FR H-Volatility - ページ 24

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とても気になりますね。インターネット検索で理解したのですが、シカゴ証券取引所のS&P100をベースにした指数です。まあ、株とFXは全然違うというのは、なんとなくわかる。しかし、この美しい曲線のH（ハースト係数）を計算すると面白いことに...。カーブは明らかに粘りがあって通貨カーブには見えませんよね、Yurixxさん？
 
lna01:
ここでふと思ったのですが、動作時間の概念を簡単に検証する方法があります。均等割り付けされたバーのスイング-デュレーション図を作成する必要があります。そこに「トレンド」が存在することは、概念に問題があることを意味します。

まあ、そうも言ってられないでしょう。その方は、BPの作業を始めた当初、サンプル間の時間間隔が同じであることに着目しました。 このアプローチには、正当化としての理由はたくさんありますが、この状況では重要ではありません。プロセスが連続的であったり、信号の頻度が非常に高く、サンプリングが不随意に行われなければならない場合、これは多かれ少なかれ正当化される。しかし、プロセスが離散的であり、その離散性が重要である場合、状況は根本的に変わる。

例えば、コインをはじくとします。明らかに、イベントはフリップであって、タイミングではない。頻繁にめくってもいいし、間隔を空けてもいい。統計上重要なのは、すべての投擲を時計の針が当たった時ではなく、到着した順に数えることである。だから、動作時間という概念自体に深い意味がある。

また、ご指摘の図に傾向があることは、概念の問題の存在を意味するのではなく、プロセスのある特性の存在を意味することになります。これらの特性の有無により、研究においてオペレーションタイムの概念が大きな効果を発揮する場合としない場合がある。

 
Mathemat:
とても気になりますね。インターネット検索で、シカゴ証券取引所のS&P100をベースにした指数と理解しています。まあ、株とFXは全然違うというのは、なんとなくわかりますよね。しかし、この美しい曲線のH（ハースト係数）を計算すると面白いことに...。このカーブは明らかに、粘りのある通貨カーブには見えませんよね、ユリックスさん？


SP100でカウントされるのではなく、そのオプション価格でカウントされます。しかも、株ではなく、指数です。そして、証券取引所の商品の中で、最も流動性の高い商品です。計算してみると面白いですよ！もちろん、為替チャートとはあまり似ていませんが...。

ただし、ここでやってみてください。 5年間にわたるユーロのクローズドカーブ.一見してわかる以上に、凝縮された形で似通ったものになると思います。

 
Yurixx:
ニュートロン
由良 できれば、指数増分モジュラスの対数をとり（増分の符号はそのまま）、その結果の系列をまとめるとよい。その結果を見て、オリジナルのBPと比較するのも面白いですね。


セルゲイさん、こんにちは。

もう少し詳しく教えてください。インデックスとは何ですか？増分係数｜Idx(x)-Idx(x-1)｜は？それとも、相対的な価値なのでしょうか？データ配列は、どの期間、どのようなものですか？

私の理解では、最初の差分を対数に置き換えて、その結果の級数を積分したいのですね？

由良さん、こんにちは。

前の記事であげたグラフのことです。

そう、最初の差分を対数に置き換えて、できた級数を積分したいのです。その結果を元のシリーズと比較する（可能な限り）。

 
Yurixx:

これらの特性の有無により、研究においてオペレーションタイムの概念が大きな効果を発揮する場合としない場合がある。

まさに、「オペレーティング・タイム」という概念を市場に 適用したのです。私たちはここで市場を扱っているのです。
 

さて、出ました、曲者揃いのクローズ。5年後ではなく、ほぼ4年後です。それにしても......またカーブが......。

 
Yurixx:

しかし、プロセスが離散的であり、その離散性が重要である場合、状況は根本的に変わる。

あくまで価格変化のプロセスが離散的なのである。価格を機器の読み取りと考えるなら、生成過程を離散的と考える理由はない。もし連続的であれば、価格変動の離散性がさらなるノイズ源となり、運用時間という概念はそのノイズを増幅させるだけである。
 
Mathemat:

さて、出ました、曲者揃いのクローズ。5年後ではなく、ほぼ4年後です。でも、やっぱり別のカーブがあるんですよね...。


それはどういうことですか？

 
そして、由良と私は、VIXがEURUSDと（持続性の点で）大差ないかを考えているのだが...。
 

自己相関 係数を計算して比較するのは面倒なのでしょうか？

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