取引に関わる共通手法の形式化
このスレッドは、取引に対する考え方を体系化するために作成されました。忘れないように、まずは感想を投稿します :)
アドバンテージを得るために必要なことは？入札の組織（ダブルオークション）に基づくと、勢力は4つになる。相場も基本的にはこのパターンに集約される。最初の2つは、買いと売りの流動性（指値注文）を表します。二つ目は、市場で買い、市場で売る（ストップオーダーも基本的には市場で行う）。市場向けのものは、動きを作り出し、実際、自分のポケットからお金を出している（スリッページ）。その動きを打ち消すのがリミッターです。密集したリミットシートエリアは、抵抗線と 支持線のレベル/ゾーンを 作成します。市場の急騰やストップ注文のゾーン／ゾーンは、価格のドライブゾーンを作ります。これらのゾーンは、価格と時間に偏りがあります。
トレーディングの課題は、ある瞬間に、これらの力（必ずしも4つすべてではない）のポテンシャルの比率を正しく評価することを学ぶことである。現在の流通だけでなく、しばらく先まで。例えば、同じ制裁でも、市場に潜在する買い手や売り手の蓄積を推定しようとするものである。ポテンシャルは高く、おそらくそれが実現され、対応する方向への価格ドライブにつながるでしょう。このポテンシャルをどう見積もるのか-いくつかの選択肢がある。しかし、これらのすべては、取引の特殊性、トレーダーの典型的な行動、自由に使える限られた資本などに依存しています。これらはすべて制約と呼ぶことができる。
トレーディングの課題は、ある瞬間に、これらの力（必ずしも4つすべてではない）のポテンシャルの比率を正しく評価することを学ぶことである。現在の流通だけでなく、しばらく先まで。例えば、同じ制裁でも、市場に潜在する買い手や売り手の蓄積を推定しようとするものである。ポテンシャルは高く、おそらくそれが実現され、対応する方向への価格ドライブにつながるでしょう。このポテンシャルをどう見積もるのか-いくつかの選択肢がある。しかし、これらのすべては、取引の特殊性、トレーダーの典型的な行動、自由に使える限られた資本などに依存しています。これらはすべて制約と呼ぶことができる。
一般的には、「売りたい流動性」「買いたい流動性」「市場の買い手」「市場の売り手」の4つの力が存在します。省略することができます。ls, lb, mb, ms.
価格と時間の関数として表すことができ、出力は売買する量：LS(P,t)=Vなどです。
これらの関数の正確な値を、将来の時間や価格の瞬間について決定することは不可能であることは明らかである。実際、その必要はない。彼らの比率は十分であり、個々の価格/時間のポイントではなく、ある範囲の価格/時間の合計である。
MB（dp1、dt1）>>MS（dp1、dt1）のような比率は、特定の時間間隔で市場の買い手と価格ははるかに多くの売り手。また、MB(dp1,dt1)>LS(dp1,dt1)の場合、時間dt1においてdp1以上価格が上昇することになる。
最初に断っておきますが、私はこのことを数学的に厳密に定式化したわけではありませんし、その必要性もありません。単に知覚の便宜のためです。これらの力が一定の比率で作用すると、ある事象が発生し、それがチャートに反映される。例えば、市場側に対して取引レンジのある時点で流動性が低ければ、ボラティリティは高くなり、最終的な価格の増分は成行注文の 売買比率に依存することになります。
もちろん、重要なのは、これらの力がそれまでの価値観と相互に依存していることです。簡単に言うと、ある時間（またはある価格）でポジションを建てた市場の買い手は、市場の売り手または流動性の売り手となるのです。基本的には、これらの関係を歴史的に追跡し、将来におけるこれらの力の相関関係をある程度確実に予測することができる。
価格と時間の関数として表すことができ、出力は売買する量：LS(P,t)=Vなどです。
これらの関数の正確な値を、将来の時間や価格の瞬間について決定することは不可能であることは明らかである。実際、その必要はない。彼らの比率は十分であり、個々の価格/時間のポイントではなく、ある範囲の価格/時間の合計である。
MB（dp1、dt1）>>MS（dp1、dt1）のような比率は、特定の時間間隔で市場の買い手と価格ははるかに多くの売り手。また、MB(dp1,dt1)>LS(dp1,dt1)の場合、時間dt1においてdp1以上価格が上昇することになる。
最初に断っておきますが、私はこのことを数学的に厳密に定式化したわけではありませんし、その必要性もありません。単に知覚の便宜のためです。これらの力が一定の比率で作用すると、ある事象が発生し、それがチャートに反映される。例えば、市場側に対して取引レンジのある時点で流動性が低ければ、ボラティリティは高くなり、最終的な価格の増分は成行注文の 売買比率に依存することになります。
もちろん、重要なのは、これらの力がそれまでの価値観と相互に依存していることです。簡単に言うと、ある時間（またはある価格）でポジションを建てた市場の買い手は、市場の売り手または流動性の売り手となるのです。基本的には、これらの関係を歴史的に追跡し、将来におけるこれらの力の相関関係をある程度確実に予測することができる。
私にとっては、非効率なことは、特定の市場の現実的な制限と離散性に基づくものです。例えば、ポジションの保有期間によるトレーダーの分離、ストップオーダー、流動性の配分などです。
これは、トレーダーがポジションを保有する地平に分けられ、そのステレオタイプな行動がマーケットメモリを決定しているのです。水平線自体が「アカウントメモリー」を形成している、つまりポジションを持ちながら、ペーパー損益が未記録であるため、記憶せざるを得ず、その記憶の深さはポジションを持った時間によって決まるのである。2つ目は、1つ目から一部続くが、その地平のトレーダー（テクニカル分析）のヒストリー分析の平均的な深さである。また、投機的でないトレーダーは、その取引サイクルに関連したメモリに貢献することができます。例えば、農産物を扱うヘッジャーでは、作物のサイクルなどによってサイクルを決定することができます。一般的に、トレーダーは取引の周期性が似ている（原則として周期的ではない）グループ/サブグループに分けることができます。この循環性こそが、マーケットメモリを決定するのです。もちろん、この分け方は相対的なもので、意味のないものも含めてトレーダーにはいろいろな分け方があります。賢明なグループは、参加者が取引サイクル（取引の開始と終了）をほぼ同じ瞬間に開始または終了しているグループである。ネオが書いたように「仲良く列をなして」歩いている。基本的に、これらのグループに正しく分け、価格系列上のサイクルの始まりと終わりの可能性を計算する方法は、強気/弱気市場/限界の力の将来の相関関係を予測するための基礎となります。それは、グループが取引から撤退する必要性が高まっていることです。なぜかというと、上に書いたとおりです。内部タイミングは、特定のグループとそのサイクルの枠内で再び決定されます。現実的には、観測対象グループの累積ポーズをサイクル開始時の時系列で計算することが課題となる。しかし、これは一つの方法に過ぎず、通常はカウンター・トゥルースの実装になります。NeoさんやFelixWhiteさんが書いていること。ただ、最初に断っておくが、後者は具体的なことは何も書いていないので、その成果を判断することはできない。よく想起されるので挙げてみました)))。
追伸：指値・逆指値の枠組みの中で、他の取引方法について考えたり、目標を設定したりするのは便利です。また、例えばすべてのメソッドにグループ配分が必要なわけではありません。もっとシンプルな方法もあります。
これは、トレーダーがポジションを保有する地平に分けられ、そのステレオタイプな行動がマーケットメモリを決定しているのです。水平線自体が「アカウントメモリー」を形成している、つまりポジションを持ちながら、ペーパー損益が未記録であるため、記憶せざるを得ず、その記憶の深さはポジションを持った時間によって決まるのである。2つ目は、1つ目から一部続くが、その地平のトレーダー（テクニカル分析）のヒストリー分析の平均的な深さである。また、投機的でないトレーダーは、その取引サイクルに関連したメモリに貢献することができます。例えば、農産物を扱うヘッジャーでは、作物のサイクルなどによってサイクルを決定することができます。一般的に、トレーダーは取引の周期性が似ている（原則として周期的ではない）グループ/サブグループに分けることができます。この循環性こそが、マーケットメモリを決定するのです。もちろん、この分け方は相対的なもので、意味のないものも含めてトレーダーにはいろいろな分け方があります。賢明なグループは、参加者が取引サイクル（取引の開始と終了）をほぼ同じ瞬間に開始または終了しているグループである。ネオが書いたように「仲良く列をなして」歩いている。基本的に、これらのグループに正しく分け、価格系列上のサイクルの始まりと終わりの可能性を計算する方法は、強気/弱気市場/限界の力の将来の相関関係を予測するための基礎となります。それは、グループが取引から撤退する必要性が高まっていることです。なぜかというと、上に書いたとおりです。内部タイミングは、特定のグループとそのサイクルの枠内で再び決定されます。現実的には、観測対象グループの累積ポーズをサイクル開始時の時系列で計算することが課題となる。しかし、これは一つの方法に過ぎず、通常はカウンター・トゥルースの実装になります。NeoさんやFelixWhiteさんが書いていること。ただ、最初に断っておくが、後者は具体的なことは何も書いていないので、その成果を判断することはできない。よく想起されるので挙げてみました)))。
追伸：指値・逆指値の枠組みの中で、他の取引方法について考えたり、目標を設定したりするのは便利です。また、例えばすべてのメソッドにグループ配分が必要なわけではありません。もっとシンプルな方法もあります。
批判的な感情の蓄積手法に当てはめると、問題提起は次のようになる。
1.友好的に歩むターゲットグループを定義する。より正確には、そのような集団のリンクとなり得るものは何かということです。一番シンプルなのは、ポーズを保持するための水平線です。例えば、イントラデイのプレーヤーは、サイクルの境界線がはっきりしています。
2) 1 に基づき、蓄積サイクルの起点を決定する。おそらく、サイクルの始まりの1が前のサイクルの終わりと考えることができるケースもあるでしょう。そうすると、前の終わりを見つける正式な方法が必要になります。
3.価格系列から本グループのポジション/センチメントの集積過程を算出する方法。考慮された製品範囲をある計算値で増加させる、ある初歩的な価格行動を意味します。プライスアクションは何種類かあり、価格帯の上げ下げは割と恣意的に行われることがあります。1から論理的に導き出された値動きと計算方法が理想的です。
4.出来上がったモデルの検証の仕方。それは、蓄積プロセスの最終段階であるポジションのクローズを実装したトレーディングシステム、またはそのいくつかのバリエーションだと思います。
1.友好的に歩むターゲットグループを定義する。より正確には、そのような集団のリンクとなり得るものは何かということです。一番シンプルなのは、ポーズを保持するための水平線です。例えば、イントラデイのプレーヤーは、サイクルの境界線がはっきりしています。
2) 1 に基づき、蓄積サイクルの起点を決定する。おそらく、サイクルの始まりの1が前のサイクルの終わりと考えることができるケースもあるでしょう。そうすると、前の終わりを見つける正式な方法が必要になります。
3.価格系列から本グループのポジション/センチメントの集積過程を算出する方法。考慮された製品範囲をある計算値で増加させる、ある初歩的な価格行動を意味します。プライスアクションは何種類かあり、価格帯の上げ下げは割と恣意的に行われることがあります。1から論理的に導き出された値動きと計算方法が理想的です。
4.出来上がったモデルの検証の仕方。それは、蓄積プロセスの最終段階であるポジションのクローズを実装したトレーディングシステム、またはそのいくつかのバリエーションだと思います。
一般的な投機的取引の目標を設定してみる。
1.利益を出すためには、動きが必要です。つまり、マーケット側が対応するリミット側より強くなければならない。例えば、買いの場合、大きな値幅の中でMB側がLS側を吸収する瞬間の前にエントリーすることが必要である。つまり、ある駆動のモーメントを決定する必要があるのです。
2.ドライブの前か最初にエントリーしてください。同じ買い方でも、MB側で入るか、LB側で入るか。最初のオプションは、ターゲットドライブの先頭で入力することです。2つ目は、LB>MSという追加予測です。
3.時間的にドライブのどこかの段階で終了する必要がある。市場別またはリミット別、つまりMS側またはLS側で終了することができます。
以上のことから、総合的な課題は、ポイント1です。必要なのは、買い手や売り手の活動が活発化する瞬間を特定する方法です。この活動は、新たな資金の流入などの外部要因によるものと、価格の挙動やそれに対する参加者の反応によって引き起こされる内部要因によるものがある。第一ファクターを用いた方法としては、以下のようなトレンドがある。2番目はもっと面白い。これらの要素にもっと注意を払うべきでしょう。そして、最も重要なのは、それらを適時に識別する方法です。
a) 衛生管理方法我々は、出口の衛生を区別することができます - これは、買い手または売り手が彼らの取引を終了するときです。エントリーサンクション - TAによるエントリーの一般的な方法、またはその他のエントリー理由、ただし価格/時間/出来高によって計算されます。
最も充実したセクションです。トレーダーにとって公開された情報源は価格、時間、出来高であることを踏まえ、それらの組み合わせによってドライブポイントを定義しています。最もシンプルな方法は、3つのコンポーネントのうち1つだけを使用する方法です。例えば、価格です。トレーダーは、取引開始と取引終了の注文を価格によって不公平に発注する。その純粋な形は、丸いレベルと極限である。
2つ目は、天文時間を別にすることです。これは主に時間帯とニュースリリースです。特にFXは、それだけで指値側と相場側のパワーバランスが決まってしまうので、注意が必要です。同じナイトシステムを使うもの、セッション境界の効果が違うものなど。価格や時間から切り離して出来高を使っても、効果はないようです。
しかし、ほとんどの方法は、時間価格と出来高の組み合わせでドライブ・モーメントを特定する。どの組み合わせを使うかは、（金銭的な意味で）最も利用されている組み合わせによります。初歩的なペアの組み合わせから始めることができます。ある程度、シンプルな方がいいんです。
価格と時間の組み合わせ。最もシンプルなのは、一定時間で価格を変更することです。2つ目は、天文時（またはその範囲）でカウントの開始を追加で固定することです。例えば、あるセッションの開始時やニュースリリース後の価格の変化です。3つ目は、これはある価格を基準にしていることです。例えば、ある水準を超えた後の一定時間の価格変化などです。また、計算目的が価格やその変化ではなく、時間変化である場合もある。例えば、新しい極値に達した時間、価格があるレベルに留まった時間（マーケットプロファイル）。
また、価格と出来高、時間と出来高の組み合わせによる面白いバリエーションも用意されています。
3つの部品を使うような複雑なバリエーションは、より単純なもの（ペアや別々）の組み合わせで計算した方が正しいし便利だと思います。複雑な組み合わせになればなるほど、拡散する可能性は低くなり、他人の意図を正しく反映することができなくなります。ある種の組み合わせの有効性は、特定の市場のミクロ構造によって決まる。主に参加者の構成と取引組織のルールである。
b) 活動の周期的変化 - 市場における買い手の活動は、売り手の活動に取って代わられる。スイングトレードが中心になっているようです
1.利益を出すためには、動きが必要です。つまり、マーケット側が対応するリミット側より強くなければならない。例えば、買いの場合、大きな値幅の中でMB側がLS側を吸収する瞬間の前にエントリーすることが必要である。つまり、ある駆動のモーメントを決定する必要があるのです。
2.ドライブの前か最初にエントリーしてください。同じ買い方でも、MB側で入るか、LB側で入るか。最初のオプションは、ターゲットドライブの先頭で入力することです。2つ目は、LB>MSという追加予測です。
3.時間的にドライブのどこかの段階で終了する必要がある。市場別またはリミット別、つまりMS側またはLS側で終了することができます。
以上のことから、総合的な課題は、ポイント1です。必要なのは、買い手や売り手の活動が活発化する瞬間を特定する方法です。この活動は、新たな資金の流入などの外部要因によるものと、価格の挙動やそれに対する参加者の反応によって引き起こされる内部要因によるものがある。第一ファクターを用いた方法としては、以下のようなトレンドがある。2番目はもっと面白い。これらの要素にもっと注意を払うべきでしょう。そして、最も重要なのは、それらを適時に識別する方法です。
a) 衛生管理方法我々は、出口の衛生を区別することができます - これは、買い手または売り手が彼らの取引を終了するときです。エントリーサンクション - TAによるエントリーの一般的な方法、またはその他のエントリー理由、ただし価格/時間/出来高によって計算されます。
最も充実したセクションです。トレーダーにとって公開された情報源は価格、時間、出来高であることを踏まえ、それらの組み合わせによってドライブポイントを定義しています。最もシンプルな方法は、3つのコンポーネントのうち1つだけを使用する方法です。例えば、価格です。トレーダーは、取引開始と取引終了の注文を価格によって不公平に発注する。その純粋な形は、丸いレベルと極限である。
2つ目は、天文時間を別にすることです。これは主に時間帯とニュースリリースです。特にFXは、それだけで指値側と相場側のパワーバランスが決まってしまうので、注意が必要です。同じナイトシステムを使うもの、セッション境界の効果が違うものなど。価格や時間から切り離して出来高を使っても、効果はないようです。
しかし、ほとんどの方法は、時間価格と出来高の組み合わせでドライブ・モーメントを特定する。どの組み合わせを使うかは、（金銭的な意味で）最も利用されている組み合わせによります。初歩的なペアの組み合わせから始めることができます。ある程度、シンプルな方がいいんです。
価格と時間の組み合わせ。最もシンプルなのは、一定時間で価格を変更することです。2つ目は、天文時（またはその範囲）でカウントの開始を追加で固定することです。例えば、あるセッションの開始時やニュースリリース後の価格の変化です。3つ目は、これはある価格を基準にしていることです。例えば、ある水準を超えた後の一定時間の価格変化などです。また、計算目的が価格やその変化ではなく、時間変化である場合もある。例えば、新しい極値に達した時間、価格があるレベルに留まった時間（マーケットプロファイル）。
また、価格と出来高、時間と出来高の組み合わせによる面白いバリエーションも用意されています。
3つの部品を使うような複雑なバリエーションは、より単純なもの（ペアや別々）の組み合わせで計算した方が正しいし便利だと思います。複雑な組み合わせになればなるほど、拡散する可能性は低くなり、他人の意図を正しく反映することができなくなります。ある種の組み合わせの有効性は、特定の市場のミクロ構造によって決まる。主に参加者の構成と取引組織のルールである。
b) 活動の周期的変化 - 市場における買い手の活動は、売り手の活動に取って代わられる。スイングトレードが中心になっているようです
これは、価格と出来高の組み合わせから、特定の地平線のトレーダーを選び出そうとする例です。あるパラメータの振れ幅を見るのです。例えば、上昇（インパルス）スイングとそのあとの修正スイングがあります。修正スイングは、主に下降TFの参加者による利益確定が原因であると想定しています。インパルスと補正スイングの総体積を算出する。インパルスボリュームから補正ボリュームを差し引く。受信した値は、TFの高いプレイヤーのポジション量（とそれぞれの値動き）をおおよそ推定したものである。そうすると、例えばインパルス・スイングに応じた出来高分布の中央値や、もっと単純な方法で、その平均的なエントリーレベルをおおよそ推定することができる。価格的にも時間的にも新しい基準点として考えることができます。インパルス・スイングに向かう動きは、当該グループの紙面利益を意味し、それを下回る動きは損失を意味する。次のスイングが再びインパルスと修正であれば、2つの基準点と当該グループのトレードされたプレイヤーのポジションの総量値を得ることになります。蓄積されたボリュームの臨界点、そしてプレイヤーの価格と時間の目標が、私たちのエントリーの瞬間を決定する - 彼らはドライブを作成します。
もちろん、これも多少の平均化・粗密はあります。それがないとダメなんです。上に書いたように、かなりシンプルなモデルでありながら、我々が求めているものを十分に正確に反映しているものが必要です。そして、仮説に基づいた具体的な戦略の検証、結果の分析、追加研究、新たな仮説など、実践こそが真理の基準となるのです。結局のところ、私たちは特定の市場のミクロ構造を先験的に知ることはできず、仮説とその検証をするだけです。もしかしたら、もっとシンプルな仮説の方が効果的かもしれません。例えば、あるフレームのローソク足で、スイングがない場合を考えてみましょう。例えば、強気ローソク足の上側の陰線（弱気ローソク足の下側の陰線）を修正と考える場合。
もちろん、これも多少の平均化・粗密はあります。それがないとダメなんです。上に書いたように、かなりシンプルなモデルでありながら、我々が求めているものを十分に正確に反映しているものが必要です。そして、仮説に基づいた具体的な戦略の検証、結果の分析、追加研究、新たな仮説など、実践こそが真理の基準となるのです。結局のところ、私たちは特定の市場のミクロ構造を先験的に知ることはできず、仮説とその検証をするだけです。もしかしたら、もっとシンプルな仮説の方が効果的かもしれません。例えば、あるフレームのローソク足で、スイングがない場合を考えてみましょう。例えば、強気ローソク足の上側の陰線（弱気ローソク足の下側の陰線）を修正と考える場合。
非常に興味深い洞察力をありがとうございました。
sever31:
非常に興味深い洞察力をありがとうございました。
非常に興味深い洞察力をありがとうございました。
どうか、一緒に話題を発展させることができればと思います
Mischek:
О! エイリアンとのバトルもない)
私自身は、もう少し突き詰めると、一つの楽器を分析することは、街全体の流れを研究するときに、一つの車の動きを分析するようなものだと思うのです。
市場はあらゆるものと、通貨とエネルギーと金属と食料と株をリンクさせているのです。続けていくと、個人的には、ふと気がつくと、金利が、、、。
論理的に考えても、当然のことなのに。
はい、市場の相互接続は興味深いトピックであり、異なるスプレッド取引のバリエーションを取引する市場において、非常に影響力のある部分です。ボリュームの多くは、彼らによって生み出されている
市場と商品との結びつきの根底にあるものは何なのか、考えてみるのも面白い。おそらく、当初は一般的な生産サイクルや金融サイクルを通じたつながりだったのだろうが、現在ではこのつながりは主に投資家の頭の中にあり、何らかのファンダメンタルズに対する合理的な志向とはなっていない。そこには志向性がありますが、今市場に存在する固定観念のプリズムを通したものです。 すなわち、他の資産または何らかの資産の組み合わせの価格との比較に基づいて、資産の過不足を計算する方法に基づいている。投資家は、同業他社と比べて割安な資産を探す（と見ている）。投機筋はこうした動きを察知し、投資家より先に参入・退出しようとするため、潜在的な利益を減らす、あるいは損失を拡大させることになる。 これにより、接続が強化されます。
もう一つは、スプレッダーになることで投資家から利益を得ようとするのか、あるいは投機家の失敗から利益を得ようとするのか、それはどうすればいいのか、ということである。あるいは、スプレッド・トレーダーの取引から価格を「クリア」する方法。議論することがたくさんある))
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