FR H-Volatility - ページ 6 12345678910111213...42 新しいコメント Yurixx 2007.11.23 18:20 #51 Mathemat: Yurixx wrote (a): Or maybe a Wiener ?:-) Wiener過程は定義上、ガウス型白色ノイズの積分であるが、帰還過程は全くガウス型ではない。 だから、そこにスマイルマークがあるんです。つい最近まで、引用文の流れの「ランダム性」の尺度について、非常に活発な議論が行われていた。Wienerプロセスをベンチマークとし、見積もりフローをWienerと一方的に比較した。議論の要点は、FRの形式についてでもなく、気配値の流れが、利用可能な何らかの安定したパターン（必ずしも決定論的ではない）を反映しているか、それともやはり裁定なしのSVやホア等なのか、ということであった。 統計的優位性（不完全性、市場裁定という意味で）、あるいはパターン？ Sceptic Philozoff 2007.11.23 23:01 #52 統計学のルール、もちろんユリックス、こんな厄介なプロセスで他に何ができるんだ...。厳密な法則は見いだせないと思われるが、統計的な優劣は...。システムビルダーはみんなそうですが、ほとんど片手落ちなんですよね。 1.5を下回らない適度なプロフィットファクター（例えば99％の計算可能な 確率で）を安定して 証明 できるシステムは、決して簡単に作れるものではないことは、合理的な研究者が理解していることである。私がここで目にする圧倒的多数のケースでは、システムに関する何らかの統計的結論が、トレーダーの主観的な 相場観（特定のシステムの観点から）の分析に基づいてのみ出されていますが、相場系列の客観的 特性の統計分析に関連する結論はほとんど見当たりません。しかし、この2つは対等な構成要素なのですこのシステムはバックテストでは優れているかもしれませんが、時系列の 異なる実現に伴う変動の分析はどこにあるのでしょうか! ところで、最近、第2成分の分析について、あえて面白い話題がありますね。しかし、このようなテーマは、単に別のグレイル（小さな文字）のパラメータを組み合わせるのではなく、深く、徹底した作業が必要なのです...。 Yurixx 2007.11.24 11:57 #53 持続可能 で証明可能」とはどういう意味ですか？理論的に証明されている？それとも実質的に？なぜ、安定だけではダメなのか？ скромный профит-фактор не менее 1.5 (с вычислимой вероятностью, скажем, 99%) また、プロフィット・ファクターのアプリオリな確率はどのように計算すればよいのでしょうか。また理論的なモデルに基づいて？だから、市場のプロセスの性質を十分に反映したモデルを構築することができるはずなのだ。そうすれば、証明し、計算し、客観的な結論を出すことができるようになる。しかし、これはすべてユートピアであり、あなたは私に反論することはないと思います。いずれ科学がそのような理論を提供できるようになるのでしょうが、その間、私たちは生物学におけるカール・リンネのようなレベルにとどまっています。:-)だから、個人的には統計学がルールとは言い切れないのです。引用符の流れの統計的性質に基づいて構築され、安定した利益をもたらすようなTSは見たことがない。理論的な最初の試みはパストゥホフの論文であり、私は彼に非常に感謝したい。しかし、収益性の高いTSがあり、ベターのExpert Advisorは最初で最後のものではありません。しかし、これまでのところ、それらはすべて決定論的な（そして、残念ながら理論的ではない）モデルで構築されています。イーブン・ベターのPNNは系列の統計的特性を全く利用しておらず、その確率的名称は決定の性質についてだけで、その決定の根拠については語っていない。 また、市場系列の客観的 特性の統計解析に関連する結論はほとんど見当たりません。 あなたの投稿の中のこの場所に、とても興味を持ちました。最近、統計学にハマっているんです。:-)) もちろん、引用流統計の専門家ではないので、私の調査は感覚的なものとは言い難いのですが。それでも、私に多くの理解を与えてくれました。さらに、それらを十分に深く、有意義で建設的なものにしたいという思いが加わりました。そこで、お聞きしたいのです。 1.市場系列の客観的 特性の統計解析」とは？どのような内容ですか？ 2.どのような「客観的 性質」を調べるべきか？ 3.TSの構築に関する質問の根拠とするために、市場のどの統計的側面についてどのような結論を出すべきか（あるいは出せるのか）。 4.市場BPの統計的性質を知った上でTSを構築することをどのように考えて いますか？ ただ、このようなストレートな質問には怯まないでください。皆さんと同じように、包括的な答えを持っていないことは承知しています。そのような人たちは、もういない。:-)))これまでにも何度かあったように、ここで議論する過程で、有意義な考えが生まれ、進展することを期待して、このような言葉を並べた。 Sceptic Philozoff 2007.11.25 05:53 #54 Yurixx писал (а): 安定して証明できるって どういうこと？理論的に証明されている？それとも実質的に？なぜ、サステナビリティだけでは不十分なのか ... 1.市場系列の客観的 性質を統計的に分析する」とは？どのような内容なのでしょうか？2.どのような「客観的 性質」を調べるのか？3.TSの構築に関する質問の根拠とするために、市場のどの統計的側面についてどのような結論を出すべきか（あるいは出せるのか）。4.市場BPの統計的特性に関する知識に基づくTSの構築をどのように考えているか ? Yurixx、話せば長くなりますが、少なくとも1年以上前からそんな考えが頭の中にあったんです。MQL4のコードを使った技術的な記事（または複数の記事）に自分で展開できればと思ったのですが、時間がないのと技術的な理由で、うまくいきません。 一番の疑問はこれだった。"従来の指標を伝統的な取引解釈でシグナルを出すTSの大半はなぜ排出されるのか？"市場が変化している」「証券会社によって相場が違う」「テストや最適化の深さが足りない」等々、お決まりの答えが返ってきます。- なぜなら、そうすれば、どんなTSでも、実際に起こったときに失敗を「証明」することができるからです。私は、数学的に明確な失敗の理由がある場合のみ、満足します。その結果、TC構築の原則に対して、かなり説得力のある批判を行うことができたと私は考えています。 残念ながら、この批判は思想的には明確であっても、技術的（コード）にはまだ裏付けがない。その最大の理由は、最も重要なことである「現実の物語と本質的に変わらない」と言えるような合成物語（もちろん棒グラフ）を生成する方法をまだ学んでいないからです。 この合成樹脂は何のためにあるのでしょうか？単純に、ストラテジーをテストする材料を統計的に代表的なものにするためです。システムビルダーにとって一番の問題は、データが足りないことです。テストと最適化は、常に歴史的なプロセスの単一の「実現」に対して行われます。パルドの古典的な本で説明されているフォワード分析、多通貨、多期間テストでは、システムがまだ機能するという必要な統計的確信を得ることはできず、パルド自身もこれを認めています。数千の合成物でTSを実行すれば、戦略の頑健性についてかなり自信をもって結論を出すことができる（TSのパラメータ上ではなく、すべての合成物の空間において！）。しかし、そのためには高品質の合成樹脂が必要です。そうすれば、テスト工程は質的に新しいレベルに到達することができます。このような「合成」テストの方法論そのものが、私が提案する第2回のテーマである。 現実の金融系列の基本的な統計的特性に関する知識の欠如が、このアイデアを現実に実行することを妨げる唯一の深刻な障害である（xeonと komposterに 相談した結果、それは明らかになった）。それ以外のものは、この言語の 文書化されていないいくつかの機能を追加することで、MQL4で実装することができます。 実は、これがユリックス さんの質問のほとんどに対する答えであり、つまりTCの堅牢性を証明 する試みなのです。質問4は、TSで金融系列の統計的性質を使うことは想定していませんので、回答しません。個人的には定性テストにのみ必要です。 。 また、利益率の確率を先験的に計算するにはどうしたらいいのでしょうか？また理論的なモデルに基づいて？だから、市場プロセスの本質を適切に反映したモデルを構築することが可能なはずだ。そうすれば、証明し、計算し、客観的な結論を出すことができるようになる。しかし、これはすべてユートピアであり、あなたは私に反論しないと思います。 。 つまり、ユリクス、それはユートピアではありませんが、ある条件下で、もし私が系列の安定特性を計算することができれば（理想的には、系列が定常となるような変換を見つけ、そして私が得たものをエルゴード性の重要仮説で補完し、それ自体がこのようなテストを正当化します）、それは可能です。 とにかく、この話題で興味を持っていただければと思います。事前にお断りしておきますが、すべてのTCがこの方法でテストされるわけではありません。市場の個別の特性（フィボ、チャネル、サポート/レジスタンスレベル）を利用するものではありません。今まで通りの記事（哲学的、分析的）を掲載する可能性は高いですが、具体的な技術的解決策というよりは、マニフェスト的なものになるのではないでしょうか。そこには、ここでは触れていない別の配慮があります。 もし、上に書いたことがすべてブリードセーフケーブルと受け取られるなら、そう言ってください、私は気を悪くしません。 Yurixx 2007.11.25 12:46 #55 それどころか、すべてがはっきりと、ポジティブに捉えられています。小さな問題でもあきらめないんですね。ストルガツキーの「Monday」にいいところがあるんですよ。台詞は2つ。「だから、これは古典的に解決不可能な問題なんだ！」。- もちろん、そうです。解けるものを解く意味は？どうせ解答があるんだからと、あらかじめ知っているのでしょう」:-))非常に適切である。 提起された問題に解決策があるとは思えません。私が言っているのは、「主な特徴が本物と変わらない」シリーズの世代のことです。しかし、現実の系列の挙動をある程度模擬できる合成系列を生成し、それを使ってTCをテストすることは、クールで基本的な問題である。 私のFXに対する「物理的」理解を一言で言うと、FXは散逸係数が大きく緩和が小さい安定した自己無撞着系であり、その平衡に近づく。 しかし、外から常に摂動を受け、その摂動の強さや時間、性質は非常に多様である。弱いが不変で長続きし、長いトレンドをもたらすものから、非常に短く、物質的な根拠もない「心理的」衝動に至るまで。これらをすべて反映できるシステムを構築することは、完全に機能する市場モデルを構築することである。それは（現時点では）不可能だと思います。なぜなら、実は市場に何らかの影響を与えるすべての要因は、まだまったく研究されていないからです。しかし、市場を表現するふりをしない（つまり、現実のものと区別することが極めて可能な系列を生成する）マルチパラメトリック確率モデルを構築することは十分に可能であり、有用であることに変わりはないのである。 TSの仕事は、いつ、どこで、どのように価格が上がるかを正確に判断することではなく、実際のデータの流れから、重要な外部要因が市場に与える影響の性質をダイナミックに抽出し、その影響に適応することである。 TSにそれができれば、データが本物か合成かは関係なく、適切に反応することができるのだ。このように、限定されたマルチパラメトリックストキャスティックモデルがあれば、そのパラメータをランダムまたは決定論的な方法で摂動させることで、現実とは異なる、あるいはそれに近い系列を得ることができますが、それでもTS検定を合理的に行うことは可能です。 つまり、Yurixx 、これはユートピアではなく、ただ一つの条件下で、系列の安定特性を計算することが可能であれば（理想的には、系列が定常となるような変換を見つけ、そして、得られたものを、それ自体がその試験を実証するエルゴード性の重要な仮説で補完する）。 少なくとも私の考えがある程度正しいのであれば、系列の安定特性は常に摂動にさらされているため計算しようがなく、これはすべてユートピアの話です。そして、FXの利益は、シリーズの統計の知識や使用からではなく、これらの統計に違反する摂動の知識や使用から得られるという観点から、反対側から入る必要があります。 Sceptic Philozoff 2007.11.25 21:33 #56 Yurixx писал (а): 提起された問題に解決策があるとは思えません。私が言っているのは、「主要な特性において実物と変わらない」シリーズの世代のことです。しかし、現実の系列の挙動をある程度模擬できる合成系列を生成し、それを用いてTSを検証することは、クールで基本的な問題である。 もちろん、ある程度までは、例えば、定常性と同じように、広い意味での（ソフト）あり、狭い意味での（ハード）ありということです。プロセスのすべてのパラメータを完全に再現することは、事実上不可能である。しかし、例えば、その実装が広義の定常過程（ACFは引数の差にのみ依存し、m.o.とFRは一定）であることが立証されれば、同じパラメータで過程を作った場合、作った過程が元の過程に非常に似ていると、ある程度納得できる精度で言うことができるのです。 この問題は、ウィーナー過程の些細な生成よりもはるかに複雑である。ウィーナー過程では隣接する増分が独立であるのに対し、FF系列では依存するからである。とはいえ、金融シリーズの寿命に関する伝説は安定しており、非常に真剣な取引フォーラムにさえ存在します。もちろん、そのような合成品と本物のシリーズの外見的なラフな類似性によって養われているのである。さらに進んで、ファイバー、チャネル、抵抗線・支持線などを Wiener系列に見出し、テクニカル分析の有効性を「正当化」しようとする人もいます。まあそれは、申し訳ないですが、もう精神異常者です... しかし、我々は反対側からアプローチしなければならない。FXにおける利益は、シリーズの統計の知識や使用からではなく、これらの統計に違反する摂動の知識と使用から来るという観点から。 ここが我々のゴールの分岐点だ、Yurixx。あなたの目標は摂動を利用して利益を得ることですが、私の目標は、これらの摂動を含む金融系列の安定した統計法則を見つけ出し、私たちのTSの品質テストの基礎とすることなのです。原則的に、これは実際の金融シリーズのさらなる研究に支障をきたすものではありません。 Yurixx 2007.11.25 23:21 #57 Mathemat: そこが私たちの目標の分岐点なんだ、ユリクス。あなたの目標は摂動を利用することであり、私の目標はこれらの摂動を含み、我々のTSの定性的な検証の基礎となる、フィナナス系列の安定した統計法則を見つけることである。原則的に、これは実際の金融シリーズのさらなる研究に支障をきたすものではありません。 サスティナブル・スタッツァコン・フィナンシィの行は、これらの摂動を取り込んで いる」という響きは、いかにもクールだ。:-) もし摂動が定義上、市場の外部にあるのなら、もし摂動が時間的であるなら（そうでなければ摂動ではない）、統計過程の法則、パラメータ、関数の安定性はどのように語られるのだろうか。 安定性（厳密な意味でも、ソフトな意味でも）は、プロセスの支配的な要素の1つが時間とともに別の要素に置き換わる場合に、定義上満たされない。例えば、景気が上向いたと 思ったら、下降に転じる。あるいは、現在のように、金融システムが崩れ始め、崩壊に至る。私は、理論的にこれらの持続可能な法定法を見つけるつもりはないと推定しています。もし私が正しいのであれば、これらの法律を原則的にどのように、どこで見つけるのか、教えてください。実際の歴史的なデータを調査することによって？どうやって？ ところで、私の目標についてですが、......解釈がゆるすぎますね。私は何も言いませんでしたが、現段階では、FXの本質とパターンの研究という目的が一致しています。そうでなければ、こんな「気の利いた」議論はできないでしょうしね。そして、あくまで扱うプロセスを理解するための指標として、勝つという話をしたのです。そして、もしそれが実現したら、私は自分へのご褒美として、そのソースから絵を描く喜びを否定することはないでしょう。あなたもそうでしょう。 Sceptic Philozoff 2007.11.26 09:36 #58 Yurixx писал (а): これらの法律は、原則的にどこでどのように見つけるのですか？実際の歴史的なデータを調査することによって？どうやって？ ピーターズが著書で行ったようにhttp://bigforex.biz/load/8-1-0-136.また、http://bigforex.biz/load/8-1-0-137、彼の最初の本です。私の考えでは、あなたが言う摂動は、彼のモデルに非常によく合っています。彼は、この摂動を何ら単一化することなく、トレンドの部分を切り取ることなく、単純にプロセスを見ているのですからね。 課題は非常に難しいが、目標は非常に魅力的だ。 ところで、ピータースだけでない。また、同じく金融系列の統計学を研究しているシリヤエフもいる。 もうひとつ、ユリックス：私は気の利いた会話ができるのですが、この場合、私の目標は最も実用的で、若いシステム構築者が決してやらず、注目に値しないと思っていること、つまり、TSの堅牢性を証明 するアプローチを見つける試みです（もちろん、統計的なものです）。そして、そのような実用的な目標が、このような基礎研究に基づくものであることは、非常に良いことだと思います。 統計学に詳しい人はあまりいないので（私自身は含まれませんが）、数学者を探すしかないでしょう。でも、ここにはMQL4で悪魔でもコーディングできる人がいて、それはとてもいいことだと思います。 Victor Nikolaev 2007.11.26 15:14 #59 Mathemat. いくつか質問があるのですが、もしメールや自宅でSkypeで繋がっても構わないのであれば。 Sceptic Philozoff 2007.11.26 16:10 #60 もちろん、書くことは嫌いではありません。帰宅が遅くなり、家族を起こしたくないので、いつもSkypeはできないんです。でも、Facebookでは無言でできるんです。 12345678910111213...42 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 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だから、そこにスマイルマークがあるんです。つい最近まで、引用文の流れの「ランダム性」の尺度について、非常に活発な議論が行われていた。Wienerプロセスをベンチマークとし、見積もりフローをWienerと一方的に比較した。議論の要点は、FRの形式についてでもなく、気配値の流れが、利用可能な何らかの安定したパターン（必ずしも決定論的ではない）を反映しているか、それともやはり裁定なしのSVやホア等なのか、ということであった。
統計的優位性（不完全性、市場裁定という意味で）、あるいはパターン？
1.5を下回らない適度なプロフィットファクター（例えば99％の計算可能な 確率で）を安定して 証明 できるシステムは、決して簡単に作れるものではないことは、合理的な研究者が理解していることである。私がここで目にする圧倒的多数のケースでは、システムに関する何らかの統計的結論が、トレーダーの主観的な 相場観（特定のシステムの観点から）の分析に基づいてのみ出されていますが、相場系列の客観的 特性の統計分析に関連する結論はほとんど見当たりません。しかし、この2つは対等な構成要素なのですこのシステムはバックテストでは優れているかもしれませんが、時系列の 異なる実現に伴う変動の分析はどこにあるのでしょうか!
ところで、最近、第2成分の分析について、あえて面白い話題がありますね。しかし、このようなテーマは、単に別のグレイル（小さな文字）のパラメータを組み合わせるのではなく、深く、徹底した作業が必要なのです...。
持続可能 で証明可能」とはどういう意味ですか？理論的に証明されている？それとも実質的に？なぜ、安定だけではダメなのか？
скромный профит-фактор не менее 1.5 (с вычислимой вероятностью, скажем, 99%)
また、プロフィット・ファクターのアプリオリな確率はどのように計算すればよいのでしょうか。また理論的なモデルに基づいて？だから、市場のプロセスの性質を十分に反映したモデルを構築することができるはずなのだ。そうすれば、証明し、計算し、客観的な結論を出すことができるようになる。しかし、これはすべてユートピアであり、あなたは私に反論することはないと思います。いずれ科学がそのような理論を提供できるようになるのでしょうが、その間、私たちは生物学におけるカール・リンネのようなレベルにとどまっています。:-)だから、個人的には統計学がルールとは言い切れないのです。引用符の流れの統計的性質に基づいて構築され、安定した利益をもたらすようなTSは見たことがない。理論的な最初の試みはパストゥホフの論文であり、私は彼に非常に感謝したい。しかし、収益性の高いTSがあり、ベターのExpert Advisorは最初で最後のものではありません。しかし、これまでのところ、それらはすべて決定論的な（そして、残念ながら理論的ではない）モデルで構築されています。イーブン・ベターのPNNは系列の統計的特性を全く利用しておらず、その確率的名称は決定の性質についてだけで、その決定の根拠については語っていない。
また、市場系列の客観的 特性の統計解析に関連する結論はほとんど見当たりません。
あなたの投稿の中のこの場所に、とても興味を持ちました。最近、統計学にハマっているんです。:-))
もちろん、引用流統計の専門家ではないので、私の調査は感覚的なものとは言い難いのですが。それでも、私に多くの理解を与えてくれました。さらに、それらを十分に深く、有意義で建設的なものにしたいという思いが加わりました。そこで、お聞きしたいのです。
1.市場系列の客観的 特性の統計解析」とは？どのような内容ですか？
2.どのような「客観的 性質」を調べるべきか？
3.TSの構築に関する質問の根拠とするために、市場のどの統計的側面についてどのような結論を出すべきか（あるいは出せるのか）。
4.市場BPの統計的性質を知った上でTSを構築することをどのように考えて いますか？
ただ、このようなストレートな質問には怯まないでください。皆さんと同じように、包括的な答えを持っていないことは承知しています。そのような人たちは、もういない。:-)))これまでにも何度かあったように、ここで議論する過程で、有意義な考えが生まれ、進展することを期待して、このような言葉を並べた。
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1.市場系列の客観的 性質を統計的に分析する」とは？どのような内容なのでしょうか？
2.どのような「客観的 性質」を調べるのか？
3.TSの構築に関する質問の根拠とするために、市場のどの統計的側面についてどのような結論を出すべきか（あるいは出せるのか）。
4.市場BPの統計的特性に関する知識に基づくTSの構築をどのように考えているか ?
一番の疑問はこれだった。"従来の指標を伝統的な取引解釈でシグナルを出すTSの大半はなぜ排出されるのか？"市場が変化している」「証券会社によって相場が違う」「テストや最適化の深さが足りない」等々、お決まりの答えが返ってきます。- なぜなら、そうすれば、どんなTSでも、実際に起こったときに失敗を「証明」することができるからです。私は、数学的に明確な失敗の理由がある場合のみ、満足します。その結果、TC構築の原則に対して、かなり説得力のある批判を行うことができたと私は考えています。
残念ながら、この批判は思想的には明確であっても、技術的（コード）にはまだ裏付けがない。その最大の理由は、最も重要なことである「現実の物語と本質的に変わらない」と言えるような合成物語（もちろん棒グラフ）を生成する方法をまだ学んでいないからです。
この合成樹脂は何のためにあるのでしょうか？単純に、ストラテジーをテストする材料を統計的に代表的なものにするためです。システムビルダーにとって一番の問題は、データが足りないことです。テストと最適化は、常に歴史的なプロセスの単一の「実現」に対して行われます。パルドの古典的な本で説明されているフォワード分析、多通貨、多期間テストでは、システムがまだ機能するという必要な統計的確信を得ることはできず、パルド自身もこれを認めています。数千の合成物でTSを実行すれば、戦略の頑健性についてかなり自信をもって結論を出すことができる（TSのパラメータ上ではなく、すべての合成物の空間において！）。しかし、そのためには高品質の合成樹脂が必要です。そうすれば、テスト工程は質的に新しいレベルに到達することができます。このような「合成」テストの方法論そのものが、私が提案する第2回のテーマである。
現実の金融系列の基本的な統計的特性に関する知識の欠如が、このアイデアを現実に実行することを妨げる唯一の深刻な障害である（xeonと komposterに 相談した結果、それは明らかになった）。それ以外のものは、この言語の 文書化されていないいくつかの機能を追加することで、MQL4で実装することができます。
実は、これがユリックス さんの質問のほとんどに対する答えであり、つまりTCの堅牢性を証明 する試みなのです。質問4は、TSで金融系列の統計的性質を使うことは想定していませんので、回答しません。個人的には定性テストにのみ必要です。
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とにかく、この話題で興味を持っていただければと思います。事前にお断りしておきますが、すべてのTCがこの方法でテストされるわけではありません。市場の個別の特性（フィボ、チャネル、サポート/レジスタンスレベル）を利用するものではありません。今まで通りの記事（哲学的、分析的）を掲載する可能性は高いですが、具体的な技術的解決策というよりは、マニフェスト的なものになるのではないでしょうか。そこには、ここでは触れていない別の配慮があります。
もし、上に書いたことがすべてブリードセーフケーブルと受け取られるなら、そう言ってください、私は気を悪くしません。
それどころか、すべてがはっきりと、ポジティブに捉えられています。小さな問題でもあきらめないんですね。ストルガツキーの「Monday」にいいところがあるんですよ。台詞は2つ。「だから、これは古典的に解決不可能な問題なんだ！」。- もちろん、そうです。解けるものを解く意味は？どうせ解答があるんだからと、あらかじめ知っているのでしょう」:-))非常に適切である。
提起された問題に解決策があるとは思えません。私が言っているのは、「主な特徴が本物と変わらない」シリーズの世代のことです。しかし、現実の系列の挙動をある程度模擬できる合成系列を生成し、それを使ってTCをテストすることは、クールで基本的な問題である。
私のFXに対する「物理的」理解を一言で言うと、FXは散逸係数が大きく緩和が小さい安定した自己無撞着系であり、その平衡に近づく。 しかし、外から常に摂動を受け、その摂動の強さや時間、性質は非常に多様である。弱いが不変で長続きし、長いトレンドをもたらすものから、非常に短く、物質的な根拠もない「心理的」衝動に至るまで。これらをすべて反映できるシステムを構築することは、完全に機能する市場モデルを構築することである。それは（現時点では）不可能だと思います。なぜなら、実は市場に何らかの影響を与えるすべての要因は、まだまったく研究されていないからです。しかし、市場を表現するふりをしない（つまり、現実のものと区別することが極めて可能な系列を生成する）マルチパラメトリック確率モデルを構築することは十分に可能であり、有用であることに変わりはないのである。
TSの仕事は、いつ、どこで、どのように価格が上がるかを正確に判断することではなく、実際のデータの流れから、重要な外部要因が市場に与える影響の性質をダイナミックに抽出し、その影響に適応することである。 TSにそれができれば、データが本物か合成かは関係なく、適切に反応することができるのだ。このように、限定されたマルチパラメトリックストキャスティックモデルがあれば、そのパラメータをランダムまたは決定論的な方法で摂動させることで、現実とは異なる、あるいはそれに近い系列を得ることができますが、それでもTS検定を合理的に行うことは可能です。
少なくとも私の考えがある程度正しいのであれば、系列の安定特性は常に摂動にさらされているため計算しようがなく、これはすべてユートピアの話です。そして、FXの利益は、シリーズの統計の知識や使用からではなく、これらの統計に違反する摂動の知識や使用から得られるという観点から、反対側から入る必要があります。
この問題は、ウィーナー過程の些細な生成よりもはるかに複雑である。ウィーナー過程では隣接する増分が独立であるのに対し、FF系列では依存するからである。とはいえ、金融シリーズの寿命に関する伝説は安定しており、非常に真剣な取引フォーラムにさえ存在します。もちろん、そのような合成品と本物のシリーズの外見的なラフな類似性によって養われているのである。さらに進んで、ファイバー、チャネル、抵抗線・支持線などを Wiener系列に見出し、テクニカル分析の有効性を「正当化」しようとする人もいます。まあそれは、申し訳ないですが、もう精神異常者です...
そこが私たちの目標の分岐点なんだ、ユリクス。あなたの目標は摂動を利用することであり、私の目標はこれらの摂動を含み、我々のTSの定性的な検証の基礎となる、フィナナス系列の安定した統計法則を見つけることである。原則的に、これは実際の金融シリーズのさらなる研究に支障をきたすものではありません。
サスティナブル・スタッツァコン・フィナンシィの行は、これらの摂動を取り込んで いる」という響きは、いかにもクールだ。:-)
もし摂動が定義上、市場の外部にあるのなら、もし摂動が時間的であるなら（そうでなければ摂動ではない）、統計過程の法則、パラメータ、関数の安定性はどのように語られるのだろうか。
安定性（厳密な意味でも、ソフトな意味でも）は、プロセスの支配的な要素の1つが時間とともに別の要素に置き換わる場合に、定義上満たされない。例えば、景気が上向いたと 思ったら、下降に転じる。あるいは、現在のように、金融システムが崩れ始め、崩壊に至る。私は、理論的にこれらの持続可能な法定法を見つけるつもりはないと推定しています。もし私が正しいのであれば、これらの法律を原則的にどのように、どこで見つけるのか、教えてください。実際の歴史的なデータを調査することによって？どうやって？
ところで、私の目標についてですが、......解釈がゆるすぎますね。私は何も言いませんでしたが、現段階では、FXの本質とパターンの研究という目的が一致しています。そうでなければ、こんな「気の利いた」議論はできないでしょうしね。そして、あくまで扱うプロセスを理解するための指標として、勝つという話をしたのです。そして、もしそれが実現したら、私は自分へのご褒美として、そのソースから絵を描く喜びを否定することはないでしょう。あなたもそうでしょう。
ピーターズが著書で行ったようにhttp://bigforex.biz/load/8-1-0-136.また、http://bigforex.biz/load/8-1-0-137、彼の最初の本です。私の考えでは、あなたが言う摂動は、彼のモデルに非常によく合っています。彼は、この摂動を何ら単一化することなく、トレンドの部分を切り取ることなく、単純にプロセスを見ているのですからね。
課題は非常に難しいが、目標は非常に魅力的だ。 ところで、ピータースだけでない。また、同じく金融系列の統計学を研究しているシリヤエフもいる。
もうひとつ、ユリックス：私は気の利いた会話ができるのですが、この場合、私の目標は最も実用的で、若いシステム構築者が決してやらず、注目に値しないと思っていること、つまり、TSの堅牢性を証明 するアプローチを見つける試みです（もちろん、統計的なものです）。そして、そのような実用的な目標が、このような基礎研究に基づくものであることは、非常に良いことだと思います。
統計学に詳しい人はあまりいないので（私自身は含まれませんが）、数学者を探すしかないでしょう。でも、ここにはMQL4で悪魔でもコーディングできる人がいて、それはとてもいいことだと思います。