計量経済学：CUのバランスシートについて説明しよう。 - ページ 3

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faa1947:

理解できない。SDはデトレンドの前に計算されますか、それとも後に計算されますか？


デトレンド」については忘れてください - トレード結果の分析では誰も興味を持ちません。

当該期間のシステム収量を同期間のTC収量の平均標準偏差で 除した値。

日次標準偏差は、プレイマネー口座の日次変化率を期首の口座の状態で割ったものです

 
気づかなかった49のお得な情報、もちろん足りません
 
Demi:

デトレンド」については忘れてください - トレード結果の分析では誰も興味を持ちません。

いや、デトレンドはあくまで、このトレンドを使って得られたランダムな結果を切り捨てるためのものだ。つまり、前の記事で書いたこと、あるいはタレブ氏が書いたこと、「強気相場と自分の才能を混同してはいけない」ということです。でも、もちろんなくても大丈夫です。そして、すべての事故から救われるわけではありません。
 
Avals:

このトレンドを利用することで得られるランダムな結果をカットするためだけにデトレンドは必要ない。つまり、前回の記事で書いたこと、あるいはTalebが書いたこと、「強気相場と自分の無意味さを混同してはいけない」ということです。でも、もちろんなくても大丈夫です。そして、すべての事故に対して保存されるわけではありません。


ある一定期間のTSの結果を分析するのに、なぜ「デトレンド」が必要なのでしょうか？バランスグラフがある - WHY do we need "detrending" ?!!!!?何のために？

貸借対照表のグラフで「トレンド」を使うにはどうしたらいいのでしょうか？

 
Demi:

ある期間のTCの結果を分析するために、なぜ「デトレンド」が必要なのですか？バランスグラフがあるのに、なぜ「デトレンディング」が必要なのか？何のために？


前回の記事で、なぜ計量経済学者がそうするのかを書きました。それ以外でもデトレンドをかけずにできますが、どうやらその方が簡単なようです))。

追伸：もちろんバランスチャート上ではなく、列そのものについてです

それで、おそらく連邦航空局はこのエラーを分析したのでしょう。

 
Avals:

以前の記事で、なぜ計量経済学者がそうするのかを書きました。デトレンドを使わず、別の方法でも可能だが、その方が楽なのだろう)。


TCの効率性を分析するために、バランスシートのグラフを「デトレンド」することを利用している計量経済学者は誰か？タレブにはそれがないんだ、そんなこと言うなよ。誰が書いたのですか？どこ？

 
Demi:


TCの効率性を分析するために、バランスシートのグラフの「デトレンド」を適用している計量経済学者は誰か。タレブにはないんだから、厳しいこと言うなよ。誰が書いたのですか？どこ？


デトレンドは、貸借対照表のチャートではなく、系列で行います。彼は、誤差を分析するために、残高を非傾向化した
 
取引件数が多いと何かがうまくいかない。時間がかかっているので、原因がわかり次第、結果を掲載する予定です
 
Demi:


ある期間のTSの結果を分析するのに、なぜ「デトレンド」が必要なのでしょうか？バランスグラフがある - なぜ「デトレンディング」が必要なのか ?何のために？

貸借対照表のグラフで「トレンド」を使うには？


具体的に考えてみましょう。EURUSDの1年分をご紹介します。

このサンプルの統計は以下の通りです。

SD＝522ピップス。

デトレンドを行う。

以下は、ノイズの統計です。これは決定論的な要素の影響を受けない純粋なノイズである。

SDはすでに18pipsです。522pipsの差は決定論的要素によって与えられたものである。

冒頭のトレンドに対応する部分をサンプルとして採取する。

このサンプルのデトレンドを行わない場合の統計値。

SD＝349ピップス。より滑らかな部分が選択されたので、明らかである。

デトレンドしよう。

ノイズのための統計学

SD＝14ピップス。サンプル全体とあまり差がない

どのような相場もトレンドによる非定常系列であるため、SDは適用できない。

ノイズ＝コチル-スムージングと分析すれば、そこにはトレンドはなく、系列が非定常のままであれば、統計に詰まる決定論的な要素はないことになる。

結論：デトレンドを行わない相場観のSDは単なる数字遊び である。

 
faa1947:


具体的に考えてみましょう。こちらはEURUSDの1年分です。

このサンプルの統計は以下の通りです。

SD＝522ピップス。

デトレンドを行う。

以下は、ノイズの統計です。これは決定論的な成分の影響を受けない純粋なノイズである。

SDはすでに18pipsです。522pipsの差は決定論的要素によって与えられたものである。

冒頭のトレンドに対応する部分をサンプルとして採取する。

このサンプルのデトレンドを行わない場合の統計値。

SD＝349ピップス。より滑らかな部分が選択されたので、明らかである。

デトレンドしよう。

ノイズのための統計学

SD＝14ピップス。サンプル全体とあまり変わらない。

どのような相場でも、トレンドによって非定常的な系列となるため、SDは適用されない。

ノイズ＝コチル-スムージングと分析すれば、そこにはトレンドはなく、系列が非定常のままであれば、統計に詰まる決定論的な要素はないことになる。

結論：決定論のない引用のためのSDは単なる数字遊び である。


それだけは理解できた。

なぜ「デトレンド」が必要なのか、私の質問を理解していただけたでしょうか？ 一定期間のTSの結果を分析するために?があります。 バランスチャート - なぜ "デトレンド "を作るのか？????????????何のために？

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