取引に関わる共通手法の形式化 - ページ 32

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ニーダーホッファー自身は、偉大なトレーダーなどと言われているが、個人的には矛盾した感情を抱いていると言わざるを得ない。例えば、この本の中で彼はいくつかのアドバイスをしていますが、そのひとつがストップ・リミットを設定することです。でも、彼はどうなんだ？冒頭を読んで、記憶から引用すると、「中央アジアの市場は、アメリカの市場とは違うということは想像もつかなかった。アジアの銀行は90％以上下落し、その後上昇しないことがわかった」 とにかく、ニーダーホッファーが火傷をしたときの下落率は99％だった。明らかに、その人は損をしたまま、ストップをかけなかったんです。証券会社の典型的な100円ショップの顧客。ピップスマンだが、大きさは100万倍。:)

[Avals]

HideYourRichess:
ニーダーホッファー自身は、偉大なトレーダーなどと言われているが、個人的には賛否両論あるところだと言わざるを得ない。例えば、この本の中で彼はいくつかのアドバイスをしていますが、そのひとつがストップ・リミットを設定することです。でも、彼はどうなんだ？冒頭を読んで、記憶から引用すると、「中央アジアの市場は、アメリカの市場とは違うということは想像もつかなかった。アジアの銀行は90％以上下落し、その後上昇しないことがわかった」 とにかく、ニーダーホッファーが火傷をしたときの下落率は99％だった。明らかに、その人は損をしたまま、ストップをかけなかったんです。証券会社の典型的な100円ショップの顧客。ピップスマンだが、大きさは100万倍。:)

そうですね、達人の言うことは聞かないほうがいいですね :)しかし、掲載された本のページが話題になっていますね。なぜシステムに適したフェーズを探すのか、そこには直接書かれていませんが、前の記事で書いたように、マスの固定観念を変えるという配慮なのだと思います。そして純粋に技術的には追加フィルターです。

これは良いことなのだが、特にこのようなフィルターの統計的有効性には多くの問題がある。より正確には、それぞれのケースにおける正しい評価です。しかし、これはこのスレッドの主題ではありません :)

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その分類には、いくつか気に入らない点があるんです。例えば、ポイント2ですが、私の観察によると、このカテゴリーはさらに2つに分かれます。まず、指標の背後にある現実の事象を真に受けようとする予測可能性を信じている人たち。そして、カーヴァーフィングを支持する人たち、それもたくさんいる。テスターの画面上で2本の線が一致すれば、何が原因かは気にしないのだ。これについては、文脈を無視してしまいましたが、Talebが素晴らしい例を挙げています。「あるLTSMの取締役は、会社の財務方針を正当化する ために、こう言ったことがある。"秋の夜長になると、帰り道に落ち葉が落ちているのを見かけます。統計的な法則 に従っている」「葉っぱが散るのは、自然現象ではなく、その愚かな数字に従っている。えー...が、調子に乗ってしまった。とにかく、そして第3パラグラフは、予測可能性の程度の変動ではなく、パターンの変動、それが「予測可能性」の変動につながる、といった話をしたほうがいいかもしれませんね。そして、とても小さな疑問なのですが、著者の一般化に対する「振り幅」という意味でのRSIは、あまり好きではありません。それ以外は、そうですね、素晴らしい考察の材料になります。

書いていて楽しいと思えるのは、非常に珍しいケースです。すべてIMHOです。

[Роман]

HideYourRichess:

その分類には、いくつか気に入らない点があるんです。例えば、ポイント2ですが、私の観察によると、このカテゴリーはさらに2つに分かれます。まず、指標の背後にある現実の事象を真に受けようとする予測可能性を信じている人たち。そして、カーヴァーフィングを支持する人たち、それもたくさんいる。テスターの画面上で2本の線が一致すれば、何が原因かは気にしないのだ。これについては、文脈を無視してしまいましたが、Talebが素晴らしい例を挙げています。「あるLTSMの取締役は、会社の財務方針を正当化する ために、こう言ったことがある。"秋の夜長になると、帰り道に落ち葉が落ちているのを見かけます。統計的な法則 に従っている」「葉っぱが散るのは、自然現象のせいではなく、その愚かな数字に従っている。えー...が、調子に乗ってしまった。とにかく、そして第3パラグラフは、予測可能性の程度の変動ではなく、パターンの変動、それが「予測可能性」の変動につながる、といった話をしたほうがいいかもしれませんね。そして、とても小さな疑問なのですが、著者が一般化する際の「振り幅」という意味でのRSIは、私はあまり好きではありません。それ以外は、そうですね、素晴らしい考察の材料になります。

書いてよかったと思えるのは、非常に稀なケースです--すべてIMHOです。

みんな、このポストは退屈とブランチの主題ではない誰かに見えるだろう場合は、私を許して、私は私の部分のために、私はブランチの名前を考える - ちょうど時間内に。

私自身は、今年の3月にW・ニーダーホッファーの仕事、特に彼の仕事を知りました。フクロウを書きたかったのですが、彼の仕事のいくつかの要素は、確かに仕事の専門家に応用が利くでしょうが、そこにどの程度説明されているのかよくわからなかったのです。だから、ここでページと主題に関する彼の仕事の最も興味深い（基本的な）ポイントで私のあらすじからの抜粋は、多分誰かがこのすべての材料を体系化し、そのようなB.Williamsと彼の戦略や R.Vinceによってロット計算として、フォーラムで支店を置くだろう...私自身は、彼の作品の実装はまだ熟していない・・・。

彼が勧めるのは..:

1.商品のボラティリティ変化（VIX指数）に基づくカウンタートレンド方式（ジャック・シュワッガー氏のアナログが可能です）。

30％以上ならロング、25％ 未満ならショート。 カウンタートレンドTS - p173-175（ボラティリティ指標の類型とその解釈を確認する。）

2.TA-ねじ 込み式!!!!:-)))買われすぎ・売られすぎのオシレーターも含めて...。:-)))

3.彼は価格チャート（O,High,LOW,CLOSE）を使って取引することを勧めています。おそらくローソク足 分析のようなものでしょう。

彼が言うように、それは実際の値動きに応じて取引することを意味します。325.

4.記号の相関の計算 - p. 301-304.301-304...- は彼の変種です。

5.TS-統計解析の要素を使うことを推奨している。

6.循環性（自然）-買われすぎ/売られすぎ...ナスダックは1000ドル、ダウは7500ドル、彼の予測は正しい。

7.彼の作品の結論-も興味深い。

P.S. 私の考えでは、それが彼の作品のポイントです。

アジアの銀行の株や株を買ってすべてを失ったが、その後、徐々に回復したとされる、不動産を担保にしたこの男に興味を持ったのだ......。とにかく、彼は啓発的な話をしたのだ。

ありがとうございます。