計量経済学:CUのバランスシートについて説明しよう。 - ページ 20

 
MetaDriver:

地球儀を耳に挟んで、お気に入りの処方のページを開いていても、それは「地に足の着いた人」を名乗る理由にはならない。

この考え方は概ね賛同できるものです。 コシは何がいけなかったのか?地球儀に入りきらない?まあ、大きくなる前に脱げばいいんだけどね。



私がバカなのか、あなたがバカなのか、どちらかです。

もう一度言います。

あなたはコンピュータの前に座っていて、たいていはMSでしょうが、アップルに乗り換えましょう、美しいゲームですよ(コシで)、と言われるのです。 アップルなんていらないし、特にゲームなんて必要ないだろ。何でも持っていて、時間がなくても面白いことはたくさんある。そして、おもちゃで遊ぶことを提案されるのです。

何を理解すればいいのか?

そして、もしあなたが真剣なら、トレーディングにおけるコーシーの応用について、参考文献を挙げてください。どんな考えも、まず文献検索から 始めるべきです。そうすると、Coshiの代わりにとても便利なcointegrationが頭の中に入ってくるかもしれません。

 
MetaDriver:


本当に愉快です。 あなたにはわからないわ...
悲しくなりますね。だって、平叙文って言ったし、このサイトも愉快だし。
 

うん...数学的排水の巨匠は、共和分にも悪戯に手を出した :-)

(が、...定常曲線を作り、すべてのルールで共集合させる方法を見つけたとしても、それをどうすればいいのか考える方法がない :-) どうやってそれをTCにすればいいのか :-)

 
faa1947:

そして、トレーディングにおけるコーシーの応用について、真剣に参考文献を挙げてください。どんな考えも、まず文献検索から 始めるべきです。そうすれば、コーシーではなく、非常に有用な共通結合が頭に浮かぶかもしれません。

Faa. 投稿の「c」を「h」に訂正してください。 なぜなら、年代記に載せたいし、読者は単純なタイプミスを買ったと思うだろうからだ。

// それ自体も面白いのですが - フロイトは泣きます。

 
MetaDriver:

Faa. 投稿の「c」を「z」に訂正してください。 なぜなら、私はこのことを記録に残しておきたいし、読者は私が単純なタイプミスを買ったと思うだろうからだ。

// それ自体も面白いのですが - フロイトは泣きます。


誤植ではなく、論文マニュアルの一部です。第1章は「文献の概要」です。
 
faa1947:

これはタイプミスではなく、論文のガイドラインの一部です。第1章は、「文献レビュー」です。
なんてこった それがさらに面白い。 投稿
 
MetaDriver:
ああ、くそ。 それがさらに面白い。 投稿


よかったね。

相関の概念は、相関分析、回帰分析で詳しく扱われ、これらは非常に近いものであるため、回帰相関分析ということもあります。これが教科書です。このスレでもアヴァルスが発言してるのがチグハグだな。要は年号から外さないことです。

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エスキモーが文学研究所に入学する。プーシキンを読んだか」と聞かれる。- いや、ゴーゴリを読んだことがあるのか?- いいえ、でもトルストイを読んだことがありますか?- チュクチャは作家であり、読者ではない。

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読者を代表して、作家の皆様、おめでとうございます。さあ、みんな、バイクに乗ろう!メインは頭を高くして走ること、そうすればもっと面白くなる。

 
faa1947:.

読者を代表して、作家の皆様、おめでとうございます。さあ、みんなバイクに乗ろう!大事なのは、頭を高く上げて走ることだから、もっと面白くなるはずだ。

わかりました、ありがとうございます。

卒論頑張ってください。

 
Demi:


同じExpert Advisorを使い、同じストーリーで実行しますが、ロットを小さくして、全期間にわたって約2%のエクイティ増加を得て、STATIONARY EQUITY RANGEを取得します!私はアバルスが動けなくなったときに理解しますが、私はすべての人に説明することができない。

要するに、リテラシーですね。

定常性とは、(中略)確率変数(例えばMO)の分布が時間に対して 不変であることである。一般に、時間の各瞬間 ごとにMOは異なるが、各瞬間の値がすべて一致すれば、その系列は定常である(そうであってほしいので、あえて高いモーメントを省略して簡略化しているのだ)。それは、各瞬間のMOによって、与えられた実現(0からTの時間間隔上)の平均ではなく、すべての可能な実現のアンサンブルの平均によって定義されます。私たちがプロセスがエルゴードであると証明するまで、証明しませんが、例えば、非定常プロセスは、まったくエルゴードになりえないので、私たちが見つけようとしているのは、(非)定常性なのです。

ここでは2つのシリーズを用意しています。最初の、最初のものは、株式そのものであり、Eとする。それは、他の系列、日々の利益の列Pの累積和である。従って、第2系列は第1系列の第1差分となる。毎日の収益が平均的に一定であるため,系列Pは定常的である.すなわち,明日の収益の期待値は,私たちにとって常に同じであり,10ルーブルであるとする.

さて、Eシリーズですが、口座に100ルーブルあるとします。明日のEの値の期待値は?正しくは、100+10=110ルーブルです。言い換えれば、TSの株式の期待値は1日あたり10ルーブル増加し、つまり時間的に一定ではなく、非定常的な系列である。計量経済学や応用統計学では、このような系列を1次積分時系列と 呼び、I(1)と表記する。

ふぅ、納得してもらえたかな?

 
alsu:

要するに、リテラシーの授業です。

定常性とは、(中略)確率変数(例えばMO)の分布の指標が時間的に 不変であることである。一般に、時間の各瞬間 ごとにMOは異なるが、各瞬間の値がすべて一致すれば、その系列は定常である(そうであってほしいので、あえて高いモーメントを省略して簡略化しているのだ)。それは、各瞬間のMOによって、与えられた実現(0からTの時間間隔上)の平均ではなく、すべての可能な実現のアンサンブルの平均によって定義されます。私たちがプロセスがエルゴードであると証明するまで、証明しませんが、例えば、非定常プロセスは全くエルゴードになり得ないので、私たちが見つけようとしているのは、(非)定常性なのです。

ここでは2つのシリーズを用意しています。最初の、最初のものは、株式そのものであり、Eとする。それは、他の系列、日々の利益の列Pの累積和である。従って、第2系列は第1系列の第1差分となる。毎日の収益が平均して一定であるため,系列Pは定常的である.すなわち,明日の収益の期待値は,我々にとって常に同じであり,10ルーブルとする.

さて、Eシリーズですが、口座に100ルーブルあるとします。明日のEの値の期待値は?正しくは、100+10=110ルーブルです。言い換えれば、TSの株式の期待値は1日あたり10ルーブル増加し、つまり時間的に一定ではなく、非定常的な系列である。計量経済学や応用統計学では、このような系列を1次積分時系列と 呼び、I(1)と表記する。

ふぅ、納得してもらえたかな?


なぜこんなに文字数が多いのか?

1.誰もエルゴード性に触れない。そして、それに触れる必要はない。だから、今はすべてがそんな藪の中になってしまっている......。

2. 定常性とは、MOが一定であることを意味する。

3.実際には、MOの価値観が一致することはありえない-これはおとぎ話ではなく、現実の話である。したがって、定常性のためには、MOをある限度内で変化させればよいのです

4."すべての可能な実現のアンサンブルを平均化することによって" - 私は上に書きました....まあ、「綴る」のは正確に読まないと無理だけどね。インプリメンテーションは存在しない - インプリメンテーションは1つしかない。一例、つまり1つの実装に注目する。ONE.

5.もう一度、この場合にどうすればよいかを説明します。列を刻んで、3~5%の定常状態に差がなければ、MOを比較します。

6.最初の違い - 私には必要ない。誰かが必要としているのかもしれませんが、私ではありません。必要ないのかもしれない。あるいは、必要なのかもしれない。そうかもしれないが、この例では必要ない。

精力的にアゴを動かしたが、なぜか?