随机谐振 - 页 7 1234567891011121314...38 新评论 aab 2007.10.13 21:02 #61 Yurixx: 你们真的认为你们可以在这里建立一个基本理论吗？ 我们认为（我想大多数人都会同意），有必要进行思考，如果这个理论不能带领我们找到圣杯，那就忘掉它吧，记住印度王子，也许甚至不是印度王子，他从未解决过问题，但找到了接近问题集的伟大答案。也许有人会在对这个问题的讨论中发现有价值的东西。让别人相信自己的无能和努力是徒劳的，这是一种不体面的立场。在我看来，基本理论不会从天而降，它们也是在这种讨论中产生的。 Candid 2007.10.13 21:19 #62 2尤里克斯。 结果可以，甚至应该是简单的（在使用中）。 但通往它的道路可能是非常曲折和多样的。 Yurixx 2007.10.14 06:20 #63 lna01: 2尤里克斯。 结果可以，甚至，我认为，应该是简单的（在使用中）。 但通往它的道路可能是非常曲折和多样的。 绝对的，如果高层集会希望从事随机共振，那么我祝愿你顺利。 然而，我认为，随机共振模型本身对市场的适应性太弱，这一点你其实也同意。 2AAB 让别人相信自己的无能和自己的努力毫无价值，这是一种不体面的立场。 亲爱的先生，你的眼睛出了问题。请引用你如此 "原始 "解释的那句话。 Сергей 2007.10.14 08:49 #64 至Ina01 当然，我是Candid ，这样的线程中还能找到谁呢:)。所以，欢迎回来！ :) 你好！我马上就怀疑是这样的。但为什么不叫自己Candid，我想有这样一个绰号的人是没有的。 因此，SR的标准模型由动态部分（读取电位）、周期性信号和噪声组成。因此，如果你坚持使用SR，就无法摆脱它们。当然，我们必须选择（开始）最简单但足够的模型。IMHO，如果我们对方向感兴趣，它应该有三个稳定的状态--一个是当前，一个是下面，一个是上面。它们不一定要被称为潜在的坑:)，但你可以这样称呼它们。最有争议的部分（我认为）是周期性 信号。而且我不反对有规律的时间结构--我们甚至不谈论会议、周末、季度报告、选举等等。有时我认为，"新闻 "是由某个极其聪明（或狡猾）的人发明的--正是为了使信号正规化，从而简化我们不知道的模型中的计算。）唯一的问题是，我怀疑这些信号的振幅和符号相当接近于随机（至少在我们的认知程度上）"。 对于这个特殊的案例，我只想从寻找与噪音有关的模式开始，而不是建立模型，用嘶哑的声音争论周期的存在或不存在，例如。 我一直按照这样的原则工作：如果你不知道什么--问市场。 噪声强度的公式...你能定义它（强度）吗？这不是一个借口，这个公式只可能用于一个特定的值（比如说，模型中给出的值）。 在所有读到的资料中，他们把噪声强度写成一些完全可以理解的、众所周知的数量。但他们没有写清楚是什么。我甚至为此产生了一种自卑感。:о) 对Yurixx 如果像谢尔盖说的那样，你必须建立一个科学的研究机构，那么你为什么需要它呢？还是你要独自与那些为基金会服务的大型、资金充足的团体竞争？ 谢尔盖只是在开玩笑 :o))))一般来说，我必须让专业的数学家参与开发模型。 看看冠军领袖的专家。它一周能带来80%的利润，而且它是基于振荡器、良好的MM和非微观逻辑。 而且它是由一个人制作的。我不知道它将如何进一步发挥作用，但这两个星期的结果对一个人来说几乎是理想的。 尤里，我的专家顾问，在所有相同的基本模型的基础上有意识地显示出比甚至第一顶的领导人的总和更好的结果。这并不是在吹牛。我在每个柱子 上测试了预测，对于主要的报价和不同的DC，它显示的误差小于1%。下面是一个模型工作的例子，到目前为止在MathCAD中（至少在小时上工作）。 红色方块是预期反转区域，由价格将占据的计算水平和在此区域反转的估计概率组成。也许，你会问，为什么我不在冠军赛中？答案很简单，我将无法满足5分钟测试的条件，我不需要冠军。此外，我正在转移代码，主要的障碍是麋鹿水平的计算问题。有相当多的误差（大约60%）。 那么，你为什么要进入小波，而且据我所知，从一个邻近的分支想让NS参与小波的捣乱？ 我一生都喜欢全球理论。从根基，到公理，到实践中使用的具体计算值。但我越是和外汇打交道，就越是不被它所吸引。为什么会出现这种全球原教旨主义（或基本的全球主义:-）？你们真的认为你们可以在这里建立一个基本的理论吗？那么至少要尝试勾勒出支撑外汇的一系列现象，确定确定其性质的基本对象及其相互作用。 你似乎受到了悲观主义的攻击--这是发展更复杂疾病的基础。好的建议，在朋友的陪伴下，一杯好的麦芽酒，可以很容易地治愈这种疾病。我记得你很 "年轻"，可以这么说，当我第一次在论坛上遇到你的时候。 那是你有非常不同的意见。:о))) 我们可以讨论一下这样的事情是如何发生的吗？:-)) 最好让我们讨论一下如何计算噪音强度!!!我 向你保证，这比仅仅是喋喋不休地谈论冠军要有用得多。 PS：如果我们分析一下冠军赛，似乎没有一个参赛者在整个冠军赛期间持有过稳定的奖项（每个人都有点参与）。还是我错了？ 到数学 我不明白有潜在的坑的东西，我显然错过了什么。 我在哪里可以看到它？在尼罗巴支部关于元引号的? 这是正确的，你可以在那里找到一些关于潜在应用的好想法。 大PS：如果没有人愿意追求这个途径，我其实也不想。:о)))告诉我这个XXXXXX（划掉再划掉）的噪音强度数字 怎么算，我就不跟大家计较了。:о)))我给你我诚实、高尚的承诺--我会下车的。 但我向你保证，这是一个优秀的模型，包括对市场而言，它只是需要一点点完善，比尤里欣赏的马什卡好得多 :o) Candid 2007.10.14 09:09 #65 grasn: 你好！我从一开始就怀疑是这样的。但你为什么不叫自己Candid，没有人有这个绰号。 我确实叫自己Candid，但结果是一个用户名而不是名字 :) Yurixx 2007.10.14 11:39 #66 grasn: 看看冠军领袖的专家。它每周的收益率为80%，基于振荡器、良好的MM和非微观逻辑。 而且它是由一个人制作的。我不知道它将如何进一步发挥作用，但这两个星期的结果对一个人来说几乎是理想的。 尤里，我的专家顾问，在所有相同的基本模型的基础上有意识地显示出比第一顶领导人的总和还要好得多的结果。这并不是在吹牛。我在每个柱子 上测试了预测，对于主要的报价和不同的DC，它显示的误差小于1%。下面是一个模型如何工作的例子，而在MathCAD中（至少工作了几个小时）：确定主要对象和他们的互动，确定其性质。 我记得你很 "年轻"，可以这么说，当我第一次在论坛上见到你时。那是在你有完全不同意见的时候。:о))) 我敢于不同意你的观点。你的模式和其他模式一样，都是一种现象学。虽然，人们必须假设，相当复杂。而随机共鸣也是现象学。一个基本的模型必须从基本的相互作用对象、这些相互作用的类型和它们的规律的定义着手。以任何物理学理论为例：一个物体，它的基本属性，定量描述这些属性的参数，以方程形式表达的互动规律。它在市场上的位置？我从来没有见过任何人甚至试图制定什么是市场上的互动对象，更不用说其他一切。因此，我立即拒绝了基本理论的选项，认为目前不可能。于是，使用随机共振是试图建立一个现象学理论，但基于一个特定的模型。我对它的用处表示怀疑。 而且总的来说，我想给你点赞。每个条形图上1%的预测误差是一个令人印象深刻的结果。如果你把你花了很多时间和精力的创意放在锦标赛上，我就不理解你。 而你对悲观主义的看法是错误的。既然我自己也在建立一个现象学模型，那就意味着我相信它。 我对SR的怀疑只是因为模型越复杂，就越需要时间来认识到它不可行。而时间是我们没有多少的东西。所以我还没有改变主意。但很高兴有人还记得我的年轻。:-)) Сергей 2007.10.14 12:40 #67 对 "诚实 的 "来说 我确实叫自己Candid，但结果是一个登录名，而不是一个名字 :) 它发生了。:о)))当然，一般来说，亲爱的Metakvotes最好是做一个输入的门户网站，但关于同一事物的大量独立的、不相干的网站不是很方便。如果我写 "to Candid"，那就可以理解了，因为我已经习惯了？:о)))) 对Yurixx 我敢于不同意你的观点。你的模式和其他模式一样，都是一种现象学。虽然我不得不假设它是相当复杂的。而随机共鸣也是现象学。一个基本的模型必须从基本的相互作用对象、这些相互作用的类型和它们的规律的定义着手。以任何物理学理论为例：一个物体，它的基本属性，定量描述这些属性的参数，以方程形式表达的互动规律。它在市场上的位置？我从来没有见过任何人甚至试图制定什么是市场上的互动对象，更不用说其他一切了。 你可能是对的，这个模型根本就不是根本。它的基础是随机模型（主要由Shiryaev提出）、分形理论（不是那些可以作为指标的分形）、随机过程理论的一些假设（同样是Shiryaev）和Elliott理论（我一直忘了把一些字母放在哪里）。 这使得我们可以从过程的物理学中抽象出来。但所有其他的组成部分都存在：对象、它们之间的关系和依赖关系。根据数据挖掘和统计分析的结果，凭经验得出的公式。 PS：我没有不高兴，就让它成为现象学吧。 就这样，你用几句话杀了我的自尊心，顺便谢谢你:o))) 这就是为什么我立即拒绝了基本理论的变体，认为它在今天是不可能的。于是，使用随机共振是试图建立一个现象学理论，但基于一个特定的模型。我对其有用性表示质疑。 在与Candid 的谈话中，我描述了这种方法如此 "抓住 "我的原因。我现在直接问你一个问题，你是如何计算噪声强度 的？如果你在什么地方见过，请告诉我，我在任何地方都找不到，我有一种感觉，特别服务部门已经清理了一切:o) 总的来说，我想给你点赞。每个条形图上1%的预测误差是一个令人印象深刻的结果。如果你要把你花了很多时间和精力的脑力劳动放在冠军赛中，我就不理解你了。 谢谢你，如果从这个领域的第一个想法算起，我总共花了大约五年的时间。该系统不会出现在锦标赛上，它有不同的目标功能。 而关于悲观主义，你是错的。既然我自己在建立一个现象学模型，就意味着我相信它。 我对SR的怀疑只是因为模型越复杂，就越需要时间来发现它的不灵。而时间是我们没有多少的东西。所以我还没有改变主意。但很高兴有人还记得我的年轻。:-)) 好在我错了，悲观主义在外汇市场是个坏伙伴。:о))) Yurixx 2007.10.14 14:17 #68 是的，我本来想写的是噪音，但不知怎么就掉了。 在物理学的类比中，噪声的强度应该与它的能量成正比。物理学中振荡过程的能量与振幅的平方和频率的乘积成正比。你已经知道了频率和频谱。在外汇中，振幅是指价格波动的范围，或（对不起，老人家）--波动性。:-)) 原则上，振幅的平方也可以用第一度或其他度数来代替。如果有一个特定的模型，那么这个指标可以暂时作为一个参数，它的准确值可以通过比较实验数据和模型的计算结果来确定。 适合吗？ Сергей 2007.10.14 15:10 #69 对Yurixx 物理学中振荡过程的能量与振幅的平方和频率的乘积成正比。 这只是一个振荡器（我指的是物理学教科书上写的经典振荡器）的同质二次能量函数。 它可能会起作用，我想我必须对信号进行直接的傅里叶变换，并滑出产生的振幅和频率，用这个公式计算能量。假设我计算了一下，这个模型理论上可以作为初稿。我也可以根据DSP计算出功率谱。但在这些情况下，我如何计算噪声强度？ 如果通过与物理学的类比，噪声强度应与它的能量成直接比例关系 不知何故，他们是有关系的。这似乎是合乎逻辑的，系统的能量越多，它应该发出更多的噪音。只是我不清楚如何计算比例系数，因为它不可能等于统一？我搞不清楚。 Avals 2007.10.14 15:40 #70 如果没有 "有用的信号"，"噪音 "的概念是不存在的。也就是说，你必须首先定义什么是 "有用的信号"，噪音就会自动找到。没有正式的描述，就无法定义一个有用的信号。噪声被自动发现为信号和 "有用信号 "之间的差异。如果这种差异不能用当前的过程知识来描述，就被称为 "混乱"。 在交易方面--如果有先决条件，小框架上的过程会影响更全面的过程的形成。 例如，分钟上的崩溃会启动雪崩，这将在日图上形成趋势，但如果有先决条件的话。潜力被积累起来，它的实现将由于 "混乱 "的动作而开始。当然，只有从一个特定的观察者（他对过程的信息）的角度来看，才是混沌的。市场上的潜力可以被认为是相当一部分资本进行某些交易的压抑的欲望/需求。感情，是这种潜力的名称之一。 1234567891011121314...38 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
你们真的认为你们可以在这里建立一个基本理论吗？
2尤里克斯。
结果可以，甚至应该是简单的（在使用中）。 但通往它的道路可能是非常曲折和多样的。
2尤里克斯。
结果可以，甚至，我认为，应该是简单的（在使用中）。 但通往它的道路可能是非常曲折和多样的。
绝对的，如果高层集会希望从事随机共振，那么我祝愿你顺利。
然而，我认为，随机共振模型本身对市场的适应性太弱，这一点你其实也同意。
2AAB
让别人相信自己的无能和自己的努力毫无价值，这是一种不体面的立场。
亲爱的先生，你的眼睛出了问题。请引用你如此 "原始 "解释的那句话。
至Ina01
你好！我马上就怀疑是这样的。但为什么不叫自己Candid，我想有这样一个绰号的人是没有的。
因此，SR的标准模型由动态部分（读取电位）、周期性信号和噪声组成。因此，如果你坚持使用SR，就无法摆脱它们。当然，我们必须选择（开始）最简单但足够的模型。IMHO，如果我们对方向感兴趣，它应该有三个稳定的状态--一个是当前，一个是下面，一个是上面。它们不一定要被称为潜在的坑:)，但你可以这样称呼它们。最有争议的部分（我认为）是周期性 信号。而且我不反对有规律的时间结构--我们甚至不谈论会议、周末、季度报告、选举等等。有时我认为，"新闻 "是由某个极其聪明（或狡猾）的人发明的--正是为了使信号正规化，从而简化我们不知道的模型中的计算。）唯一的问题是，我怀疑这些信号的振幅和符号相当接近于随机（至少在我们的认知程度上）"。
对于这个特殊的案例，我只想从寻找与噪音有关的模式开始，而不是建立模型，用嘶哑的声音争论周期的存在或不存在，例如。 我一直按照这样的原则工作：如果你不知道什么--问市场。
在所有读到的资料中，他们把噪声强度写成一些完全可以理解的、众所周知的数量。但他们没有写清楚是什么。我甚至为此产生了一种自卑感。:о)
对Yurixx
谢尔盖只是在开玩笑 :o))))一般来说，我必须让专业的数学家参与开发模型。
尤里，我的专家顾问，在所有相同的基本模型的基础上有意识地显示出比甚至第一顶的领导人的总和更好的结果。这并不是在吹牛。我在每个柱子 上测试了预测，对于主要的报价和不同的DC，它显示的误差小于1%。下面是一个模型工作的例子，到目前为止在MathCAD中（至少在小时上工作）。
红色方块是预期反转区域，由价格将占据的计算水平和在此区域反转的估计概率组成。也许，你会问，为什么我不在冠军赛中？答案很简单，我将无法满足5分钟测试的条件，我不需要冠军。此外，我正在转移代码，主要的障碍是麋鹿水平的计算问题。有相当多的误差（大约60%）。
那么，你为什么要进入小波，而且据我所知，从一个邻近的分支想让NS参与小波的捣乱？
你似乎受到了悲观主义的攻击--这是发展更复杂疾病的基础。好的建议，在朋友的陪伴下，一杯好的麦芽酒，可以很容易地治愈这种疾病。我记得你很 "年轻"，可以这么说，当我第一次在论坛上遇到你的时候。 那是你有非常不同的意见。:о)))
最好让我们讨论一下如何计算噪音强度!!!我 向你保证，这比仅仅是喋喋不休地谈论冠军要有用得多。
PS：如果我们分析一下冠军赛，似乎没有一个参赛者在整个冠军赛期间持有过稳定的奖项（每个人都有点参与）。还是我错了？
到数学
这是正确的，你可以在那里找到一些关于潜在应用的好想法。
大PS：如果没有人愿意追求这个途径，我其实也不想。:о)))告诉我这个XXXXXX（划掉再划掉）的噪音强度数字 怎么算，我就不跟大家计较了。:о)))我给你我诚实、高尚的承诺--我会下车的。
但我向你保证，这是一个优秀的模型，包括对市场而言，它只是需要一点点完善，比尤里欣赏的马什卡好得多 :o)
你好！我从一开始就怀疑是这样的。但你为什么不叫自己Candid，没有人有这个绰号。
尤里，我的专家顾问，在所有相同的基本模型的基础上有意识地显示出比第一顶领导人的总和还要好得多的结果。这并不是在吹牛。我在每个柱子 上测试了预测，对于主要的报价和不同的DC，它显示的误差小于1%。下面是一个模型如何工作的例子，而在MathCAD中（至少工作了几个小时）：确定主要对象和他们的互动，确定其性质。
我记得你很 "年轻"，可以这么说，当我第一次在论坛上见到你时。那是在你有完全不同意见的时候。:о)))
我敢于不同意你的观点。你的模式和其他模式一样，都是一种现象学。虽然，人们必须假设，相当复杂。而随机共鸣也是现象学。一个基本的模型必须从基本的相互作用对象、这些相互作用的类型和它们的规律的定义着手。以任何物理学理论为例：一个物体，它的基本属性，定量描述这些属性的参数，以方程形式表达的互动规律。它在市场上的位置？我从来没有见过任何人甚至试图制定什么是市场上的互动对象，更不用说其他一切。因此，我立即拒绝了基本理论的选项，认为目前不可能。于是，使用随机共振是试图建立一个现象学理论，但基于一个特定的模型。我对它的用处表示怀疑。
而且总的来说，我想给你点赞。每个条形图上1%的预测误差是一个令人印象深刻的结果。如果你把你花了很多时间和精力的创意放在锦标赛上，我就不理解你。
而你对悲观主义的看法是错误的。既然我自己也在建立一个现象学模型，那就意味着我相信它。 我对SR的怀疑只是因为模型越复杂，就越需要时间来认识到它不可行。而时间是我们没有多少的东西。所以我还没有改变主意。但很高兴有人还记得我的年轻。:-))
对 "诚实 的 "来说
它发生了。:о)))当然，一般来说，亲爱的Metakvotes最好是做一个输入的门户网站，但关于同一事物的大量独立的、不相干的网站不是很方便。如果我写 "to Candid"，那就可以理解了，因为我已经习惯了？:о))))
对Yurixx
你可能是对的，这个模型根本就不是根本。它的基础是随机模型（主要由Shiryaev提出）、分形理论（不是那些可以作为指标的分形）、随机过程理论的一些假设（同样是Shiryaev）和Elliott理论（我一直忘了把一些字母放在哪里）。 这使得我们可以从过程的物理学中抽象出来。但所有其他的组成部分都存在：对象、它们之间的关系和依赖关系。根据数据挖掘和统计分析的结果，凭经验得出的公式。
PS：我没有不高兴，就让它成为现象学吧。 就这样，你用几句话杀了我的自尊心，顺便谢谢你:o)))
在与Candid 的谈话中，我描述了这种方法如此 "抓住 "我的原因。我现在直接问你一个问题，你是如何计算噪声强度 的？如果你在什么地方见过，请告诉我，我在任何地方都找不到，我有一种感觉，特别服务部门已经清理了一切:o)
谢谢你，如果从这个领域的第一个想法算起，我总共花了大约五年的时间。该系统不会出现在锦标赛上，它有不同的目标功能。
好在我错了，悲观主义在外汇市场是个坏伙伴。:о)))
是的，我本来想写的是噪音，但不知怎么就掉了。
在物理学的类比中，噪声的强度应该与它的能量成正比。物理学中振荡过程的能量与振幅的平方和频率的乘积成正比。你已经知道了频率和频谱。在外汇中，振幅是指价格波动的范围，或（对不起，老人家）--波动性。:-))
原则上，振幅的平方也可以用第一度或其他度数来代替。如果有一个特定的模型，那么这个指标可以暂时作为一个参数，它的准确值可以通过比较实验数据和模型的计算结果来确定。
适合吗？
对Yurixx
这只是一个振荡器（我指的是物理学教科书上写的经典振荡器）的同质二次能量函数。 它可能会起作用，我想我必须对信号进行直接的傅里叶变换，并滑出产生的振幅和频率，用这个公式计算能量。假设我计算了一下，这个模型理论上可以作为初稿。我也可以根据DSP计算出功率谱。但在这些情况下，我如何计算噪声强度？
不知何故，他们是有关系的。这似乎是合乎逻辑的，系统的能量越多，它应该发出更多的噪音。只是我不清楚如何计算比例系数，因为它不可能等于统一？我搞不清楚。
如果没有 "有用的信号"，"噪音 "的概念是不存在的。也就是说，你必须首先定义什么是 "有用的信号"，噪音就会自动找到。没有正式的描述，就无法定义一个有用的信号。噪声被自动发现为信号和 "有用信号 "之间的差异。如果这种差异不能用当前的过程知识来描述，就被称为 "混乱"。
在交易方面--如果有先决条件，小框架上的过程会影响更全面的过程的形成。 例如，分钟上的崩溃会启动雪崩，这将在日图上形成趋势，但如果有先决条件的话。潜力被积累起来，它的实现将由于 "混乱 "的动作而开始。当然，只有从一个特定的观察者（他对过程的信息）的角度来看，才是混沌的。市场上的潜力可以被认为是相当一部分资本进行某些交易的压抑的欲望/需求。感情，是这种潜力的名称之一。