Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну да, я об этом и говорю. Только вот неувязочка (которая и привела к тому, что ритейл форекс-брокеры АБСОЛЮТНО УВЕРЕНЫ, что выиграть на форексе В СРЕДНЕМ ДЛЯ МАССЫ ТРЕЙДЕРОВ невозможно):
пока Вы (не Вы конкретно, Юсуф, а вообще, трейдер) делаете расчёт по скажем 500 точкам-ценовым-барам, рынок отрабатывает следующий выкрутас, который начался скажем 50 баров назад. А Ваш прогноз (Ваш числовой алгоритм) основан на движении рынка в целом за последние 500 баров и не учитывает эти последние коленца за 50 баров. Возникает глубокое противоречие между скоростью коренного изменения характера рынка (всего 50 баров назад, но оно определяет рынок на 450 баров наперёд) и разрешающей способностью Вашего алгоритмя анализа рынка. Например спектральный алгоритм Quinn-Fernandes требует для нормальной работы не менее 800 точек (на M15), автокорреляционные алгоритмы - порядка 2200 точек (на M15). За это время, вердикт, сделанный алгоритмом ужЕ устаревает, что и позволяет ритейл-форекс-брокерам уверенно считать массовое предсказание цены и зарабатывание невозможным.
Кстати, а какая у Вас база расчёта - сколько нужно точек Вашему алгоритму?Продолжаем искать закономерности.
Многие предлагают попробовать не придавать фактору "время" столько внимания, сколько сейчас уделяем. Ну-чтож, попробуем полностью не принимать во внимание этот фактор и представим результат изменений цены как результат двух противоборствующих сторон - быков и медведей. Они без устали тянут веревку и приращение цены в ту или другую стороны зависит от того, к кому на данный момент приходит подмога, причем, если подмога не подходит, то они держат оборону имеющимися силами, которые характеризуются последним значением поступившей подмоги. Несколько сумбурно, но, думаю, смогу донести мысль в ходе дальнейшего обсуждения полученных, неплохих, результатов исследований в этом направлении.
Попробую объяснить мысль с привлечением цифр: Допустим, в результате поступившей, с последним тиком, подмоги быкам в размере +0,00035 пунктов, цена достигла значения С= 1,38345. Но вслед поступила мощная подмога медведям сразу тремя тиками: -0,00020; -0,00043; -0,00011. Цена достигла значения С= 1,38345 - 0,00020 - 0,00043 - 0,00011 =1,38271. Теперь, если мы захотим описать изменение цены от силы быков и медведей в виде уравнения Y = Y0 + а + bB + cM, где B - быки и M - медведи, то Y1 = Y0 + a + bB1 + cM1; Y2 = Y0 + a + bB1 + cM2; Y3 = Y0 + a + bB1 + cM3 и получим множество систем уравнений для оценки коэффициентов a, b и c. Непрерывно выполняя эту процедуру, с каждым тиком будем вновь оценивать эти коэффициенты. Должны получить расчетную линию цены, служащей определенным индикатором ее дальнейшего направления. Сообщаю, что, возможно мне удалось сконструировать опережающий, на несколько тиков, подобный индикатор. Пока Вы осмыслите описанное, я выложу полученные результаты и обсудим. Получилось очень интересно.
Получились следующие значения расчетных значений цены по уравнению Yr = 1.2208 + 0.000049 + 0.4369B + 0.6795M, надеюсь, что коричневая линия - и есть индикатор:
Относительная "сила" быков и медведей с 03. 02. 13 по 18. 04. 13 на Д1, последнее состояние пары C = 1.327841 + 0.0088 + 0.58963B - 1.08552M (медведи явно сильны, поскольку быкам нужны почти в 2 раза больше усилий по пунктам, чтобы одолеть медведей), здесь В - пункты быков, М - пункты медведей :
А. Элдер мертв?
Посмотрите индикатор KVO
Никаких закономерностей рынка не существует. Все это чушь.
Никаких закономерностей рынка не существует. Все это чушь.