計量経済学：CUのバランスシートについて説明しよう。 - ページ 25

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Demi:


お恥ずかしい話ですが、それでも--残高が正規分布でなくても、CUの利回りが良ければ、どうでしょう？

トレンド」（失礼）、「オス」ともに収量がプラスなのに、バランスが「アウト」（失礼）の場合、どうすればいいのでしょうか？


飛ばないように回さないと））））←うまくいかなかった...。
 
Vizard:

飛ばないんです ))))...。


コーチ」の利回りを見ず、「OSS」の利回りを見ず？2002年からなど、スクロールして？

了解、飛んでいく.........。

 
Integer:


)))))それは、オリジナル！？その時、何を証明したのですか？ピースは隣り合った2つではなく、それぞれを比較する必要があります。

ゼロ付近でダンゴになっている場合は可能です。回帰線が水平であれば、天秤は静止していることになります。ただ、それがなぜここにあるのか。


このスレッドをもう一度読んでみてください。
 
Avals:


さて、価格は常に他の資産（またはいくつかの資産）との相対的なものです。それ以外に方法はないのです。

例えば、EURUSDとGBPUSDの増分をm15で取ります。この2つの分布から、独立であることを条件にEURGBPの増分を生成し、実際のEURGBPの増分と比較する。すなわち、EURUSDとGBPUSDの実分布から異なる増分を積分し、EURGBPクロスを計算する。

青色は実数、赤色は合成EURGBP増分。合成のものは、確かにコーシーに似ていますね。 実物はもちろん通常のものよりテールが多いが、コーシーとは程遠い。そ して、際立つ辛さ。

例えば、この合成のような通貨資産の増分の分布は見たことがありません。それがペアであれ、もっと複雑なものであれ、たとえばドルインデックスであれ。そして、この疑似クロスで導入された唯一の条件は、メジャーの増分が独立であることだ。したがって、すべての資産は依存関係にあるという結論になります。しかし、直接ではなく、他の資産を通じてかもしれませんが、本質を変えることはありません。

まさにその通り、そういうことです。 しかし、もう少し先の「妄想」は可能です。 例えば、「資産の依存性の尺度は、その比率の増分の分布のコーシー分布からの差 であろう」という仮説を考えてみる。

ただ、このスレッドでそれをすることはないでしょう。 :)

 
Demi:
このスレッドをもう一度読んでみてください。

あるいは読まないで、あの絵が静止していることを証明するために、あなたが長い間、しつこく粘ったのを見た。
 
Demi:


コーチ」の歩留まりを見ず、「OSS」の歩留まりを見ず？2002年からなど、スクロールして？

了解、飛んでいく.........。


スランプに陥るのが好きな人は、どうぞご自由に...好みの問題ですが...。
 
Vizard:

スランプに陥るのが好きな人は、どうぞご自由に...好みの問題ですが...。

然りヒストリーのドローダウンを分析するために、こんなツールでそんな藪をつついてくる必要はないと思ったんです。世界中がこんなに簡単にやっているんだ。
 
Integer:

読んでないから、あの絵が静止していることを証明するのに長い時間粘ってるのが見えたよ。

原理の話をしたんです。精神的な実験をして、同じEAを取って、ロットを減らし、曲線の傾きを小さくして、静止したエクイティカーブを得る - あなたは博士号が必要なのでしょうか？
 
Demi:

原理の話をしたんです。同じEAを取り、ロットを減らし、曲線の傾きを小さくして、静止したエクイティカーブを得るという精神実験を行うには、博士号が必要なのでしょうか？

博士号とは？ドキュメントをご覧になりますか？そんな議論の後ではどうにもならない。
 
Integer:

博士号とは？ドキュメントをご覧になりますか？あんなに言い争った後では、どうにもならない。

(((ノﾟ⊿ﾟ)ノ失礼します!!!で、カーブはどうしたんだ、下ろせるのか？
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