計量経済学：CUのバランスシートについて説明しよう。 - ページ 11 1...456789101112131415161718...30 新しいコメント СанСаныч Фоменко 2012.08.08 05:59 #101 Avals: さて、mo=一定、分散=一定であれば、モデルがどうあるべきか、決定論的な要素がどうあるべきかは、絶対に明らかです。すなわち、線形トレンド。 リニアに反対する人はいない。問題は、そのような近似の誤差 である。上に書きました。 削除済み 2012.08.08 06:03 #102 faa1947: いいえ、そんなことはありません。しかし、この素晴らしいトレンドからの逸脱がコリアンを紹介するならば...。ここで会うのはやめよう。そういうことなんです。 というもので、今はコリアンの話はしていません ;)))) 私が言いたいのは、残差の正規性はTCの質を決める基準にはならないということです。 Avals 2012.08.08 06:04 #103 faa1947: リニアに反対する人はいません。問題は、そのような近似値の誤差 です。上に書きました。 Moが有限分散で小さな範囲で変動している場合（一般に長い期間では正規分布に近い）、系列全体で計算したMoは曲線全体を特徴づけることになり、残差は正規分布になるはずだと既に上に書きました。また、トレンド成分（Mo）が好き勝手に支配できるのであれば）、なぜそのようなシステムが必要なのでしょうか？ СанСаныч Фоменко 2012.08.08 06:07 #104 avtomat: それは呼ばれます： "sidetracking ;))), 我々は、車の話をしていない;))) 私が言いたいのは、残差の正規性はTCの質を決める基準にはならないということです。 といったところでしょうか。残差が正常であれば、平均からの偏差は誰でも知っているわけで、そうでなければ？だから、正常性は利益値ではなく、品質基準なのです。分布が正規分布であれば、利益値（mo）は信頼できるが、非定常分布であれば、どのテストも信頼できない。 СанСаныч Фоменко 2012.08.08 06:09 #105 Avals: Moが有限分散で小さな範囲で変動する場合（長期的には一般に正規分布に近い）、系列全体で計算したMoは曲線全体を特徴づけることになり、残差は正規分布になるはずだと既に上に書きました。しかし、トレンド成分（Mo）が自由に支配できるのであれば、なぜそのようなシステムが必要なのでしょうか？ はい、おそらく。私が書いたものはすべてkotirに適したものです。そして、バランスをとるために...。厳しく上を目指したいと思います。 削除済み 2012.08.08 06:09 #106 TheXpert: はい、どうぞ。残差の分布が均等なCUを表示します。 そんなことより...。興味があれば、そのテーマで絵を作ってもいいし...。要は、残差の正規性はTCの品質を決定するものではなく、あくまで二次的な指標と考えることができるのである。もちろん、TSの目標が利益を伸ばすことであり、バランスシートラインのプラークを平らにすることではない、という前提での話です。 СанСаныч Фоменко 2012.08.08 06:12 #107 こんな感じです。 直線をデトレンドする。マージンコールを受けないように、分散で傾斜角度を決めています。分散は変化しても定常的に、あるいは予測できるようにしたほうがいい。 Avals 2012.08.08 06:14 #108 avtomat: そんなことより...。興味のある方は、このテーマで絵を作ってみてはいかがでしょうか...。要は、残差の正規性はTCの品質を規定するものではなく、あくまで二次的な指標と考えることができるのです。もちろん、TSの目標が利益を伸ばすことであり、バランスシートラインのプラークを平らにすることではない、という前提での話です。 ここでは、一連の株式があります。トレンド成分について、残高についてなど、何も分かっていないのでは？それに対する要望は？ СанСаныч Фоменко 2012.08.08 06:23 #109 avtomat: 要は、残渣の正常性は、TCの品質を決定するものではなく、あくまで二次的な指標と考えることができるのです。もちろん、TSの目標は利益を伸ばすことであり、バランスライン上のプレートを揃えることではない、という前提での話である。 要はバランスが第一なんです。 もし、バランスが正常または定常的であれば（私にはそう見える）、テスト結果について、赤字のTSを捨て、黒字のTSを残すという話ができるのです。しかし、バランスが静止していなければ、TSについて何も言えませんし、テスト中に利益が出ようが出まいが関係なく、全く存在しないことになるのです。 Дмитрий 2012.08.08 06:24 #110 Avals: まあ、それについては上のオートマトンに返信したんだけどね。 だから、書くんですね。 "正規性のないモデルは、系列が定常であれば、一定の精度で正しく、適切なものになります。" 系列が定常であれば、トレンド（モ）を差し引くことで、残差は正規分布になります。すなわち、残差分析は、分布の頑健性や定常性の評価です（実は同じことなのですが...）。 追伸：第一差分が定常であり、株式系列自体が単位根を持っていること それはどこから来るのでしょうか？それは何からきているのでしょうか？正規分布以外のベル型分布はほとんどない？ 最初の違いとどう関係があるのですか？株式系列は単位根を持つとか、カーマ・スートラの教えか？ 1...456789101112131415161718...30 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
さて、mo=一定、分散=一定であれば、モデルがどうあるべきか、決定論的な要素がどうあるべきかは、絶対に明らかです。すなわち、線形トレンド。
リニアに反対する人はいない。問題は、そのような近似の誤差 である。上に書きました。
いいえ、そんなことはありません。しかし、この素晴らしいトレンドからの逸脱がコリアンを紹介するならば...。ここで会うのはやめよう。そういうことなんです。
というもので、今はコリアンの話はしていません ;))))
私が言いたいのは、残差の正規性はTCの質を決める基準にはならないということです。
リニアに反対する人はいません。問題は、そのような近似値の誤差 です。上に書きました。
Moが有限分散で小さな範囲で変動している場合（一般に長い期間では正規分布に近い）、系列全体で計算したMoは曲線全体を特徴づけることになり、残差は正規分布になるはずだと既に上に書きました。また、トレンド成分（Mo）が好き勝手に支配できるのであれば）、なぜそのようなシステムが必要なのでしょうか？
それは呼ばれます： "sidetracking ;))), 我々は、車の話をしていない;)))
私が言いたいのは、残差の正規性はTCの質を決める基準にはならないということです。
といったところでしょうか。残差が正常であれば、平均からの偏差は誰でも知っているわけで、そうでなければ？だから、正常性は利益値ではなく、品質基準なのです。分布が正規分布であれば、利益値（mo）は信頼できるが、非定常分布であれば、どのテストも信頼できない。
Moが有限分散で小さな範囲で変動する場合（長期的には一般に正規分布に近い）、系列全体で計算したMoは曲線全体を特徴づけることになり、残差は正規分布になるはずだと既に上に書きました。しかし、トレンド成分（Mo）が自由に支配できるのであれば、なぜそのようなシステムが必要なのでしょうか？
はい、おそらく。私が書いたものはすべてkotirに適したものです。そして、バランスをとるために...。厳しく上を目指したいと思います。
はい、どうぞ。残差の分布が均等なCUを表示します。
こんな感じです。
直線をデトレンドする。マージンコールを受けないように、分散で傾斜角度を決めています。分散は変化しても定常的に、あるいは予測できるようにしたほうがいい。
そんなことより...。興味のある方は、このテーマで絵を作ってみてはいかがでしょうか...。要は、残差の正規性はTCの品質を規定するものではなく、あくまで二次的な指標と考えることができるのです。もちろん、TSの目標が利益を伸ばすことであり、バランスシートラインのプラークを平らにすることではない、という前提での話です。
ここでは、一連の株式があります。トレンド成分について、残高についてなど、何も分かっていないのでは？それに対する要望は？
要は、残渣の正常性は、TCの品質を決定するものではなく、あくまで二次的な指標と考えることができるのです。もちろん、TSの目標は利益を伸ばすことであり、バランスライン上のプレートを揃えることではない、という前提での話である。
要はバランスが第一なんです。
もし、バランスが正常または定常的であれば（私にはそう見える）、テスト結果について、赤字のTSを捨て、黒字のTSを残すという話ができるのです。しかし、バランスが静止していなければ、TSについて何も言えませんし、テスト中に利益が出ようが出まいが関係なく、全く存在しないことになるのです。
まあ、それについては上のオートマトンに返信したんだけどね。
だから、書くんですね。
"正規性のないモデルは、系列が定常であれば、一定の精度で正しく、適切なものになります。"
系列が定常であれば、トレンド（モ）を差し引くことで、残差は正規分布になります。すなわち、残差分析は、分布の頑健性や定常性の評価です（実は同じことなのですが...）。
追伸：第一差分が定常であり、株式系列自体が単位根を持っていること
それはどこから来るのでしょうか？それは何からきているのでしょうか？正規分布以外のベル型分布はほとんどない？
最初の違いとどう関係があるのですか？株式系列は単位根を持つとか、カーマ・スートラの教えか？