計量経済学：CUのバランスシートについて説明しよう。 - ページ 6

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Demi:

よし、シンプルに2つのTSにしよう。

1.5ヶ月の間に179回の取引を行い、240％の利益を上げています。

同じ期間の2番目は-40件、利益の52％です。

"デトレンド "バランスチャート - 1枚目は2枚目よりバランス値が悪くなっています。

どうする、最初のTSを捨てるか？

モデルの残差の解析は、このモデルを使った系列の挙動、つまりモデルが適切かどうかなどを予測する作業に役立つとずっと思っていたのです。

また、バランスチャートについてはいかがでしょうか。利益予想はできているのか？


そこに、ついに。これはまさにトピックですね。

240と52を比較するのは無理がある。私にとっては、原則の問題です。ポイントは、240と52は確率変数の 実現であるということです。 それで落ちたんです。そして、基本的な疑問は、将来、同じになる確率、ほとんど同じになる確率、まったく同じにならない確率はどれくらいか、ということです。

残差分析はこの問いに答えなければならず、テスト利益の大きさよりもはるかに重要である。

 
Demi:

線形回帰を行い、残差は正規分布しており、モデルは適切である。次はどうする？利益を予測する？

いや、なぜ予測するのか？ロバスト性を確認することができる。特に、moが変化しないか、ゆっくりと変化することを確認する。equity=MO*N + noise (N 回のトレード)というモデルです。残差（ノイズ）がmo=0で正規分布していれば、そのモデルは適切である。すなわち、TSはMoが変化していない。
 
Demi:

はい、線形回帰を行い、残差は正規分布しており、 モデルは適切です。次はどうする？利益を予測する？
待っててね。定常性は期待できない。正常な状態を完全に忘れてください。私たちを取り巻く世界は正常ではなく、引用の残滓である。
 
faa1947:

そんなことはありません。
統計的に残滓を分析できるようにするため、トレンドを取り除いた。このポジションは原則的なポジションです。

これは上に示したとおりです。相場の統計分析は、デトレンド（平滑化）されたシリーズにのみ可能です。

これは原則的な立場です。


ということで、もう相場の分析ではなく、なぜデトレンドの株式
 
Avals:

いや、いったい何を予測するんだ？試されているのは、システムの堅牢性です。特に、そのモが変化しない、あるいは変化が緩やかであること。equity=MO*N + noise (N 回のトレード)というモデルです。残差（ノイズ）がmo=0で正規分布していれば、そのモデルは適切である。すなわち、TSはMoが変化していない。


よし、いいぞ。

このモデルは適切であり、不変のMOを持つことがわかります。次はどうする？何のためにモデルを作ったのか？

モデルに不備があった場合は？まあ、非線形回帰モデルを探せば、それなりになるでしょう。それから？

もう一つ秘密を教えましょう。回帰分析とは 予測のためのツールです。ここで何を予測するのか？

 
Demi:


よし、わかった。

モデルが適切であり、不変のMOを持つことを発見した。次はどうする？何のためにモデルを作ったのか？

モデルに不備があった場合は？まあ、非線形回帰モデルを探せば、それなりになるでしょう。それから？

もう一つ秘密を教えましょう。回帰分析とは予測のためのツールです。ここで何を予測するのか？


MOIが変わらないのであれば、それはそれでよいのです。取引可能なシステム-ロバスト性。そうでなければ、過去の実績に対する信頼がなく、取引できない仕組みになっている。
 
faa1947:
待っててね。据え置きにはならない。正常な状態を完全に忘れてください。私たちを取り巻く世界は正常ではなく、名言の残滓なのです。


誰がそんなバカなことを言ったのか。これらはTSの結果であり、静止している可能性もあります。

スプレッドの大きさについてTSドレインを取る - 取引結果は静止状態になる

 
Avals:

は、手口が変わらないのであれば、良いのではないでしょうか。取引可能なシステム-ロバスト性。そうでない場合は、過去の実績が信頼できず、取引できない仕組みになっています。


)))))))

OK, now I understand - TSの結果が、例えば、突然成長し、長い期間にわたって狂った収益性を示すが、回帰残差が正規分布を持っていない場合 - TSは破棄されるべきである)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))。

TCの性能の指標としての残差分布の正規性))))))))))))))))))))))))))) 0

 
Demi:


)))))))

OK, now I get it - TSの結果が、例えば、突然成長し、長い期間にわたって非常識な収益性を示すが、回帰残差が正規分布を持っていない場合 - TSは捨てられるべきである)))))))))))))))。


そのため、計量経済学者は考慮しないが、一般のトレーダーは考慮する、負の領域における正規性のみを分析する必要がある ;)ポジティブゾーンの太いテールは、トレンドフォローの場合などには正常です
 
Avals:

まあ、だからマイナス圏の正規性だけ分析すればいいわけで、計量経済学者は考慮しないが、普通のトレーダーは考慮する;)。

ネガティブゾーンの正常性」とは？
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