計量経済学：CUのバランスシートについて説明しよう。 - ページ 29

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orb:

 faa1947 私的に書かせていただきました。

見えませんね。
 
faa1947:

見えませんね。
もう一度確認してください。
 
faa1947:

何かアイディアがあれば、喜んで計算しますよ。今ではバリエーション豊かなスタッツの素材がたくさんあります。

アイデアがないんです。

最適化をテーマにしたバリエーションは、こちらで ご覧いただけます。

Brocoが清算され、口座が閉鎖され、かつてのBrocoであるprocapitalフォーラムがPantheonの所有となったことは、すでに誰もが知っていることだと思います。

 
avtomat:

この ページでは、最適化をテーマとしたバリエーションを12ページにわたって紹介しています。

Brocoが清算され、口座が閉鎖され、かつてのBrocoであるprocapitalフォーラムがPantheonの所有となったことは、すでに誰もが知っていることと思います。


最適化とは、何もしないことです。新しいキャンドルを作るたびに、このモデルを適応させています。モデルの品質を評価する基準はない。
 
faa1947:

最適化では何もできない。新しいキャンドルを作るたびに、このモデルを適応させています。モデルの品質を評価する基準はない。
まあ、せめて解明してくれ...。もしかしたら、アイデアが浮かぶかもしれない...。とか、最初から全部拒否するのか...。
 
avtomat:
まあ、せめて解明してくれ...。もしかしたら、アイデアが浮かぶかもしれない...。それとも全部捨ててしまうのか......。

それはわかっています、ありがとうございます。
 
Avals:


さて、価格は他の資産（または複数の資産）との相対的なものです。それ以外の方法はない。

例えば、EURUSDとGBPUSDの増分をm15で取ります。この2つの分布から、独立であることを条件にEURGBPの増分を生成し、実際のEURGBPの増分と比較する。すなわち、EURUSDとGBPUSDの実分布から異なる増分を積分し、EURGBPクロスを計算します。


青色は実数、赤色は合成EURGBP増分。合成のものは、確かにコーシーに似ていますね。実物はもちろん通常のものよりテールが多いが、コーシーとは程遠い。そして、際立つ辛さ。

例えば、この合成のような通貨資産の増分の分布は見たことがありません。それがペアであれ、もっと複雑なものであれ、たとえばドルインデックスであれ。そして、この疑似クロスで導入された唯一の条件は、メジャーの増分が独立であることだ。したがって、すべての資産は依存関係にあるという結論になります。とはいえ、直接ではなく、他の資産の力を借りているのかもしれませんが、本質が変わるわけではありません。

結論に疑問がある＋少し議論したい気持ちがある（特に疑問が妥当だと証明された場合）。 そこで、隠し場所から枝を引っ張り出してきたのです。

上の写真では、比較のために「標準的な」コーシー分布（γ=1）のグラフが示されている（と私は理解している）。

しかし、それ以外の値（1以下）では、類似性はより大きくなる。


1枚目の写真は、wikipediaから抜粋したものです。

// 実はこの話題は私にとっては全くクローズドではなく、掲示板でPRするには怪しすぎるとその時判断しただけなのです。 今はそう思っていません（：まあ、ほとんどそうなんですけどね）。

// というわけで、コーシー分布と相場分布の類似性について議論したい方は、どうぞご自由にどうぞ。;)

 
MetaDriver:

結論に疑問があった＋軽く議論したい気持ちがあった（特にその疑問が妥当だとわかった場合）。 そのため、隠し場所から枝を取り出したのです。

上の写真では、比較のために「標準的な」コーシー分布（γ=1）のグラフが示されている（と私は理解している）。

しかし、それ以外の値（1未満）では、類似性が非常に大きくなる。


1枚目の写真は、wikipediaから抜粋したものです。

// 実はこの話題は私にとっては全くクローズドではなく、掲示板でPRするには怪しすぎるとその時判断しただけなのです。 今はそう思っていない（：まあ、ほとんどそうだが）。

// というわけで，コーシー分布と相場分布の類似性について議論したい方は，どうぞご自由にどうぞ．;)

現実問題として、「よく似ている」「あまり似ていない」というのは、何を生み出すのでしょうか。
 
FAGOTT:
現実問題として、「よく似ている」「あまり似ていない」というのは、何を生み出すのでしょうか。

市場で観察されるパターンの多様性をとらえることのできる計量経済学的手法、方法、技術はまだない。あなたの時間と労力を無駄にしないでください。マーケットには、私が適用しようとしている「ブラックボックス」の原理でアプローチするしかないのです。私一人では難しいですが、私はあきらめません。
 
yosuf:
市場で観察される多様なパターンをすべて把握できるような計量経済学的手法、方法、技術はまだない。あなたの時間と労力を無駄にしないでください。マーケットには、私が適用しようとしている「ブラックボックス」の原理でアプローチするしかないのです。私一人では難しいですが、私はあきらめません。


それはどういう原理なのでしょうか。何かをするとき、自分が何をしているのか理解できないとき？
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