取引に関わる共通手法の形式化 - ページ 25

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BLACK_BOX:
私のノートパソコンのバッテリーが残り少なくなり、近くにコンセントもないので、リンクを貼って おきますね。自分で言うのもなんですが、時間がないんです )

感謝
 
Mischek:

もし、あなたが気づいていて、怠け者でないなら、MMの流動性供給について、あなたの言葉で教えてください。

カップに同数量の指値注文が2つ入っている。目標は、できるだけ頻繁に「スプレッドを稼ぐ」ことです（つまり、両方の入札が実行されるようにし、かつ市場に対して中立的であり続けること）。ポジションが積み上がった場合、ヘッジ、価格および/または注文量のインセンティブが適用される、など。

IgorM:
これと思われます。


ルール - 指値注文の数量、スプレッド、MMがスプレッドを指定値以上に維持してはならない時間のパーセンテージです。そして、なぜかモデルを引用していましたね。

IgorM：
その通りだが、スプレッドは無限大に広がるわけではない。 スプレッドを一定の範囲に収めるために、誰が補償するのか。


スプレッドは、価格の「公正」な価値に関する流動性供給者（LSP）の不確実性を記述する。

マーケットプロバイダーの入札が執行されるためには - 市場の真ん中ではなく、ベストプライスに近いものでなければならない（売買価格を 利用するなどして、「適正」な価格について十分に理解しておく必要がある）。ビッドが満たされると、ブルは利益を得る。他のBCがより低いスプレッドを保持する場合（公正な価格追跡の質が同じである場合） - それは最初のBCの利益の一部を食べることになります。

PPLは、ベッティング・マーケットに指値注文を入れ、それを素早く動かすことができる「バシャ」であれば、誰でもなれるのです。

 
IgorM:

まあ、少なくともMT5で何が起こっているのかに目を開いた人がいるわけで、プロのトレーダーはそこにしか いないのです。プラットフォームの発展（MT4-->MT5）が、端末の機能アップにつながるのではなく、ユーザーが処理するデータの選択肢を狭めることになると考えるのはなぜですか？

ZS: 数ページ前に、ポジションのクローズ方法について説明を求めたのですが、私が不注意なのか、回答がありません。https://www.mql5.com/ru/forum/134596/page16。

第5回フォーラムには戻れないし、プログラマーも必要ない。こんなゴチャゴチャしたのより好きです。だから、私はここでは珍しいゲストなんです。第5回フォーラムは、おしゃべりだけでなく、現実的な問題に対処する場です。

プラットフォームの開発については、私の意見は述べず、プラットフォームの開発者の意見を述べたに過ぎません。

短いズボンに関しては（これは私の意見です）、私はこのトピックが提起されている（ちなみに、私は反対側の側に参加）、明確にし、それに戻って私はポイントが表示されないことを参照してください。

私は参加しなかったので、この質問は私には関係ありません。しかし、私が思うに、もし十分な量の大きなポジションがクローズされ、マーケットメーカーが流動性を提供できない場合（このクローズを買い戻す）、取引は停止されるべきです。

 
Urain:

第5回フォーラムでは、トレーダーではなく、プログラマーが参加しています。そして、この茶番劇とは対照的に、私はこの方が好きです。だから、私はここでは珍しいゲストなんです。5つ目のフォーラムでは、雑談だけでなく、現実的な問題に取り組んでいます。

シーザーには、実務的なタスクは別です。

しかし、イモ、プログラマになるために空腹 - 私は暖かいオフィスでマウスをクリックすると、いくつかの例外を除いて、あまり払っていないために、この職業に私の運を試してみました。

匿名

そして、PLの入札が成立するためには--カップの底ではなく、ベストプライスに近いものでなければならない（つまり、たとえば買いや売りのボリュームから計算して、適正価格値を把握しておかなければならない）。ビッドが満たされると、ブルは利益を得る。もし、もう一方のPIが（公正な価格を追跡するという同じ品質で）小さいスプレッドを維持するならば、それは最初のPIの利益の一部を食べることになります。

ここで再び - より多くの詳細、またはリンク、誰がそこに "誰を食べている "と、最高の価格の概念も興味深いですし、誰に - 私はちょうど入札とアスク以外の市場の概要では、列の最大値と最小値があることを思い出した
 
マーケットメーカーは、バラマキ部隊に例えることができます。最終価格の左右に少し離れて立ち、指値の売りと買いの注文を 大量に出す。彼らの人工的な需要と供給が満たされない限り、価格はこれ以上下がることも上がることもないでしょう。つまり、mmのおかげで、どの方向から見てもガラスを突き破ることが難しくなり、価格が安定するようになったのです。
 
C-4:
マーケットメーカーは通行止めに例えることができる。それらはLastの両側で価格から少し離れたところに配置され、売買のための指値注文の量を確保する。彼らの人工的な需要と供給が満たされない限り、価格はこれ以上下がることも上がることもないでしょう。つ まり、mmのおかげで、どの方向から見てもガラスを突き破ることが難しくなり、価格が安定するようになったのです。

参考文献で裏付けが取れるのか、非常に興味深いです。あなたの言葉の裏付けとして、引用させていただきます。

ティンボ

FXは証券取引所ではないので、そこにいる全員と取引するわけではなく、全員がマーケットメーカーと取引しているのです。

顧客Aはレモンを100個買いたいので、マーケットメーカーに依頼を出す。マーケットメーカーは、マーケットメーカーの市場を見て、この100個のレモンといくらで取引できるかを計算する。10人の顧客がそれぞれ10個のレモンを申し込んでいる。 現在の価格P0から、後続の顧客は前の顧客より1ピップずつ欲張りである。そこで、マーケットメーカーは顧客Aに対し、現在／直近の取引価格より5ポイント高い価格（P0+5）を提示する。以上で、システムはティックを通過しました。

そうすると、2つのバリエーションが考えられます。

1.顧客Aは同意し、取引は成立し、数量は確定し、価格は本当に5ポイント上昇し（P0+5）、この瞬間にすべての「安い」通貨が買われたので、さらに上昇する予備があるのである。その後の価格は、需給関係にもよるが、新価格／今回の取引価格の水準からスタートする。端末は値上げを表示します。

2.顧客Aは考えて買わなかった、つまり取引はなく、数量も出なかった。次の顧客Bはレモンを10個だけ買いたいと思っており、彼の注文はP0で完全に満たされる、つまり次のティックはP0になり、このレベルから取引が継続されることになります。 全端子にスパイクが見える。

スパイクの発生には非常に大きな入札は必要なく、現在のオファーより大きな入札で十分です。明らかに、取引量の少ない時間帯、つまり夜間に多く発生しています。誰もわざとやらない、紳士的じゃないから、すぐにそういう人と仲良くなってシステムから切り離す、彼は100％前払いして流通市場で買うだろうね。

MTのVCは、昔の価格で、賭けをするカジノであり、VCは、実際の価格が、自分の出した価格から遠く離れないことを望んでいる。そのため、証券会社は取引ノイズを平均化するためのフィルタリングを施さざるを得ない。証券会社は、値動きのリスクをカバーするために、時には大きなスプレッドを導入します。インターバンク市場が活況を呈する時期には、スプレッドが0になりやすい。

しかし、ティンボの言葉も言葉、まだ確証は得られていません。
 
IgorM:

誰が誰を「食べて」いるのか、もっと詳しく、あるいはリンク先を教えてください。

マーケットメーカー...
ファイル:
specialist.zip  217 kb
 
ビッドとアスクはすべての取引の基本であり、価格水準を決定する鍵である


アスク - （最高値）指定されたレベルでの入札。
- を希望される方にはベストプライスです。
1. ショートする（ショートポジションを開くこと）
2. ロングポジションを終了する（ロングポジションを決済する）


bid - (最低価格) - これがこのレベルの需要である。
- を購入したい方にはベストプライスです。
1. ロングを買う（ロングポジションを持つ）。
2. ショートポジションを解消する（ショートポジションを決済する）


マーケットメーカーは、常にこのレベルで利益を上げ、スプレッドで利益を得ることができます。
マーケットメイカーは需給が同じであれば価格が変わっても利益を得ることができます。

1. ロングポジションを取るには、買い（買値）を入れる必要があります。
2. ロングポジションを終了するには、売り（アスク価格）が必要です。
3. 買いからショートに入る（アスク価格）
4. ショートポジションを解消するための買い(買値)




成行注文の場合、相手側の取引はこのようになります。
この場合、取引は常に投資家の損失から始まり、価格は常に高すぎる。

1. 投資家はロングポジションを取るために早く買う必要があるので、この場合、買い手は高い価格（アスク価格）に同意する。
2. ロングポジションから早く撤退するために売る必要があり、買い手がアンダープライスのポジション（買値）に同意した場合。
3.素早くショートを入れるためには、売り方が必要であり、買い方は割安なポジション（アスクプライス）に同意する。
4.ショートポジションを早く決済するために買い、買い手はアンダープライス（アスク価格）に同意する。


つまり、ある一定の水準でAskがBidより多くなると、価格が崩れて下がる可能性が高いということです。
マーケットメーカーの立場から見ると、彼らはロングもするしショートもする。
アスク価格よりビッド価格が多ければ、マーケットメーカーがロングしてショートを抜けるので、価格は上昇しやすい。
 
マイクロスコープを仕入れる時期が来たようだ。
 
C-4:
マーケットメーカーは、バラマキ部隊に例えることができます。最終価格の左右に少し離れて立ち、指値の売りと買いの注文を大量に出す。彼らの人工的な需要と供給が満たされない限り、価格はこれ以上下がることも上がることもないでしょう。つまり、mmのおかげで、どの方向から見てもガラスを突き破ることが難しくなり、価格が安定するようになったのです。

これは、コンソーシアム、銀行のコングロマリット、スーパー.数学コンプなどから来る価格であり、この価格は、彼らが望むものを引き出します。そして、市場を動かしている群衆はどこにいるのでしょうか？ いませんね。そうだろ？
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