随机谐振 - 页 9

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lna01:
格拉斯恩。

也许，只是选择哪个参考模型来处理噪音。

grasn，我想你忘了补充。"未提供的潜力" :)
:О)))


哦，伙计。在另一次对谷歌关于信号/噪音强度的狡猾查询中，它显示我们的线程在第一个顶部，并 "推荐 "在那里寻找。:о)))

 
让我说一句疯狂的话，也许它能让一些人产生一些联想。为了寻找一些数值，我们要么计算它（见grasn的噪声强度），要么与一些东西比较（好吧，我们也计算它），记住什么是1hp。- 是一匹身高1米、体重1公斤的马，所以作为我们的马，我们一方面可以使用白噪声，另一方面可以使用 "黑噪声"（直线），我们感兴趣的噪声和它的价值是介于两者之间的。通过这种方式，我们将得出一些彩色（我已经说过）的现象特征。
 

据彼得斯说，它不是棕色就是粉红色。我忘了一点，我得再读一遍......而且我喜欢马的事情。

 
Mathemat:

据彼得斯说，它不是棕色就是粉红色。我忘了一点，我得再读一遍......而且我喜欢马的事情。

那是如果你把一切都看作是噪音。如果噪音只是其中的一部分，那么......汤里就少了一些东西 :)
 
Avals:

Vinin 是对的。

http://....

什么是对的呢？他写道："对不起，没有答案"。这是对计算信噪比的参考（我已经编程了），与噪声强度计算无关。但需要的是噪声强度，这就是随机共振理论 "坚持 "的内容，并对两者进行了区分。
 
lna01 писал (а): 那是如果你把所有的东西都当作噪音的话。如果噪音只是其中的一部分，那么......汤里就少了一些东西 :)
嗯，是的，看起来是这样。结果发现这样一个奇怪的事情：通常的噪音（一个p.d.f.）和一个微弱的规则信号（有点非随机）的总和，被零星地放大到趋势的黑天鹅，是这样一个随机的 "颜色 "过程（第二个p.d.f.，彩色）。我不喜欢这样...
 
Mathemat:
lna01写道(a)： 那是如果你把所有的东西都当作噪音。如果噪音只是其中的一部分，那么......汤里就少了一些东西 :)
嗯，是的，看起来是这样。结果发现这样一个奇怪的事情：通常的噪音（一个p.d.f.）和一个微弱的规则信号（有点非随机）的总和，被零星地放大到趋势的黑天鹅，就是这样一个随机的 "颜色 "过程（第二个p.d.f.，颜色）。我不喜欢这个....
Mathemat, enlighten me, literally two words or one link, what is the beast(one p.d.f.) , I am weak in theory, I am learning however.
 

2个格拉斯恩

基本上最后一页说明了一切。

阿瓦尔斯 非常正确地强调了信号和噪音在同一流中的存在。如何将它们分开？只有两个选择：要么你可以定义信号，要么定义噪音。对我个人来说，第一种似乎更符合逻辑，我们进入外汇市场希望预测趋势（即使是平坦的）。如果预测是正确的，那么我们就可以从中获利。然而，我们并不试图 "破译"。 一直到 价格图表中包含的信息。这就是为什么当我们定义我们想在数据流中找到（或检测它们的存在）的趋势时，我们会得到三个信号（上升、下降和持平），这对我们来说很有趣。其他都是噪音。

下一步。关于强度。在物理学中，强度、发光度、比功率等。- 都是与单位时间内的能量流有关的具体数量。换句话说，首先是空间，其次是能量在其中传播的过程。因此，我们得到了诸如J/(m.sq.*sec.)的计量单位。此外，如果我说这个过程具有振荡性质，我想没有人会反对--价格值的区域是局部有限的，而停留在这个区域的时期的价格值集完全覆盖了这个区域。出于这个原因，我们都考虑的不是瞬时的市场状况，而是其历史的某个片断，使我们能够或多或少地区分随机波动和一些趋势。

从这一切可以看出，将噪声强度视为功率（即以J/sec为单位）也是没有意义的。因此，只剩下一件事：在这种情况下，强度应该被理解为价格波动的能量。它的意义很清楚--我们不能把外汇划分为部分、组件、单位、顺序过程等。整个过程作为一个整体存在。在这个意义上，价格数据流让我个人想起了从太空中收到的信号：没有人知道谁产生了它，它携带了什么信息，用什么语言，加密密钥是什么，等等。但我们可以计算出这个信号的能量。自然，有海森堡的不确定性原理的限制。

由于其他原因，价格波动的能量也是好的。能量是一个加法量，所以将一个数据流分成信号和噪声，将这个数据流的能量分成噪声能量和信号能量。而在光谱分析中，一切关于能量的知识都是已知的。而波动性能量占，因为sk不过是统计学上占的震荡幅度。

Candid 关于感知范围的评论很好。每个人都有自己的猜测性想法。一个想按分钟打，另一个想按天打。很明显，对他们来说，对趋势的认识将完全不同。因此，同样的，日间交易员所看到的趋势，在日间交易的人也会看到是噪音。因此，我认为，人们不应该在绝对意义上看待信号这个词。更正确的做法是定义自己的兴趣，并将其从数据流中过滤出来。

最后一件事。能量与振幅的平方与频率的乘积成正比。但是，相信我，相称性系数并不发挥作用。所以不要受苦，不要用啤酒毒害自己，勇敢地去打仗。:-))

 

P.D.F.- 概率分布函数，一个概率密度函数。"黑天鹅 "是塔勒布在他的《被随机性愚弄》中的术语。 这些是罕见但令人崩溃的事件，其在市场中的频率远远高于在收益分布的 "正常假设 "下应该有的水平。参考文献。

http://stock01.narod.ru/- 在最后有彼得斯的两本书。

Taleb:http://forex.kbpauk.ru/showflat.php?Cat=&Number=56570&page=0&view=&sb=5&o=&fpart=&vc=1#Post56570，在图书馆/故事中找到。

支部里有英文和俄文版本。但最好是用英语阅读，因为扎卡里安的翻译令人作呕。 ......

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