随机谐振 - 页 3

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Rosh:
你说的 "稳定状态 "是什么意思？
好问题。根据定义，它们应该是不太容易脱身的状态:)。这就是说，确实有一个胀气的人是一个候选人。如果我们谈论确定性模型的适用性，那么我们马上就会落入假设的范畴。我的假设是，市场处于稳定状态（即在一个潜在的井中）这一事实是不够的，我们还需要一个绝热制度（当所有快速过程结束，系统行为由其自身特征决定）。我认为巩固和修正阶段是绝热模式的候选人。


 
Vinin:

当然，我们可以对任务进行分工。但随后我们必须寻找一个答案--谁从中受益？但这听起来像是一个幼稚的问题。虽然我可能是错的。

让我们听听参与者怎么说......凭直觉，在我看来，这是一个有前途的领域，值得继续研究。

 
grasn:
维宁。

当然，我们可以对任务进行分工。但随后我们必须寻找一个答案--谁从中受益？但这看起来是一个幼稚的问题。虽然我可能是错的。

让我们听听参与者怎么说......从直觉上讲，我认为这是一个有前途的领域，值得追求。


没有人在争论这个问题。只是，这个任务不是由一个人完成的。每个人都有自己的角色。 但结果可能是，没有人看到 "大象"。
 
格拉斯恩 12.10.2007 14:33
Vinin:

如果我对这篇文章的理解是正确的，那么我们必须寻找一个持续的影响来源。但结果可能是没有这回事。或者说有很多人，这是同一件事。那么，你是如何去做的呢？

我有一种强烈的感觉，我需要寻找这两样东西，所有的东西在一起是非常令人沮丧的。我将从噪音开始我的旅程，特别是我已经想处理它很长时间了。

等等，Sergey !一下子就不一样了。我需要再考虑一下。:-))

从我的角度来看，这并不完全是这样。共振（尤其是信号和噪声之间）在这里并不存在。就我对这一现象的物理意义的理解：给定某些参数的噪声，它使系统进入一种特定的激励状态，在这种状态下，一个小的有规律的信号足以启动一个或多或少的稳定过程。也就是说，同样带有一定能量的噪声将系统激发到一个超阈值状态。但由于它是随机的，所以不可能发生一个有方向的过程--没有方向。在这一点上，一个微不足道的稳定信号就足以启动和继续这个过程。因此，激励能量的主要来源是噪声，而过程的方向则由信号决定。由此可见（如果是真的），在所有的噪声系统交互参数中，只有一个是重要的--噪声能量耗散系数。如果它很小，那么噪声能量将被系统储存起来，并将向激发态迁移。

在市场上有一个相当充分的衡量 "噪音 "激励的标准--波动性。当市场兴奋但不知道该往哪里走时，它就会上上下下，像样的范围停留在平地。因此，确定随机失调可能发生的状态并不那么困难。此外，在支撑位和阻力位破裂时玩耍是对这一现象的利用，它并不是昨天才诞生的。

稳定信号的情况要糟糕得多。外汇市场上的信号太多了。我认为，它们都是传入的信息--新闻、经济、政治和其他数据。然而，规律性，更不用说周期性，将很难找到。即使是定期发布的数据，对市场也有完全相反的影响，因为除了规律性，重要的是信息--对货币是正面的还是负面的。就我个人而言，我认为只有一种可能性，那就是定期和相对单向的信号。当一个新的经济周期开始时，与之相关的新闻或多或少具有同质性，对市场有影响。一个例子是利率上升或下降的周期。或经济起伏 的周期。

我不认为这一切可以用于外汇。不是因为该理论是错误的--恰恰相反。这是因为这种理论除了对过程有更好的理解外，没有给实践带来新的东西。

 
如果我对这篇文章理解正确的话，你必须寻找一个永久性的影响来源。但结果可能是没有一个。或者说有很多人，这是同一件事。那么，如何去做呢？

这很难说，维宁。而定期曝光本身也会突然发生变化，而且是飞跃式的变化。

P.S. 我又一次有了参考我自己10年前的结果的冲动，当时我试图建立一个股票行为的准牛顿模型（有随机性的偏见）。

一切都如其所愿--广义的牛顿第二定律（还有准动量，甚至还有质量--随机的，当然是变化的）与非线性。但它是一个参数振荡器（即从参数变化中获取能量的振荡器）。

我以为一切都被遗忘了......但是没有，里面有一些东西，虽然离实践还有一段距离......到目前为止都是胡说八道，甚至在某些地方是疯狂的......

 
Mathemat:
如果我对这篇文章理解正确的话，你必须寻找一个永久性的影响来源。但结果可能是没有一个。或者说有很多人，这是同一件事。那么，如何去做呢？

这很难说，维宁。而定期曝光本身会发生巨大的变化，而且是飞跃性的变化。


还有一个导演的问题，尽管我们每个人都可以要求扮演这个角色。而任务分期是我们许多人都接受过的培训。但能够看到 "大象 "则有点不同。

但简单地说。这个问题不会由一个人承担。在解决问题时，每个人都只看到自己的部分，而不会看到整体。

关于 "大象 "的例子不是白举的。如何解决一个问题，问题在于一个 "指挥家"，他能看到超越特定的解决方案。这是另一个 "人才"。

 
lna01:
罗什。
而在你的理解中，'稳定状态'是什么意思？
罗斯：这是个好问题。根据定义，它们应该是不太容易脱身的状态:)。这就是说，确实有一个胀气的人是一个候选人。如果我们谈论确定性模型的适用性，那么我们马上就会进入假说的领域。我的假设是，市场处于稳定状态（即在一个潜在的井中）这一事实是不够的，我们还需要一个绝热制度（当所有快速过程结束，系统行为由其自身特征决定）。我认为巩固和修正阶段是绝热模式的候选人。


这就是为什么我问。我认为，平坦的点是不稳定的。市场的稳定状态是运动。我想是的。
 
到Yurixx

嗨，尤里，很高兴见到你!

在我看来，这并不完全是这样。没有共振（特别是在信号和噪声之间）这样的问题。就我对这一现象的物理意义的理解：给定某些参数的噪声，它使系统进入一种特定的激发状态，在这种状态下，一个小的有规律的信号就足以启动一个或多或少的稳定过程。也就是说，同样带有一定能量的噪声将系统激发到一个超阈值状态。但由于它是随机的，所以不可能发生一个有方向的过程--没有方向。在这一点上，一个微不足道的稳定信号就足以启动和继续这个过程。 所以激励能量的主要来源是噪声，而过程的方向由信号决定。由此可见（如果是真的），在所有的噪声系统交互参数中，只有一个是重要的--噪声能量耗散系数。如果它很小，那么噪声能量将被系统储存起来，它将向激发态迁移
。

这是正确的，虽然我没有完全明白我的方法有什么问题。选择 "随机共振 "作为建立模型的基础（以及对我自己来说，作为模型的延伸），假设它是真实的，是一种无效假设。为了合理地拒绝或进一步发展它，需要进行研究。

假设在某些条件下（或更确切地说，噪声参数）可以发生方向性的信号演变（一般来说，你写道，外汇的信号是过头的），我认为第一步很简单：收集噪声参数的统计数据，与 "局部趋势"（一个简单的LR开始）进行比较，并将结果提交给数据挖掘。如果找到了依赖关系，我会继续开发这个模型，否则我就放弃这个想法，它并不那么重要（我创建了我的模型）。毕竟，每个人都会摆脱噪音，过滤它，无情地杀死它，而根据这个模型，它必须被精心对待，它是整个系统的一个重要组成部分。

在市场上有一个相当充分的衡量 "嘈杂 "的兴奋点--波动性。当市场很兴奋，但不知道该往哪里走时，它就会以飘忽不定的速度上升和下降。 因此，确定随机失调可能发生的点并不难。此外，在支撑位和阻力位破裂时玩耍是对这一现象的利用，它并不是昨天才诞生的。

尤里，你一定记得我对波动率的态度，我希望能对它加上一些讨厌的表达。 作为一种现象，它是最好的，但波动率作为任何估计的数字是一个错误的指标，与现实毫无关系，在任何情况下它都不应该被包括在模型中。但这并不是继续争论的理由，这只是我的IMHO。重点不是拿技术分析的元素做模型，而是以数字信号处理的理论、随机过程的理论等为基础。- 但这是一种概念性的。

在信号稳定的情况下，情况要糟糕得多。外汇交易中的信号是过硬的。我认为，它们都是传入的信息--新闻、经济、政治和其他数据。然而，规律性，更不用说周期性，将很难找到。即使是定期发布的数据对市场也有完全相反的影响，因为除了规律性之外，重要的是信息的性质--它对货币是积极的还是消极的。 我个人认为，只有一种可能性是有规律的和相对单向的信号。当一个新的经济周期开始时，与之相关的新闻或多或少具有同质性，对市场有影响。一个例子是利率上升或下降的周期。或经济繁荣或萧条的周期。

这是真的，但我已经设法足够准确地（在自动交易的意义上）找到了作为线性回归的局部趋势，我对它非常乐观。希望很快我就能把代码从MathCAD转换到MT，看看我的星盘是如何充分发挥作用的。至少MathCAD中的测试是好的。

我不认为这一切可以用于外汇。不是因为该理论是错误的--恰恰相反。但是，因为这种理论，除了对过程有更好的理解，并没有给实践带来任何新的东西。

如果不可能建立一个完整的模型，那么只要它是充分的，就可以建立一个真正合理的指标，说明可能从一个平坦的水平过渡到另一个平坦的水平，而且很可能提供一个过渡概率的估计。 现在毫不含糊地说 "不"--在我看来，基于讨厌的波动，是不太正确的，人们必须客观地看待这个问题。

到维宁

没有人在争论这个问题。只是，这个任务不是一个人的。每个人都有自己的角色。但结果可能是，没有人会看到 "大象"。

是的，考虑到 "不同"，一个人至少有一年的时间，当然，如果研究开始时的结果是令人鼓舞的。而对于大象，总是很困难，但你可以从整体开始，分块吃。

作为项目负责人，我提议提名Mathemat the tick。没有自我退缩。:о)

 

是的，已经有一个参与者联盟，他们相信一个运动（趋势？我希望听到一些理由，Rosh。没有理由的运动到市场阶段是市场的内部状态，这是可以理解的。

我个人认为，市场上不存在稳定状态。有的是准稳定的（即不稳定但似乎是稳定的），有的是它们之间的过渡（灾难）。而市场本身也不断处于神经崩溃的边缘。而严重的神经压抑（比如说1987年）是正常的。

我相信，胀气的时刻正是不稳定的状态。

嗯，是的，我同意。而这种不稳定在随机再平衡的概念下，恰恰是来自于平面本身的噪音，它使市场处于不断准备崩溃的状态。

 
一般来说，我会更广泛地看待事情。随机共振是一个术语，指的是一个系统状态突然变化的特殊机制。据我所知，人们对它的兴趣主要源于它是可计算的。但这只是一个可能的机制，而且我们已经找到了它是一个很好的近似值的系统，并不意味着它是普遍的。如果我们谈论市场，我们可能只考虑基金会作为周期性信号的来源（即周期性，否则该现象需要另一个名字），imho，但不是所谓的 "新闻"，而是经济周期。 也就是说，这种模型的视野必须以年为单位。 由于这里大多数人都关注较短的时间，我担心如果它成功，我将不得不为该机制发明另一个名字:)
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