計量経済学：CUのバランスシートについて説明しよう。
IMHOは全部廃棄してください
MOUが「リスクフリー」市場レートより大きい場合 - 使用する。
Demi:
IMHOは全部廃棄してください
TC MOが「リスクフリー」市場レートより大きい場合 - 使用する。
理解できない。
MO TSとは何ですか？
プロフィット・ファクター＝1.34がある
pipsで計算する際に、スプレッドを差し引いたのでしょうか？
faa1947さん、あなたがやっているのはシステムの「良さ」の評価みたいなもので、これは相対的な問題なんですよ。つまり、他のシステムと比較する必要があるのです。しかし、まずはシステムが堅牢であることを確認する必要があります。つまり、結果はランダムではないので、利益の可能性（エッジ）がしばらく維持される望みがあるのです。この点で、PFはあまり指標になりません。特に、あまり多くの取引がない場合、ランダムな取引で高くなることがあります。47回のトレードは、このような統計では全く意味がありません。このように少ない取引数でも有効な見積もり方法があります。
Avals:
faa1947さん、あなたがやっているのはシステムの「良さ」の評価みたいなもので、これは相対的な問題なんですよ。つまり、他のシステムと比較する必要があるのです。しかし、まずはシステムが堅牢であることを確認する必要があります。つまり、結果はランダムではないので、利益の可能性（エッジ）がしばらく維持される望みがあるのです。この点で、PFはあまり指標になりません。特に、あまり多くの取引がない場合、ランダムな取引で高くなることがあります。47回のトレードは、このようなスタッツでは全く意味がありません。このように少ない取引数でも有効な見積もり方法があります。
faa1947さん、あなたがやっているのはシステムの「良さ」の評価みたいなもので、これは相対的な問題なんですよ。つまり、他のシステムと比較する必要があるのです。しかし、まずはシステムが堅牢であることを確認する必要があります。つまり、結果はランダムではないので、利益の可能性（エッジ）がしばらく維持される望みがあるのです。この点で、PFはあまり指標になりません。特に、あまり多くの取引がない場合、ランダムな取引で高くなることがあります。47回のトレードは、このようなスタッツでは全く意味がありません。このように少ない取引数でも有効な見積もり方法があります。
どのような方法で？
Demi:
どのような方法ですか？
どのような方法ですか？
ひみつ))
ZZZEROXXX:
pipsで計算する際に、スプレッドを差し引いたのでしょうか？
いいえ、でもMMもそうでした。そんな "不毛 "な見積もり。
pipsで計算する際に、スプレッドを差し引いたのでしょうか？
Avals:
ひみつ))
ひみつ))
なぜ無意味な書き込みをするのか
Avals:
faa1947さん、あなたがやっているのはシステムの「良さ」の評価みたいなもので、これは相対的な問題なんですよ。つまり、他のシステムと比較する必要があるのです。しかし、まずはシステムを堅牢にすることが必要です。つまり、結果はランダムではないので、利益の可能性（エッジ）がしばらく維持される望みがあるのです。この点で、PFはあまり指標になりません。特に、あまり多くの取引がない場合、ランダムな取引で高くなることがあります。47回のトレードは、このような統計では全く意味がありません。このように少ない取引数でも有効な見積もり方法があります。
faa1947さん、あなたがやっているのはシステムの「良さ」の評価みたいなもので、これは相対的な問題なんですよ。つまり、他のシステムと比較する必要があるのです。しかし、まずはシステムを堅牢にすることが必要です。つまり、結果はランダムではないので、利益の可能性（エッジ）がしばらく維持される望みがあるのです。この点で、PFはあまり指標になりません。特に、あまり多くの取引がない場合、ランダムな取引で高くなることがあります。47回のトレードは、このような統計では全く意味がありません。このように少ない取引数でも有効な見積もり方法があります。
システムのロバスト性は，バランスライン誤差の挙動に大きく左右されると思いますので，誤差の定常性検定の結果を示します。
帰無仮説：ランダム成分は定常でない
外生的：定数
帯域幅：159（Newey-West自動）、Bartlett カーネルを使用。
Adj.t-Stat....................確率
* フィリップス・ペロン検定統計量 -30.98050 ..................0.0000
すなわち、バランスライン誤差の非定常性の仮説を厳密に棄却することができる。従って、上記を上回るスリッページは期待できない。
取引の機会を逃しています。
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率直に申し上げると、私はテスターの結果をよく理解していないので、別のバランス仕様を使っています。議論することを提案します。
そこで、EURUSD H1の2012.03.19から2012.04.28までを取り上げてみましょう。これがそのチャートです。
ある取引システムで、47回の取引を行ったところ、結果が出ました（横の四角は相場から外れています）。
1.見ての通り、結果は口座の通貨ではなく、pipsで見積もられます。 これがテスターとの最初の違いで、ロットの大きさや保証金の大きさとの関連付けを外すことができるのです。
1ヶ月の取引結果は369pips。1.5ヶ月の取引では、明らかに悪くない。でも、そんなにいいものなのでしょうか。
プロフィットファクター＝1.34。この数字には個人的にピリピリさせられます。この図を裏側から見てみましょう。
2.すべての上向きの動き（利益）とすべての下向きの動き（損失）を合計する。上昇2558pips、下降1907pipsという数値が得られました。最初の数字は、私のTSの収益性の上限＝2558pipsであることが判明しました。すごい。しかし、2つ目の数字は、私のTSの損失可能性か！？また、すごいですね。
3.今、私の369ピップという悪くない利益は、私のTSが持っている正と負の両方の効力の中で明らかに失われています。
pp.2、3は何かわかるか？
でも、それだけなんです。
損益の可能性は、理論上の最大値です。 ドローダウンという考え方があります。アナログで計算してみよう。
バランスはランダムな値を表します。標準的には、ランダム成分を推定するために、決定論的な成分を除外することにしよう。Hodrick-Prescottフィルターで平滑化する。グラフが出るんです。
以下は、平滑化された値からの乖離を示すノイズで、理論的な損益はない。
4.最後のステップです。偏差値を評価する、統計量を計算する。結果を得ることができます。
この統計から次のことがわかる。
TP = 81 pips
SL = 88 pips
スムージングから14pipsの乖離があった場合にトレードの判断が可能になる
非常に興味深い分布の見方です。 尖度が大きいのです。理論的な分布を構築してみよう。
ノイズがその平均値に「しぼんで」いることがわかる。これは確かに、TCの非常に貴重な財産です。そこからサプライズは期待できないはずで、控えめな利益要素がより魅力的に見える。
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フォーラムの判断のため。このTS分析について、私たちはどのように考えているのでしょうか。このTSは使えるのか？