a) 「非仲介性」と「効率性」を混同している（アミールはすでにこのことを述べている）。 b) 質問の本質からすると、「市場はアービトラージフリーか」、「効率的か」という質問に答える方法を導き出したいのだと理解します。この質問で自分を苦しめることはありません。私が自分で答えます。市場はARBITRAL（RTSでガスプロム株を買って、MICEXで1ルーブル高く売れることもある）。為替についても、あるECNではある為替レート、別のECNでは別の為替レートが表示されることがあります）。市場は非効率である（その証拠に、ヘッジファンド業界は花形で発展している）。 c) あなたの言う、アービトラージフリーや効率的というのは、ある種のABSTRACTな第一義的なものである。模型から、チェックしたノートから。市場、つまり実際の価格は、あなたが何かを証明したり発言したりできるような抽象的なものではありません。このデータ系列を観測したら、95％の確率でこういう性質を持っている」と、かなり高い確度で言えるのです。マーチンゲールの相場を確認する方法（ある程度の信頼区間があっても） - 私は知らない。そして、そんなことをしても意味がない。マーチンゲールではないのです。それを確認するものもない。ランダム変数Xiによって生成される系列：1 2 4 -2がある」というような確認ができます。Xiの期待値＞0と言える確率は？"わかるか？私の推論の要点は、あなたが理解しなければならない問題にあります - 変動性理論と数学的統計学は異なるものです。REAL MARKETは、数理統計学の対象である。そして、THEORETICAL MODELSは理論家です。つまり、マルチン性は理論家によるもので、マットスタットによるものではないのです。
toYurixx
みんなにも会えてうれしいよ! :о)
タイムマネジメントを学ぶ:o).
島へ行く時間がなかったんです。アレックスは太平洋を買い占めた。私の情報によると、彼は今、月の表面の残りを買い占め、最初に宇宙へ行く権利を求めて大富豪の猫に挑戦しているそうだ。
そうそう、コインが空中にぶら下がったままにならないことを予言できる保証がある、というジョークを終わらせたかったんだ。しかし、それによって要旨は変わってきます。
プライベートへ
コインを使ったシステムの定常状態はどうなっているのでしょうか？(追記: 私が気を取られている間に、尊敬する Kamalが 既に質問して いました) そしてその間、私は自分の立場を貫きます-定常状態に傾くシステムは予測に何の利点もなく、多くの疑似疑似論証を見つけることができるのです。そして、それは本当に重要なことではありません。
PS: 私の "スパム "で科学研究を妨害するつもりはありません、話題は他のことです
あなたは数学者、しかも統計学者、私は物理学者です。とにかく言葉が違うし、考え方が違うんです。ですから、会話の中で何かを成し遂げるには、まず理解に達することが必要です。だから、やっぱり深く突っ込んで理解しあおうとしてくれてありがとうございます。
1.あなたの説明を正しく理解すれば、裁定なしの「物理的」意味は、プロセスのある本質的な確率よりも良い予測をすることができない、ということです。つまり、あなたが挙げたコインの場合、0.7の確率で+1、0.5の確率で-1を予測することは不可能なのです。もしそうだとすると、このアービトラージ・フリーの理解は、私が想像していたよりも確かに広いということになります。しかし、相場では負けるのも勝つのも最初は同じ確率と考えられているので、問題は変わりません。この状況でのアービトラージフリーと非効率は事実上等価であり、どちらもマーチンゲールによって妨げられていることが判明した。それゆえ、私は実はマルチン性の基準に興味があるのです。そして、実際のプロセスでその基準に違反した場合の評価という意味でも、興味があります。
可能な限りの手法を駆使してマーチング性をチェックすることは、もちろん不可能です。だから、質問の焦点が違うんです。例えば、プロセスのFRやACFがあれば、そのプロセスがマルチンゲールかどうか判断できるのでしょうか？あるいは、狭義には、プロセス関数のいくつかの性質が必要条件および/または十分条件となる。例えば、ある関数の連続性は、その1次導関数が最大で1種の不連続性を持ちうるという条件である。そしてもうひとつ、定量的な側面。あるプロセスがマルチンゲールであるかどうかの定量的な指標はあるのでしょうか？
エネルギー保存の法則とのアナロジーは、極めて適切である。さらに言えば、非マルチンゲールの物理的な類似性は、任意のシステムがそれ自身に与えられたとき、その位置エネルギーの最小値に対応する位置を占める傾向があるという主張である。だから、無裁定市場という仮定は十分に成り立つのです。しかし、市場は緩和時間がゼロでないオープンな確率系である。厳密には先走らず、私の言いたいことが伝わるといいのですが。:-)そしてそれは、一般的に仲裁性を認めることで、ローカルな意味での仲裁性を主張できないことを意味します。恣意性は、事象の規模に応じて、多かれ少なかれ常に侵害される。そして、市場はこの状況を、当然多少の遅れはあるものの、常に「修正」しているのです。このラグが、私から見て、ランダムでない利益を上げる唯一のチャンスです。だからこそ、非ランダム性とその侵害のプロセスを理解したいのです。
数学的な思考システムは、あらゆる抽象的な現象や対象を構造化することができる、と私は考えています。現実とのアナロジーが見つかると、それは観察可能な現象にまで及ぶ。物理的な考え方は、現実の現象を構造化し、この世界の非常に非自明なつながりを見出すことを可能にします。これらのアプローチは、互いに無縁ではいられません。しかし、この2つが揃うことで、人類は物質面におけるすべての成果を手にすることができたのです。
2.面白いので、見逃しています。できれば、原理的にどうすればいいのか、教えてください。
3.ただ、分布のことではなく、サンプルの最大値と最小値の差の平均のことを指していました。
1.まあ、正直なところ、そうでもないんですけどね。ノー・アービトラージの物理的な意味は、おおよそ次のようなもので、確実な ことは言えないということである。もちろん、「ゼロより高い」と言うことはあっても、「儲かるかもしれない」と言うことはあり得ません。コインは必ず イーグルで落ちる」「価格は明日には 今日の水準を超える」等と言うことはできない。この場合の科学の全力は、これ（かなりの条件）で価格過程から任意の微分を推定できることである。私たちの場合、Forexで稼ごうとするとき、非裁定取引の問題はほとんど興味がない。興味深いのは、効率の問題、すなわち、正のM.O.で稼ぐ可能性（危険ではあるが）で ある コインの場合、より頻繁に落ちる側に賭ける可能性。そう、運が悪いとコインは裏側に落ちてしまうかもしれないのです。でも、平均的には 勝てるでしょう。正確には 違うが、平均的には そうだ。つまり、投機家は裁定に興味があるのではなく、効率性（リスクを取っても利益を得ることができないこと）に興味があるのです。そ して、効率化の条件がマーティングであり、そこにすべてがかかっているのです。
マーティングを先取りする方法とは？まあ確かに真空中の球形馬ではないな、マーチンゲールか どうかは厳密に定義されたプロセスから必ずわかるはずだ。プロセスの分布関数はプロセスを完全に特定するものであり、それによってプロセスがマルチンゲールであるかどうかを知ることができるのです。プロセスがランダムウォーク（独立したs.v.の和）であれば、これらの量の平均がゼロであることがマルチンゲールの必要十分条件となる。一般に（この定義では）プロセスはマルチンゲールである - 現在の瞬間までのすべての情報が与えられたときに、一歩先の値の数学的期待値が現在の値と等しい場合である。あまり建設的でないのは認めますが。厳密にはゼロになることはなく、誤差計で確認することは不可能ですが、プロセスがどれだけマーチンゲールに近いか（まだ広がりがあるなど）を理解しようとすることはできます。
大きな時間枠ではマーチンゲールに近い動きをするが、小さな時間枠では全く異なる動き（リクオート、スプレッド、クォートの遅れなど）をするという、昔から言われている事実に近づきつつあるようです。ヘッジファンド業界でよく言われるように、「勝者は最も賢い者ではなく、取引所へのピンが最も小さい者」なのです。しかも、これは冗談ではない（大手投資銀行では、オプション価格などを計算するために特別なプロセッサを作っているので、タイムクリティカルなのだ）。
2.そうですね......その質問は、とてもシンプルなので、私が理解していなかったのでしょう。10回中6回表が落ち、10回中4回裏が出るコインがあるわけです。ヘッドに賭ければ、平均して黒字になりますよ :)))もっと複雑な例を挙げると、価格刻みが反相関であることを確認したら、適切な時間枠でカウンタートレンドの取引を行い、資金を獲得するのです。もっと複雑なことを考えていたのでしょう。
3.技術に興味がありますか？つまり、プロセス分布があれば最大値の分布が計算できますし、最大値の分布が計算できれば、平均値を計算するのも簡単です。最小値も同じように、その差を計算してください。以上です。
全文引用で申し訳ないのですが、せっかく形になってきた相互理解がどんどん薄れていってしまいます。そのため、遠くへ走らず、建設的な言葉を失わないように、接点に戻るチャンスがあるように、全文を引用しました。
1.私が正確な予測について 何か考えていると、どこで判断されたのでしょうか？私は、私のバージョンの意味で「プロセスのある本質的な確率よりも優れて いる」と言ったのです。それは0.6ではなく、0.7と言うことです。そして、これこそまさに統計的優位性であり、これを得ることがTSを構築する目的である。まさか、私が毎回勝利が約束 されたTSを構築しているとは思っていないでしょうね？でも、これはそう、ただの余談です。
利子の話にはかなり同意します（投稿で強調）。しかし、ほとんど同じフレーズで反対の意味を持つものが2つあります。:-)私は、これらのフレーズのうちの1つ（正確には、収益機会について述べて いるところ）で、非効率性が 暗示されていると考えなければならないのでしょうか？
だから、重点をずらして、「ゆえに、実はマーチン化の基準に興味がある」と投稿に書いたのです。マーチング性の必要十分条件は、これらの値の平均がゼロであることだ」と、非常に明確に答えていますね。「というのが、私にとっては包括的な答えです。正直言って、いささか意外ではあるのですが......あまりにシンプルな基準です。ただ、自分の考えとのつながりが明らかになるように、少し考える時間が必要です。
2.なぜ、コインに移行したのか？もともとの質問は、FRとSPを使い分けて戦略を立てるというものでした。価格相関や反相関を利用する-この選択肢は理解できる、そう思う。なぜかFRやSPの方が複雑に思えた。しかし、もしかしたら私が間違っているのかもしれません。もしかしたら、価格上昇率＝0、つまりマーチンゲール過程の場合、例えばFRやSPカーブの形状や特性に関係なく、利益を上げることは不可能なのでは？また、mo <> 0であれば、何の知恵もなく適当な方向に置くだけで、FRとSPに対してallEの可能性があるのでは？
3 まさに技あり。また、最大値のプロセス分布はどのように計算するのでしょうか？
1.
a) 「非仲介性」と「効率性」を混同している（アミールはすでにこのことを述べている）。
b) 質問の本質からすると、「市場はアービトラージフリーか」、「効率的か」という質問に答える方法を導き出したいのだと理解します。この質問で自分を苦しめることはありません。私が自分で答えます。市場はARBITRAL（RTSでガスプロム株を買って、MICEXで1ルーブル高く売れることもある）。為替についても、あるECNではある為替レート、別のECNでは別の為替レートが表示されることがあります）。市場は非効率である（その証拠に、ヘッジファンド業界は花形で発展している）。
c) あなたの言う、アービトラージフリーや効率的というのは、ある種のABSTRACTな第一義的なものである。模型から、チェックしたノートから。市場、つまり実際の価格は、あなたが何かを証明したり発言したりできるような抽象的なものではありません。このデータ系列を観測したら、95％の確率でこういう性質を持っている」と、かなり高い確度で言えるのです。マーチンゲールの相場を確認する方法（ある程度の信頼区間があっても） - 私は知らない。そして、そんなことをしても意味がない。マーチンゲールではないのです。それを確認するものもない。ランダム変数Xiによって生成される系列：1 2 4 -2がある」というような確認ができます。Xiの期待値＞0と言える確率は？"わかるか？私の推論の要点は、あなたが理解しなければならない問題にあります - 変動性理論と数学的統計学は異なるものです。REAL MARKETは、数理統計学の対象である。そして、THEORETICAL MODELSは理論家です。つまり、マルチン性は理論家によるもので、マットスタットによるものではないのです。
2. アイデアはたくさんあるが、収益性の高いTSを押せるような一般的なアプローチはない。天からの恵みを求めてはいけない、貿易は大変な仕事だ。例えば、CB集団の分布をプロットしたり、共分散行列をプロットしたり、系列の持続性/反持続性を見たり、ニューラルネットワークを突っ込んだり、等々。一般的なアプローチはありません。プログラムを書くことはできません。FRやSPを入力として使用すると、出力としてMQL4の既製のExpert Advisorのコードが出力されます)))
この場合、具体的なアイデアを議論するというのは建設的であり、ぜひそうしたいと思います。これは、理論家とmatstatの両方を覚えるのに良い場所でしょうが、matstatの助けを借りてideasを探さないようにしましょう。金融市場のすべてのモデル - EFFICIENCYとSECURITYにおいて。
以下はその一例です。この例は実際に、人々がお金を稼いだものです。
オプションの公正価格には、Bleck-Scholes-Mertonの公式がある。デルタニュートラルオプションヘッジアルゴリズムがあります。ストキャスティック・インテグラルとかを駆使するのと同じ数学なんです。次に、これらすべてを理解する人がいることです。そして次に、例えばRTS指数のオプション市場が適正価格よりもはるかに高い価格で取引されていることに人々は気づきます（まあ、人々はボラティリティを計算しますが、オプション価格は価格のボラティリティに直接関係しています）。では、彼らはどうしたのか。オプションを大量に売ってヘッジした。
ここでは典型的な例として、数式からアイデアを導き出すのではなく、数学の力を最大限に活用した例を紹介します。
もし、あなたが永久機関の発明ではなく、本当のアイデアについて議論したいのであれば、いつでも歓迎しますよ。）
3.質問の意味がわからない。
ありがとうございます、とても面白いですね。読んでみて、緊縮財政の狂信者が書いたものかと思いましたよ。
私の愛しい人、あなたは質問を一つも理解していないのですマーケットについて何も聞かなかったし、取引方法についても何も聞かなかった。しかも、自分の考えやアプローチを定めていないのです。私が質問した3つの内容は、数学と純粋な抽象度の領域にかなり限定されたものです。そして、その数学に精通した人からの回答を期待していたのです。そして実際、最初の質問であなたの先輩同志からそのような答えをいただきました。今のうちに、彼から学んでおきましょう。
そして一般的に、あなたは男のために彼の質問を考えてはいけません。もちろん、答えではなく、「これは誤解だ」「これは間違ったアプローチだ」と点数をつけるようになるのは言うまでもありません。質問でわからないことがあれば、もう一度聞くのが一番です。
そして、3つ目のポイントは、「どうやって計算するのか」という極めてシンプルなものでした。まあ、いいや...。
単純な、多かれ少なかれ明確な（カマルは すべてを理解していた）定式化された質問を理解しないのであれば、どうやってあなたと建設的な考えを議論できるのでしょうか？
でも、対応してくれてありがとうございます。
PS あなたの投稿の中で、特に気に入ったところに赤で印をつけました。
さて、みなさんがたくさん書いてくださったので、順番にお答えしていきますね。
1.まあ、正直なところ、そうでもないんですけどね。裁定なしの物理的な意味はおおよそ次のようなもので、確実な ことは言えない。もちろん、何か（価格がゼロより高い）ことを言うかもしれませんが、お金を稼ぐ可能性のあることを確実に言うことはできないでしょう。コインは必ず イーグルで落ちる」「価格は明日には 今日の水準を超える」等と言うことはできない。この場合の科学の全力は、これ（かなりの条件）で価格過程から任意の微分を推定できることである。私たちの場合、Forexで稼ごうとするとき、非裁定取引の問題はほとんど興味がありません。興味深いのは、効率の問題、すなわち正のM.O.で稼ぐ可能性（危険ではありますが）で あり、コインの場合、より頻繁に落ちる側に賭ける可能性です。たしかに、運悪くコインが裏目に出ることもありますが、平均的な 賞金額は正確には 違うが、平均的には そうだ。つまり、投機家は裁定に興味があるのではなく、効率性（リスクを取っても利益を得ることができないこと）に興味があるのです。そ して、効率化の条件がマーティングであり、そこにすべてがかかっているのです。
マーティングを先取りする方法とは？まあ確かに真空中の球形馬ではないな、マーチンゲールか どうかは厳密に定義されたプロセスから必ずわかるはずだ。プロセスの分布関数はプロセスを完全に特定するものであり、それによってプロセスがマルチンゲールであるかどうかを知ることができるのです。プロセスがランダムウォーク（独立したs.v.の和）であれば、これらの量の平均がゼロであることがマルチンゲールの必要十分条件となる。一般に（この定義では）プロセスはマルチンゲールである - 現在の瞬間までのすべての情報が与えられたときに、一歩先の値の数学的期待値が現在の値と等しい場合である。定量的な指標はなく、「プロセスがマルチンゲールである」というのは「温度がゼロである」というのと同じです。 厳密に言えばゼロになることはなく、誤差計で確認することは不可能ですが、プロセスがどれだけマルチンゲールに近いか（まだ広がりがあるなど）は理解しようとすることはできます。
ゼロでない緩和時間とその他について：私たちは、大きな時間枠では市場はマーチンゲールに非常に似ており、小さなものでは全く異なるもの（requotes、スプレッド、引用の遅れなど）が作用してくるという古くからの事実に到達しているようです。ヘッジファンド業界でよく言われるように、「勝者は最も賢い者ではなく、取引所へのピンが最も小さい者」なのです。しかも、これは冗談ではない（大手投資銀行では、オプション価格などを計算するために特別なプロセッサを作っているので、タイムクリティカルなのだ）。
2.そうですね......その質問は、とてもシンプルなので、私が理解していなかったのでしょう。10回中6回表が落ち、10回中4回裏が出るコインがあるわけです。ヘッドに賭ければ、平均して黒字になります :)))もっと複雑な例を挙げると、価格の増分が反相関していることを確認し、適切な時間枠でカウンタートレンドの取引を行えば、資金を獲得することができます。もっと複雑なことを考えていたのでしょう。
3.技術に興味がありますか？つまり、プロセス分布があれば最大値の分布が計算できますし、最大値の分布が計算できれば、平均値を計算するのも簡単です。最小値も同じように、その差を計算してください。以上です。
全文引用で申し訳ないのですが、せっかく形になってきた相互理解がどんどん薄れていってしまいます。そのため、遠くまで走らずに接点に戻り、建設的な話を失わないように、全文を引用した。
1.私が正確な予測を 考えていると、どこで判断されたのでしょうか？私のバージョンでは、「プロセスのある本質的な確率よりも優れて いる」と言いました。それは0.6ではなく、0.7と言うことです。そして、これこそまさに統計的優位性であり、その達成こそがTS構築の目的である。まさか、私が毎回勝利が約束 されたTSを構築しているとは思っていないでしょうね？でも、これはそう、ただの余談です。
利子の話にはかなり同意します（投稿で強調）。しかし、ほとんど同じフレーズで反対の意味を持つものが2つあります。:-)私は、これらのフレーズ（正確には、稼ぐ機会について述べて いるところ）のいずれかが非効率を 意味すると仮定しなければならない？
だから、「マーチン性の基準に興味がある」と書いたのですが、「マーチン性の必要十分条件は、これらの値の平均がゼロであることだ」と明快なお答えをいただきました。 私にとっては包括的な答えで、とても感謝しています。 ただし、あまりにも単純な基準で、ある意味予想外だったことも認めざるを得ません。ただ、自分の考えとのつながりが明らかになるように、少し考える時間が必要です。
2.なぜ、コインに移行したのか？もともとの質問は、FRとSPを使い分けて戦略を立てるというものでした。価格の相関や反相関を利用する - このオプションは理解できる、私は同意する。 FRやSPでは、なぜか私にはより複雑に思えた。しかし、もしかしたら私の勘違いかもしれませんが、価格上昇のモ＝0であれば、マーチンゲール過程があり、例えばFRやSPの曲線の形状やその特性に関わらず、利益を上げることは不可能なのかもしれませんね。そして、それがmo <> 0であれば、人は賢明にただ適切な方向に置くべきでなく、それはFRとSPに相対するすべての可能性である？
3.まさに技あり。また、プロセス分布を持っていると、どうして最大分布が計算できるのですか？
1.そこがポイントで、正確な予測をしようとしないのは、おそらくそれがほとんど不可能であることを理解しているからです（FXで裁定取引が行われないという仮説は極めて信憑性が高い）。したがって、あなたは（非）裁定取引に興味があるのではなく、（非）効率性（リスクがあっても稼げる可能性があること）、つまりマーチンゲールに興味があるのでしょう。引用された文章には2回とも書かれていますが、意味は2回とも全く同じだと思います。
答えの単純さについてですが、残念ながらこの答えは独立した 確率変数の場合に当てはまりますが、市場における価格の増分は従属的であることもあります。
2.そうですね......コインはその一例です。価格FRについては、価格上昇の分布を調べることはできても、それだけではプロセスを完全に特徴づけることはできない、という点を見落とされているようです。非ガウス型プロセスの場合、相関関数は十分ではありません。このプロセスは、すべての 有限次元の分布、すなわち、非常に面倒で統計的観点からまだ十分に研究できない「瞬間t1、t2、t3・・・における合同価格分布」型のすべての構成要素によって特徴づけられる。また、プロセスのFRに含まれる動作のリストは非常に大きいので、「プロセスが10pipsずつ5回上がって、その後下がってきたら、崩壊の可能性が高い」というように、場合によって非常に複雑な構成になることがあります。
3.プロセスの種類による。差し支えなければ、例を挙げたほうがいいと思います。
そうそう、ストラトノビッチ積分に関しても、上のどこかで、伊藤積分は不連続過程には一般化しない、とプライヴァルが書いていましたね。これは控えめに言って、事実とは異なります。伊藤の積分は半マルチンゲルにも拡張され、悪名高い不連続ポアソン過程など、すべてのレビー過程が含まれます。ストラトノビッチ積分の議論は、もう意味がありません。 私が言いたかったことは、ストラトノビッチ積分の構造を説明すれば、すべて検証できます。 これ以上議論するのは、バケツの中の水を叩いているようなものです。
なぜか勘違いしているようだが、整理してみよう。
1.そこが重要なのですが、あなたは明らかにその可能性が極めて低いことを理解しているので、正確な予測をしようとしないのです（FXで裁定取引が行われないという仮説は極めて信憑性が高いのです）。したがって、あなたは（非）裁定取引に興味があるのではなく、（非）効率性（リスクがあっても稼げる可能性があること）、つまりマーチンゲールに興味があるのでしょう。引用された文章には2回とも書かれていますが、意味は2回とも全く同じだと思います。
答えの単純さについてですが、残念ながらこの答えは独立した 確率変数の場合に当てはまりますが、市場における価格の増分は従属的であることもあります。
私の理解では、市場の効率化の結果、リスクを取っても平均的な収入を得ることが不可能になったということです。この効率性が損なわれる、つまり市場の非効率性が発生すると、リスクで儲ける機会が発生する。どこが間違ってるんだろう？
たしかに、市場の価格変動は独立したものとは考えられません。しかし、これはモデルであり、第一近似値です。それに、私はこれらの質問で市場に興味があったわけではなく、数学的性質としてのマーチンゲールに興味があったのです。私は、理論と実践を区別しています。
2.そうですね......コインはその一例です。価格FRについては、価格上昇の分布を調べることはできても、それだけではプロセスを完全に特徴づけることはできない、という点を見落とされているようです。非ガウス型プロセスの場合、相関関数は十分ではありません。このプロセスは、すべての 有限次元の分布、すなわち、非常に面倒で統計的観点からまだ十分に研究できない「瞬間t1、t2、t3・・・における合同価格分布」型のすべての構成要素によって特徴づけられる。また、プロセスのFRに含まれる動作のリストは非常に大きいので、「プロセスが10pipsずつ5回上がって、その後下がってきたら、崩壊の可能性が高い」というように、場合によって非常に複雑な構成になることがあります。
この構造は、確かに非常に面倒です。多すぎる。そして、私は当然、1変数の関数である単純なFRのことを指していました。だから、「乱数系列の分布を知ることで、ある値（将来の価格）が他の値（現在の価格）でどうなるかを予測 することができる」という答えに興味を持ったのです。"実際の市場のプロセス "と関連付ける必要は全くありませんしね。原理的に FRでTSが組めることを理解したかったのです。抽象的な表現で1変数関数の初歩的なケースで予測式を構築する例を教えてください。それを可能にするFRのプロパティをシンプルに示すだけでも十分です。しかし、繰り返しになりますが、私はレシピは必要ありません、ただ理解したいだけです。
3.プロセスの種類による。よければお手本を見せてください。
私の理解では、市場の効率化の結果、リスクを取っても平均的な収入を得ることが不可能になったということです。この効率性が損なわれる、つまり市場の非効率性が発生すると、リスクで儲ける機会が発生する。どこが間違ってるんだろう？
たしかに、市場の価格変動は独立したものとは考えられません。しかし、これはモデルであり、第一近似値です。それに、私が興味があるのは市場ではなく、数学的性質としての「イニティ」なのです。私は、理論と実践を区別しています。
この構造は、本当に面倒くさい。多すぎる。そして、私は当然、1変数の関数である単純なFRのことを指していました。だから、「乱数系列の分布を知ることで、ある値（将来の価格）が他の値（現在の価格）でどうなるかを予測 することができる」という答えに興味を持ったのです。"実際の市場のプロセス "と関連付ける必要は全くありませんしね。原理的に FRでTSが組めることを理解したかったのです。抽象的な表現で1変数関数の初歩的なケースで予測式を構築する例を教えてください。それを可能にするFRのプロパティをシンプルに示すだけでも十分です。しかし、繰り返しになりますが、私はレシピを求めず、ただ理解したいだけなのです。
問題ありません。整数のパラメータを持つガンマ分布がある。解析的な形で積分する。あるシリーズのSVのSPを表しているとする。この系列のN1個の値のサンプルと、N2個の値のサンプルがあります。そのためには、サンプルの最大値を推定する必要があります（SVの変動幅は0〜無限大なので、サンプルの最小値は関係ありません）。2.要は、独立した増分を持つモデルは極めて単純であり、そこから深い答えは導き出せないということだ。つまり、ある意味では第一近似値ですが、原理的には第二近似値も可能なのです。そして、練習は2番目を要求する :) .マーチンゲールは 複雑な従属構造を持つこともあるので、その概念の力は、独立した等分散の増分を持つ過程（レヴィ過程）よりもずっと大きい。
3.増分の独立性を仮定すれば、数学的な期待値がプラスの方に賭けるのが本当は最も勝つ戦略であり、高い科学性はここで初歩的な「筋肉」感覚から乖離することはない。つまり、TSは単に「買い持ち」「売り持ち」タイプになる。ここでも、独立した増分の場合は、ほとんど些細なことである。しかし、収益性という点では些細なことです。リスクという点では、そこにも意味のある観察があります。一般に、マネーマネジメントにおける数学は、行動のための正しく明確なアルゴリズムが存在するという観点から、より適切なものとなっています。
4.メンバーの多いサンプルほど平均スプレッドが大きいことは、天才でなくとも理解できる :)))しかし、おそらく本心ではないでしょう。実際、独立変数の場合の一般的な解法は以下の通りです。
a) 各確率変数-F(x) （ここではガンマ分布）のF.R.を求めよ。
b)G(x) = F^n(x)(Fは あるべき乗、enはサンプルサイズ)とする。
c) 直線で積分するx dG
得られた値は最大値の平均値である。
1.まったくもって、その通りです。
2.要は、独立した増分を持つモデルは極めて単純であり、そこから深い答えは導き出せないということだ。つまり、ある意味では第一近似値であり、第二近似値も原理的に可能な理論なのです。そして、練習は2番目を要求する :) .マーチンゲールは 複雑な従属構造を持つこともあるので、その概念の力は、独立した等分散の増分を持つ過程（レヴィ過程）よりもずっと大きい。
3.増分の独立性を仮定すれば、数学的な期待値がプラスの方に賭けるのが本当は最も勝つ戦略であり、高い科学性はここで初歩的な「筋肉質」な感覚と乖離することはない。つまり、TSは単に「買い持ち」「売り持ち」タイプになる。ここでも、独立した増分の場合は、ほとんど些細なことである。しかし、収益性という点では些細なことです。リスクという点では、そこにも意味のある観察があります。一般に、マネーマネジメントにおける数学は、行動のための正しく明確なアルゴリズムが存在するという観点から、より適切なものとなっています。
4.メンバーの多いサンプルほど平均スプレッドが大きいことは、天才でなくとも理解できる :)))しかし、おそらく本心ではないでしょう。実際、独立変数の場合の一般的な解法は以下の通りです。
a) 各確率変数-F(x) （ここではガンマ分布）のF.R.を求めよ。
b)G(x) = F^n(x)(Fは あるべき乗、enはサンプルサイズ)とする。
c) 直線で積分するx dG
得られた値は最大値の平均値である。
ですから、最初の質問については完全に一致しています。:-))素晴らしい。
2.一般論 としては理解できるのですが、私の数学的能力を超えていること、また、より具体的な 理解もできないことも理解しています。:-(
3.そう、このTCの見方は実に些細なことで、FRを知らなくても、モがあればできるのです。つまり、「FRの知識は、Mo,skoを知っている場合と比べて、何か有利なことがあるのか？さて、そして、もしそうなら、何らかの形で利用することはできるのでしょうか。
例SPは（ガウシアンが対称であるのとは対照的に）非対称であるが、それでもmo=0である。曲線の形状から何かを抽出することはできるのか、それとも無意味なのか？
しかし、「正しい、明確な行動のアルゴリズムが あるという点では、資金運用における数学の方がはるかに適切である」というのは興味深いことである。これらのアルゴリズムについて、もう少し詳しく教えてください。つまり、何を意味するのか、どこにアクセス可能な形で存在するのか、ということです。
4.質的な比較ではなく、量的な比較に興味があります。 TCの論理的な条件ではありません。:-)正確には、あるサンプルに対する広がりを、そのサンプルのサイズに依存しないように正規化したいのです。
計算アルゴリズムは理解できたが、説明してほしい。
(a) 「各ランダム変数」とは、SV系列の各サンプルが独自の分布を持つ独立した変数であることを意味するのでしょうか。これは、そのような変数がすべて同じ分布F(x) ?そうでない場合、「あらゆる確率変数」とはどういう意味なのでしょうか？
b) G(x)とは何か？なぜF(x)をnの累乗にしなければならないのか、それが標本最大値とどのような関係があるのか？すみません、物理学者として理解する必要があります。
諸君、軍事バカの私に説明してくれ。市場の効率性というのはどういう意味ですか。数ページ前にYurixxと Neutronの P.12とこの概念について議論したとき、あなたはマーケット（画面に表示されている曲線）にはこの概念がないという結論に達したようですが、もしあると言うなら、それをどのように計算するのか式を教えてください。そうでなければ、何の意味もありません。
以下は、その抜粋です。
"効率 "は哲学的な概念であり、さまざまな角度から見ることができることを理解する必要があります。例えば、家の隅にスコップが2つあるとします。1回目の方が2回目より効率が良い（掘る場合です）、でもスコップなら2回目のスコップの方が良い（効率が良い）。"
また、ショベルの生産効率や販売効率を、さまざまな角度から理解することができます。
もう一度繰り返しますが、カーブ（画面に表示されている価格）の効率はどうなっているのでしょうか。
この質問で、それがないことを認識してもらいたい。有効性（プラス裁定概念）は、あなたが取引システムを持っている場合にのみ考慮することができるので、それ（TS）は、この概念を持っているかもしれません、それはあなたに収益をもたらすかどうか、そして曲線（市場）は絶対にあなたのTSが編成されている方法を気にしない、それは全く存在しないことがあります。
導入された概念は混乱させるだけで、曲線の「振る舞い」を調べる（曲線のパターンを見つける）ための道具を与えず、この引用文のような思考に導く「そして、コインを使ったシステムの定常状態はどうなるのでしょうか？(親愛なるカマルが既に質問しているので、少し間をおいて)そして、私は自分の立場を守りながら - 定常状態を占めたいというシステムの欲求は予測に何の利点も与えず、私は多くの疑似理想的な議論を見つけることができます」。
システムが定常状態を占めようとすることを知り、ここで論じたように、市場がマルチンゲール であり、マルチンゲールの必要十分条件は平均がゼロである。素晴らしい（まさに素晴らしい）、FOREX市場全体を食べるのは簡単だ、その死体を踏みつけて（市場は死んでしまうから）、それで足を拭けばいいのである。
この文章を絵で説明すると、安定点が最大でも最小でも構わない（絵を180度回転させればよい）。主に、安定した、つまり時間の経過とともに変化しないことが重要です。
ここで、私のこの言葉に戻りたい。「4回目の実験で鷲か落ちる確率は0.5だが、システムが定常状態に向かう場合、鷲が4つ並んで落ちる確率は0.5ではない」ということだ。
このフレーズで、3（イーグル4連荘）より2の方が確率が高い、1（テール4連荘）でも賭けることができる、ということを理解してもらいたかったのです（図参照）。
このゲームの戦略はすでに1000回見たことがあると思いますが、通常のチャンネル戦略です（このチャートを90回転させ、このシグナル値が時間とともにどのように振る舞うかを想像してみてください）しきい値はチャンネルライン（サポートラインとレジスタンスラインでも構いません）です。
Yurixx 今私は誰もが非定常引用符の流れ、定常（缶= 0、分散= constなど）に、これらのすべての特性が時間の経過とともに変化しない場合（流れが静止している）、ここでそれは図の戦略であり、誰もが、FXを含む脱衣、さらにベットはダブルする必要はありません;-)を参照してください。
フライとカツを混同しないように、何を分析しているのかを理解することがとても大切だと思います。市場分析にはランダムプロセスの理論（もっといいのがあるかもしれない）、TS分析には意思決定の理論を使う。
オッカムのカミソリについて、私はすでに良い言葉を述べましたが、別の言い方をすると、ロシア語で、私は白樺の棒を持って、市場が効率性を持っているかどうかを尋ねます - 式を書いてください、あなたがそれを書けないなら、私は棒を振ります。
以前、経済学者は悪びれることなく定義を考えるが、金融数学者はもっと怖いと言ったことがある。
ニフへ
すべての金融市場モデルはEFFICIENCYとUNARBITRACYにある。
それはそのような魅力的な機能を持っていると宣言されている場合は特に、効率と裁定なしの市場を計算する方法、私に愚か者を教えてください（図を参照してください）。私は偉大な式としてkniffの ポイントと式（方程式のシステム、積分...）としてその後に定常点を呼び出すために、その後に誓う...、残念ながら私は姓を知らないが、私は確かに知っているだろう、あなたの好きなコニャックをもたらすでしょう。
入力タスクは、そのような顕著な特性を持つ市場の出力（非）効率性または（非）裁定に関する相場の流れである。
諸君、軍バカの私に説明してくれ。市場の効率性とはどのようなものでしょうか。数ページ前に Yurixxと 中性子 p.12とこの概念を議論 するときは、 市場が（画面上にある曲線は、この概念を持っていない）あなたがplizがあると言うなら、それを計算する方法スタジオで式という結論に来るように 見えた。 そうでなければ、何の意味もありません。
セルゲイ 長期的に見ると原理的に儲からないプロセスがあるんです。MOがゼロの正規分布のSVを積分して得られる金星過程についてです。だから、どんなTSを作っても、この場合は失敗する運命にある。 理論的にも、そんなTSは作れないのだ!このようなVRをEFFECTIVEと呼ぶことにしましょう。このように、効率性はこのBPの特性であり、特定のTSの特性ではありません。例えが透明で直感的に分かりやすいと思うのですが？
toPrival
これは私の主張なので、もう少し付け加えましょう。私の結論は、「マーチンゲール」や「効率」という概念ではなく、あくまで常識に基づいて います。しかも、その概念が何を意味するのかさえわからないし、ましてや知りたくもない。でも、この無知はまったく気にならない。ただ、アプローチが違う、見通しが違う...。:о)