FR H-Volatility - ページ 15

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私が提案するのは、お互いを理解するために、そして何よりも研究の方向性を決めるために、あるちょっとしたテクニックを使ってみようということです。

ちょっと大変だけど、きっと役に立つと思う。

  1. こちらのグラフを見てください。

  1. 今度は、それが引用ではなく、体内のバクテリアの量を反映した曲線であると想像してください。バクテリアには1つの性質があり、体内のバクテリアの数が増えているかどうかを当てると、呼吸ができて酸素が肺に入り、増えていなければ酸素が入らない。
  2. すなわち、あなたはない場合、あなたはまだあなたが生き残る、さらにすべての5分と死を1-2-3回推測していない彼らの行動（生殖）を予測することを余儀なくされています。
  3. さて、質問です。

この曲線のどのような特徴が、予測に重要なのでしょうか？

私のバージョン、m.o.分散など、すなわち初期および中心モーメント、相関係数。これらの特性はすべて時間依存であること、すなわちランダムな非定常流を扱っていることが、多くの研究者によってすでに示されている。この流れを様々な変換を施して定常流にすることで、よく知られた定常流の研究手法が使えるようになります。

要は、数学的な解析方法というのは割と普遍的なもので、どんな曲線（引用の流れや細菌の数）であっても構わないということなんです。

この曲線が効率的なのか、非効率的なのか、調停可能なのか、ダミーに説明するのを手伝ってほしい。これらの概念をどのように数学の言語に置き換えるか？どのように計算するのですか？

(あなたが細菌を考える答えるときだけ、そしてその曲線自体は殺すことができない、それはあなたが間違って自分自身を殺すために行動することです）。

 
Prival:

私は、上で強調した2つのフレーズを除いて、ほとんどの点であなたと同意見です。

TS（トレーディングシステム）のモデルを作ろうとは思っていないんだ。画面に表示される曲線（クォートフロー）のことで、全く別物です。その曲線の「挙動」を正しく予測することが重要で、それができて初めて、良いTSが得られるのかもしれません。

しかし、2つ目のフレーズは、私が持ち帰らなければならないものです。そこで先走ることはない。申し訳ないのですが、あなたの知識にはギャップがあります。確率微分方程式は、伊藤形式とストラトノビッチ形式の両方で書くことができる。そして、これらの形態には、明確な関係があります。それぞれにメリットとデメリットがあります。また、確率的ストラトノビッチ積分では、通常の数学解析のルール（変数の置き換え、部分積分など）に従って扱うことができるが、ITOを扱う場合は特別なルールが必要である。そして、ITOを言及学位論文を守るために許可されていない論文協議会は、ストラトノビッチの形でエントリを必要とする（IHMOは正しく行う、我々は我々の科学者を知っているし、それらの誇りに思う必要があります）。

改めてお詫び申し上げますが、一冊の本をお薦めします。Yarlykov M.S.事後確率分布に対する最適非線形フィルタリングの方程式の書き方の2つの形式の接続。- Izv. Vuzov SSR.ラジオエレクトロニクス, 1978, vol.21, no.5, pp.33-37.


正しさへの特別な感謝、私の唐突さに耐えられなかった人がいたようですね :)しかし、スタタノビッチの積分の本質が隠されているという私の意見は、今も変わりません。つまり、あなたはほぼすべてを正しく書いており、私もその点（2つの形式の接続について、Startanovitch積分が直感的に明確かつ単純であること（伊藤とは逆に、どこか軌跡的である））については同意しています。しかし、最も重要なことは、ストラトノビッチ積分が先に進むことである--確かにそうだ。伊藤の積分の部分和は分割区間の左端に関数値をとる（これは分かっている），ストラトノビッチの積分の部分和は真ん中に値をとる，ということです．そして、セグメントの途中からこの値がわからなくなったので、先回りしてしまうのです。この言葉は極めて無意味ですが、おそらく私の言葉がどういう文脈で意味を持つかを覚えていて、「ストラトノビッチ積分が先行する」という当初の前提に同意していただけるのではないでしょうか。
今日の世界では，良くも悪くもストラトノビッチ積分はほとんど使われておらず，歴史的な価値があるだけです。計算上の応用はありますが，例えばランダム過程に関する論文でストラトノビッチ形式の積分を見たことがありません。これは、先ほどの話とも関連するのですが、金融数学においてストラトノビッチ積分は無意味なのです。

話題は、パストゥホフの論文について、価格過程のガウス性・マルチン性など。- なぜなら、私はここで（理由がないわけではありませんが）、論点を整理することよりも、人に迷惑をかけることを非難されたことがあるからです。
パストゥホフの論文は、確か1年前に読みましたが（ちなみにinvestor.ruフォーラムのどこかに掲載されていました）、全体として好印象を持ちました。正確には、FOREXでの実用性は低いというkniffさんの意見に賛成ですが、やがてこの記事が私の頭の中の株式市場のイメージに影響を与える多くの要因の1つになりました。
事実、市場のガウスモデル（幾何学的ブラウン運動）は不正確な点が多いが、マンデルブローらが提案するものは間違っているように思えるのだ。そう、価格がフラクタルデータバンクであると考え、フラクタルパラメータを 数えることさえ可能です（私たちの部署の誰かがRTS指数のために数え、実際には半分ではないことを得ました）；それはコーシー型のマージナル分布とレビープロセスが多くのものを反転することを信じることが可能です - しかし、一つのことを覚えておくことは重要です。アリストテレスが言ったように、観測された現象の精度よりも高い精度のアプローチを選択することは意味がないのです。要するに、これらの付加はすべて心の災いであり、何の意味もないのである。ヘストン型、局所揮発型、フラクタル型、レヴィ型......といったモデルがありますね。そして、そのようなモデルは、まともな銀行で、使われている。しかし、1）両者の違いを理解するためには、理論をよく理解する必要があり、2）両者が適用できる場所を理解するためには、実践を知る必要があるのです。そして最後に、3）取引においては、これらのモデルはすべて裁定取引のない市場という考えに基づいているため、優位に立つことはできない。そして、これが本当に重要なポイントなのですが、これらのモデルから利益を期待しては いけないのです。
しかし、最後に、「アイデア・キラー」の役割を果たさないために、ここで、私がmql4.ruの記事で推していた、そしてトレーダーとしての実務経験を積むにつれてますます重要になる、非常に単純なアイデアをお話ししましょう：幾何ランダムウォークの標準ガウスモデルは、時間というたった一つのパラメータを再考することによってすべての問題から救われるのです。この考え方は、すでにここで述べたとおりですが、もう一度繰り返しても罪にはなりません。そして、「ヘビーテール」のような効果、「ボラティリティ」のような効果、その他いろいろなものが消えていくのです。
 
Shiryaev氏の講演の簡単な説明http://www.investo.ru/forum/viewtopic.php?p=181752、同写真を掲載したBrideのブランチへのリンクを貼っています。

パストゥーホフ-1作品のみ-がついています。議論は彼の作品に言及しているのだから、ここでもそうあるべきだろう。
ファイル:
qwkjksum_pqptdgqnnparsgnof.zip  215 kb
 
Mathemat:


追伸：ちなみに、ブラウン運動は正面運動とは言い難く、フラクタル的なものです......。
それは、この講演を録音した人の手が悪いのであって、原文にはそんなくだりはない。もちろん、フラクタル。
 
kamal:

特別な専門用語を使わなくても、精霊を呼び出すシャーマニズムのような議論をしなくても、有意義な会話をすることは可能です。


私の理解に近いものがあります。しかし、特殊な用語を使うことで、より明確に表現することができる場合もあります :) 。しかし、Stochastic Resonanceという トピックについて、尊敬するkniffと kamalの 意見を知ることは興味深いことです。
 
Prival:

この曲線が効率的なのか、非効率的なのか、裁定可能なのか、バカに説明するのを手伝ってくれませんか？これらの概念をどのように数学の言語に置き換えるのか。どのように計算するのですか？

(あなたが細菌を考える答えるときだけ、そしてその曲線自体は殺すことができない、それはあなたが間違って自分自身を殺すために行動することです）。

特定の曲線は、あなたが挙げたどのパラメータも持つことはできません。それは、その曲線の分布の特性であり、一般的に言えば、推測の域を出ない構成であり、モデルの細部なのです。カーブの効率・非効率の分布には数値はなく、あるかないかの性質がある。マーチングネス（効率性）の適切なテストは考案されていないが、線形回帰の ようなはてしない方法は予測結果をもたらさない-そのため、科学者は効率性（数学的に言えばマーチングネス、統計的に信頼できる収益の不可能性）あるいはより微妙にアービトラージフリー（すなわち保証付き無リスク 収益を生み出すことの不可能性）について考えるようになったのである。これらはすべて、厳密な数学の概念である。ちなみに、アービトラージフリーは、統計的にありえない収益という意味ではない。例えば、片方が2回出るコインに賭けることを提案される「市場」は、より頻繁に出る側に投資すれば、プレイヤーは平均的に勝つことになるが、アービトラージフリーであるという。
カーブそのものは殺すことはできません。しかし、カーブに対する様々な行動の結果（戦略）は、戦略ではなくカーブの特性です。あなたはそう思いますか？
 
kniff 上記の引用は、最も純粋な形の野暮ったさです。当面の間、このフォーラムのルールを参照する。数学的」な俗物根性も、これで少しはマシになるかもしれない。
妄想」という表現は、確かに不快に思われるかもしれませんので、お詫び申し上げます。水を差すということについては、私の持論でもあります。最近の投稿の中から、（私から見て）完全にナンセンスな例を紹介します。

メカ数学の鬼はよく分かっている。ただ一つ言えることは、数学的な研究をするあまり、常識を失っていることが多いということだ。
笑それは、多くの巧妙な（そしてそうでない）言葉の背後にある意味を失っているパネリストを非難しているだけだ。

誰もがモニターに映しているカーブを（クォートストリーム）マーチンゲールと呼んでいるんですね。どんな根拠で？証明しなさい。
私は悪口を言っていたのでしょうか？うーん。価格はマーチンゲール だと言えば、見積もりを出してもらえるのでしょうか？金融数学の問題では、価格はしばしばマーチンゲール（通常は幾何学的ブラウン運動）によってモデル化され、価格はおそらく時にはマーチンゲールにWAYです - しかし、それがマーチンゲールであれば - ヘッジファンド業界はクラスとして存在しないでしょう、神の祝福を！。

純粋なマーチンゲールであるTSをここに置く。 よくもまあ。このTSは、取引所の設立以来、平均ゼロを持っている1 ... 50取引日を言う必要があります。
ここでTS：買い、5分後に売り、5分後に買い...。などなど、このような戦略の平均は小さいと思います )))そして、もしあなたが今、「まあ、ゼロではない！！」と言うなら、私はあなたに数学的統計学の教科書（特に、統計学と変動性の理論とは何が違うのかという問題）を勉強させるだけです;)。

引用フローはマルチンゲールではない !!! 数学的に厳密に言えば、ポアソンフローと部分ベルヌーイフローの重ね合わせである
数学的に言えば、価格を定義することはできません。既存のどの抽象クラスにも当てはまらないのです。だから、その意味もわからずに「厳密に数学的に」という言葉を投げかけるのはやめましょう。

投稿の結論：またもや雑音が多く、論理的な観点からは全くナンセンスである。

移動する

私は以前から、価格はマーチンゲールのように見えるが、マーチンゲールではないと疑っている。だから、Doob Th.やその一般化は、私には相場の流れに当てはまらないように思える。
価格はマーチンゲールではありません。(ちなみに、ここでは、どのシグマ代数の流れによってかは明記せず、実際には、マルチンゲールさえあるものが存在するのだろうが、参加者の怒りを買わないためにも、これ以上は深入りしないことにしよう）。 しかし、しかし、しかし！価格は、特に大きな時間枠で、マーチンゲールに非常に似ています - より小さい時間枠、価格の少ないマーチンゲール - 例えば、最も収益性の高い取引（私は、特に行う） - INTOスプレッド。そして、このレベルではDTは許可されていません（スプレッド "の内側 "引用駆動型市場では唯一のマーケットメーカー、すなわちDC自身かもしれないという事実で始まり、パイパー用DCの普遍的な叫びのメモリで終わる - より良い自身が彼のDCは彼をねじ込む方法を私たちに伝えることができます;)。)

どんな定義でも、真の姿は一つしかないと思っています。
概念を混同しないでください - 定義には2つの形式があります。"指の上 "と "厳密 "に。そして、サブタイプがあります。科学的な研究なら、「指の上」ではダメなんです。これでもか。

マルチンゲールとは、そのプロセスが将来どのように振る舞うかの最良の平均二乗予測はその現在の状態であるようなランダムプロセスのことである。
ある意味、指の上に乗っているようなものです。

しかし、「S.V. VARIABILITY DISTRIBUTION」とは何かということさえ明確に理解していないのに、数学にまつわる憶測を展開し、完全なナンセンスに陥ってしまうことには反対だ........。と何可変S.V.のDIVISIONがあります - この誤解は、あなたが "あなたの指に "すべてを持って、語っていた。 それは単にこのケースでは意味をなさないので、してください、しかし、Shiryaevを参照しないでください。

儲かるTSとは何かは不明です。
ああ、うん、私は定義を与えるだろう - 儲かるTSは、価格プロセスからそのようなF-であり、 "将来を見ていない"（それ以外の場合は、私はプロセス-マーチンゲール、私はおそらく、ランダムプロセス論の教師で、シグマ-代数、の流れを掘り下げる必要がありますので、私は、説明せずにそれを残すだろう）、そのようなSVが価格プロセス上のこの関数から伊藤の積分は正の数学的期待を持っていることです。

Shiryaevの定義は間違いなく正しいのだが、ここではあまり理解されていない。例えば私は、シグマ代数が何であるかは知らないが、裁定取引を正しく定義していることは知っている。そして、もしその意味がわからなければ、私が説明するのは難しいことではないでしょう。
HEREが理解できないわけではありません。あなたは仲裁可能性の概念を「定義」したのかもしれないが（実際にはコンマを反転させて）、Shiryaevが操作するレベルの厳密さでそれを定義していないのである。魚を食べたり、路面電車に乗ったりしたいのなら、シリヤエフのことを忘れるか、「定義」ではなく「定義」を述べなさい。

ポイントは、すでに申し上げたように、私はトレーダーであることです。そのような「定義」では、シリヤエフなどに対する言及の価値はゼロだと言っているに過ぎないのです。

最近、分布のf-fiと密度の区別もつかなくなりましたね！ :-D

アイデア、用語、教育レベルの検閲を希望する人がいかに多いか、興味深いことです。何でもいいんです。

なぜなら、ここに参加している人たちが、運用されている概念の本質を勉強することを怠らなければ（たとえば、ランダム過程の理論を学ぶ）、この15ページの会話の有用性は、10倍以上になるからです ))

それとも、その専門用語がある人とない人を判断する権利があるのでしょうか？
はい、その権利があります。そんなことはない。でも、それでいいんです!でも、それを極めようとしないのは悲しいことです。

申し訳ないですが、あなたの知識にはギャップがあります。
アミールとは長い付き合いなので、数学的な問題であなたと彼の意見が同じでない場合は、残念ながらあなたの方が知識にギャップがあることになりますね。

ITOと取引する場合は、特定のルールが必要です。
そう、まさに伊藤インテグラルが未来を「知らない」こと、それこそがストラトノビッチ・インテグラルが作られた理由だと言われているのです。

せめて恥をかかないように))機械数学の平均点が5.0で、同時に金融数学もやっている人と議論している :-D 笑い 本当です ))))申し訳ございませんでした。

//皆さん、すみません、これは皆さんのためを思って書いているのですが、そうでなければ、このほとんど疑似科学的な研究のすべてが無駄になってしまいます。
 
kamal:
数学

追伸：ちなみにブラウン運動は正面性とは言い難く、むしろフラクタルである...。
それは、この講演を録音した人の手が悪いのであって、原文にはそんなくだらないものはない。もちろん、フラクタル。


一般に自然界はフラクタル的な基盤を持っています。

kamal wrote (a):


 最後に、「アイデア潰し」の役割を果たさないために、mql4の記事でも紹介した、非常にシンプルなアイデアを紹介します。幾何学的ランダムウォークの標準的なガウシアンモデルは、時間というパラメータを1つだけ見直すことで、あらゆる不幸を救うことができるのです。この考え方は、すでにここで述べたとおりですが、もう一度繰り返しても罪にはなりません。そして、「ヘビーテール」のような効果、「ボラティリティの高さ」のような効果、いろいろなものが消えていくのです。

ここで少し整理させてください。的外れな事を言ってしまった...。何が価値があって、何が価値がないのか、何を期待するのか。
つまり、儲かる売買システムを作ることは原理的に可能だと思いますか（ランダム性、フィッティングなどなしに）？
ここで、現在のチャンピオンシップのリーダーたちが示している収益性を忘れてはいけないという意見がありました。可能性の限界をどう考えるか？

 
kamal:

正しさへの特別な感謝、ここで私は誰かが私の鈍感さに耐えていないことを見る :)


ある人に代わって、正しさに戻ってくれたことに感謝します。 正しさとは厄介なもので、互恵的でなければ意味がないのです。

カマル

パストゥホフの論文は、確か1年前に読んだのですが（ちなみにinvestor.ruフォーラムのどこかに掲載されていました）、全体として好印象でしたね。正確には、FOREXでの実用性は低いというkniffさんの意見に賛成ですが、やがてこの記事が私の頭の中の株式市場のイメージに影響を与える多くの要因の1つになりました。
事実、市場のガウスモデル（幾何学的ブラウン運動）は不正確な点が多いが、マンデルブローらが提案するものは間違っているように思えるのだ。 そう、価格がフラクタルデータバンクであると考え、フラクタルパラメータを数えることも可能です（私たちの部署の誰かがRTS指数のために数え、実際には半分ではないことを得ました）；レヴィ過程がコーシー型の周辺分布を持っていると考え、多くのことを覆すことは可能です - しかし、一つのことを覚えておくことが重要です。アリストテレスが言ったように、観測された現象の精度よりも高い精度のアプローチを選択することは意味がないのです。要するに、これらすべての付加は、心からの災いであり、大きな利点をもたらさない。 そう、ヘストンのようなモデル、ローカルボラティリティのようなモデル、フラクタル、レヴィのようなモデル、とにかく何でもあるのだ。そして、そのようなモデルは、まともな銀行で、使われている。しかし、1）両者の違いを理解するためには、理論をよく理解する必要があり、2）両者が適用できる場所を理解するためには、実践を知る必要があるのです。そして最後に、3）取引においては、これらのモデルはすべて裁定取引のない市場という考えに基づいているため、優位に立つことはできない。そして、ここが重要な点なのですが、これらのモデルから利益を得ることは不可能であることを暗示しているので、利益を期待しては いけないのです。


私が理解できないのは、人々がなぜ正規分布や裁定なき市場に熱狂するのか、ということです。 何か根本的な理由があればいいのですが、そうではありません。それなのに...

そして、パストゥホフの論文はTCではなく論文です。TCの開発で博士号を取得することはありません。彼は、純粋に科学的に理にかなったことをしたのです。つまり、仲裁可能性の尺度として機能する値を構築し、その構築の正しさと一貫性を証明したのです。この結果は、市場で使えるのでしょうか？学生らしい素直さがある。パストゥホフは論文の中で、実質的に重要な考えを述べていなかったと思うのです。もちろん、彼が何か持っていればの話だが。そして、そのような発想に至るからこそ、彼の作品は面白いのです。

さて、あとはお気づきのように、「心からの災い」です。

もちろん、tickframeのことではありません。Privalは このスレッドですでに同じ考えを表明しています。そして、このフォーラムでも以前から、この話題は何度も取り上げられています。そして、一般的に、市場には時間があることを理解している人は、この考えをとっくに実行しているのです。

 
SK. писал (а):
kamal wrote (a):


 最後に、「アイデア潰し」の役割を果たさないために、mql4の記事でも紹介した、とてもシンプルなアイデアを紹介します。幾何学的ランダムウォークの標準的なガウシアンモデルは、時間というパラメータを1つだけ見直すことで、あらゆる不幸を救うことができるのです。この考え方は、すでにここで述べたとおりですが、もう一度繰り返しても罪にはなりません。そして、「ヘビーテイル」のような効果が消え、「ボラティリティ」のような効果も消え、いろいろなものが消えていくでしょう。

ここで少し整理させてください。的外れな事を言ってしまった...。何が価値があって何がないのか、何を期待されているのか。
つまり、儲かる売買システムを作ることは原理的に可能だと思いますか（ランダム性、フィッティングなどなしに）？
ここで、現在のチャンピオンシップのリーダーたちが示している収益性を忘れてはいけないという意見がありました。可能性の限界をどう考えるか？

そうですね、原理的には可能だと思います。私はゴールドマンのような真面目な投資会社で為替取引で稼いでいる人をたくさん知っていますし、私自身も同じようなことをしています（FXではありませんが、FXはフォーラムでの噂話レベルだと思います - 不可能です）。チャンピオンシップのリーダーの収益性を忘れるという考えには賛成です。 世界でこれだけ稼いでいる人はいないでしょう。年間家賃が60％というのは、本当に奇跡と言われています。まあ、ハーバード財団もありますし、そちらの方がもっとやっているように見えますが、少なくとも理由はわかっています :))) 。
一般的に、特にFXのような極めて流動性の高い（したがって通常の意味での効率的な）市場では、相場を張ることができないと利回りに極めて悪い影響を与えることを覚えておくとよいでしょう。RTSで私たちに来て、実際には、USDRUBで、言う - 投機家のための部屋があるところです（広告の権利に ;))
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