Поиск закономерностей рынка
ходжа, будьте так добры - пишите за себя (не надо обвинять всех), и предметно (по существу) желательно, хотя Вы этого по всей видимости не умеете.
А Вы не принимайте близко к сердцу, буду иметь ввиду, что Вы иного мнения, просто так принято писать, если нежелательно Я-кать. А насчет того, что не умею писать по существу, то попали в точку.
Вот как раз в этом случае ( и вы это прекрасно знаете), это было бы действительно интеллигентно и к месту, т.е. высказыванием вашего IMHO (in my humble opinion).
если у вас есть доказательство того что : "что мы зациклились в зависимости цены от времени" - приведите их, или может быть вы себя имели ввиду (может быть вас много?)
Но встречаясь с вами на страницах этого форума не в первый раз, я прихожу к мнению, что Вы как всегда хотите снять с себя ответственность и переложить ее на плечи окружающих...
Вот как раз в этом случае ( и вы это прекрасно знаете), это было бы действительно интеллигентно и к месту, т.е. высказыванием вашего IMHO (in my humble opinion).
если у вас есть доказательство того что : "что мы зациклились в зависимости цены от времени" - приведите их, или может быть вы себя имели ввиду (может быть вас много?)
Но встречаясь с вами на страницах этого форума не в первый раз, я прихожу к мнению, что Вы как всегда хотите снять с себя ответственность и переложить ее на плечи окружающих...
Лучше скажите, как программно проще осуществить предложенный (мною, если Вам так угодно) график "быков и медведей", чтобы затем попытаться поискать какие либо закономерности в них, если таковые обнаружатся.
К данному виду можно отнести графики "Ренко", "крестики-нолики", и с некоторой натяжкой эквиобьемные графики.
правда при этом флет не будет показываться совсем, так как на этих графиках не времени, а есть только движение цены вверх, или вниз на определенную дискретную величину
назовем ее по модному - "квант"
А то что Вы хотите реализовать так это график ускорения волатильности (если все равно куда - вверх, или вниз) с усреднением
К данному виду можно отнести графики "Ренко", "крестики-нолики", и с некоторой натяжкой эквиобьемные графики.
правда при этом флет не будет показываться совсем, так как на тих графиках не времени, а есть только движение цены вверх, или вниз на определенную дискретную величину
назовем ее по модному - "квант"
А то что Вы хотите реализовать так это график ускорения волатильности (если все равно куда - вверх, или вниз) с усреднением
Почему, флэт при этом можно обнаруживать по углу наклона, близкому к 45 гр. В обычном графике этот угол близок к нулю.
Почему, флэт при этом можно обнаруживать по углу наклона, близкому к 45 гр. В обычном графике этот угол близок к нулю.
потому что в случае невыхода размаха цены за пределы кванта в одном из этих графиков (сейчас не помню в каком) будет боковое движение (так как время в нем косвенно присутствует),
а в другом движения не будет совсем.
В вашей же идеологии, когда вам все равно куда цена (вверх, или вниз) вышла за пределы кванта - график должен расти, а при отсутствии выхода цены за пределы кванта - падать (опять же почему с углом в 45% ? если есть угол, то есть время (то есть вы тут же изменяете своей идеологии)). То этим вы измеряете волатильность, и ничто больше. И если вам все равно куда движется цена - то на форексе вам делать нечего. Остается один путь - купить два встречных опциона, и дождаться пока прибыль по одному, превысит стоимость другого на выбранную вами сумму прибыли.
потому что в случае невыхода размаха цены за пределы кванта в одном из этих графиков (сейчас не помню в каком) будет боковое движение (так как время в нем косвенно присутствует),
а в другом движения не будет совсем.
В вашей же идеологии, когда вам все равно куда цена (вверх, или вниз) вышла за пределы кванта - график должен расти, а при отсутствии выхода цены за пределы кванта - падать (опять же почему с углом в 45% ? если есть угол, то есть время (то есть вы тут же изменяете своей идеологии)). То этим вы измеряете волатильность, и ничто больше. И если вам все равно куда движется цена - то на форексе вам делать нечего. Остается один путь - купить два встречных опциона, и дождаться пока прибыль по одному, превысит стоимость другого на выбранную вами сумму прибыли.
Во первых, я посмотрел графики "Ренко", так это не то, что ищем. Там присутствует абсолютное значение цены и в завуалированном виде присутствует и время. В предлагаемом графике важную роль играет не сама цена, а ее приращение или убыль. На рынке абсолютное значение цены не должно играть никакой роли. К прибылям или убыткам приводит ее приращение или убыль, на них и будем обращать внимание. Для удобства, чтобы пока не связываться только с тиками, можем взять изменение цены за определенный промежуток времени, в "ренко" берется цена закрытия, видимо, бара.
Мы должны строить график следующим образом: Например, за 1 минуту цена увеличилась на 10 пунктов-откладываем их на оси ординат. В следующую минуту она опять увеличилась на 5 пунктов-вновь добавляем к оси ординат. Затем, к 3-ей минуте цена упала на 20 пунктов, которых откладываем по оси абсцисс. На графике появляется одна точка с координатами у=15 и x=20 и так далее. График приобретет динамизм по обеим осям. Должен получиться интересный график.
Стоп! опять минуты! как же так! вы же сказали что времени НЕТ!
Чтобы не связываться с тиками, но если угодно, давайте будем работать только с тиками, вне зависимости от продолжительности их появления, тогда вообще хорошо должно быть. Ведь и сейчас основу всех графиков составляют тики. Будет единый тиковый, динамичный график. Только тики будут "разностными", которые будут приплюсовываться то к одной, то к другой оси, в зависимости от знака. Посмотрел и "крестики и нолики", это тоже не то.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Не сомневаюсь, что данной теме посвящены множество веток форума, но хочется еще раз вернуться к ней, чтобы собрать и осмыслить здесь новые мысли участников в надежде напасть на след каких-либо закономерностей рынка, если таковые в принципе могут существовать. Со своей стороны предлагаю рассмотреть и высказать свои мнения на счет следующего неочевидного подхода:
Наверное, наша беда заключается в том, что мы зациклились в зависимости цены от времени. К этому нас подталкивает навязанный нам вид графика на терминале и вообще наша психология, что цена обязательно должна зависеть от времени. Возможно оно так и есть, но видимо, в значительно меньшей степени, чем мы думаем, иначе светлые умы давно-бы нашли эту закономерность. Более заметной особенностью цены является ее способность двигаться вверх и вниз. На этом и сосредаточимся, временно отвлекаясь от фактора "время". Этот процессы сродни перетягиванию каната, положение флажечка в которой зависит в первую очередь от силы противоборствующих сторон, слаженности действий участников протвоборства, симпатии болельщиков и в последнюю очередь от времени. А мы поставили время во главе угла. Один из участников упомянул, что есть трейдеры, торгующие только глядя на стакан, без использования графиков. Следовательно, они каким-то образом оценивают силу сторон, мысленно анализируя интенсивность движение риски вверх и вниз. Поскольку мы привыкли к графикам и трудно воспринимаем "одномерное" движение цены только вверх и вниз, то давайте построим привычный график, где по оси ординат отложим движения вверх, а по оси абсцисс - движения вниз, по мере их поступления. При флэтте мы должны иметь угол наклона 45гр. Посмотрим, что получиться в реальности. Было-бы хорошо, если кто нибудь взялся составить программу, или указали бы на существующие подобные ресурсы.