存档--我明天早上会看的。然而，我将尝试在Excel和MQL4中都做一下。
P.S. 我已经把所有的帖子都读完了。是的，这正是你的经历中所躲避的东西。唉，没有人能够帮助你重绘，因为这一点是根本。这样的过滤运算符是没有因果关系的。总的来说，我的IMHO是，外汇的主要矛盾，以及整个月球世界的主要矛盾，是时间概念的矛盾。在外汇交易中，它表现为一个好的统计估计需要大量的时间。即样本。但在收集这些价值的同时，市场参数也有时间变化。如果有人能帮助解决这个矛盾......(当然，这只是小打小闹 :)
Prival，你在这里写的高频傅立叶截止-反傅立叶是个好主意。事实上，你得到的是一个完全流畅和完全无滞后的口令。
根据这个主题，我只是建议如何把信号和噪音分开。我们的目标是找到共鸣，而不是建立一个穆维格。对于预测，甚至是穆维格，有一个更好的伴侣。当然都是IHMO。
作为一个选项，在指标中会有两个独立的缓冲区，不会漂移，并记住在Close[0]=Open[0]时，信号和噪声的能量。