取引に関わる共通手法の形式化 - ページ 11

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Mischek:


もちろん、カップの中にも入っています。

"MBとMSは事実上達成された取引" - いや、それも違う、それは単なる命令で、守られないかもしれないのだ。まさに「試み」です。

約定していない(されない？)成行注文のため、マーケットに何ら影響を与えないが、予測のために考慮した注文のこと。これはジョークなのか何なのか？

 
Avals: 価格ノイズは、システムによって無視される価格変動です。すべてを考慮することはできないし、すべてを考慮することに意味はない。

価格ノイズは 未知のもの全てと考えることができるので、システムが認識できないものは全て価格ノイズとなります。イコール、ある瞬間をやり過ごすことを提案したと思うのですが、その瞬間は、ある人にとってはノイズであり、ある人にとってはパン です。

paukas：それは、ノイズの捉え方が違うからです。
うーん、率直に言って、イエスかノーか？プライスノイズがあるかないか？の話題には失礼ですが、イマイチ、ペールの水を叩いているだけのような気がします。価格ノイズの概念は、取引のためのTSの形式を決定するものなので、定義しておきたいと思います。もう一度言いますが、もし価格ノイズがあるのなら、確率論的TSに意味があり、TAに時間を費やす必要はありません。もし、どんな値動きもノイズでないなら、操作があったところと、買い手と売り手がいたところの動きを分ける必要がある。
 
Vita:

この中で指値注文と成行注文の数量を分離 すると、MB+LB=MS+LSとなる。

は

そして、もし市場に対してMBとLBに差がないのであれば

が違います。すでに記事にしていますが、興味のある方はご自身で調べてみてください。
 
IgorM:
うーん、正直に言うと、イエスかノーか？プライスノイズがあるかないか？の話題には失礼ですが、イマイチ、鋪装を叩いているだけなんですよね。価格ノイズの概念は、取引のためのTSの形式を決定するものなので、定義しておきたいと思います。もう一度言いますが、もし価格ノイズがあるのなら、確率論的TSに意味があり、TAに時間を費やす必要はありません。もし、どんな値動きもノイズでないなら、操作があったところと、買い手と売り手がいたところの動きを分ける必要がある。


ノイズとはどういう意味ですか？また、市場との関係では、履歴の取り引きや、入札・アスキーの取り引きもあります。どのような原理で、その一部をノイズと呼ぶのでしょうか？
 
Avals:

ノイズとはどういう意味ですか？また、マーケットという意味では、ヒストリーのディール、つまりBids/Asksがあります。どのような原理で、その一部をノイズと呼ぶのでしょうか？

Wikiは完全にノイズの概念を説明しています - 時間的およびスペクトル構造の複雑さによって区別される、異なる物理的性質のランダムな変動 - 薄い市場での下部のTFの値動きに視覚的にこのように見えます。具体的には、M1TFでは、値動きがノイズのように見える。

 
IgorM:

Wikiは完全にノイズの概念を説明しています - 時間的およびスペクトル構造の複雑さによって区別される、異なる物理的性質のランダムな変動 - 薄い市場での下部のTFの値動きに視覚的にこのように見えます。具体的には、M1TFでは、値動きがノイズのように見える。


ランダム性は、特定の観察者、あるいは特定のTSの知識との相対的なものである。あなたにとってM1の動きはカオスですが、他の人にとってはそうではないかもしれません。
 
イゴールM、高所から：建物、車、人、すべてが虫に匹敵する。どの高さから見ているのですか？
 
Vita:

成行注文が執行されず（されない）、したがって市場に何ら影響を与えないが、予測のためにそれを考慮したもの。ジョークなのか何なのか？


このスレッドでSlavaが紹介した略語を使用していますね

アヴァルス 2011.07.15 19:04

一般的に4つの力：売るための流動性、買うための流動性、市場の買い手、市場の売り手。省略することができます。ls, lb, mb, ms.

つまり、力のことです。MBは1.000でLSをカバーする巨大な力と欲望（適切な流動性で確保されている）を持っている。

が、次のLSは1.020で推移しています。

 
Avals:

プロミスは、特定の観察者の知識、つまり特定のTSに相対するものです。あなたにとってM1の動きは無差別ですが、他の人にとってはそうではないかもしれません。

建設的な話をすると、最初の授業でラジオの部品（抵抗、コンデンサ、トランジスタ...）を渡され、「誰が何をするのか」を教えられたラジオアマチュアの輪のようなものです。そして、初心者のラジオアマチュアは、回路の読み方を学び、ラジオ機器を自主的に組み立て、さらに自主的に回路を開発するのではなく、夢中になってPNP接合を分子レベルで研究し始め、コンデンサーを見始め・・・・・・・。

私はヴィータが 正しく指摘したことを意味 - それは流動性を提供し、どのように注文が技術的に実行されている人は重要ではありません、というかそれは最初のページにそれについて書かれている、しかし私は取引のアプローチを定式化するために学びたいので、私は議論を建設的にしようとしました -何またはどのTS我々はMTS開発のためのタスクの形式化の面で分離することが あります。ここで、ちょっとだけご紹介します。

"基本的なアルゴリズム取引戦略"
VWAP (VolumeWeighted AveragePrice)
この戦略は、設定した期間内に、設定した期間の加重平均価格よりも良い価格で注文を執行することを目的としています。
ロボットは、過去の取引量データに基づくスケジュールに従って、指定時間内に主注文を実行します。VWAP戦略は、時間間隔いっぱいまで取引するように設計されているため、設定した期間の終わりまで注文の一部を未約定にしておく必要があります。VWAPは、設定された全期間の予測取引量をあらかじめ決めておくことで、注文の執行をスケジュール化し、現在の取引量が予想外に変化してもほとんど反応しない。
市場への影響を最小限に抑える必要がある場合に有効です。
VWAP値より低い価格で取引された場合、将来的に資産価値が上がり、より高い価格で売却できるため、成功すると考えられているのである。
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TWAP (時間加重平均価格)
このストラテジーは、指定された間隔で分割して部分的に実行することで、設定された期間内に主注文を実行することを目的としています。
ロボットは期間内に均等に注文を実行する。VWAPと同様に、このストラテジーは期間終了まで注文の一部を未約定にします。VWAPとは異なり、均等な約定を実現するために最初に注文をスケジューリングし、予測される取引量を考慮しない。このように、TWAPは選択した時間間隔での注文の均等な執行を保証しますが、取引量の予測変化を考慮しないため、マーケットインパクトのリスクは大きくなります。
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インプリメンテーションショートフォール
この戦略の目標は、取引コストとマーケットインパクトリスクの最適な比率で注文を執行することです。
アルファ」の向上とマーケットインパクトのバランスを取るように設計されています。スケジュールは過去のデータを使用しますが、この戦略には実行期間が設定されていないため、VWAPよりも注文キューのボリュームの変化の影響を受けやすくなっています。つまり、VWAPのように全期間にわたって注文の執行を分散させる必要はなく、市場の状況に応じて注文の執行を早めたり遅らせることができるストラテジーなのです。しかし、このストラテジーは過去の出来高データに依存する部分が大きいため、予期せぬ出来高の急増に即座に対応することができず、メリットとデメリットがある。つまり、この戦略は、トレンドが変化したことを確認してから反応する必要があるのです。
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アップサイドの「アルファ」とマーケットアクションのバランスをとるためにうまく機能することができます - ここでは、戦略の適切なレベルの積極性が重要です。

数量比
ストラテジーの目標は、設定された期間内に注文を実行するか、注文の回転率の範囲内で実行することである。
全取引量のうち、ユーザーが選択した割合で市場に参加します。通常、ファストマーケットで使用される。予期せぬ量の急増にもしっかり対応。

 
storm:
イゴールM、高所から：建物、車、人、すべてが虫に匹敵する。どの高さから見ているのですか？
さて、異なるTFの価格帯の高さから、フラクタルのようなもの
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