計量経済学：CUのバランスシートについて説明しよう。 - ページ 24

[Vizard]

faa1947:

つまり、100％信頼できる？

そうですね...osで、全編に渡って動作するのであれば...。

[СанСаныч Фоменко]

Integer:
faa1947、あなたについて少し教えてください、あなたはどこで計量経済学に落ちたのですか、とにかくそれと何の関係があるのですか？

エコノメトリクスの どこにハマったのか

TAから脱落した。

全く関係ないだろ？

経済学に応用することに人生をかけてきた、数学の基礎知識を持つアマチュア。 そのために計量経済学のハングアウトを必要としている。

[Дмитрий]

Integer:
デミ、PGにあるあなたの写真。13は静止していない。

知っています。他のを探すのが億劫だった。同じEA、同じ期間、小さいロット、傾斜角度を小さくすれば、すべてうまくいくでしょう。

ポイントは、エクイティラインは「原則的に据え置きはできない」ということでした。

[СанСаныч Фоменко]

Vizard:

そうですね...osで、全編に渡って使えるとなると...。

そしてこのスレッドはそれを疑問視し、それができないことを証明している。

[Vladimir Gomonov]

faa1947:

そして、このトピックでは、そのことに疑問を投げかけ、それができないことを証明しています。

今のところ、このスレッドは何も証明していない（絶対）。 ここまで読んだ理由は、株式デトレンド後の残差分布のタイプ（必ずしも直線ではない）が、OOSに強い可能性のある取引システムを識別する基準の一つとして（おそらく詳細な実験 調査の後に）使用できるのではないか、というオリジナルのアイデア（仮説のみ）に興味を持ったからです。

[Vizard]

faa1947:

そして、このトピックはそれを問題視し、それができないことを証明するものです。

m15で...2002年をやって...2002年以前と以降のosを見て...トレーニングもosも残差は同じなら迷わず賭ける...+まで引っ張ります......。

残渣が正規分布していれば......。

[Дмитрий]

Vizard:

m15で...2002年を1年くらいかけてTSして...2002年以前と以降のosを見て...バランスが安定していれば（トレンドとosが同じ）迷わず賭ける...+で上手くいく...。

残高が正規分布していれば......聖杯ができたことになる......。

残差は正規分布にならないが、cpの歩留まりが良い場合はどうするのですか？

トレンド」（失礼）、「オス」ともに収量がプラスなのに、バランスが「アウト」（失礼）の場合、どうすればいいのか。

[СанСаныч Фоменко]

MetaDriver:
今のところ、このトピックでは（絶対的に）何も証明されていません。 この本を読んだ理由は、株式デトレンド後の残差分布のタイプ（必ずしも直線ではない）が、OOSに強いトレーディングシステムを特定する際の基準の1 つとして使えるのではないか、というオリジナルのアイデア（仮説のみ）に興味を持ったからです（おそらく詳細な実験 調査の後）。

同意見、仮説。サンプルが少なすぎる。

思い当たる節がある。以前、同じようなテーマで、角度を変えて取り上げたことがあります。

案件数が 多いのも、TSが違うのも、すべてチャンピオンシップからバランスを取れば解決することなのです。しかし、その後、残高をファイルに取り込むことができませんでした。できる人、教えてくれる人がいたら、同じような計算をして見ようと思います。

[Vizard]

クソゲーだったら...BPの欠点が全部エクイに浸透しちゃうから...それなら解析する必要ないじゃん)))

[Dmitry Fedoseev]

Demi:

知っています。他のを探すのが億劫だった。同じEA、同じ期間、小さい土地、低い傾斜角度で、すべてうまくいくでしょう。

ポイントは、エクイティラインは「原則的に据え置きはできない」ということでした。

)))))それは、オリジナル！？その時、何を証明したのですか？ピースは隣り合った2つではなく、それぞれを比較する必要があります。

ゼロ付近でダンゴになっていれば可能です。回帰線が水平であれば、天秤は静止していることになります。ただ、それがなぜここにあるのか。

fa1947、ある数学を現実に適用するためには、その現実との関係を実感することが必要です。数式だけを操作すると、迷子になりやすく、とても面白い...。先日のユセフの線形回帰のように。

バランスラインを分析しても、未来がどうなるかはわからない。最適化の 結果、優れた結果を示すExpert Advisorを作成しても、実際には失敗するばかりです。あなたの分析方法を使えば、「Expert Advisorはすごい」という結論に達することができるのです。

バランスラインの分析は、あくまでもこのシステム（あるいはトレーダー）に投資するかどうか、自分がどう感じるかを理解・把握するために必要なのであって、将来を評価するためのものではありません。この分析は、今後も同じ取引スタイルが継続されることを前提に行われています。最大限のサプライズ（ドローダウンなど）を見積もるために、偏差を計算するだけです。

Expert Advisorは、最適化後のバランスラインだけでなく、フォワード期間での取引によるバランスラインも必要です。今やっていることは、Expert Advisorがどの程度最適化されているかの指標になります。

もしかしたら、あなたは本当に計量経済学などが得意なのかもしれませんが、実は、それを応用する場所を間違えているのです。