取引に関わる共通手法の形式化 - ページ 10

新しいコメント
 
Avals:


絶対的な流動性を想像してください。つまり、無限の金持ちが例えば99.99で買い、100.00で売るということです。彼は巨大なサイズの指値注文を出しており、取引はこれらの価格でのみ実行されます（最小価格ステップが0.01である場合）。痛くても値段は動きません))))

それよりも、取引所（またはECN）のブローカーでデモを開設し、市場が持っているものを見てください。ダブルオークションは今日の主要な価格決定方法であり、すべての市場（FXを含む）でその地位を強化している。指値注文と成行注文は、この取引形態に不可欠な要素です。

次に多いのは、交渉型の店頭取引です。これはトレーダーの狭い範囲での話であり、全員が等しく信頼できるわけではありません)))参加者による売買価格の発表は拘束力を持たず、テタテタと議論する対象となる)))しかし、このスキームも、ディーリングと同じで、「買う／売る」という条件で取引を持ちかける人と、「買う／売る」という条件を受け入れる人がいる、という基本的な ものに帰結するのである。それゆえ、4つのパワーを持つのです。

入札の技術的な側面は承知している。この技術面から4つのパワーを正式に導き出すにはどうすればいいのか--疑問がなければ、あなたが提案するようにやればいい--経済的な違いは何なのか。指値注文と成行注文のどちらが執行されているのか、マーケットが全く感知していないとしたら、その差は何なのでしょうか。もしそうだとしたら、どんな違いがあるのでしょうか？

流動性の話に戻ると、10億の指値注文は1グラムの流動性も生み出さない。しかし、少なくとも指値注文の1つを預ける人が現れるまでは、まったく流動性のない市場で永久に凍結されることになる。そこで、やはり買い流動性、売り流動性という言葉を導入した目的を教えてほしいです。私見では、この2つの言葉＋market buyers, market sellersは、注文執行の 技術的な観点から需給の違いを指すものであり、それ以上の意味はない。

 
Avals:
投機的売買の問題を一般論として整理してみよう。
1.利益を出すためには、動きが必要です。つまり、マーケット側が対応するリミット側より強くなければならない。例えば、買いの場合、大きな値幅の中でMB側がLS側を吸収する瞬間の前にエントリーする必要があるのです。つまり、ある駆動のモーメントを決定する必要があるのです。
2.ドライブの前か最初にエントリーしてください。同じ買い方でも、MB側でエントリーすることも、LB側でエントリーすることも可能です。最初のオプションは、ターゲットドライブの先頭で入力することです。2つ目は、LB>MSという追加予測です。

ここで、例えば「市場側が関連する限界側より強くなければならない」とありますが、需要が供給より大きくなければならないと書いた方が正しいのではないでしょうか？

 
Vita:

入札の技術的な側面は承知している。この技術的な側面から4つの力をどのように公式に導き出すか--疑問がなければ、あなたのおっしゃるようにできます--経済的な違いは何でしょうか。指値注文か成行注文か、市場が感じ取れないとしたら、その差は何なのか。もしそうだとしたら、どんな違いがあるのでしょうか？

流動性の話に戻ると、10億の指値注文は1グラムの流動性も生み出さない。しかし、少なくとも指値注文の1つを預ける人が現れるまで、まったく流動性のない市場で永久に凍結されることになる。そこで、やはり買い流動性、売り流動性という言葉を導入した目的を教えてほしいです。私見では、この2つの言葉＋market buyers, market sellersは、注文執行の技術的な観点から需給の違いを指すものであり、それ以上の意味はない。


Vita、アンコミットメントマネーだけでなく、ヤードリミッターの意味がわからない。あなたと私は違う言語を話しているようだ :)
 
Avals:

MB(dp1,dt1)>>MS(dp1,dt1) のような比率は、与えられた時間間隔で市場全体の買い手と売り手よりもはるかに高い価格です。また、MB(dp1,dt1)>LS(dp1,dt1)の場合、時間dt1においてdp1以上価格が上昇することになる。


どうしてこれが同時にできるのでしょうか？MB - (MS + LS) >
 0 の音量差は誰がカバー したのですか？dt1中に実行されたオーダーボリュームであれば、MB+LB=MS+LSとなり、MBという用語はオーバーロードであることがわかる。それとも、MBの背後には、結局、市場の注文ではなく、市場の需要があるのだろうか？
 
Avals:

Vita、未入金だけでなく残金も含めて限度額の庭ってのがよくわからん。あなたと私は違う言語を話しているようだ :)
よし、流動性のことは忘れよう。マーケットがどの注文を実行するかは、どのような違いがあるのでしょうか？なぜ、経済的な観点からマーケットとリミットに分けるのか？三度目の正直で、市場を見るためのリンクではなく、答えを待っている。
 
Vita:
よし、流動性のことは忘れよう。マーケットがどの注文を実行するかは、どのような違いがあるのでしょうか？なぜ、経済的な観点からマーケットとリミットに分けるのか？三度目の正直のように、相場を見るためのリンクではなく、答えを待っている。

経済的には何の違いもありません。大体、入札（注文）と需要・供給しかないのですが、やはりスラバのような説明の方が都合がいいのです。何もないところに主義主張をして、何の意味があるのでしょうか。
 
Mischek:

経済的には何の違いもありません。大体、入札（注文）と需要・供給しかないのですが、やはりスラバのように説明した方が都合が良いのでしょう。何もないところに主義主張をして、何の意味があるのでしょうか。

それでは、MB(dp1,dt1)>>MS(dp1,dt1)という型の不等式は、どこまで突然予測力を持つのだろうか。

当然ながら、総購入量と総販売 量はイコールです。B = S

指値注文と成行注文の数量を分離 することで、MB+LB = MS+LSとなる。

MB+LB=MS+LSの式は、下落・上昇を問わずどの地域でも観測 され、相場に対してMBとLBに差がなければ、相場がどこに行ってもこれらの値は補完し合い、MB>MS型の不等式は何も語らず、予測的価値もないのである。

 
Vita:

それでは、MB(dp1,dt1)>>MS(dp1,dt1)という型の不等式は、どこまで突然予測力を持つのだろうか。

当然ながら、総購入量と総販売量はイコールです。B = S

指値注文と成行注文の数量を分離 することで、MB+LB = MS+LSとなる。

下落でも上昇でもどんなストレッチでも MB+LB=MS+LSという式が成り立ち 、市場に対してMBとLBに差がなければ、市場がどこに行こうともこれらの値は補完され、MB>MSというタイプの不等式は何も語らず、予測力もないのである。


Vitaly、あなたは間違っている.取引完了時のみ B = S とする。最後の価格について。それに応じて、残りも間違っている.
 
Mischek:

Vitaly、あなたは間違っている.取引完了時のみ B = S とする。最後の価格について。それに応じて、残りも間違っている.
これも面白いですね。無効な取引は、市場や予測にどのような影響を与えるのでしょうか？MBとMSは実際に完了した取引であり、試みでもなく、心からの願いでもないことがわかるので、もっと詳細をお願いします。LSかLBか、不完全な案件が転がっていないか？どのように数えるのでしょうか？グラスの中？
 
Vita:
これも面白いですね。不完全な取引は、市場や予測に全く影響を与えないのですか？もっと詳しく教えてください。私は、MBとMSが実際に達成された取引であり、試みでもなく、心からの願いでもないと見ているからです。LSかLBか、不完全な案件が転がっていないか？どのように数えるのでしょうか？グラスの中？


もちろんグラスの中で。

"MBとMSは事実上達成された取引" - いや、それも違う、それは単なる命令で、守られないかもしれないのだ。まさに「試行」ですね。

1...34567891011121314151617...32
新しいコメント