計量経済学:CUのバランスシートについて説明しよう。 - ページ 21 1...141516171819202122232425262728...30 新しいコメント Дмитрий 2012.08.08 17:31 #201 さて、今回も「原理的に、定義上、株式系列は定常であるはずがない」という主張がありました。もちろん、これはナンセンスです。この系列は非決定的であり、ランダム系列のすべての特性を持つことができるので、定常的にもエルゴード的にもなりうるのです。 Дмитрий 2012.08.08 17:40 #202 alsu: さて、E列ですが、仮に口座に100ルーブルあるとします。明日のEの値の期待値は?そうですね、100+10=110ルーブル、毎日平均でこれだけ資本が増えるわけですからね。言い換えれば、与えられたTSに対する株式の期待値は毎日10ルーブルずつ増加し、つまり時間的に一定ではなく、系列は非定常である。 私は、確率が0.5で等しい2つの確率変数100と110があれば、MO=105と教わりました。明日、考えてみます......。 また、今日は100pで、明日は120pになると予想される場合、私のMOは120になるのでしょうか?また、気持ちを切り替えて明日150を期待すると、一瞬にして私の手口はすでに150になっているのでは? また、明日150と予想して110になった場合、私の手口はいくらになるのでしょうか? これはもう、啓示としか言いようがない......。MOのフレーズで「待つ」という言葉の神聖な意味を知ったところです......。 また、今日は100、明日は100、明後日は100と予想した場合、定常系列となるのでしょうか? Alexey Burnakov 2012.08.08 17:47 #203 Demi: また、今日100個持っていて、明日100個、明後日100個と予想した場合、それは定常系列なのでしょうか? (私からは2ペニー) そうです!静止した直列は、大雑把に言うと、常にX軸に平行なんです。 Дмитрий 2012.08.08 17:55 #204 alexeymosc: (私からは2ペニー) そうです!静止列は、大雑把に言うと、常にX軸に平行です。 理想的にはそうです。 実際には、わずかな傾斜角が許容されます。 Alexey Subbotin 2012.08.08 18:13 #205 ,Demi: なんでこんなに文字が多いんだ?1.誰もエルゴード性に触れない。しかも、触らなくていいんです。今はそうやって、全部が藪の中になってしまっているので......。 2. 定常性とは、MOが一定であることを意味する。 3.実際には、MOの価値観が一致することはありえない-これはおとぎ話ではなく、現実の話である。したがって、定常性のためには、MOをある限度内で変化させれば十分であるMOは、あなたが考えている標本平均とは違うのです。4."すべての可能な実現のアンサンブルを平均化することによって" -上に書きました....そうですね......何を「綴って」いるのかを正確に読まないと、「綴る」ことはできませんね。インプリメンテーションは存在しない - インプリメンテーションは1つしかない。一例、つまり1つの実装に注目する。ONE. もし、原理的にONEであれば、ランダムな変数も、ましてやプロセスも問題外である。この場合の計量経済学的な計算のポイントは、他の時間間隔(将来)において株式がどのように振る舞うかを推定することであり、それは無限にあり得ることである。しかし、そのようなアンサンブルは当然ながら存在しないので、利用可能な実現値によって衡平性を推定 するしかない。これはいろいろな方法で可能ですが、実現が1つしかない場合、ほとんどすべての方法はある程度系列のエルゴード性を必要とし、したがって非定常(非エルゴード)過程では通常偏った推定値を与えることになります。方法によっては(例えばMOを標本平均で置き換えた場合)偏りが大きくなることもありますが,(例えばHPフィルタやペナルティ付きの最新のスプラインの場合)偏りはずっと目立たないこともあります.しかし、人は常にそれを心に留めておく必要があります。5.もう一度、私はこの場合に何をすべきかを説明する - それは3内に異なっていない場合は、行を切り、MOを比較 - 5%の定常。 6.最初の違い - 私には必要ない。誰かが必要としているのかもしれませんが、私ではありません。必要ないのかもしれない。あるいは、必要なのかもしれない。そうかもしれないが、この例では必要ない。 そうでないわけがない。テスター レポートに書かれたトレードのMOは、差分系列のMOを推定したもの 顎を勢いよく動かしていたが、なぜだろう? 基本を繰り返して損はない。大学の先生方は、毎年どのようなことをされていると思いますか?彼らは目の前で賢くなっている! Alexey Subbotin 2012.08.08 18:14 #206 Demi: 理想を言えば、そうですね。 実際には、わずかな傾斜角が許容されます。 となると、不安定になります、それがコツです)) Дмитрий 2012.08.09 01:54 #207 それは裁判所にとって明らかである - すべては現実の生活とは関係ない 理論的なナンセンス - このアプローチでは、現実のプロセスのMOは少なくとも千分の一や百万分の一で異なるため、現実には定常プロセスは存在しないが ありがとうございます。でも、時間を無駄にするのはもったいないです。 しかし、計算や確率をいじらずに、観測者が将来得られると「期待する」値としてMOを計算するという方法論は、気に入りました。 Avals 2012.08.09 02:04 #208 MetaDriver: 個別通貨(ペアではない)間の相関は強いというより弱い。 ん? // EURCHFは推奨しません。 ;) さて、価格は常に他の資産(または複数の資産)との相対的なものです。それ以外に方法はないのです。 例えば、EURUSDと GBPUSDの増分をm15で取ります。この2つの分布から、独立であることを条件にEURGBPの増分を生成し、実際のEURGBPの増分と比較する。すなわち、EURUSDとGBPUSDの実分布から異なる増分を積分し、EURGBPクロスを計算します。 青色は実数、赤色は合成EURGBP増分。合成のものは、確かにコーシーに似ていますね。実物はもちろん通常のものよりテールが多いが、コーシーとは程遠い。そして、際立つ辛さ。 例えば、この合成のような通貨資産の増分の分布は見たことがありません。それがペアであれ、もっと複雑なものであれ、たとえばドルインデックスであれ。そして、この疑似クロスで導入された唯一の条件は、メジャーの増分が独立であることだ。したがって、すべての資産は依存関係にあるという結論になります。直接ではなく、他の資産を通じてですが、本質は変わりません。 СанСаныч Фоменко 2012.08.09 03:30 #209 Demi: なぜ、こんなに文字数が多いのですか? 1.誰もエルゴード性に触れていない。しかも、触らなくていいんです。今はそうやって、全部が藪の中になってしまっているので......。 2.定常性とは、MoDの不変性のことです。 少なくともこのスレッドでは、自己宣伝はしないことが望ましいと思います。特に、他の参考となる視点に気づこうとしない姿勢は、不愉快です。 定常性はモ+ 分散 。 分散を考慮せずに、エクイティの推論をするのはバカバカしい。 СанСаныч Фоменко 2012.08.09 03:35 #210 スレッドの話題に戻りましょう。 ここまでで、一点、バランス定常性を議論しているのであれば(バランスすらないことに注意-リターンはpipsで!)、バランスデトレンドは直線としてのみ可能で、私のHPフィルターによる平滑化は正しくないというのが最も価値ある考えです。 それを踏まえて再計算してみようと思います。 1...141516171819202122232425262728...30 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか? Googleでログイン
さて、E列ですが、仮に口座に100ルーブルあるとします。明日のEの値の期待値は?そうですね、100+10=110ルーブル、毎日平均でこれだけ資本が増えるわけですからね。言い換えれば、与えられたTSに対する株式の期待値は毎日10ルーブルずつ増加し、つまり時間的に一定ではなく、系列は非定常である。
私は、確率が0.5で等しい2つの確率変数100と110があれば、MO=105と教わりました。明日、考えてみます......。
また、今日は100pで、明日は120pになると予想される場合、私のMOは120になるのでしょうか?また、気持ちを切り替えて明日150を期待すると、一瞬にして私の手口はすでに150になっているのでは?
また、明日150と予想して110になった場合、私の手口はいくらになるのでしょうか?
これはもう、啓示としか言いようがない......。MOのフレーズで「待つ」という言葉の神聖な意味を知ったところです......。
また、今日は100、明日は100、明後日は100と予想した場合、定常系列となるのでしょうか?
また、今日100個持っていて、明日100個、明後日100個と予想した場合、それは定常系列なのでしょうか?
(私からは2ペニー)
そうです!静止した直列は、大雑把に言うと、常にX軸に平行なんです。
(私からは2ペニー)
そうです!静止列は、大雑把に言うと、常にX軸に平行です。
理想的にはそうです。
実際には、わずかな傾斜角が許容されます。
なんでこんなに文字が多いんだ?
1.誰もエルゴード性に触れない。しかも、触らなくていいんです。今はそうやって、全部が藪の中になってしまっているので......。
2. 定常性とは、MOが一定であることを意味する。
3.実際には、MOの価値観が一致することはありえない-これはおとぎ話ではなく、現実の話である。したがって、定常性のためには、MOをある限度内で変化させれば十分である
MOは、あなたが考えている標本平均とは違うのです。
4."すべての可能な実現のアンサンブルを平均化することによって" -上に書きました....そうですね......何を「綴って」いるのかを正確に読まないと、「綴る」ことはできませんね。インプリメンテーションは存在しない - インプリメンテーションは1つしかない。一例、つまり1つの実装に注目する。ONE.
もし、原理的にONEであれば、ランダムな変数も、ましてやプロセスも問題外である。この場合の計量経済学的な計算のポイントは、他の時間間隔(将来)において株式がどのように振る舞うかを推定することであり、それは無限にあり得ることである。しかし、そのようなアンサンブルは当然ながら存在しないので、利用可能な実現値によって衡平性を推定 するしかない。これはいろいろな方法で可能ですが、実現が1つしかない場合、ほとんどすべての方法はある程度系列のエルゴード性を必要とし、したがって非定常(非エルゴード)過程では通常偏った推定値を与えることになります。方法によっては(例えばMOを標本平均で置き換えた場合)偏りが大きくなることもありますが,(例えばHPフィルタやペナルティ付きの最新のスプラインの場合)偏りはずっと目立たないこともあります.しかし、人は常にそれを心に留めておく必要があります。
5.もう一度、私はこの場合に何をすべきかを説明する - それは3内に異なっていない場合は、行を切り、MOを比較 - 5%の定常。
6.最初の違い - 私には必要ない。誰かが必要としているのかもしれませんが、私ではありません。必要ないのかもしれない。あるいは、必要なのかもしれない。そうかもしれないが、この例では必要ない。
顎を勢いよく動かしていたが、なぜだろう?
基本を繰り返して損はない。大学の先生方は、毎年どのようなことをされていると思いますか?彼らは目の前で賢くなっている!
理想を言えば、そうですね。
実際には、わずかな傾斜角が許容されます。
それは裁判所にとって明らかである - すべては現実の生活とは関係ない
理論的なナンセンス - このアプローチでは、現実のプロセスのMOは少なくとも千分の一や百万分の一で異なるため、現実には定常プロセスは存在しないが
ありがとうございます。でも、時間を無駄にするのはもったいないです。
しかし、計算や確率をいじらずに、観測者が将来得られると「期待する」値としてMOを計算するという方法論は、気に入りました。
個別通貨(ペアではない)間の相関は強いというより弱い。
ん?
// EURCHFは推奨しません。 ;)
さて、価格は常に他の資産(または複数の資産)との相対的なものです。それ以外に方法はないのです。
例えば、EURUSDと GBPUSDの増分をm15で取ります。この2つの分布から、独立であることを条件にEURGBPの増分を生成し、実際のEURGBPの増分と比較する。すなわち、EURUSDとGBPUSDの実分布から異なる増分を積分し、EURGBPクロスを計算します。
青色は実数、赤色は合成EURGBP増分。合成のものは、確かにコーシーに似ていますね。実物はもちろん通常のものよりテールが多いが、コーシーとは程遠い。そして、際立つ辛さ。
例えば、この合成のような通貨資産の増分の分布は見たことがありません。それがペアであれ、もっと複雑なものであれ、たとえばドルインデックスであれ。そして、この疑似クロスで導入された唯一の条件は、メジャーの増分が独立であることだ。したがって、すべての資産は依存関係にあるという結論になります。直接ではなく、他の資産を通じてですが、本質は変わりません。
なぜ、こんなに文字数が多いのですか?
1.誰もエルゴード性に触れていない。しかも、触らなくていいんです。今はそうやって、全部が藪の中になってしまっているので......。
2.定常性とは、MoDの不変性のことです。
少なくともこのスレッドでは、自己宣伝はしないことが望ましいと思います。特に、他の参考となる視点に気づこうとしない姿勢は、不愉快です。
定常性はモ+ 分散 。
分散を考慮せずに、エクイティの推論をするのはバカバカしい。
スレッドの話題に戻りましょう。
ここまでで、一点、バランス定常性を議論しているのであれば(バランスすらないことに注意-リターンはpipsで!)、バランスデトレンドは直線としてのみ可能で、私のHPフィルターによる平滑化は正しくないというのが最も価値ある考えです。
それを踏まえて再計算してみようと思います。