計量経済学:CUのバランスシートについて説明しよう。 - ページ 29 1...222324252627282930 新しいコメント СанСаныч Фоменко 2012.08.09 12:05 #281 orb: faa1947 私的に書かせていただきました。 見えませんね。 orb 2012.08.09 12:07 #282 faa1947: 見えませんね。 もう一度確認してください。 削除済み 2012.08.09 12:07 #283 faa1947: 何かアイディアがあれば、喜んで計算しますよ。今ではバリエーション豊かなスタッツの素材がたくさんあります。 アイデアがないんです。 最適化をテーマにしたバリエーションは、こちらで ご覧いただけます。 Brocoが清算され、口座が閉鎖され、かつてのBrocoであるprocapitalフォーラムがPantheonの所有となったことは、すでに誰もが知っていることだと思います。 СанСаныч Фоменко 2012.08.09 12:15 #284 avtomat: この ページでは、最適化をテーマとしたバリエーションを12ページにわたって紹介しています。 Brocoが清算され、口座が閉鎖され、かつてのBrocoであるprocapitalフォーラムがPantheonの所有となったことは、すでに誰もが知っていることと思います。 最適化とは、何もしないことです。新しいキャンドルを作るたびに、このモデルを適応させています。モデルの品質を評価する基準はない。 削除済み 2012.08.09 13:06 #285 faa1947: 最適化では何もできない。新しいキャンドルを作るたびに、このモデルを適応させています。モデルの品質を評価する基準はない。 まあ、せめて解明してくれ...。もしかしたら、アイデアが浮かぶかもしれない...。とか、最初から全部拒否するのか...。 СанСаныч Фоменко 2012.08.09 14:12 #286 avtomat: まあ、せめて解明してくれ...。もしかしたら、アイデアが浮かぶかもしれない...。それとも全部捨ててしまうのか......。 それはわかっています、ありがとうございます。 Vladimir Gomonov 2013.11.03 04:03 #287 Avals: さて、価格は他の資産(または複数の資産)との相対的なものです。それ以外の方法はない。 例えば、EURUSDとGBPUSDの増分をm15で取ります。この2つの分布から、独立であることを条件にEURGBPの増分を生成し、実際のEURGBPの増分と比較する。すなわち、EURUSDとGBPUSDの実分布から異なる増分を積分し、EURGBPクロスを計算します。 青色は実数、赤色は合成EURGBP増分。合成のものは、確かにコーシーに似ていますね。実物はもちろん通常のものよりテールが多いが、コーシーとは程遠い。そして、際立つ辛さ。 例えば、この合成のような通貨資産の増分の分布は見たことがありません。それがペアであれ、もっと複雑なものであれ、たとえばドルインデックスであれ。そして、この疑似クロスで導入された唯一の条件は、メジャーの増分が独立であることだ。したがって、すべての資産は依存関係にあるという結論になります。とはいえ、直接ではなく、他の資産の力を借りているのかもしれませんが、本質が変わるわけではありません。 結論に疑問がある+少し議論したい気持ちがある(特に疑問が妥当だと証明された場合)。 そこで、隠し場所から枝を引っ張り出してきたのです。 上の写真では、比較のために「標準的な」コーシー分布(γ=1)のグラフが示されている(と私は理解している)。 しかし、それ以外の値(1以下)では、類似性はより大きくなる。 1枚目の写真は、wikipediaから抜粋したものです。 // 実はこの話題は私にとっては全くクローズドではなく、掲示板でPRするには怪しすぎるとその時判断しただけなのです。 今はそう思っていません(:まあ、ほとんどそうなんですけどね)。 // というわけで、コーシー分布と相場分布の類似性について議論したい方は、どうぞご自由にどうぞ。;) 削除済み 2013.11.03 07:17 #288 MetaDriver: 結論に疑問があった+軽く議論したい気持ちがあった(特にその疑問が妥当だとわかった場合)。 そのため、隠し場所から枝を取り出したのです。 上の写真では、比較のために「標準的な」コーシー分布(γ=1)のグラフが示されている(と私は理解している)。 しかし、それ以外の値(1未満)では、類似性が非常に大きくなる。 1枚目の写真は、wikipediaから抜粋したものです。 // 実はこの話題は私にとっては全くクローズドではなく、掲示板でPRするには怪しすぎるとその時判断しただけなのです。 今はそう思っていない(:まあ、ほとんどそうだが)。 // というわけで,コーシー分布と相場分布の類似性について議論したい方は,どうぞご自由にどうぞ.;) 現実問題として、「よく似ている」「あまり似ていない」というのは、何を生み出すのでしょうか。 Юсуфходжа 2013.11.03 08:38 #289 FAGOTT: 現実問題として、「よく似ている」「あまり似ていない」というのは、何を生み出すのでしょうか。 市場で観察されるパターンの多様性をとらえることのできる計量経済学的手法、方法、技術はまだない。あなたの時間と労力を無駄にしないでください。マーケットには、私が適用しようとしている「ブラックボックス」の原理でアプローチするしかないのです。私一人では難しいですが、私はあきらめません。 Dmitry Fedoseev 2013.11.03 08:52 #290 yosuf: 市場で観察される多様なパターンをすべて把握できるような計量経済学的手法、方法、技術はまだない。あなたの時間と労力を無駄にしないでください。マーケットには、私が適用しようとしている「ブラックボックス」の原理でアプローチするしかないのです。私一人では難しいですが、私はあきらめません。 それはどういう原理なのでしょうか。何かをするとき、自分が何をしているのか理解できないとき? 1...222324252627282930 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか? Googleでログイン
faa1947 私的に書かせていただきました。
見えませんね。
見えませんね。
何かアイディアがあれば、喜んで計算しますよ。今ではバリエーション豊かなスタッツの素材がたくさんあります。
アイデアがないんです。
最適化をテーマにしたバリエーションは、こちらで ご覧いただけます。
Brocoが清算され、口座が閉鎖され、かつてのBrocoであるprocapitalフォーラムがPantheonの所有となったことは、すでに誰もが知っていることだと思います。
この ページでは、最適化をテーマとしたバリエーションを12ページにわたって紹介しています。
Brocoが清算され、口座が閉鎖され、かつてのBrocoであるprocapitalフォーラムがPantheonの所有となったことは、すでに誰もが知っていることと思います。
最適化とは、何もしないことです。新しいキャンドルを作るたびに、このモデルを適応させています。モデルの品質を評価する基準はない。
最適化では何もできない。新しいキャンドルを作るたびに、このモデルを適応させています。モデルの品質を評価する基準はない。
まあ、せめて解明してくれ...。もしかしたら、アイデアが浮かぶかもしれない...。それとも全部捨ててしまうのか......。
それはわかっています、ありがとうございます。
さて、価格は他の資産(または複数の資産)との相対的なものです。それ以外の方法はない。
例えば、EURUSDとGBPUSDの増分をm15で取ります。この2つの分布から、独立であることを条件にEURGBPの増分を生成し、実際のEURGBPの増分と比較する。すなわち、EURUSDとGBPUSDの実分布から異なる増分を積分し、EURGBPクロスを計算します。
青色は実数、赤色は合成EURGBP増分。合成のものは、確かにコーシーに似ていますね。実物はもちろん通常のものよりテールが多いが、コーシーとは程遠い。そして、際立つ辛さ。
例えば、この合成のような通貨資産の増分の分布は見たことがありません。それがペアであれ、もっと複雑なものであれ、たとえばドルインデックスであれ。そして、この疑似クロスで導入された唯一の条件は、メジャーの増分が独立であることだ。したがって、すべての資産は依存関係にあるという結論になります。とはいえ、直接ではなく、他の資産の力を借りているのかもしれませんが、本質が変わるわけではありません。
結論に疑問がある+少し議論したい気持ちがある(特に疑問が妥当だと証明された場合)。 そこで、隠し場所から枝を引っ張り出してきたのです。
上の写真では、比較のために「標準的な」コーシー分布(γ=1)のグラフが示されている(と私は理解している)。
しかし、それ以外の値(1以下)では、類似性はより大きくなる。
1枚目の写真は、wikipediaから抜粋したものです。
// 実はこの話題は私にとっては全くクローズドではなく、掲示板でPRするには怪しすぎるとその時判断しただけなのです。 今はそう思っていません(:まあ、ほとんどそうなんですけどね)。
// というわけで、コーシー分布と相場分布の類似性について議論したい方は、どうぞご自由にどうぞ。;)
結論に疑問があった+軽く議論したい気持ちがあった(特にその疑問が妥当だとわかった場合)。 そのため、隠し場所から枝を取り出したのです。
上の写真では、比較のために「標準的な」コーシー分布(γ=1)のグラフが示されている(と私は理解している)。
しかし、それ以外の値(1未満)では、類似性が非常に大きくなる。
1枚目の写真は、wikipediaから抜粋したものです。
// 実はこの話題は私にとっては全くクローズドではなく、掲示板でPRするには怪しすぎるとその時判断しただけなのです。 今はそう思っていない(:まあ、ほとんどそうだが)。
// というわけで,コーシー分布と相場分布の類似性について議論したい方は,どうぞご自由にどうぞ.;)
現実問題として、「よく似ている」「あまり似ていない」というのは、何を生み出すのでしょうか。
市場で観察される多様なパターンをすべて把握できるような計量経済学的手法、方法、技術はまだない。あなたの時間と労力を無駄にしないでください。マーケットには、私が適用しようとしている「ブラックボックス」の原理でアプローチするしかないのです。私一人では難しいですが、私はあきらめません。
それはどういう原理なのでしょうか。何かをするとき、自分が何をしているのか理解できないとき?