Поиск закономерностей рынка - страница 6

Новый комментарий
 
AlexeyFX:


Я предлагаю разделить закономерную и случайную составляющие цены ..

Можете объяснить чем Ваша закономерная составляющая лучше чем к примеру регрессия линейная или более высокого порядка. Спасибо.
 
khorosh:
Можете объяснить чем Ваша закономерная составляющая лучше чем к примеру регрессия линейная или более высокого порядка. Спасибо.

В основном качеством разделения закономерной и случайной составляющих. Вообще я не сильно разбираюсь в применении регрессии к форексу и не знаю,как именно Вы предлагаете ее использовать, поэтому сложно дать нормальный ответ.
 
Решил озвучить участникам одну обнаруженную (пока осторожно) закономерность рынка, заключающаяся в том, что оказывается могут быть похожими не только отдельные паттерны или кусочки рынка, что отмечено ни раз многими участниками, а целые участки рынка, иногда огромной протяженности, не в смысле совпадения абсолютных значений цены, а его ритма, если так можно выразиться. Например, выяснились, что сейчас на Н1 реализовывается ритм, который был на рынке 96 баров назад, подобные результаты дает, если предположить, что сейчас ритм похох на ситуацию, существующую 514 баров назад. этие участки находятся однозначно при оптимизации советника, работающего на базе индикатора. Взгляните, например, на график на 96 баров назад, действительно создается ошущение, что повторяется ритм, на протяжении последнй недели и сейчас продолжается повторение, т.е. приближаемся к П образному паттерну, после того, как еще раз опустимся. Эту информацию надо воспринимать не буквально, а предлагаю сначала серьезно изучить, прежде, чем поверить в этот феномен. Может быть я не очень внятно пытаюсь донести, но смысл должен быть понятен, я думаю, а в процессе вопросов и ответов прояснится окончательно.
 
это не ново...
 
avtomat:
это не ново...
Может оказаться новым сам принцип поиска таких участков.
 
yosuf:
Может оказаться новым сам принцип поиска таких участков.
Теория Эллиотта натолкнёт Вас на новый исследования..
 
yosuf:
Решил озвучить участникам одну обнаруженную (пока осторожно) закономерность рынка, заключающаяся в том, что оказывается могут быть похожими не только отдельные паттерны или кусочки рынка, что отмечено ни раз многими участниками, а целые участки рынка, иногда огромной протяженности, не в смысле совпадения абсолютных значений цены, а его ритма, если так можно выразиться. Например, выяснились, что сейчас на Н1 реализовывается ритм, который был на рынке 96 баров назад, подобные результаты дает, если предположить, что сейчас ритм похох на ситуацию, существующую 514 баров назад. этие участки находятся однозначно при оптимизации советника, работающего на базе индикатора. Взгляните, например, на график на 96 баров назад, действительно создается ошущение, что повторяется ритм, на протяжении последнй недели и сейчас продолжается повторение, т.е. приближаемся к П образному паттерну, после того, как еще раз опустимся. Эту информацию надо воспринимать не буквально, а предлагаю сначала серьезно изучить, прежде, чем поверить в этот феномен. Может быть я не очень внятно пытаюсь донести, но смысл должен быть понятен, я думаю, а в процессе вопросов и ответов прояснится окончательно.

Юсуф, Вы в отпуске в этом году были?
 
Не стесняйтесь, Юсуф, вы только что воочию обнаружили фрактальность рынка :)
 
Tantrik:
нет, работа такая. (нам бы их проблемы...)


:-))) Я к тому, что...

...Такими темпами, похоже, придется людям вооружаться "мотыгами" и в рукопашную достраивать Рогунскую ГЭС.

 
Galaxy:

/Грубость удалена - Mathemat/

пост удалил.
12345678910111213...146
Новый комментарий