a) 「アービトラージフリー」と「効率的」を混同している（アミールはすでにそう言っている）。 b) 質問の本質から、「市場はアービトラージフリーか」「効率的か」という質問に答える方法を導き出したいのだと理解しています。この質問で自分を苦しめることはありません。私が自分で答えます。市場はARBITRAL（RTSでガスプロム株を買って、MICEXで1ルーブル高く売れることもある）。為替についても、あるECNではある為替レート、別のECNでは別の為替レートが表示されることがあります）。 c) あなたが言う、アービトラージフリーや効率的というのは、まず、ABSTRACTなものである。模型から、チェックしたノートから。市場、つまり現実の価格は、あなたが何かを要求したり発言したりできるような抽象的なものではありません。このデータ系列を観測したら、95％の確率でこういう性質を持っている」と、かなり高い確度で言えるのです。マーチンゲールの相場を確認する方法（ある程度の信頼区間があっても） - 私は知らない。そして、そんなことをしても意味がない。マーチンゲールではないのです。それを確認するものもない。ランダム変数Xiによって生成される系列：1 2 4 -2がある」というような確認ができます。Xiの期待値＞0と言える確率はどのくらいか」、わかりますか？私の推論の要点は、あなたが理解しなければならない問題にあります - 変動性の理論と数学的統計学は異なるものです。REAL MARKETは、数理統計学の対象である。そして、THEORETICAL MODELSは理論家です。だから、マーチング性はマットスタットではなく、理論家のものなんです。
toYurixx
エネルギー保存の法則とのアナロジーは、極めて適切である。さらに言えば、物理的な非保存性のアナロジーとして、「どんなシステムも、それ自体に与えられたら、その位置エネルギーの最小値に対応する位置を取る傾向がある」というステートメントがあります。
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物理でも数学でもない無能な私が巻き込まれたことをお許しください。しかし、どのようなシステムであっても、潜在的な最小値を占めるという性質が、予測可能性に影響を与えることはないと確信している。例えば、コインという選択肢を取るなら、そう、間違いなくシステムはその潜在的な最小値を占有することになるのです。しかし、次のフリップの後に何が起こるかを判断する材料にはならない。
ああ、何年も、何度も冬を過ごしたのですね。なぜ、そんなに姿を見せないのですか、あなた？肉挽き機を稼働させているのでしょうから、掲示板に来る暇はないのでは？ それとも、ずっと島へ出かけているのでしょうか？:-))
コインに関しては、効果があると思います。ただ、予測可能性とは何かを理解する必要がある。例えば、コインが欲しくなると、手のひらに戻ってくるまでの時間を予測することができるのです :-)
toYurixx
エネルギー保存の法則とのアナロジーは、極めて適切である。さらに言えば、裁定取引を行わないという物理的なアナロジーは、「どんなシステムも、それ自体が与えられたら、その位置エネルギーの最小値に対応する位置を取る傾向がある」という記述であるとも言える。
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物理でも数学でもない無能な私が巻き込まれたことをお許しください。しかし、どのようなシステムでも、その潜在的な最小値を占めるという性質が、予測可能性に影響を与えることはないと、なぜか私は確信している。例えば、コインという選択肢を取るなら、そう、間違いなくシステムはその潜在的な最小値を占有することになるのです。しかし、次回はどうなるのか、ある回数投げたらどうなるのかの判断材料にはならない。
この場合の確率は0.5ではありません。
物理でも数学でもない無能な私が巻き込まれたことをお許しください。しかし、私は、どのようなシステムでも、その潜在的な最小値を占めるという性質は、その予測可能性に影響を与えないと確信している。例えば、コインという選択肢を取るなら、そう、間違いなくシステムはその潜在的な最小値を占有することになるのです。しかし、次に何が落ちてくるか、何回投げても落ちてくるかの判断材料にはならない。
失礼なことを言うようですが...。でも、なれないんですね。
ゆりっくす
SPを経年変化させても問題ない。しかし、ほとんどの人は、逆に「変化しないもの」にしようとし、「定常性」を求めています。それは私の物理的な見方であり、ローカルでダイナミックなプロセスとして見ています。相場の始まりから終わりまでの全歴史を対象にすれば、起こることすべてをノイズ、変動とみなし、全体を定常的に考えることが可能です（おそらく）。しかし、仮にすべてがお書きになった通りだとします。それをどうするか？
ポイントは、絵が2つの状態（信号が存在するかしないか）を持つ定常的な場合であること、さらに、ノイズパラメータも定常的であること、つまり分散＝定数であることです。定常的なプロセスとは、その特性が時間と共に変化しないものをいう。すべてはサンプリング深度（処理する配列）に依存します。だから、チャネル（あるいはチャネルのアナログである支持線と抵抗線）を歴史にプロットして、チャネルがブレイクダウンするポイントを見つけるのは簡単だと多くの人が買うのです。 私のイメージでは、それはs.c. Thresholdを超えています。 人々がそれを理解し始めると、すべてがサンプリングの深さ（そのプロットの質）に依存していることがわかり、これは統計についても同じことが言えます。ある人はここで立ち止まり、経験則のようなものを見つけてTSを構築し、利益をもたらし始める。 そしてある人は、さらに研究を進める...。
この場合の確率は0.5ではありません。
すみません、正確に言うと、4回目の試行でナッツかイーグルが出る確率は0.5ですが、系が定常状態に傾いたときにイーグルが4回連続して出る確率は0.5ではありません。
S.K.さん、この方が正しいのでしょうか？ それとも、また失礼なことを言ってしまったのでしょうか？
あなたは数学者、しかも統計学者、私は物理学者です。とにかく言葉が違うし、考え方が違うんです。ですから、会話の中で何かを成し遂げるには、まず理解に達することが必要です。だから、やっぱり深く突っ込んで理解しあおうとしてくれてありがとうございます。
1.あなたの説明を正しく理解すれば、裁定なしの「物理的」意味は、プロセスのある本質的な確率よりも良い予測をすることができない、ということです。もしそうなら、このアービトラージ・フリーの理解は、私が想像していたよりも確かに広範なものです。しかし、相場では負けるのも勝つのも最初は同じ確率と考えられているので、問題は変わりません。このような状況では、アービトラージフリーと非効率は実質的に等価であり、どちらも無駄なことにかかっていることがわかります。だから、確率の基準にすごく興味があるんです。そして、その基準に実際のプロセスで違反していないかどうかを評価することに興味があるのです。
もちろん、考えられるすべての方式をチェックして妥当性を確認することは不可能です。だから、質問の焦点が違うんです。例えば、プロセスのFRやACFがあれば、それがプロセスかどうか判断できるのでしょうか？あるいは、狭義には、プロセス関数のいくつかの性質が必要条件および/または十分条件となる。例えば、ある関数の連続性は、その1次導関数が1種以上の不連続性を持ち得ないという条件であるように。そしてもうひとつ、定量的な側面。プロセスがオームであることを示す定量的な指標はあるのでしょうか？
エネルギー保存の法則とのアナロジーは、極めて適切である。非裁定取引の物理的な類似性は、どのようなシステムも、それ自体が与えられた場合、その位置エネルギーの最小値に対応する位置を占める傾向があるという主張です。だから、無裁定市場という仮定は十分に成り立つのです。しかし、市場は緩和時間がゼロでないオープンな確率系である。厳密には先回りせずに、私の言いたいことを理解してほしいです。:-)そしてそれは、一般的に仲裁性を認めることで、ローカルな意味での仲裁性を主張できないことを意味します。恣意性は、その規模に応じ、多かれ少なかれ常に侵害されている。 そして、市場はこの状況を、当然多少の遅れはあるものの、常に「修正」しているのである。このラグが、私から見て、ランダムでない利益を上げる唯一のチャンスです。だからこそ、非ランダム性とその侵害のプロセスを理解したいのです。
数学的な思考システムは、あらゆる抽象的な現象や対象を構造化することができる、と私は考えています。物理的思考法は、現実の現象を構造化し、この世界の非常に非自明なつながりを見出すことができる。これらのアプローチは、互いに無縁ではいられません。しかし、この2つが揃うことで、人類は物質面におけるすべての成果を手にすることができたのです。
2.面白いので、見逃しています。できれば、原理的にどうすればいいのか、教えてください。
3.ただ、分布のことではなく、サンプルの最大値と最小値の差の平均値のことを指していたんですね。
1.まあ、正直なところ、そうでもないんですけどね。ノー・アービトラージの物理的な意味は、おおよそ次のようなもので、確実な ことは言えないということです。もちろん、「ゼロより高い」と言うことはあっても、「儲かるかもしれない」と言うことはあり得ません。コインは必ず イーグルで落ちる」「価格は明日には 今日の水準を超える」等と言うことはできない。この場合の科学の全力は、これ（かなりの条件）で価格過程から任意の微分を推定できることである。私たちの場合、Forexで稼ごうとするとき、非裁定取引の問題はほとんど興味がありません。興味深いのは、効率の問題、すなわち正のM.O.で稼ぐ可能性（危険ではありますが）であり、コインの場合、より頻繁に落ちる側に賭ける可能性があることです。たしかに、運悪くコインが裏目に出ることもありますが、平均的な 賞金額は正確には 違うが、平均的には そうだ。つまり、投機家にとって、裁定取引がないことは興味深くなく、効率性（リスクと引き替えに稼ぐことが不可能）が興味深い。そして、その有効条件は、すべてが依存するイイトコ取りです。
エフィシェンシーはどのように確認すればよいのでしょうか？まあ真空中の球状の馬ではないので、マーチンゲールか どうかは厳密に定義されたプロセスから必ず分かります。プロセスの分布関数はこのプロセスを完全に定義しており、それによってプロセスがマルチンゲールかどうかがわかります。 プロセスがランダムウォーク（独立したSVの和）であれば、マルチンゲールの必要十分条件はこれらの数量の平均がゼロであることです。一般に（この定義では）プロセスはマルチンゲールである - 現在の瞬間までのすべての情報が与えられたときに、一歩先の値の数学的期待値が現在の値と等しい場合である。定量的な指標はなく、「プロセスがマルチンゲールである」というのは「温度がゼロである」というのと同じです。 厳密に言えばゼロになることはなく、誤差計で確認することは不可能ですが、プロセスがどれだけマルチンゲールに近いか（まだ広がりがあるなど）を理解しようとすることはできます。
ゼロでない緩和時間とその他について：私たちは、大きな時間枠では市場はマーチンゲールに非常に似ており、小さなものでは全く異なるもの（requotes、スプレッド、引用の遅れなど）が作用してくるという古くからの事実にたどり着いたようです。ヘッジファンド業界でよく言われるように、「勝者は最も賢い者ではなく、取引所へのピンが最も小さい者」なのです。しかも、これは冗談ではない（大手投資銀行では、オプション価格などを計算するために特別なプロセッサを作っているので、タイムクリティカルなのだ）。
2.そうですね......あの質問は単純なものなので、よくわからなかったのかもしれません。10回中6回表が落ち、10回中4回裏が出るコインがあるわけです。ヘッドに賭ければ、平均して黒字になります :)))もっと複雑な例を挙げると、価格刻みが反相関であることを確認したら、適切な時間枠でカウンタートレンドの取引を行い、資金を獲得するのです。もっと複雑なことを考えていたのでしょう。
3.技術に興味がありますか？つまり、プロセス分布があれば最大値の分布が計算できますし、最大値の分布が計算できれば、平均値を計算するのも簡単です。最小値も同じように、その差を計算してください。以上です。
この場合の確率は0.5ではありません。
すみません、正確に言うと、4回目の試行でナッツかイーグルが出る確率は0.5ですが、系が定常状態に傾いたときにイーグルが4回連続して出る確率は0.5ではありません。
S.K.さん、この方が正しいのでしょうか？ それとも、また失礼なことを言ってしまったのでしょうか？
由良、セルゲイ、これについてはどう思う？
セルゲイさん、こんにちは。考えはあるのですが、少し待ってください。少し前、あなたと私は、このフォーラムに数理統計の専門家がいない、専門的な意見を聞く人がいない、と不平を言ったことがありました。そして、ここでラッキーなことに、1つではなく、2つを同時に手に入れることができました。その時々に喚起される問題について、専門家の意見に耳を傾けてみましょう。
kamalさん、 kniff さんへ、いくつかの質問にお答えください。このスレッドへの参加はかなり性急なものでしたが、非専門家を指摘するためだけに来たのではないのであれば、重みのあるご意見をお聞かせください。
統計的手法を（我々の狭い範囲で）使うという話題は、1年前に並行して行われたフォーラムで発生しました。その時、北風も 議論に参加した。さて、多くの疑問が解決されましたが、個人的にはいくつか形にしたいことが残っています。
1.NE系列の統計的特性（分布関数、確率密度関数、ACFなど）は、その非裁定性をどのような性質で導き出しているのか？この概念の定義はあるが、それ自体にはほとんど書かれていない。例えば、あるプロセスがアービトラージ・フリーかそうでないかについては、何も書いていない。ですから、この定義から仲裁可能性の実用的な基準に至るには、まだ長い道のりがあります。パストゥホフの論文は、可能な基準の一つを定式化する試みであった。しかし、そのFRやSPによってプロセスの仲裁可能性について何かを言うことができますか？分かりやすく説明できたでしょうか。
2.SPの系列があり、その確率密度関数が分かっているとする。この機能をTC構築に活用するアイデアや方法はありますか？私は、PDFやSPに含まれる情報では、それを基にTSを構築することはできないという意見を持っているので、原理的な側面に興味があります。
3.そして、とてもシンプルな質問です。あるSPが知られているとする。このサンプルのSP値の広がりを、このサンプルのサンプル数Nに応じて計算する方法は？
a) 「アービトラージフリー」と「効率的」を混同している（アミールはすでにそう言っている）。
b) 質問の本質から、「市場はアービトラージフリーか」「効率的か」という質問に答える方法を導き出したいのだと理解しています。この質問で自分を苦しめることはありません。私が自分で答えます。市場はARBITRAL（RTSでガスプロム株を買って、MICEXで1ルーブル高く売れることもある）。為替についても、あるECNではある為替レート、別のECNでは別の為替レートが表示されることがあります）。
c) あなたが言う、アービトラージフリーや効率的というのは、まず、ABSTRACTなものである。模型から、チェックしたノートから。市場、つまり現実の価格は、あなたが何かを要求したり発言したりできるような抽象的なものではありません。このデータ系列を観測したら、95％の確率でこういう性質を持っている」と、かなり高い確度で言えるのです。マーチンゲールの相場を確認する方法（ある程度の信頼区間があっても） - 私は知らない。そして、そんなことをしても意味がない。マーチンゲールではないのです。それを確認するものもない。ランダム変数Xiによって生成される系列：1 2 4 -2がある」というような確認ができます。Xiの期待値＞0と言える確率はどのくらいか」、わかりますか？私の推論の要点は、あなたが理解しなければならない問題にあります - 変動性の理論と数学的統計学は異なるものです。REAL MARKETは、数理統計学の対象である。そして、THEORETICAL MODELSは理論家です。だから、マーチング性はマットスタットではなく、理論家のものなんです。
2.アイデアはたくさんありますが、有益なTSを踏みつぶすことができる一般的なアプローチはありません。天からの恵みを求めてはいけない、貿易は大変な仕事だ。例えば、CB集団の分布をプロットしたり、共分散行列をプロットしたり、系列の持続性/反持続性を見たり、ニューラルネットワークを突っ込んだり、等々。一般的なアプローチはありません。プログラムを書く ことはできません。FRやSPを入力として使用すると、出力としてMQL4の既製のExpert Advisorのコードが出力されます)))
この場合、具体的なアイデアを議論するというのは建設的であり、ぜひそうしたいと思います。これは、理論家とmatstatの両方を覚えておくと良いだろうが、matstatの助けを借りてideasを探す必要はない-。金融市場のすべてのモデル - EFFICIENCYとSECURITYにおいて。
以下はその一例です。この例は実際に、人々がお金を稼いだものです。
オプションの公正価格には、Bleck-Scholes-Mertonの公式がある。デルタニュートラルオプションヘッジアルゴリズムがあります。ストキャスティック・インテグラルとかを駆使するのと同じ数学なんです。次に、これらすべてを理解する人がいることです。そして次に、例えばRTS指数のオプション市場が適正価格よりもはるかに高い価格で取引されていることに人々は気づきます（まあ、人々はボラティリティを計算しますが、オプション価格は価格のボラティリティに直接関係しています）。では、彼らはどうしたのか。オプションを大量に売ってヘッジした。
ここでは典型的な例として、数式からアイデアを導き出すのではなく、数学の力を最大限に活用した例を紹介します。
永久機関の発明ではなく、具体的なアイデアを議論したいのであれば、いつでも歓迎します))。
3.質問の意味がわからない。
すみません、正確な意味ではありませんでした。 4回目の試行で鷲か落ちる確率は0.5ですが、系が定常状態に傾いた場合に鷲が4匹連続して落ちる確率は0.5ではありません。
S.K.さん、その方が正確ですか？ それとも私がまた失礼な勘違いをしているのでしょうか？
傾向があれば」とはどういう意味ですか？そういう意味では、誰も何も手をつけていないのです。簡単に言うと、この現象の特徴は、コインの表裏どちらかが一定の確率で0.5となり、どのような順序で裏返しても同じ確率となることです。 もし、コインがどこかに行ってしまった場合、この性質を検知し利用することが可能です。私の考えでは、ここにはそのような財産はありません（私の考えでは、市場とは異なり、TSを構築すべき搾取の上に財産があるのです）。